計量経済学を学ぼう　☆リターンズ

economy/0703 ／ 772 レス ／ 2003/01/02〜2008/11/26

1 ：菊千代の弟子：2003/01/02(Thu) 13:15

計量経済学何でも質問掲示板です。青木さんの統計質問箱で無視される計量経済学関連にお答えします。

2 ：歌舞＠厨房：2003/01/02(Thu) 13:23

あのお、時系列分析の厨房な質問でも可ですか？

3 ：菊千代の弟子：2003/01/02(Thu) 13:43

サバイバル系以外なら何でもいけます。

4 ：ＴＨＲＩＦＴＷＡＹ：2003/01/02(Thu) 15:32

あのお、例えば線形代数の計算でわかんないところとか
質問してもいいんでしょうか？

5 ：ドラエモン：2003/01/05(Sun) 00:36

>>01　おお、菊千代氏はお元気ですか？主張は違うみたいだが、計量に関してはリスペクトして
おりますぞ。宜しくお伝え下さい。

6 ：どざえもん：2003/01/06(Mon) 00:29

コウホート分析ってなあに？

7 ：走る名無しさん：2003/01/06(Mon) 00:42

>>06

http://www.ne.jp/asahi/taishin/555/aho_images/dora9.gif

8 ：素人：2003/01/06(Mon) 01:28

ADF検定のときに定数項を含むとか、トレンド項を含むとかは、常識的、理論的に
考えて、都合のいいものを適用しちゃっていいんですか？
あと定常性の仮定が満たされるかどうかっていうのはどれくらい気を使うべきなん
ですか？　誰か教えてください。

9 ：すりらんか：2003/01/06(Mon) 12:39

理論的にそういえるならO.K.，常識は……そりゃだめでしょ．というかレベル
なら３種類ともやってみてから考えればいいんじゃない？あと１階・２階と行
くにつれトレンド・定数入れるのはおかしいと言うことがあるからそこらはち
ょい注意してください．

>定常性の仮定が満たされるかどうかっていうのはどれくらい気を使うべきなん
気を遣うって言うか，定常じゃないもの同士の関係って意味無いですよ．ここ
らは教科書にも書いてあるけど……たとえば＋トレンド系列同士を回帰したら
どうなるか想起せよ！

10 ：菊千代の弟子：2003/01/06(Mon) 13:19

私は菊千代さんとは何のかかわりもありません。ただそう名乗っているだけです。

系列相関を考慮に入れたＡＤＦ検定がそのデータの定常性を見るのに一番ふさわしいのかそうではないのかは保証されていません。一般に、モデルを組む前にＡＤＦ検定を行なうのならば、十分にデータのスパンを取った上で（大標本検定を前提にしている）、そのデータに構造変化や次数の劣化を起こしていないと仮定した上でまず検定を考えるべきです。お尋ねの定数項を入れるのかどうか、そしてトレンド項を入れるかどうかは、組み立てるモデルがまだ想定されていない場合には、すべてやってみるべきです。検定（ＡＤＦ検定も含めて）とは一般に、そのフレームワークにおいて、この場合Ｈ０（帰無仮説）が単位根が存在する、ＨＡ（対立仮説）がＨ０は真ではないという検定をやっているのであって、そのほかのフレームワークの仮説の検定については何の根拠にもなりません。それから、階数の件ですが、そのフレームワークにおいて、階差をとらないレベル（もとデータ）からはじめて、階差を取って、その階差が大きくなるにしたがって、一般には、τの値はマイナスの絶対値の大きな値の方向に向います。したがって、ある階差のところで一度帰無仮説が棄却されたのであれば、それ以上階差をとる必要はありません。

検定とは、それが想定する枠組み以外のことは何も言えないのです。データの素性やその後のモデル構築について何も言えない場面では、すべての場合について検定を行う方が望ましいと言えます。

11 ：菊千代の弟子：2003/01/06(Mon) 13:43

コーホート分析は、労働経済学や人口問題、特にＣＰＳ統計などを扱う上で重要な分析手法です。米国のＣＰＳ統計などはある同一グループに対しての継続的な調査が行なわれていて、そのグル－プはその統計の年次が更新されるごとに年齢も増すわけです。これを複数の年次の統計から捉えるもので、具体的には、識別問題がクリアされれば、普通Logitを使って各効果を分解して、年齢効果と時代効果を除去した上でコーホートそのものの効果を探ります。識別問題がクリアされないケースには、ベイジアン的な枠組みで考えられます。

12 ：素人：2003/01/06(Mon) 13:48

親切な回答ありがとうございます。まだ良くわからない点があるので質問させてください。
ハミルトンのどっかのページ（手元に無くてページ数が不明）で利子率を例に、利子率が
タイムトレンドに従うという理論はないので、トレンド項を含まない検定を行なうべきと
いったようなことが書いていたような気がするのですが、これが上でおっしゃられている、
モデルを組む・・・、ということに対応しているということでしょうか？
上で定常性にどこまで・・・と書いたのは、たとえばVARをつかうときに、統計的には変数
にタイムトレンドが認められるときにこれを除去すべきかどうかが気になったからです。
VARにかんする本を見ていると単位根に関しては結構いろいろ書いてるのに、タイムトレンド
に関してはあまり言及されてないっぽいのでよくわかりません。やはりタイムトレンドは因果
関係の検定の分布を歪めるのでしょうか？
因果関係の分析は定常が前提らしいので、そういうことを気にしだすとわけがわからなくな
ってきました。そもそも時系列ってなんか妙に理論的なわりに根本的なところで強引な仮定
をおいてるような・・

13 ：ＳＡＦＥＷＡＹ：2003/01/08(Wed) 11:46

>>12
経済学の理論と時系列の理論との区別がついてないように思います。
経済学の理論から導かれたモデルを検定したいだけであれば
別にそのモデル以外のモデルを検定する必要も無いし
そのモデルが有意かどうかに一番関心があるわけだから
極論だけど他のモデルが有意だろうが何だろうが関係ないですよね。

逆にいろいろなモデルを試して統計的に有意なモデルを
選択したとしてもがそれが必ずしも経済学の理論と
整合的であるという保証はありません。

共和分関係に無い単位根どうしの回帰をしても見せかけの
関係が得られてしまうので意味がないのはスリランカさん
がおっしゃってるとおりですが、
分析をする際に定常性を前提としてるというより
定常ではない時系列同士を回帰しても
意味が無いですよというのが時系列の理論的結論
なわけで、ここでも時系列分析の仮定と結論の
区別がついてないように思います。

