"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part3

economy/0908 ／ 131 レス／ 2004/05/21〜2006/10/21

1 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 11:32: [目的]
このスレは"ザ・モデル"で経済をマタリーと語るためのスレッドです。
もともとは「ポストケインジアン」の以下の部分の続きです
http://www.ichigobbs.net/cgi-bin/readres.cgi?bo=economy&vi=0290&rs=139&re=457&fi=no

["ザ・モデル"とは？]
Real Business Cycle(以下、RBC)に不完全競争や粘着価格(価格硬直性)などを
取り入れたミクロ的基礎をもったマクロ経済学のモデルです。
(RBCに関してはローマー「上級マクロ経済学」の第4章などを参照)

以下、最近知った情報を掲載予定
2 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 11:34: まず赤い眼鏡は書き込み厳禁。

それ以外の人たちとマッタリーやっていく。
3 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 11:40: なにか、共通して読めるテキスト募集中。

過去から進歩したのでｗ　Texぽいスタイルでも書けるようになったぞｗ
4 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 22:32: よおおし、どうせ誰も期待してないからｗ

オブストフエルド・ロゴフにしよう。いちいち式の展開は書かん。漏れのいいかげんなｗ解釈は書くぞ。
サブテキストはだ、『イノベーションと内生的経済成長』と『エコノミスト、南の
貧困なんたら』にしる。

この三冊をマタリーと読んでいくのだ。
5 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 22:36: これを漏れは読んでいく

http://www.economics.harvard.edu/~krogoff/Foundations/ObstfeldRogoffBook.html

なんといっても離散型だからいいぞｗ　だいたいそんな難しいことやっても
あんまし現実の問題解明に役立たんしな。

上のHPにはSolution Manualもあります。←いきなし丁寧語。故一夢庵さん風味ｗ
6 ：ドラエモン：2004/05/21(Fri) 23:14: >>05

微分方程式より差分方程式の方が難しいですが・・・
7 ：名無しさんの冒険：2004/05/21(Fri) 23:21: オブストフエルド・ロゴフって離散だった？
8 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 23:27: >>06　銅鑼はまた読んでないのにそんな無責任なこといってからに。
このテキストの離散は入れ込み代入みたいなことやらずにサクサク解ける
らしい（とまだ読んでないので読んだ椰子の感想だ。

いま第一章流し読みしたけどこれはわかりやすい。二時点の消費・貯蓄モデル
からはじまってるよ。
9 ：歌舞：2004/05/21(Fri) 23:31: 第１章の回答編は下

http://www.economics.harvard.edu/~krogoff/Foundations/ch1ans.pdf

一週間に1章くらい読んでいくかな。

でもとりあえずいまは『エコノミスト、何たら』が面白いんだよなあ。まだ読み始めたばかりだけどさあ。
10 ：走る名無しさん：2004/05/21(Fri) 23:42: ＞◆エコノミスト南の貧困と闘う　ウィリアム・イースタリー著
＞http://www.yomiuri.co.jp/bookstand/syohyou/20030928ii01.htm
日本のＯＤＡももう少しほめてあげてくださいｗ
11 ：歌舞：2004/05/23(Sun) 10:39: イースタリーの本は最初は、ドーマーモデルからルイス、チェネリーなんかの古典的な
成長モデルの批判と、それにソローモデルの話など格好の展望になってるねえ。
12 ：歌舞：2004/05/23(Sun) 16:44: ま、漏れはエロ本読むほうが好きだけどｗ
13 ：歌舞：2004/05/23(Sun) 17:44: >>12　いいかげんしとけ。このスレは一応まじめにやろうとしてる。
能力もなく人まねも不十分しかできないやつは２ｃｈにでもおいきｗ
14 ：名無しさんの冒険：2004/05/23(Sun) 20:54: >>13
なんとなく気を使ってんな、おっさん。
15 ：名無しさんの冒険：2004/05/23(Sun) 21:43: >>14
11や13は偽物。本物の歌舞は12。
16 ：歌舞：2004/05/23(Sun) 22:13: >>15　しかしレベル低いレスをまあ二個も三個も書いてい中学生さんよｗ
偽者でも本物でも勝手にやってくれや。それでおまえのマザコンまるだしの
なさかな～いみじめ～な　母親の小遣いせびるいじきたなさがフォロー
できるならな。な、デブくんｗ　ぷ、ゲラ
17 ：歌舞：2004/05/23(Sun) 22:15: おっとと、いけないいけない。これはザモデルスレ新装版だったｗ
まじめにやらんと。

