計量経済学を学ぼう　☆リターンズ 　２

economy/1361 ／ 29 レス ／ 2008/11/26〜2008/12/16

1 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 17:54

計量経済学を学ぼう　☆リターンズ
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0703/

のつづきです。リターンズ２になってごめんなさい。
「最後の聖戦」とかが良かったでしょうか？

2 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 17:57

質問があります。

擬似乱数の「名前」が知りたいのですが、
０か１かを50％ずつ（何％ずつでも構いません）の確率で、
ある個数（たとえば20個）発生させる擬似乱数で、

０と１の個数がちゃんと10個ずつになるような「制約」を設けた
擬似乱数のことを英語でなんと言う名前で呼ぶのかご存知の方いらっしゃいましたら
教えていただけますか？

ホニャララpseudo random order とか言うと思うのですが・・・

(普通は、20個ランダムに発生させたときに、10個ずつになる保証はないですよね。
それを無理やり「10個ずつ吐き出せ！」という制約を与えた擬似乱数発生プログラムに
専門的な名前があれば教えていただきたいということです。)

3 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 18:02

>>02

それは「疑似乱数発生プログラムの名前」ではなく、使う側の問題と思われます。

なぜなら、２０個と決まっていればいいのですが、２００個でも２０個でも２個でも、
ちょうど0か1かが50%になるとすれば、それは乱数ではなく0と1を交互に発生させる
しかないからです。

4 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 18:17

>(普通は、20個ランダムに発生させたときに、10個ずつになる保証はないですよね。
>それを無理やり「10個ずつ吐き出せ！」という制約を与えた擬似乱数発生プログラム

これは、疑似乱数発生プログラムというよりも、「10個ずつの0と1をどう並べるか」という
問題ですよね？

つまり、00000000001111111111という列を疑似乱数を使って並べ替える、というプログラム
になるんじゃないですか？

5 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 18:27

もっと簡単に、それは乱数じゃないと言ってあげたほうが良いのかも？

6 ：ドラエモン：2008/11/26(Wed) 20:08 ◆va4qsJNk0c

まあ、ゼロから９までの整数からなる乱数が０，１，２，３，４，５，６，７，８，９
という列だとしてもいっこうにかまわないし、そういうのが出ないように細工したもの
の生成する列は乱数ではないわけで。

ようするに、この場合だと、次に出る数字が０－９のどれかを予想する方法が存在しない
なら乱数と言って良いわけだが。

7 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 20:15

半分が０で半分が１って制約があると、最初の半分で０が出きっちゃえば、残りは
必然的に１。
つまり、１が予想されてしまう。これは乱数ではない。

ドラエモンさんの出されてる例は、０，１，２，３，４，５，６，７，８
まできた段階で、次のが９とは予想できなかったけど、やってみたら９になった
ってことだから乱数だよね。

8 ：ドラエモン：2008/11/26(Wed) 20:18 ◆va4qsJNk0c

うん。次にでるのは０ー９のどれかは予想できないが、この場合には９が出たというなら
乱数。

要するに、乱数ってのは統計量とかとおなじで具体的な数字ではなくて、性質なんだよ。

9 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 21:12

998: 名無しさんの冒険　 2008/11/26(Wed) 14:50
すみません
言われた通りソフトを取り込みGARCHモデルを使ってみたのですが
価格予測したのですが・・・・当たらなかったです
私のやり方がいけなかったのでしょうか？

999: 名無しさんの冒険　 2008/11/26(Wed) 17:06
>>998
「言われたとおり」って誰に言われたの？
「ソフトを取り込み」ってどういう意味？
「価格予測した」って、何の価格？
「私のやり方が．．．」って、何の説明もないのに、良いも悪いも判断できないよ。

そもそも「予測」ってのは外れることもあるってのはわかってるよね？



前スレの998です
＞残差項のそのまた分散またはボラティリーティーのことを考えて推定するモデルだ罠。
＞極端なConstrained Optimizationを行っているので、優秀かつ強力なツールでその
＞試しに２、３のソフトウエアでやってみるとよろしい、すごいことがわかるから

garchモデルについて質問したらこう言われたので実際にＰＣにソフトを取り込み
garchモデルを使ってみました、データはよくやられてるように株価や為替の価格時系列です
係数を色々試して価格予測してみましたが当たりませんでした
外れることは理解していますが、全然当たりません
なにか私のやり方がおかしいのでしょうか？