ちなみに共和分を検定するテストもあります。
まずはもう少しテキストを読むことをおすすめします。

14 ：とおりすがり：2003/01/08(Wed) 22:32

12>>
外生性を帰無にたてれば、その下でのｔ値の分布はｔ分布になる。たとえ、非定常でも。
だから、Ｆ値もＦ分布になる。外生というのが効いて標準の分布になる。このことは、
その筋以外ではあまり知られていないのだろうか。くわしい理由は、Hatanakaでも読
んでくれ。
トレンドの有無は経済理論に従うのが良かろう。非定常なら，トレンドがある場合は、
トレンドからの乖離同士が共和分かどうか、を考えることになろう。

15 ：素人：2003/01/09(Thu) 00:41

＞＞１３　＞＞１４さん　ありがとうございました。一応１３さんのおっしゃったことは
一応は知ってはいたのですが、一般的な計量経済のことが頭にこびりついていて、どうも
しっくりきてませんでした。計量経済と時系列の考え方はある程度別物だとおもってわり
きることにします。

16 ：走る名無しさん：2003/01/09(Thu) 09:29

計量経済学って学会なんかではどのくらい認められているの？
例えばデフレ不況の実証分析なんかの評価はどうなの？

17 ：すりらんか：2003/01/09(Thu) 22:24

>>16さん
質問の趣旨がわからない……『デフレ不況の実証分析』を計量専門の人が見ると
ってことですか？でも『デフレ不況の実証分析』は意図的に誰でも再現できる方
法で事実を整理するのを目的にしてるようですから計量のツールはほんとに学部
計量＋αですよ．

18 ：MIB：2003/01/19(Sun) 15:43

>>15さん。
　蛇足かもしれませんが。大事なのは、trend variableとstationary variableを混在させないことだと思います。
　固定係数モデルで考えましょう。被説明変数が増加トレンドを持つのに対し、説明変数が定常の場合、説明変数の寄与が時とともにゼロに向かって小さくなっていく関係を推計していることになります。
　trend variable同士だと共和分検定を行って両者のトレンドに何らかの関係があるかどうかを調べれば良いというのは13さん、14さんのご指摘の通りだと思います。

19 ：目薬を一階から：2003/04/25(Fri) 22:22

GDPや投資を変数として、時系列データで計量分析するとき、デフレーターとかで
実質化する人としない人がいますが、これってどういう違いがありますか？

20 ：走る名無しさん：2003/05/04(Sun) 10:26

誰か構造ＶＡＲと誘導ＶＡＲの違いを教えてください。

21 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/13(Sun) 22:43

>>19-20
もしこのスレでレスが付かなかったら行ってみな↓
http://jbbs.shitaraba.com/business/973/

レベルはまあ
http://ichigo.shitaraba.com/cgi/readres.cgi?bo=economy&vi=0306
で言及されてる程度だが、一応レスは付くようだ。

22 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/14(Mon) 08:23

>>19
30年間のGDPの動学分析なんかで名目GDP額を使っても意味ないでしょ？
（インフレもデフレもあったんだから）一方、株価の名目額に敏感に
反応する投資分析では実質値を使っても意味がない。そゆこと。

23 ：すりらんか：2003/07/14(Mon) 13:47

同時点関係を考えないのが誘導型
同時点関係を考える（何らかの形で前提する）のが構造型

24 ：へぇー：2003/08/16(Sat) 21:45

最近、時系列分析の勉強をはじめた初心者です．
単位根・共和分検定と誤差項に一次の系列相関を考慮したモデル（ML等）の差が整理できないでいるので、だれか
教えてください．
私の認識では，共和分検定を行った後、共和分せず、定式化をしなおし，それでも
共和分しないとき、仕方なくどうしようもない場合に，誤差項に一次の系列相関を考慮したモデル（ML等)を
使用するというような認識でよいのでしょうか。

25 ：すりらんか：2003/08/16(Sat) 22:35

何を言ってるのか今ひとつつかみきれないんですが，多分誤解があると思う．
共和分って（言葉のレベルで）なんだかわかってますか？計量のお兄さん方
からみると邪道かもしれませんが，とりあえず教科書と並行してcointなり
VECMなりを「使ってる」論文（DPとかの方が丁寧なのでbetter）を読んでみ
るといいんじゃないかな．

26 ：すに：2003/08/18(Mon) 08:20

つまらん質問ですみません
友達にTSP4.3のプログラムがWinXPでは動かなくなってしまいました。
TSPの会社のHPにも、「XPでは多分駄目だろう」みたいな内容が書いてありました。
どなたかXPで動かすための設定方法をご存知でしたら教えていただけないでしょうか？
（多分FAQなような気もするので予めごめんなさい）

27 ：非常勤講師：2003/08/18(Mon) 10:24

>>26
動かないのはtlgとかいうエディタだけ。秀丸などのエディタの
マクロに裏でtsp.exeが動くように組み込めばOK。で、
当然ながら、そうしたマクロが世間では出回っているので、
googleとかで検索してみ。

28 ：すに：2003/08/18(Mon) 12:54

即レス感謝です。
が、申し訳ないのですが、さっぱりわからんです。調べたんですけど。。。
言うまでもないのかもしれませんが、うちのはコマンドプロンプトの画面でいじくるやつです。
（それから>26の2行目、「友達に」は消し忘れただけで無意味です。念のため）

29 ：非常勤講師：2003/08/18(Mon) 13:04

>>28
ttp://www.e.u-tokyo.ac.jp/~omori/TSP/hidemaru.htm

30 ：非常勤講師：2003/08/18(Mon) 13:10

>>28
ちなみに、小生の環境(XP Home Edition+TSP4.5)では、
この秀丸＋マクロの組み合わせで作動確認済みだけど、4.3
で動くかどうかは不明。古いバージョンは更新のたびに
捨ててしまっているので、確認作業も不可。悪しからず。

31 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/19(Tue) 00:47

>>26 - >>30
GiveWin 使え!!