で、偽だか本物だか、どうでもいいネタを書く椰子がいるが、それは放置しとけば
ふくやんがきちんと対処してくれっしょ。
それよりも本題にうつらんといかんな。イースタリン読破せねば、汗汗
18 ：名無しさんの冒険：2004/05/23(Sun) 22:59: >>17
トリップつけたらいかがですか？
19 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 04:14: 誰にも相手にされず沈んでいくにスレ
20 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 10:05: というか先代スレからレベルが高くてほとんど誰もついてけないスレ
21 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 14:26: というか、キチガイ発言ばかりの歌舞の登場・暴走で、このスレばかりかイチゴ
がつぶれる。
22 ：歌舞：2004/05/25(Tue) 14:28: >>21　バカ？　勝手におまえがつぶれてるけど？　ｗ

どうでもいいけど、少しはまともなネタ投入しろよ。いちいちまとめて削除
依頼も面倒だろ。

あと、おまえのその煽りもまったく飽きている。どこの大学生かしらんが蛆虫以下ねｗ
23 ：歌舞：2004/05/25(Tue) 14:30: いや、失礼。大学生というよりも　蛆虫みたいな若造な。自分ですこしは
金かせげ、母親にたかる能無しだと　こっちまで辛いよｗ　プゲラ　おまえの
母親　ぷ
24 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 16:47: ・経済／経済学に関係しない個人・コテハン叩きは，厳禁です．
・荒らし煽りは徹底無視！放置できないあなたも厨房です．
以上の趣旨に明らかに反する書き込みに対してはこまめに削除依頼を行いましょう．
25 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 17:37: たぶん歌舞さんは、もともと正義の側にいたと思うんです。煽りや荒らしにも
誠心誠意答えてあげてたと思うんですよね。でも最近取り乱した様子の発言が
目立ちます。いつの間に歌舞さん自身が煽りや荒らしを招く元凶になっていま
せんか？２４の指摘は、当たり前のことだけど、確かに的を得てます。
26 ：歌舞：2004/05/25(Tue) 17:41: ん？　上のは漏れじゃないけど？

歌舞嵐でしょ　最近、台風化しているようなので「キティー1号」とでもよんどいて
くれｗ
27 ：歌舞：2004/05/25(Tue) 17:42: ＜最近取り乱した様子の発言＞

乱心って奴ね。江戸時代に流行ったｗ
28 ：歌舞＠ダークサイド：2004/05/25(Tue) 17:43: ＜たぶん歌舞さんは、もともと正義の側にいたと思うんです＞

やっぱ、漏れはダースベーダーだったのか。シュゴ～ｗ
29 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 18:00: >>歌舞氏

・荒らし煽りは徹底無視！放置できないあなたも厨房です．

自分でも荒らしは無視っていってんだから、スルーしといてくれよ。
歌舞vs歌舞叩きの応酬見てても、「ああ、苺も荒れてるなぁ」としか感じられんぞ。
荒らしや煽りとのバトルがしたいんだったら、別のとこでいくらでも出来るでしょ。
どうせ、連中、経済学についての知識も興味も無いんだしナ。
30 ：歌舞：2004/05/25(Tue) 18:11: ごめんごめん。ちょっと調子にのりすぎたな～ｗ
31 ：歌舞＠ダークサイド：2004/05/25(Tue) 18:12: なんだ、すりらんかか招き猫のお説教かｗ　ちぇｗ
32 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 18:15: 荒らしへの反応＝荒らしへの美味しいエサ
33 ：名無しさんの冒険：2004/05/25(Tue) 18:21: 【貼り紙】荒らしにエサを投げるの禁止　罰金一万円【貼り紙】
34 ：歌舞＠いいひと：2004/05/25(Tue) 18:22: >>33も荒らしなのか？　ドキドキ
35 ：名無しさんの冒険：2004/05/26(Wed) 01:37: 情けないよ、ほんと。
36 ：名無しさんの冒険：2004/05/26(Wed) 06:36: 隔離スレだね。他スレ荒らすなよ。もう遅いけど。
37 ：名無しさんの冒険：2004/05/27(Thu) 06:25: んー、こういう掲示板での固定ハンってのはブランドだったりするわけですが、
ブランド側の権利＋義務としてブランド力の維持というのはとても大切であり
実は何を置いても守らなくてはならないと思うんですよね。
まずはニセモノが出にくいようにする必要がありますが、ここにはその機能が
あるにも関わらず、利用しないというのはなぜなんだろうと思います。
「経済のミニチュア」というのが他スレにありましたが、「固定ハンという価
値」を考えると「価値下がるに任せておきながら(削除という)介入を待つ」よ
りも、トリップという自己防衛方法をまず利用するというのは必須かと。
偽造防止をしないで偽札が出回ったインフレを介入で何とかする貨幣とか、ニ
セモノ業者が出てきても商標保護機構を使わないまま本物の価値まで下がって
しまうブランド企業というのは、やっぱり「？？？」ですよね?
38 ：名無しさんの冒険：2004/05/27(Thu) 08:36: >>37
そんな風に丁寧に説明しても、歌舞には分からないのでは？それが一番心配。
39 ：名無しさんの冒険：2004/05/27(Thu) 19:32: てゆうか歌舞こそがハンドル嵐だかしゃぁないよ
40 ：名無しさんの冒険：2004/09/14(Tue) 07:45: 184: 名無しさんの冒険　 2004/09/13(Mon) 23:45
相変わらず意味不明な発言を繰り返してるようだ。