10 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 21:55

だから罵倒系のドラモんさんには質問してはいけない。


区切りが１つ区画が２つのstratified asmplingということが多い。ほかにも言い方はあｒかもしれない。０と１の数を数えて乱数の評価をする方法は様々な方法があり、そのすべてをパスする必要があるけれども、たとえばＭｏｎｏｂｉｔテストは２万の０１を引いて、count>9654 and count<10346の場合、合格。それ以外の場合、不合格となる。Stratified samplingの場合、先に１万の０と１万の１を作成しておき、それをランダムに出してくるだけなので、当然このテストは合格する。

11 ：ドラエモン：2008/11/26(Wed) 22:12 ◆va4qsJNk0c

>>10

なにが罵倒系かわからんが、僕の説明がなにか間違ってますか？

12 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 00:27

>>09

>>09が引用してる
＞残差項のそのまた分散またはボラティリーティーのことを考えて推定するモデルだ罠。
＞極端なConstrained Optimizationを行っているので、優秀かつ強力なツールでその
＞試しに２、３のソフトウエアでやってみるとよろしい、すごいことがわかるから

ってのは、ソフトで結果が違ってしまって、そもそもソフトの推計自体が信用できない
って話だと思うよ．

13 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 04:34

質問者（>>02）です。
皆さんご助言・ご説明ありがとうございます。

>>04でご指摘いただいた、

＞これは、疑似乱数発生プログラムというよりも、
＞「10個ずつの0と1をどう並べるか」という問題ですよね？

＞つまり、00000000001111111111という列を疑似乱数を使って並べ替える、
＞というプログラムになるんじゃないですか？

という風に書けばよかったのですね。すみません。

つまり、最終的には数が同じになるような拘束条件をつけて
二つのものをランダム（？）に発生させるアルゴリズムの「名称」を
知りたかったのですが、

>>10にあるように

＞Stratified samplingの場合、先に１万の０と１万の１を作成しておき、
＞それをランダムに出してくる

ということは、このアルゴリズムの名称はStratified sampling（層化抽出法）
ということでいいのでしょうか？

ウィキペディアの説明を読む限り、層化抽出法とまで言ってしまうと
より実践的な統計手法のような気もしてくるのですが…

14 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 10:14

>>12
私は>>09です
しかしgarchは色々な形に変えられて応用されてますよね
その論文のなかでは予測モデルとして使われているはずです
ならば最適化が強力だとしても一定の結果は再現可能でしょう

なぜ私のgarchを使った価格予測はまったく上手く働かないのでしょう？
私は他分野なものでやり方が間違っている可能性があります

15 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 10:59

>>14
んとね、あなたの使った軽量ソフト、モデルのセットアップ、データセット、とか
わからないと間違ってるかどうかなんてコメントできないでしょう。

で、そういうのは実際に目の前で見てみないと、教えられない部分もあったりするから、
身近な人に聞いてみるのが一番です。

例えば、データ加工するときのコマンド間違ってて、やりたいことと違うこと分析してた
なんていうミスはネットのやり取りじゃわからないのよ。

それと、一連の書き込みを読み返してみるとわかると思うけど、あなたは具体的な
ことを何も書いてないでしょ。それで、あなたの間違いを指摘できるような人は
いないと思いますよ。

16 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 11:04

>>14

予測と言っても、統計的に予測可能なもの（たとえば良くある例だと、
天候・曜日・ライバル店の休日・特売日・前日のプロ野球の結果など
からスーパーの売り上げを予測するとか）と、予測不能なものがある
でしょう。

で、効率的市場仮説からすると株価や為替レートは、原理的に予測が
不可能ということになると思うんだけど？

17 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 12:30

>>15
そうゆう凡ミスは１００％無いので考慮しなくても大丈夫です
専門がコンピュータ関係なので、コード書き込む程度のソフトなら無いです
>>16
いろいろペーパー見てみたのですが、どうもそのようです
私の思うようなレベルの精度を持った予測は不可能というのがオチみたいですね
過度に期待しすぎました。