32 ：すに：2003/08/19(Tue) 01:21

非常勤講師さん
重ね重ね感謝です。が、やっぱり4.3ではうまくいきませんでした。どなたか4.3で
うまくいったご報告を希望です。

>31
GiveWinってのはフリーで手に入るんでしょうか？（だとしたらどこから入手できるか
も教えていただけると幸いなのですが・・・）

33 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/19(Tue) 01:34

>>32
フリーではないでしょう。TSPの会社のホームページかTimberlakeの
ホームページみて購入するしかないと思います。日本にも代理店は
あるはずです。とりあえず、日本の代理店に聞いてみたらいいのでは
ないのですか。しかし、GiveWin 知らないって、あんたもぐり？

34 ：残暑名無しさん：2003/08/19(Tue) 07:26

GiveWin 知らないって、
不法コピーで4.3つかってること自ら暴露してるようなもの

35 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/19(Tue) 13:48

>>33 >>34

>>34
>不法コピーで4.3つかってること自ら暴露してるようなもの

そんなことはないだろう。学校の契約形態によっては学生の自宅のパソコンに
インストールも可能だよ。それに、Student 版だったらそんなに高いものではない。
決めつけてかかるのはよくないよ。

>>33 の「もぐり？」って意味は、「計量経済学や計量経済分析を学校の授業やゼミで
まともに学んだことがないんじゃないか？」という意味で言ったつもりなんだが。

36 ：ドラエモン：2003/08/19(Tue) 14:00

不法コピーかどうかは別にして、TSPのホームページをまずはよく読めといいたい。
GiveWinのこともあそこに書いてあるし、googleで検索すればいっぱい出てくる。

で閑話休題。
実はEviews４はXP同様にオンライン認証が基本だが、先日ＯＳのインストールやり直した
らmachineIDが変わってしまい認証取れなくなった。３copiesまで認証取れるが、皆さん
も気をつけましょう。まあ、メールで交渉すれば良いんだけど。

37 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/20(Wed) 00:18

ところで、ドラエモン先生、マッケンジー先生と松浦先生が
書いたEVIEWの本で使うデータってどこから入手できるの。
知ってたら教えて。実際、データ使って動かしてみないと
分からないから。

38 ：ドラエモン：2003/08/20(Wed) 00:55

データセット自体は、Eviewsのおまけで結構付いてきてるからマニュアルの例題解いてもいいのでは？とにかく、自分で調べてみなさい。だいたい、僕が計量始めた頃はまずはガウス・ジョ
ルダンのルーチンを書いて（以下略

39 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/20(Wed) 01:12

ドラエモン先生、いったい今何歳？
少なく見積もって55は超えてるでしょう？

40 ：残暑名無しさん：2003/08/20(Wed) 01:18

>>37
アマゾンで入手できますよ。

41 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/20(Wed) 01:21

>>40
どうやって入手するの？データが売ってるの？

42 ：残暑名無しさん：2003/08/20(Wed) 02:08

>>39
Still in his forties.

43 ：残暑名無しさん：2003/08/20(Wed) 12:45

over fiftyだと思われ

44 ：残暑名無しさん：2003/08/22(Fri) 02:28

>>38
マニュアルの例題デモしかやれなかった。後ろのほうの推定のとき、どのデータ
ロードするのかわからない。仕方ないから、とりあえず kawakatsu さんの本が
あったからこの本でやってます。しかし、EViews のバージョンと合わないのか
ちょっとボタンが違ってるところがあるけど、まあ、うまくいきました。
ドラエモン先生、わかんない事あったら質問するからよろしく！

45 ：残暑名無しさん：2003/08/22(Fri) 11:33

http://www.shochian.com/exclfc.htm

なんかすごいなあ。Excelはだめぽ。

46 ：ドラエモン：2003/08/22(Fri) 14:13

>>45　だから、Ｍ＄をなぜＭＳと書かないか（ｗ）を理解して気をつけて使えばよい。
Ｍ＄と鋏は使いよう（笑）でも、検算しないで分布関数使ってるな僕。検算しよう･･･

47 ：残暑名無しさん：2003/08/22(Fri) 20:43

>>46
なんか間違い見つかったら報告キボンヌ

48 ：素人：2003/10/07(Tue) 15:05

別の掲示板で質問を書いたのですが、そこでは分からないと言うことでこちらを紹介していただきました。
最近、計量を勉強していてわからないところがあったのでご教授ください。
1点目は通常の回帰モデルy=Xb+uにおいて尤度関数を計算するときにuがiidであることが仮定されているようですが、
これがiidではなくdependentの場合の尤度関数はどのように計算すればいいのでしょうか？
できれば参考になる文献も併せて教えてください。
2点目はGMMのモーメント条件についてですが、通常はE[g(x_t,b)]=0を標本対応させて1/n∑g(x_t,b)=0を使って推定していますが、
これがE[g(x_y,x_{t-1},b)]=0のような感じでラグ変数が含まれている場合は同じように1/n∑g(x_t,x_{t-1},b)=0としてもいいのでしょうか？
ラグ変数が含まれているので簡単にはできないのかなと思ったのですが・・・。
また、素朴な疑問としてどうしてE[g(x_t,b)]=∑p_t*g(x_t,b)という感じで基本的な定義に従って計算しないのでしょうか？

稚拙な質問ばかりですが、よろしくお願いいたします。

49 ：layman：2003/10/11(Sat) 21:05

この掲示板で適切なのか分かりませんが、計量関係と言うことで質問させていただきます。
GAUSSでプログラミングをしているのですが、どうしてもエラーが消えずに苦労しています。
error G0152 : Variable not initialized
というエラーが出ますが、このエラーが出る行のコードは
for it (1,_MaxIters,1);
です。これはプロシージャの中にある行で変数宣言もしてあります。
このエラーメッセージはどういうときに出るものなのでしょうか？
いろいろマニュアルを見ても特に怪しいところが見つかりません。
最近GAUSSを使い始めたばかりですので、全く見当がつきません。
どうぞ、ご教授願います。

50 ：優勝セール名無しさん：2003/10/11(Sat) 21:16

>>49
gaussのエラーコードは無茶苦茶なところででるから、
他の所も注意してデバッグした方がいいよ。

51 ：ドラエモン：2003/10/11(Sat) 22:39

>>49

そのエラーメッセージからすると、宣言declareではなく、初期化initializeのエラーだよね。
僕は知らないけど、そのfor文の前に、_MaxIters=0とかいるんでないの？

52 ：牛：2003/10/12(Sun) 01:08

Mr.４９'ｓさんへ

１）forループで１から_MaxIterまで１刻みで変数itの中味を増やしていくわけです。endofor；までの部分に、おそらく変数名[it]という部分がるのだろうと思いますが、その変数をforループの直前で大きさを指定するためにゼロ行列または欠損値の行列（または列ベクトル）であらかじめ領域確保する必要があります。これを忘れたり、変数名を取り換えたりして、その領域確保がうまくいっていないときにそのエラーメッセージは発せられます。したがって、
変数名=zeros[_MaxIter,1];
などとforループに入る前にする必要があります。