ところで、近年、IMFが自前のザモデルを世界の中銀に売り込んでいる。
Global Economy Model(GEM)と言う。興味のある人は調べてみるといい。
個人的には、アドホックな仮定が多く、「パッチワーク的」になっており、
厳密にはDGEとは言いがたい。インフレ粘着性のパズルが解けない限り、
DGEを性急に現実の政策に用いようとすると、どうしても「妥協」が必要になり、
GEMのようになってしまう（ただし、DGEを利用する意義ある一歩ではある）。

学者は（もちろん日本の学者も含め）、早くインフレ動学のパズルを解明する
理論を構築しないといけない。2002年のMankiw-Reis以来、ほとんど目立った
進歩がみられず、おかげで政策の現場も焦点がデフレから出口になっただけで、
あいかわらずインフレ動学のメカニズムについては、五里霧中の議論が続いている。
41 ：名無しさんの冒険：2004/09/14(Tue) 07:46: 187: 名無しさんの冒険　 2004/09/14(Tue) 07:44
>>184
GEMの情報をありがとうございます。

インフレ粘着性の問題については自分自身もいろいろと考えてみたのですが、
なかなかよいモデルを思いつきません。Mankiw-Reisのsticky informationは
「情報はstickyじゃないだろう」と思えるので、個人的には十分なモデルとは
感じません（もちろん、挑戦したMankiw-Reisは偉いと思います。Walsh [2004]
ではこの問題の理論的アプローチに関してはほとんど扱っていません）。

この問題はagentsにrational expectationsを仮定する限りは解決が難しい問題
なのではないかと思っています。とはいえ、rational expectationsを止めてし
まうと理論構築に困るので、足踏み状態が続いています。

なお、この問題に挑戦してみたいという意欲的な方はMankiwのdiscussion paper
"The Inexorable and Mysterious Tradeoff Between Inflation and Unemployment"
からはじめると良いのではないかと思います。
42 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/11(Mon) 22:49: Kydland and Prescottのノーベル賞受賞記念にスレッドを上げておきます。

http://nobelprize.org/economics/laureates/2004/
Finn E. Kydland and Edward C. Prescott are awarded the 2004 Bank of
Sweden Prize in Economic Sciences in Memory of Alfred Nobel.

一夢庵は現在、Ljung and Sargent "Recursive Macroeconomic Theory (2nd ed)"
を読んでいます。かならずしも記述は親切ではありませんが、興味深い内容です
ので、皆さんもぜひ読まれることをお奨めします。
43 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/11(Mon) 22:56: 過去のスレッドの一覧も掲載しておきます。

勉強のきっかけになった「ポストケインジアン」スレッド
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0290/139-457

"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part 1
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0545/L50

"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part 2
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0677/L50
44 ：名無しさんの冒険：2004/10/11(Mon) 23:00: 勉強をしたい方のためにいくつかのURL (URI)を掲載します。

[ザ・モデル(Stochastic Dynamic General Equilirium)講義ノート]
Prescott講義ノート：
http://minneapolisfed.org/research/prescott/macro_theory/Lectures/index.html

Blanchard講義ノート：
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-452Macroeconomic-Theory-IISpring2002/CourseHome/index.htm

Christiano講義ノート：
http://faculty.econ.nwu.edu/faculty/christiano/d11/d1103/economics_411-2003.htm
45 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/11(Mon) 23:09: ノーベル経済学賞での説明用資料へのリンクです。
http://nobelprize.org/economics/laureates/2004/ecoadv.pdf
ここに挙げられている内容では、受賞理由はtime inconsistencyモデルと
Real Business Cyclesモデルの二つのようです。
46 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/12(Tue) 00:29: sage進行に戻します。以下のURL (URI)を一応復旧しておきました。
http://ichi-m-an.hp.infoseek.co.jp/

ただ、仕事が忙しいので、勉強に本格的に復帰するのはまだ当分
先のことになりそうです。
47 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 00:45: >>46　記念sage
48 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/12(Tue) 01:22: [Kydlan and Prescott受賞の意義]

「Kydlan and Prescott受賞はインフレーションターゲッティング採用推進派
の敗北である」という誤った主張があるようですが、それは彼らの業績に対する
無理解から生じているのではないかと思います。