18 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 13:17

>>17
わはは。いや失礼、でも誰でも一度は考えるわな。
競馬の優勝馬を当てるプログラム、株価変動を予測するプログラム…
小説や漫画でも何度も出てくるが、そんなものあるわけない。

ここ10年ほどの日本株に関していえば、中長期で投資するんなら日銀の動向を見て買ってればOKでしょ。
つまり量的緩和開始したら買い、解除・利上げしたら売り。

19 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 14:56

>>17

株価変動が、そういう良く知られた手法で予測できると仮定すると
今後株価が上がる（下がる）ことを知っている・すなわち今の価格
で買えば（売れば）もうかることを知っているにも関わらず市場参
加者はそうしてないってことになるわねえ。

つまり、市場参加者がある程度　合理的だとすると、良く知られた
手法で株価を（儲かるほどの精度で）予測できるはずがないという
ことになるねえ。

20 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 14:58

>>18

>つまり量的緩和開始したら買い、解除・利上げしたら売り。

一理あるけれども、量的緩和開始する可能性が高まるにつれて、株価が
先に上がっちゃったりするんじゃないかねえ。

21 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 15:43

>>17
私は>>15だけどさ

んと、株価、為替を予測しようと言う段階で凡ミスじゃない。
で、傾向を予測したいってのはありかもしれないけど、日々の値を当てて一儲け
って考えて推計したのなら凡ミス。

22 ：コテハン：2008/11/27(Thu) 23:03 ◆tr.t4dJfuU

みんな親切だよなぁ（ｗ

23 ：名無しさんの冒険：2008/11/27(Thu) 23:13

君以外にはねｗ

24 ：名無しさんの冒険：2008/11/28(Fri) 18:51

＞つまり量的緩和開始したら買い、解除・利上げしたら売り。

ただ、2001年に量的緩和開始して2003年5月に7000円の大底をつけてるし、
2006年に量的緩和解除して、2007年に18200円の高値をつけてるから、
長期投資でなかったら、予測は不可能だよ。途中で死んじゃう。
しかも俺みたいに2005年頃、いくら何でも次の日銀総裁はまともなことを
やるんじゃないかなんて思ってたら、全然間違ってたしorz

25 ：コテハン：2008/11/28(Fri) 19:31 ◆tr.t4dJfuU

>>23
そういう意味で書いたんだけどねｗ

26 ：名無しさんの冒険：2008/11/28(Fri) 21:28

>>25

君にも、同程度に親切にしてたと思うよ。いや、それ以上に親切だったと思うなあ。
残念ながら、親切にした甲斐が全くなかったので、皆も学習したけど。

27 ：名無しさんの冒険：2008/12/09(Tue) 01:06 ◆9Btz0kAixw

すんません。2ch数学板でも聞いたのですが、いまいち流されそうなので、
ここで聞きます。

非定常データ(予算支出)を定常化したいのですが、
adf.test(x)とpp.test(x)とでp値が違うのがよくわかりません。
両方とも、
帰無仮説：単位根あり
対立仮説：単位根なし
ですよね？変化率に変換することで定常化されたか確認したいのですが、これは、どうなのでしょうか。

> x <- Dataset$V2

> pp.test(diff(x)/x[1:length(x)-1])

Phillips-Perron Unit Root Test

data: diff(x)/x[1:length(x) - 1]
Dickey-Fuller Z(alpha) = -39.5082, Truncation lag parameter = 3,
p-value = 0.01
alternative hypothesis: stationary


> adf.test(diff(x)/x[1:length(x)-1])

Augmented Dickey-Fuller Test

data: diff(x)/x[1:length(x) - 1]
Dickey-Fuller = -2.3884, Lag order = 3, p-value = 0.4181
alternative hypothesis: stationary

28 ：名無しさんの冒険：2008/12/09(Tue) 06:12 ◆XqoYFdGy3o

宮川先生の「計量経済学入門」日経文庫
絶版になっちゃいましたね・・・

29 ：名無しさんの冒険：2008/12/16(Tue) 03:21

すみませんが、単位根過程について説明して頂けませんか？