２）GAUSSではバージョンによって、あるいは使い方によっては、forループは暴走する危険性があります。do whileループによって自らポインタ管理をすることをお薦めします。その部分を書きかえるのであれば、

x=zeros(_MaxIter,1);
do while it<=_maxIter;
x[it]=............;
it=it+1;
endo;
となります。

53 ：layman：2003/10/12(Sun) 11:49

コメント、ありがとうございます。ご指摘いただいたようにコードを変更してみましたが、相変わらず同じエラーメッセージが出てしまいます。 エラーが出る行がx=zeros(_MaxIters,1);のところですので、_MaxItersが原因ではないかと思われますが、グローバル変数として _MaxIters=2000;と定義しています。ちなみにfor~endforの中には変数itを使っているところは特にありませんでした。
実はこのプログラムはアメリカのある大学の先生が授業で使っているものなのでエラーが出ることは考えにくいのですが、バージョンによって違ったりするものなのでしょうか？ちなみに私はGaussLight5.0を使っています。

54 ：優勝セール名無しさん：2003/10/12(Sun) 13:49

>>53
マトリックスのサイズがlightの制限を越えてない？

55 ：layman：2003/10/12(Sun) 14:04

Light版だと100×100だったと思うんですが、使ってるデータは28×8ですので、その点は大丈夫だと思うのですが、100×100の制限はそれ以外のところにも出てくるのでしょうか？
システムの違いの可能性もあるので学校でも試してみる予定です。

56 ：優勝セール名無しさん：2003/10/12(Sun) 15:12

やさＧＡＵＳの帰還兵さんにソースコードを添えて直接Ｅメールで聞いてみるとすぐに
答えてくれると思うぞ。やつに質問をするとレポートのような長ったらしい答えが執拗
に返ってくる(w)。やつといってはいかんね。

57 ：layman：2003/10/14(Tue) 22:05

学校でやっても同じエラーが出てしまいました。どうしてだろう･･･？。そのプログラムを作成した
先生の講義ノートにミスプリ(計算ミス？)があったので、それの確認と一緒に質問してみようと思い
ます。ちょっとあつかましいですが･･･。

58 ：鷹虎名無しさん：2003/10/17(Fri) 14:19

>>56
やさGAUSの帰還兵さん
って何方ですか？

59 ：サムソン：2003/12/02(Tue) 11:46

Eviewsでタイムラグのとり方があったら、教えていただけませんか？？
手でずらしてやってもいいんですけど、、、知ってる方よろしくお願いします

60 ：名無しさんの冒険：2003/12/02(Tue) 12:13

>>58
亀レスですが↓のページのことじゃないかな？
やさしいGAUSSプログラミング
http://yosuke3105.hp.infoseek.co.jp/

61 ：名無しさんの冒険：2003/12/02(Tue) 17:09

>>59
ヘルプ嫁

62 ：名無しさんの冒険：2003/12/02(Tue) 22:24

>>59
(-1)とかを付けりゃあいいでしょ。

63 ：名無しさんの冒険：2003/12/12(Fri) 02:32

当方素人なんですが、
物価水準の下落と失業率の上昇や経済成長の停滞の関係というのは、
統計的に有意に説明できるんですか。

64 ：名無しさんの冒険：2003/12/12(Fri) 06:30

方法的に可能かを聞いているのか、
回帰の結果が統計的に有意として表れるのかどうかを聞いているのかがわからん。

前者ならyes。そのための計量でしょ。
後者なら？。場所と時代による、って答えでOK?

65 ：名無しさんの冒険：2003/12/16(Tue) 03:10

ＧＭＭのweighting matrixってどうやってもとめんの？

66 ：名無しさんの冒険：2003/12/16(Tue) 17:52

HPフィルタの計算が出来るソフトを教えていただけませんか？エクセル上で計算できれば非常に助かります。エクセル上で自作することは可能でしょうか？

67 ：名無しさんの冒険：2003/12/16(Tue) 22:55

Eviesならできます。
エクセルでもゴールシークを使えばできるはずです。

68 ：名無しさんの冒険：2003/12/16(Tue) 23:09

http://econpapers.hhs.se/software/bocbocode/x0305031.htm

エクセルでしたらこのアドインを使ってみてはどうでしょうか？

69 ：名無しさんの冒険：2003/12/17(Wed) 10:16

67、68番さん大変ありがとうございました。HPフィルタ無事計算できました。

70 ：名無しさんの冒険：2003/12/17(Wed) 14:15

カールソン・パーキン法の計算が出来るソフトを教えていただけませんか？エクセル上で計算できれば非常に助かります。エクセル上で自作することは可能でしょうか？
ちなみに、66番さんとは別人です。

71 ：名無しさんの冒険：2003/12/17(Wed) 15:49

>カールソン・パーキン法
閾値をどう推定するかの問題。OLSで済ますなら、
エクセルで十分。

72 ：70：2003/12/17(Wed) 15:54

>71
了解しますた!OLSでやってみます。

73 ：名無しさんの冒険：2004/01/22(Thu) 01:37

GAUSSである決まった相関係数をもつ変数を生成するのはどうすればいいんですか？
例えば、変数u,vがあって分散がそれぞれ1と1.5で相関係数が0.5という場合は
どのようなcodeを書けばいいのでしょうか？

74 ：名無しさんの冒険：2004/01/22(Thu) 11:27

相関係数と共分散の変換のところが面倒だ。以下では、１０００個の２組の相関する変数を作っている。平均と分散がマッチするようにモーメントマッチの技法を用いている。

プログラム
new; cls;
n=1000;
var1=1; var2=1.5; rho=0.5;

x=rndn(n,2);
cov=rho*sqrt(var1)*sqrt(var2);
vcov=var1~cov|
cov~var2;
y=(x-meanc(x)')*inv(chol(vcx(x)))*chol(vcov);
print "variance-covariance:" vcx(y);
print "correlation matrix: " corrx(y);
print y;

結果
variance-covariance:
1.0000000 0.61237244
0.61237244 1.5000000
correlation matrix:
1.0000000 0.50000000
0.50000000 1.0000000
（以下、ｙの内容については省略）