1. Time Inconsistency
今回の受賞理由のひとつであるtime inconsistencyのモデルは「裁量的な金融政策が
いかに害を及ぼすかを解明したもの」であり、Kydland and Prescottはその対策として
「（裁量的政策を防ぐために）ルールに基づく政策」を提唱しました。

2. その後の研究
そして、その後の研究により「必ずしもルールに基づかなくてもtime inconsistency
の問題を避ける方法がある」ことが明らかになりました。その一つは「政府と中央
銀行の間で契約(contract)を締結する」というもので、もう一つが「インフレーション
ターゲティングを採用する」というものです。特に後者のインフレーションターゲ
ティングはtime inconsistencyの問題を避けるだけではなく、政府による中央銀行に
際する裁量的な介入を防止するためにも役立つため、今では英国、カナダ、ニュー
ジーランド、オーストラリア、韓国等で採用されています（[補足]インフレーション
ターゲッティングを「非伝統的政策」と呼ぶ風潮がありますが、「非伝統的」と呼ぶ
ことはobsoleteと言えるでしょう）。

3. 結論
Kydlana and Prescottの受賞は日本におけるインフレーションターゲティング採用に
弾みをつける非常に好ましいものであると言えます。

[補足]
なお、インフレーションターゲッティングを採用しない場合は、Kydland and Prescott
の理論に基づくならばルールを採用しなければなりません。
49 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 02:43: 一夢庵氏ってニューケインジアンなの？
50 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 03:58: >>49
どう見たって、新古典派の系列でしょw
51 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/12(Tue) 07:38: >>49-5049さん、50さん
＞一夢庵氏ってニューケインジアンなの？
＞どう見たって、新古典派の系列でしょw

申し訳ないことにそのようなラベル付けにはあまり意味がないと思います。

一夢庵の理解する科学における手順では
(1) モデルの構築
(2) 検証
(3) 検証結果がそこそこならば採用、ダメなら次のモデル構築
以上の永遠の繰り返しです（簡略化しすぎとの批判はあるかと思いますが）。

経済学においてもこの手順は有効だと思いますし、この手順の中にニュー
ケインジアンか新古典派かというラベル付けは必要ありません。
よってそのような話題はさほど重要ではないと考えます。

( 役に立った！ | 元スレ )
52 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 11:26: 一夢案氏、お久しぶりです。
経済とは少しはずれるのですが、D.Engelbartの
A conceptual framework for the augmentation of man`s intellect
を踏まえて、さらに進めて読むべき論文って何かありますか？
面白いのがあればご紹介頂きたいのですが。
53 ：あり得るデマ：2004/10/12(Tue) 11:28: ザモデル＝構造改革派
54 ：あり得るデマ：2004/10/12(Tue) 11:29: キムタケ＝プレスコットの弟子
55 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 11:48: >>53,>>54
そういうとろいこと書くなよ
56 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 11:51: >>52-55
喪前らsage進行尊重汁！
57 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 12:08: ↑歌舞は七誌にスンナ！
58 ：招き猫：2004/10/12(Tue) 12:28: >>53
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0908/48
>3. 結論
>Kydlana and Prescottの受賞は日本におけるインフレーションターゲティング採用に
>弾みをつける非常に好ましいものであると言えます。
59 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 12:32: >>58
招き猫は何言いたくて書き込んだの？
60 ：招き猫：2004/10/12(Tue) 13:11: すんまそ、誤爆した。<(_ _)>
61 ：歌舞：2004/10/12(Tue) 16:42: だいたいザモデル案ってのは下みたいな弊害あり～の愚案ですよ。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20041012-00000001-san-bus_all

仕事ない人に非効率でもなんでもいいから仕事与える政策（ドケインズ）じゃなくて
ザモデル案は仕事がある非効率的な人間にますます非効率的な仕事させる案。
ばからし
62 ：名無しさんの冒険：2004/10/12(Tue) 18:44: まあ、今回の騒動見てると、産業再生機構がいかに銀行救済のろくでもないシステムかを露骨に呈している罠w
63 ：歌舞：2004/10/12(Tue) 20:10: 産業再生機構などあるかたかえって利害関係が複雑化してくる（取引コストが増加）。まったく性質の悪い機構だね。
64 ：歌舞：2004/10/12(Tue) 20:10: あ、すまん。ここはザモデルスレだった。猫の誤爆にリードされてしまった
すまん＞一夢庵
65 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/13(Wed) 07:33: >>52
＞Engelbart

エンゲルバートって誰だ？としばらく考えちゃいました。マウスを考えた人
ですね。こういうかつては「マルチメディア」といわれた分野は詳しくない
です。

一夢庵が尊敬している人はEdger Dijkstra、John BackusやPaul Baran、
Vint Cerfなんですが、ほとんど誰も知らないだろうし。。。

( 役に立った！ | 元スレ )
66 ：名無しさんの冒険：2004/10/19(Tue) 19:18: 今回のノーベル賞で少しでも日本のマクロ教育が、
まともな方向に変更されることを望みます。
もはや手遅れ寸前のところまで、日本のマクロは世界標準と
乖離してしまっていることに気づく最後の機会でしょう。
67 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/20(Wed) 21:10: おそらくすでにこうなってしまったものが修正されることはないでしょう。
人はそれぞれ自分が信じる道を進むしかないのではないかと思います。
その道がどんな道かはその人自身が人生を払って償うのみだと思います。

一夢庵は今日も自分を高めるべく地道に努力を重ねるだけです。

( 役に立った！ | 元スレ )
68 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/20(Wed) 21:21: とりあえず議論は終わったようなので備忘録の代わりに。

[Kydland and Prescottノーベル賞に関する議論 in 今年のノーベル経済学賞スレッド]
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0651/380-591

( 役に立った！ | 元スレ )
69 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/23(Sat) 07:23: [MODELS OF MONETARY ECONOMIES II:THE NEXT GENERATION
in Federal Reserve Bank of Minneapolis]
http://woodrow.mpls.frb.fed.us/research/events/models/agenda.cfm
http://woodrow.mpls.frb.fed.us/pubs/region/04-09/models.cfm
http://woodrow.mpls.frb.fed.us/research/books/models/index.html

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70 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/24(Sun) 08:48: [1990年代日本のTFP成長について in ソロー残差スレ]

「修正ソロー残差」は失われた10年について何を語るか？
http://www.imes.boj.or.jp/japanese/jdps/2004/04-J-26.pdf

元橋-ジョルゲンソン推定
http://www.rieti.go.jp/jp/publications/dp/03e015.pdf

Hayashi Prescott (2002)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~toni/Advmacs3/Japan.pdf

( 役に立った！ | 元スレ )
71 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/30(Sat) 07:35: "New Keynesian, Open-Economy Models and Their Implications
for Monetary Policy"
http://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abstract_id=392402

( 役に立った！ | 元スレ )
72 ：一夢庵［一夢庵］：2004/10/31(Sun) 07:20: ナイト流不確実性の理論(西村清彦・尾崎裕之)
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~nisimura/MathEcon/MathEconSyllabus.htm

( 役に立った！ | 元スレ )
73 ：名無しさんの冒険：2004/11/09(Tue) 19:41: 補修あげ
74 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/10(Wed) 07:22: >>73
ありがとうございます。

しかし、最近、なかなか勉強の時間が取れません。。。

( 役に立った！ | 元スレ )
75 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/17(Wed) 21:54: ザ・モデルでシミュレーションをする必要がある人がどの程度いらっしゃる
のか分かりませんが、有用だと思うのでURL(URI)を示しておきます。
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/companion.htm
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/comparison_aug.pdf
論文の方は以前URL(URI)紹介があったものの完成版だと思います。

( 役に立った！ | 元スレ )
76 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/17(Wed) 23:51: >>75で紹介した論文で紹介されているperturbation法（Judd先生などが
推進している方法）についてのMathematicaのコードを見てみました。

ちゃんと動くことは動く（Mathematica ver.5で確認）ようですが、いわ
ゆる「優秀なMathematica使い」のコードでへなちょこMathematica使いの
一夢庵にはさっぱりです。

Perturbation法の考え方自体はそんなに難しくないので興味がある人は
チャレンジしてみると勉強(Mathematicaの)になると思います。

( 役に立った！ | 元スレ )
77 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/19(Fri) 22:30: [過去のスレッド一覧]
ポストケインジアン：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0290/139-457
（通称"ザモデル"氏などが登場し勉強のきっかけになったスレッド）

金子スレッド：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0534/10-469
（「ポストケインジアン」スレッドの議論が継続されたスレッド）

"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part 1：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0545/L50
（以上の二つのスレッドを受け、開始されたザ・モデル＝動学マクロ
理論＝DGE (Dynamic General Equilibrium)勉強スレッド）

"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part 2：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0677/L50

"ザ・モデル"で経済を語るスレ Part 3：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0908/L30

- 以下、一夢庵が個人的に好きなスレッド
ソロー残差：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0008/L50

バブルはなぜ起きたのか：
http://www.ichigobbs.net/cgi/15bbs/economy/0004/L50

( 役に立った！ | 元スレ )
78 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/19(Fri) 22:34: [ザ・モデル(Stochastic Dynamic General Equilirium)講義ノート]
Prescott講義ノート：
http://minneapolisfed.org/research/prescott/macro_theory/Lectures/index.html

Blanchard講義ノート：
http://ocw.mit.edu/OcwWeb/Economics/14-452Macroeconomic-Theory-IISpring2002/CourseHome/index.htm