75 ：名無しさんの冒険：2004/01/22(Thu) 11:37

をいをい、「計量経済学」って
こんな高校生クラスの統計量プログラミングかい？

76 ：名無しさんの冒険：2004/01/22(Thu) 11:49

１９５０年代ものとはわかっているが、高校生級とは思わないよ。
すべてはここからはじまる。ここからはじまれない人たちもたくさんいる。

77 ：名無しさんの冒険：2004/01/27(Tue) 14:59

Eviews 5 beta配布開始

http://www.eviews.com/eviews5/eviews5beta/ev5dwnload.html#Data

78 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 00:26

>>75
おまえバカだろ。74は統計量のプログラミングではなく、
乱数発生部分が肝のプログラムだろ。

79 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 00:34

プログラミングと計量経済学は関係ないだろ。
まぁ新しい統計量とかを提案したら自分で組む必要はあるけど
プログラミングなど覚えるのがめんどくさいだけでまったく難しいものではない。
逆に計量経済学(に限らないけど)で何か新しい事をやるのはは難しい。

80 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 00:36

つーか、ベーシックのプログラムなんか載せてる辞典で負け組

81 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 01:41

ベーシックって、あんたどっから紛れ込んできたんだ・・・

82 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 11:30

>>79
プログラムなくして、計量はあり得ない。

で、全く難しくないんだったら、最尤法をどうやって解くか
ざっと書いてみてよ？

83 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 12:59

>>82
最尤法を解くってどういう事？最尤推定値を求める方法って事？
尤度関数を最大化する推定値を求めればいいんじゃないの？
それをどうやって求めるかは個々の問題に依存すると思うけど。
数値的に求めるしかない場合もあるし。
クローズドフォームで求まる時もあるし。
数値的に求める方法って事？
いろいろ方法あるけど、ニュートンラプソンとか代表的なんじゃないの？
そのプログラムを書けって事？
そんなもん何でプログラムするかによるし、こんな掲示板で書く事じゃ
ないと思うけど。

とりあえずもうちょっと意味が明確な文章を書いてくれないと、
漠然としすぎて何を聞きたいのかわからん。

プログラムなくして計量はありえないと思うんだったら別に
そう思っておけばいいと思うよ。

84 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 13:09

出たドラエモン！

85 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 14:53

おれもドラえもんだと思うが、

どうでしょ

ドラエモン師匠、嫁さんにかくれてたまには名無しでこそっと書いてくださいよ。

86 ：名無しさんの冒険：2004/01/28(Wed) 18:31

>>83
アルゴリズムを書けば何でプログラムするかは関係ないっしょ
LIMLのアルゴリズムを書いてほしいんじゃない

87 ：名無しさんの冒険：2004/01/29(Thu) 12:01

ずばり
>>82　イコール　>>86
だろ。なんか言ってる事が似てるぞ。
最尤法を解くとかLIMLのアルゴリズムだとか意味不明なところが。

88 ：名無しさんの冒険：2004/01/29(Thu) 22:42

８２だけど８６じゃないよ

>>87
無知晒さなくていいよ

>>83
マジレスありがとう。

マジで返すとBHHH algorithmでもNewton-Rhapson algorithmでも
書いて欲しかったんだけどね、79当人に

89 ：名無しさんの冒険：2004/01/31(Sat) 00:47

>プログラムなくして計量はありえないと思うんだったら別に
>そう思っておけばいいと思うよ。

貧乏だから必要なの。貧乏じゃなかったらTSP使ってるyo
貧乏人にとってTSPとかMATLABは高嶺の花

ボカァ便ボーだからMATLABが変えない。MATLABがあればなぁ。
使い方もよく知らないのに。
一度だけ使ったけどすごくいいアプリ。
MATLAB
http://www.cybernet.co.jp/matlab/

90 ：名無しさんの冒険：2004/01/31(Sat) 19:26

>>89
じゃあOx使えよ。MATLABに似た行列言語だけど無料で使えるよ。
ttp://www.e.u-tokyo.ac.jp/~omori/Ox/index.htm

91 ：名無しさんの冒険：2004/01/31(Sat) 21:58

stataはどうよ

92 ：名無しさんの冒険：2004/01/31(Sat) 23:00

Stataだ。stataではない。

93 ：名無しさんの冒険：2004/01/31(Sat) 23:01

以前に誰か紹介してたけど、Rはどう？
MaddalaのIntroduction程度なら、殆どTSP並みの
コマンド操作で、結果を再現できるよ。

94 ：名無しさんの冒険：2004/02/02(Mon) 13:11

Stataは値段が高いです

95 ：名無しさんの冒険：2004/02/04(Wed) 00:57

上とは全く関係ない質問です。話題を替えてすみません。
マルチンゲール差分系列はARCHやGARCHを含んでいるのは林先生の教科書にも載っているように
有名な話だと思いますが、ARCH in meanとかEGARCHなどはMDSに含まれているのでしょうか？

96 ：名無しさんの冒険：2004/02/04(Wed) 20:48

あ

97 ：名無しさんの冒険：2004/02/05(Thu) 23:32

最近duration analysisっていうのを良く見かけるんだけど、これは実証ではどういう分析
で使われるんですか？Handbookにも載ってるからそれなりにメジャーな手法みたいだけど。

98 ：名無しさんの冒険：2004/02/07(Sat) 00:25

StatafはWinMXで手に入りますか?

99 ：名無しさんの冒険：2004/02/07(Sat) 00:41

新聞配達３ヶ月して、買えよ。寒い時期は求人多いぞ。

100 ：こいぬ：2004/02/14(Sat) 23:49

どなたかＥＶＩＥＳ貸してもらえませんか？
お礼します。

101 ：名無しさんの冒険：2004/02/15(Sun) 00:10

>>100
取引店に申し込めば、30日間だったか、EViews無料体験版がただでもらえるはず。

102 ：名無しさんの冒険：2004/02/15(Sun) 08:25

>>100

http://www.lightstone.co.jp/products/eviews/index.htm

103 ：名無しさんの冒険：2004/02/20(Fri) 21:25

GARCH(1,1)に従うデータを生成するGAUSSコードはどう書けばいいでしょうか？簡単だと思ってたけど、
意外にわかりません。初期値を適当に与えればすぐできそうですが、そんな単純なものでしょうか？？

104 ：名無しさんの冒険：2004/02/20(Fri) 22:35

こんなのでどうですか？
nはサンプル数で、モデルとして
e_t=z_t*h_t h_t^2=a0+a1*e_{t-1}^2+b*h_{t-1}^2 z_t~iidN(0,1)
を考えています。自信がないので詳しい方、確認をお願いします。

↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓↓
e=zeros(n,1);　　　h=zeros(n,1);
i=2;
do while i<=n;
e2=e.^2;
h2=h.^2;
h2[i,1]=a0+a1*e2[i-1,1]+b*h2[i-1,1];
h[i,1]=sqrt(h2[i,1]);
e[i,1]=z[i,1]*h[i,1];
i=i+1;
endo;

105 ：名無しさんの冒険：2004/02/20(Fri) 22:48

計量経済学はTSPのようなパッケージソフトを使えば、プログラムなんて覚える必要もないし、
数式の理解も必要なしなんて聞いたんだけど、本当ですか？

106 ：ドラエモン：2004/02/21(Sat) 00:13

>>105

TSPはまだしも、EVIEWSなんて使うと、本当に何も知らないでも、計量できるよ。もちろん
意味があるかどうかは別にしてだけどね。

107 ：名無しさんの冒険：2004/02/21(Sat) 00:24

>>100
nyで落とせ

108 ：名無しさんの冒険：2004/02/21(Sat) 17:27

>>105
ものすごいわかりやすい煽りだね。

109 ：牛：2004/02/23(Mon) 01:45

パラメータの合計を１以下になるように適当に定めて、n=1000として
求めた過程eのグラフを描かせるには次のようになります。最大限、
お示しのプログラムを元にして書いてみました。

new; cls;
a0=0.1;
a1=0.4;
b=0.4;
n=1000;

e=zeros(n+20,1);
h=zeros(n+20,1);
z=rndn(n+20,1); /* You need this. */
z=(z-meanc(z))/stdc(z);
i=2;
do while i<=n;
e2=e^2;
h2=h^2;
h2[i]=a0+a1*e2[i-1]+b*h2[i-1];
h[i]=sqrt(h2[i]);
e[i]=z[i]*h[i];
i=i+1;
endo;
e=e[21:n+20];
library pgraph;
graphset;
xy(seqa(1,1,n),e);

110 ：牛：2004/02/23(Mon) 01:56

基本的には、z=rndn(n,1);を冒頭に置くことが不足していました。

その他の細かい点としましては次のとおりとなります。

１）この場合、初期値はe=0およびh=0から始まっているので、GARCH(1,1)になるまで
かなりの数必要になってくる。そのため、最小でも最初の20データはカットしなければ
いけない。もしくは、初期値eとｈを０としない方法もある。

２）GAUSSでは、１列の場合、列側の１は省略できる。それにより、より見やすくなる
だろう。ｈ２というnotationはよくわからないが、極力オリジナルのままとした。

３）これはオプショナルだが、z=(z-meanc(z))/stdc(z);として、乱数系列が正確に
N(0,1)になるようにモーメントマッチの技法を加えている。これをしないと、あとで、
何かのパラメータ測定をするときにうまく再現できなくなる。つまり、少しでも
N(0,1)でなければ少しのズレが過程に影響を与えて異なる過程になりうるからだ。

下から４行目で、２１番目から最後までを改めてeと置き直して、ｎ個のデータを
作成している。最後の３行はそれをグラフにプロットするためのものである。

111 ：104：2004/03/03(Wed) 22:00

コメントありがとうございます。

> この場合、初期値はe=0およびh=0から始まっているので、GARCH(1,1)になるまで
> かなりの数必要になってくる。

尖度が理論値と大きく乖離するのはこれが原因だったんですね。ようやく原因がわかりました。
ところで、上とは関係ないのですが、saddle point problemを解くGAUSSコードやライブラリ
みたないものはあるのでしょうか？非線形最適化のライブラリをminとmaxの場合でそれぞれうまく使って
推定すればいいのでしょうか？

112 ：名無しさんの冒険：2004/03/03(Wed) 22:39

>>107
nyじゃないべ・・・・・。

113 ：名無しさんの冒険：2004/03/04(Thu) 10:36

The MathWorks の“標準的なアルゴリズム”の項を参照してみてはいかがでしょうか？
http://www.mathworks.com/access/helpdesk/jhelp/toolbox/optim/optim.shtml
もちろん、私も理解してはいませんが、

パラメーター推定の原理は“最小二乗原理”だが、
正規方程式を“いかに”解法するかによっていくつかの方法がある、そうです。

最小二乗最適化
Gauss-Newton 法
Levenberg-Marquardt 法
非線形最小二乗法の実行

連立非線形方程式の解法
Gauss-Newton 法
Trust-Region Dogleg 法
非線形方程式の実行

等々...

114 ：名無しさんの冒険：2004/03/04(Thu) 15:12

まだらイントロダクションのデータセットって、CAP出版に頼むと簡単に
もらえるもんでしょうか？それともどこかで拾えますか？

115 ：名無しさんの冒険：2004/03/04(Thu) 16:10

実費（数百円）で送ってもらえますが、そこらじゅうで
拾えます。

116 ：名無しさんの冒険：2004/03/05(Fri) 00:44

114です。返答どうもです。
どなたか具体的なそこらじゅうの1つを教えてもらえませんか？
周りの友達、とかではなくてウェブサイトだとよいのですが。

117 ：名無しさんの冒険：2004/03/08(Mon) 13:37

ＳＡＳ利用法
http://www.affrc.go.jp/Cinfo/doc/ap/sas/index.html

118 ：名無しさんの冒険：2004/03/08(Mon) 14:20

計量経済学

Econometric Analysis
William H Greene 氏
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130661899/
Econometric Analysis
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Text/econometricanalysis.htm
William Greene
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/
Applied Econometrics
Professor William Greene
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Econometrics/Econometrics.htm

Software and Data

E-views
http://www.eviews.com/
Gauss
http://www.apteach.com
LIMDEP
http://www.limdep.com
RATS
http://www.estima.com
SAS
http://www.sas.com
Shazam
http://shazam.econ.ubc.ca/
Stata
http://www.stata.com/
TSP
http://www.tspintl.com/

119 ：名無しさんの冒険：2004/03/08(Mon) 14:54

E-viewsとStataの機能を比較したホームページってないですか？

120 ：ドラエモン：2004/03/08(Mon) 15:51

↑前者は時系列、後者はクロスセクション向きと思っていて大過ない。

121 ：名無しさんの冒険：2004/03/08(Mon) 21:54

上のGARCHに関係した質問ですが、εはE[ε|F]=0なのでマルチンゲール差分列といえるのは有名だと思いますが、ε^2-h^2もE[ε^2-h^2|F]=0になるのでMDSといってもいいのでしょうか？
くだらない質問で恐縮ですが･･･。