Christiano講義ノート：
http://faculty.econ.nwu.edu/faculty/christiano/d11/d1103/economics_411-2003.htm

McCallum講義ノート：
http://wpweb2k.gsia.cmu.edu/faculty/mccallum/course.html

Benhabib講義ノート：
http://www.econ.nyu.edu/user/benhabib/teaching.htm

Braun講義ノート：
http://www.e.u-tokyo.ac.jp/~toni/advmacros3.htm

( 役に立った！ | 元スレ )
79 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/19(Fri) 22:36: [教科書]
- 入門
Romer, "Advanced Macroeconomics."
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0072877308/

Farmer, "Macroeconomics of Self-Fulfilling Prophecies."
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0262062038/

- 上級・中級
Blanchard-Fisher, "Lectures on Macroeconomics."
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0262022834/

Walsh, "Monetary Theory and Policy," (2nd ed).
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0262232316/

Woodford, "Interest and Prices."
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0691010498/

Ljung-Sargent, "Recursive Macroeconomic Theory," (2nd ed).
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/026212274X

- 数学
Stoky and Lucas with Prescott, "Recursive Method
in Economic Dynamics."
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0674750969/

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80 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/19(Fri) 22:38: [シミュレーション]
1. King,Plosser, Rebelo
http://www.kellogg.nwu.edu/faculty/rebelo/htm/kprnew.pdf

2. Burnside
Craig Burnside, "Notes on RBC models and GMM,"
http://www.worldbank.org/research/ftp/rbc.zip
(zip形式という方式で圧縮されています)

3. Christiano
http://www.clev.frb.org/research/workpaper/1998/Wp9804.pdf

4. Uhlig
http://www.wiwi.hu-berlin.de/wpol/html/toolkit.htm

5. Aruoba et al.
http://www.econ.upenn.edu/~jesusfv/companion.htm

6. Uribe
http://www.econ.duke.edu/~uribe/2nd_order.htm

7. Ryo Kato
http://aa4a.com/kato/

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81 ：&：2004/11/19(Fri) 22:41 ◆xcZmIh9zgw: [論文検索]
http://ideas.repec.org/
http://netec.wustl.edu/WoPEc/
http://econpapers.hhs.se/

[世界の経済学者]
http://netec.wustl.edu/WoPEc/data/PersonInfo.html

[日本の経済学者]
http://www.kier.kyoto-u.ac.jp/~shibata/jhome2.html

[有用なサイト]
The Quantitative Macroeconomics and Real Business Cycle Home Page:
http://dge.repec.org/

Macroeconomic Policy in Closed and Open Economies:
http://www2.bc.edu/~ghironi/monesyll.html

上級マクロ講義要綱とマクロ経済学資料集（脇田成）：
http://www.comp.metro-u.ac.jp/~wakita/pers/pers.htm
http://www.comp.metro-u.ac.jp/~wakita/umac_f.htm
82 ：一夢庵［一夢庵］：2004/11/20(Sat) 09:01: "ザ・モデル"で経済を語るスレ新館1
http://choco.lv3.net/test/read.cgi/economy/1100908407/l50

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83 ：名無しさんの冒険：2005/03/12(Sat) 18:31: http://www.ss.iij4u.or.jp/〜tmcorp/mv/g0301-2.rez
http://www.ff.iij4u.or.jp/〜soku2/mv/g0301-2_000.png
http://www.ss.iij4u.or.jp/〜soku3/mv/g0301-2_001.png
http://www.nn.iij4u.or.jp/〜soku4/mv/g0301-2_002.png
http://www.ss.iij4u.or.jp/〜soku5/mv/g0301-2_003.png
http://www.hh.iij4u.or.jp/〜soku6/mv/g0301-2_004.png
http://www.rr.iij4u.or.jp/〜soku7/mv/g0301-2_005.png
84 ：名無しさんの冒険：2006/07/10(Mon) 17:42: 書籍化記念あげ
85 ：名無しさんの冒険：2006/07/10(Mon) 18:00: えええええええええええええええええええええええええｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅｅ書籍化って？詳しく!!!!!!!!！！１１１１１１１１１１１１１１１１１１１１
86 ：名無しさんの冒険：2006/07/10(Mon) 22:14: >>84 >>85　すりらんかの自作自演
87 ：名無しさんの冒険：2006/07/10(Mon) 23:06: >>85は俺が書きこんだんだがｗ
書籍化されるなら知りたい。それだけ
88 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 00:06: いったいなにが書籍化されるのかぜんぜんわからない。
たまにこういう自己満足ネタがあるがやめれ
89 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 16:12: ところで加藤涼氏のDGEのテキストってどうなってるの？＞有志or本人
90 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 16:50: 秋か冬に出版されるとのことあるよ
91 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 17:37: 結局それかい。いいかげんにへたな誘導やめろよｗ　恥を知れ
92 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 18:24: おれは関心ないけどこの人の前の校正頼むとか、今回の意味不明の刊行予告
とか、正直釈然としないやり方だと思うよ。たぶんコミュニケーション能力
がないか、あるいはよほどここにいる連中をなめてんじゃないのかな。
93 ：名無しさんの冒険：2006/07/11(Tue) 19:31: また宣伝かｗｗ
94 ：名無しさんの冒険：2006/07/12(Wed) 09:57: >>89
本人です。
今は印刷所からあがってきた第一稿を自分で校正しているところです。
ちょっと異動があったので、当初より遅れそうです。
草稿の校正にご協力頂いた方には、改めてお礼を申し上げます。