122 ：名無しさんの冒険：2004/03/08(Mon) 23:30

>>120 ドラ氏
ありが㌧。僕の分野はクロスセクションよりなのでSTATAを買います。
でも高いんだよなー(´；ω；`)ｳｯｳｯ

123 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 06:54

まだ計量経済学を学んだことのない経済学部生なんですが、
計量経済学を学ぶ意義って何なんでしょう？
よく、マクロ･ミクロ･計量は経済学部生ならば学ぶべきといったことを聞きますが、
経済学者になるわけでもないのに計量経済学を学ぶ意義はあるんでしょうか？

124 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 09:28

計量は必ずしも勉強するは必要ない．
しかし中級レベルのマクロ･ミクロには経済学のエッセンスが凝縮されている．
実社会で，共通して，すぐ役立つのはこのレベルまででしょう．これ以上は各専門分野が決まった後での話．

最近ではマクロ･ミクロという基盤知識なしで，闇雲に計量してる人を多く見かける．
某学会では最近特に問題視されている．
既存のやり方に数値流し込んで評論するだけの”お手軽論文”が多すぎる．
院生だけではなくて教授・助教授・講師さんレベルでも．ｗｗｗ
一般報告ではなくてパネル・ディスカッションに移行される見込み．

まぁ，最も性質が悪いのは，
学部卒で米国に2～3年留学しただけで留学生用Ph.Dを取得した公務員と準公務員の報告．ｗｗｗ

125 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 10:43

↑自分が持ってないからといてヒガミを言うな
明らかにＰＨＤ＞・・・＞Ｎｏｎ－ＰＨＤなんだから

126 ：すりらんか：2004/03/09(Tue) 10:52

>>123-124
そうかな？どのレベルのものを指してるのか分からないけどむしろ経済学者に
ならなくても計量だけは出来るようにしとくとよいよ．統計と計量の基本は経
済学関係なく数字が絡むとこなら予想やデータ解釈のために必ず必要（ようす
るにたいていのホワイトカラーには必要）だし，公務員になって調査に配属さ
れたとき「既存のやり方に数値流し込んで評論するだけの”お手軽論文”」を
書くのにも必要だしｗ

127 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 12:06

新規性を打ち出せない人間は既存研究への理解が表層的であるということだ
表層的理解で表層的に経済を論じる；これが目下のこの業界の姿だ

>>126
データ・プロセッシングだけなら工学部卒か専門学校卒にさせた方がよろしいでしょう

128 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 14:36

計量で学ぶ内容って、必ずしも経済理論をベースにしたりそれに関連付けられたもの
ばかりではないよ。
逆に、経済理論の実証であれば、それに基づいたモデル構築が必要なわけで「闇雲」では
いけない、ってことだろうけど。

129 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 22:22

計量経済学って経済情報の解析手法みたいなもんなんですよね？
てことは計量経済学を深く学ぶというのはそういう手法をたくさん知るということなんでしょうか？

130 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 22:26

いやはや
その既存のやり方というのがさ
他人（主にガイジンさん）の論文のやり方と全く同じなんだよな
全く・全く・全くもって同じで、データだけ日本のものｗｗｗ"計量だけは出来る"ｗ

131 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 22:41

でも計量知ってるのと知ってないのとでは卒論なんか書くときにもっともらしさが違ってきそう･･･。

というか、他の「経済学」がつく分野は何かしら経済社会について論じている学問なのに
計量経済学だけは経済社会を対称にしてるんじゃなくてその分析手法についての学問だから
何か違和感を感じてしまう。
計量経済学という名前はあまりふさわしくないんじゃないかなって気もしてしまう。

132 ：１３１：2004/03/09(Tue) 22:42

失礼
対称→対象

133 ：名無しさんの冒険：2004/03/09(Tue) 23:18

>131
それは計量経済理論（？）とでも言うべきやつ。金融、都市、労働、その他その他
の何かしらの経済社会に関する各フィールドで計量経済理論を用いるのが応用計量
経済学者。ここの掲示板でｗをわざわざ3個もつけて嘲笑する人がいるのが後者の人た
ちやね。僕にはこれの何が悪いのかよくわかりませんけど。

134 ：１３１：2004/03/09(Tue) 23:33

なるほど。
俺はむしろその後者のほうに興味があるなあ。

135 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 05:33

>>133
>僕にはこれの何が悪いのかよくわかりませんけど。

ある経済モデルをあるデータで推定するときに、適切と思われる
推定手法を使うが、その推定手法を用いたときの結果がどうも
経済モデルの予測するものと違う場合、経済モデルの不具合を
疑うものもいれば、推定手法のデータに対するパフォーマンスを
疑うものもいる。前者に焦点を当てて経済モデルを修正補足するのが
経済学からのアプローチで、前者に焦点を当てて推定技法の
パフォーマンスを計算機実験で調べたり、推定技法を修正したり
するのが計量経済理論からのアプローチである。

前者ばかりに傾倒していても真理に到達できない場合が多々ある。
後者にばかりに傾倒している場合も同様である。

ちなみに前者後者の両刀使いは数少ないのが現状である。

136 ：すりらんか：2004/03/10(Wed) 06:48

>>127さん
まぁその通りなんですよね．で，経済理論（特にマクロ）がふつーの会社
員になって必要な能力かと言われると……自信がない．その意味で経済学
部自体の存在意義に懐疑的な今日この頃．

137 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 07:50

>>136
＞経済理論（特にマクロ）がふつーの会社員になって必要な能力かと言われると……自信がない．

まったく必要ないでしょう。
むしろミクロな努力が要求される現場ではマクロな知識なんか無い方がうまくいく。他人のことなど気にしてたらやってられないわけで。これがトンデモが跋扈する背景だと思います。残念ながら世間知と経済学の乖離は永遠に平行線でしょうね。

138 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 08:44

>>137
全くということもないとは思いますけど、、、
会社に入って5年目くらいまでは上にいわれるとおりにやる方がいいですが、
さすがにそれ以降もそれではずっと平社員でしょう。ヒラが普通といえばそうですが。
社会や会社の中で、会社や自分の政治的・社会的・経済学的・雇用的立ち位置が
認識できてないと、なかなか成功にはおぼつかない。