ちなみにコミュニケーション能力は、確かにあまり高くないと
自覚してます。ご心配ありがとう。>>90は私ではないです。
95 ：名無しさんの冒険：2006/07/12(Wed) 10:51: だからそれが興ざめだと何度いえばｗ
96 ：名無しさんの冒険：2006/07/12(Wed) 10:54: 予想通りの宣伝展開乙
97 ：名無しさんの冒険：2006/07/13(Thu) 00:47: 90は私（ボランティアの一人）です。
98 ：名無しさんの冒険：2006/10/14(Sat) 10:16: 今頃「ザモデル論争」知った者ですが、質問があります。
彼のストーリーが正しいために必要な条件って、事実と逆な気がするのですが、いかがですか？？

不良債権で景気悪くなるなら、金利上がるはずですよね。
借りたいのに貸してくれないってことなんで。

Bernanke,Gertler,and GilchristもKiyotaki and MooreもCarlstrom and Fuerstも金利上がるモデルのような気がします。

でも実際は貸出金利下がってましたよね。

もちろん労働の時短を入れれば限界生産性下がりますけど、
それだったらそもそも不良債権のストーリーって要らないんじゃないかと思います。

ザモデルさんにきけって話ですけど、連絡手段が無いんで。
すみません、どなたかお返事頂けますか？？
99 ：名無しさんの冒険：2006/10/14(Sat) 23:35: >>98
みんなそう思っているが、
なにしろコミュニケーションが取りにくいからな、ザモデは。
100 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/15(Sun) 03:35: >>98
清滝さんは、Kiyotaki and MooreのJER論文で、なぜ不完全資本市場モデルで
不況期に貸出金利が「低く」なるかを詳しく解説してます。

ちなみに、Kiyotaki MooreのJPE論文やCarlstrom Fuerst
論文は価格より量に着目したモデル。

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101 ：名無しさんの冒険：2006/10/15(Sun) 11:55: >>100
かいつまんでいうとどういうことになりますか。
102 ：名無しさんの冒険：2006/10/15(Sun) 12:02: ↑
いい加減に汁！
自分で勉強しろよ
103 ：名無しさんの冒険：2006/10/15(Sun) 20:18: >100
ありがとうございます！
JERのタイトルは何ですか？

"Balance-Sheet Contagion"であれば、AEAのバージョンが手元にあるのですが。
104 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/15(Sun) 22:36: >>103
違います。もっと昔の簡単なモデルです。
http://www.blackwell-synergy.com/toc/jere/49/1
ここにあります。
（清滝さんの単著でした。失礼。）

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105 ：名無しさんの冒険：2006/10/15(Sun) 23:09: いやーありがとうございます。
今アクセス環境になくて、明日か明後日読みます。

あと、ポストケインジアンスレ読んだら、CarlstromFuerstでも貸出金利下がるかもしれないんですね。

明日にでも加藤涼さんのマットラブコードコピペして、確かめようと思います。
106 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/16(Mon) 10:09: carlstrom=fuerstモデルでは、明示的には貸出プレミアムが扱えないことが
弱点として認識されているので、あのモデルを使って金利を
深く考えるのは辞めた方がいいと思います。
基本的に価格（金利）ではなく、量（貸出額）のモデルなので。

ただ、既存の論文の弱点を考えることで新しい論文のネタになることも
あるので、そういつもりで検討するのはいいと思いますが。

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107 ：名無しさんの冒険：2006/10/16(Mon) 21:06: そうですか…。

p.895の右段上辺りにある、
"the implied lending rate of interest, (1+rk)=wi/(i-n)"
というのは、不十分ですか？
108 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/17(Tue) 08:45: >>107
後ろのシミュレーション結果の方で、「risk premiumの動きがanomalyである云々」書いてあるはずです。確か。
不十分ってことはないですよ。「明示的に扱えない」というのは価格にフォーカスしたモデルではないというだけの意味です。

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109 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/17(Tue) 08:46: いずれにしても、清滝先生の解説の方が分かりやすいです。

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110 ：名無しさんの冒険：2006/10/18(Wed) 00:15: 読みました。
これ凄いですね。

ちょっとまた質問が出てくるかも知れませんが、とりあえずどうも有難う御座いました。
111 ：名無しさんの冒険：2006/10/18(Wed) 12:23: >>99
コミュニケーション云々言う前に、>>104を読んでみてはどうですかね。
112 ：名無しさんの冒険：2006/10/18(Wed) 23:19: >>111
読めないから愚痴ってるだけだろどうせ。
厨が増えたな。
113 ：名無しさんの冒険：2006/10/18(Wed) 23:32: 110です。大事な事訊くの忘れてました。

109さんは、DGEがアカデミックで一世風靡している状況を、どうご覧になってますか？
ザモデルさんと同じように、DGEは現時点で最良の「箱」とお考えですか？

また、そもそも一世風靡していると思いますか？
114 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 09:26: >>113
「DGEが一世風靡」というより、要するにミクロ的基礎付けのないモデルが
現在のマクロ学界では受け入れられないというだけのことです。
（もっとも、日本のマクロ学界ではそうでもないですよね。）
時系列分析なりファイナンスなり、マクロ以外の分野なら当然話も違うでしょう。
115 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 10:15: なるほどそうですね。

あとこれ、モデルに直接関係無いんですが、
Hayashi=Prescottでの「借入金落ちているのに投資は堅調」という主張に関して、
この場合の投資はグロスではなくネットで見た方が良い気がしたのですが、
いかがでしょうか？

特にザモデルさんのストーリーでの投資はネットで見るべきだし、
借入金以外のファイナンス法も見るべきのような気がしますが。。。
116 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 10:52: >>115
さあ・・。
自分で調べてみるか、林先生に聞いてみるのがいいのでは？

データの種類とかの論争に入っていくと疲れませんか？
そもそもミス・スペシフィーケションを避け、一致推定量を
得るためには、個票データじゃないと事実上無理ですよね。
・・とか言い出すとキリがないですし。

ザモデル学派的には全く違う角度からいくらでも反論出来ますよ。
117 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/19(Thu) 11:00: >>115
10人の企業家がいる架空の経済を考えたとします。
１人だけが利益の上がる企業で、あとの９人は投資機会のないゾンビ企業です。
この駄目な９人に十分貸出が行き渡り、優良な１人は資金不足だとします。

この経済のデータを使ってクレジット・クランチの検定を行ったらどうなりますかね。
あるいは、駄目な９人への貸出を引き上げて、優良な１人にお金を回している過程ではどういうデータが観察されるでしょうかね。

( 役に立った！ | 元スレ )
118 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 20:40: >>117
ヘンな仮定だねｗ
119 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 22:49: >>117
マクロ的にもミクロ的にも、逆の結果が出てきそうですね。優良不良を識別出来ない
とすれば。

つまりこの例えは、データと整合的な話を作ることは出来ても、チェックは難し
いということですか？
120 ：名無しさんの冒険：2006/10/19(Thu) 22:51: ちなみに前者は、115のデータを克服しつつ、ザモデルさんのストーリーを表現している様に見えます。
121 ：名無しさんの冒険［ザモデル］：2006/10/20(Fri) 09:43: >>118-119
そうですね。優良不良の区別は現実には難しいんじゃないですか。
ちなみに>>117のアイデアは下のペーパーを単純化したもので私のオリジナルではありません。
http://econpapers.repec.org/article/eeeeecrev/v_3A41_3Ay_3A1997_3Ai_3A3-5_3Ap_3A807-817.htm

チェックが難しいというのもそうだと思いますが、シンプルな回帰分析で
現実経済が割り切れる保証はあるのかなあといつも疑問に思うのですが。

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122 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 10:03: >>118
Peek and Rosengrenが去年AERに出した実証論文を読みましたか？
理論的には難しくないのでキミでも読めるでしょう。
読むといいですよ。
123 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 10:07: いやー読んでないです。
有難う御座います！
124 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 12:22: いまどき追い貸しの理論知らない奴いるの？
125 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 17:34: >>124
それが日本の状況に適合するかどうかは別問題だよ。
126 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 20:43: >>125
日本に追い貸しは存在しなかったと思ってる？
127 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 21:01: >>126
追い貸しがあったかどうかではなく、
それがドミナントな経済現象であったかどうかが問題。
128 ：名無しさんの冒険：2006/10/20(Fri) 23:32: 例えば、そもそも生産性が全ての企業で大きく下がったとかでしょうか？

しかしこれだと、追い貸しによる成長鈍化をドミナントしたとして、
手の打ち様がほとんど無い事になる気がしますが。。。
129 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 00:26: >>128
そんなことはないんじゃない。
130 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 10:20: >>128
それだと量的緩和もリフレも意味ないよね。
131 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 13:27: >>130
意味ないんじゃない？