経営者や役員と、経済学的に正しい政策・施策が相性悪いのはしょうがないでしょう。
経済学的に正しい政策は、レントを排除して経営者を容赦ない自由競争の場に
放り込み、馬車馬のように働かせることですからね。

139 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 09:36

みなさん象牙の塔もほどほどに．
米国MBAではマクロ経済学は必須なんだよ．

経済全般的な動きに関するメカニズム（例えば，各種金利，景気，政府の金融・財政手段），
国際経済システムに関する基礎知識（例えば，為替・貿易）
これらは経営を後方から支援する企画・財務・営業本部・人事・総務部門では共通認識として必要なんだ．
経営コンサルタントを目指すのならなお更．

140 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 10:02

>>139
どうも助言ありがとう、MBAさん。
アメリカでがんばってくださいね。

141 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 12:29

何か話が変なようだけど、
経済学は社会経済に何らか関係するものを扱ってる、という「対象」で定義される
学問ではなくて、方法論で定義される学問じゃないの？（＞131）

120番台で言われたのは、計量経済の知識は、必ずしも経済モデルに基づいていない
社会現象の分析（リンゴ産出量に気温・湿度などなどが与える影響、とか）にも
応用できるから勉強して損はない、って話だと思うけど。応用計量云々じゃないん
じゃないか？（>133）

142 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 12:35

>>137
浮き世ばなれした均衡モデルなんかに基づくミクロ経済学の方がよほど役に立たない。

143 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 18:07

>>142
いや，最近ではそうでなくなって来ているみたいよ．

米国MBAの人的資源管理論（human relation shipsに関連したマネージメント論）なんかでは
旧来からメカニズム・デザインの授業はあるし，
関連して，実用的なソフト・ウエア（シンプレックス・アルゴリズム）による最適化なんかもある．
まぁ，シンプレックス法自体は昔からソフトがあったのだし，だから，先進的とは決して言えないけど，
昨今は，誰でもすぐに使いこなせるツールになっているということなのでしょう．

144 ：142：2004/03/10(Wed) 18:59

>>143
「均衡モデルなんかに基づくミクロ経済学」の方がよほど役に立たないと
言っているだけで「均衡モデルに依存しないミクロ経済学」については
役に立たないとは言っていない。

145 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 20:33

＞米国MBAではマクロ経済学は必須なんだよ．

MBAって何？てな巷の庶民には縁のない話。残念ながらそれが現実なのです。

146 ：名無しさんの冒険：2004/03/10(Wed) 21:30

理論家からの「当てはめ実証型」応用計量経済学批判にはもううんざりだね。
どの分野にもレベルの低いのはいるんだよ。それだけ。
それに計量経済学の目的は必ずしも経済理論の検証だけじゃないよ。
たとえばミクロな経済政策の政策評価なんかも重要な目的だ。政策
担当者が知りたいのはその政策がインパクトを与えたかどうかで
そのメカニズムの解明は二の次でしょう。
最もマクロになるとルーカス批判なんかもあるから理論との関係は
きっても切り離せない側面が出てくるわけだけど。

147 ：名無しさんの冒険：2004/03/13(Sat) 09:42

計量分析と計量経済学を混同してる人が多いのでは？

”学”ってのは”体系化された”もしくは”教科書化された”という意味でしょ

148 ：名無しさんの冒険：2004/03/13(Sat) 11:50

それでは、``分析"というのはどういうこと？

149 ：名無しさんの冒険：2004/03/13(Sat) 14:58

計量分析のこと？

150 ：名無しさんの冒険：2004/03/13(Sat) 19:50

EViewsで構造VARは推計できるのですか？
EViewsしか持ってないのでこれでできないと困るのです。
プログラミングは苦手だし、、、
よろしくお願いします。

151 ：名無しさんの冒険：2004/03/13(Sat) 22:18

最新バージョンのStataでできる。

152 ：すりらんか：2004/03/13(Sat) 22:24

>>150
そりゃできるけど？？マニュアルにのってると思うよ．

153 ：150：2004/03/14(Sun) 09:13

レスありがとうございます。
３．１しか持ってないのですが。
ちょっと、マニュアルをめくりなおしてみます。

154 ：名無しさんの冒険：2004/03/16(Tue) 14:09

114: 名無しさんの冒険　 2004/03/04(Thu) 15:12
まだらイントロダクションのデータセットって、CAP出版に頼むと簡単に
もらえるもんでしょうか？それともどこかで拾えますか？

115: 名無しさんの冒険　 2004/03/04(Thu) 16:10
実費（数百円）で送ってもらえますが、そこらじゅうで
拾えます。

116: 名無しさんの冒険　 2004/03/05(Fri) 00:44
114です。返答どうもです。
どなたか具体的なそこらじゅうの1つを教えてもらえませんか？
周りの友達、とかではなくてウェブサイトだとよいのですが。


で、どなたかご存知でしょうか？

155 ：名無しさんの冒険：2004/03/17(Wed) 21:41

トリビアの泉で、「日本で一番～なのは何か？」っていう調査をするときに、
大学の教授に標本をいくつ集めればいいの教えてもらうんだけど、あの
必要標本数はなにを根拠にしてるんだろう？

さっきは「日本で一番多い電話保留音は何か？」っていう調査の際に、
青学の経済学部長が「電話の保留音調査の場合は4000台程度調べれば良い」
と断言していました。

156 ：名無しさんの冒険：2004/03/18(Thu) 16:46

僕も知りたい
「母数の何％以上あればOK」みたいな感じでしょうか？

157 ：名無しさんの冒険：2004/03/18(Thu) 17:21

>青学の経済学部長
よ！美添先生がテレビ出てたの？？見ればよかった……

158 ：名無しさんの冒険：2004/03/19(Fri) 02:41

>>155
大阪産業大学教授で統計学に詳しい井出満教授は「2000調べればよい」
って言ってました（しつこくやってたので覚えてしまったよ）

どーもこういうことじゃないのかな？
http://www.ne.jp/asahi/hamamatsu/seiji/analysis/2statbas/sampprob.html

159 ：名無しさんの冒険：2004/03/19(Fri) 02:46

【 論　点 】
米国の株価とグリーンスパンＦＲＢ議長
岩田規久男／学習院大学教授
金融政策は神の御業であってはならない

160 ：ドラエモン：2004/03/19(Fri) 12:49

>>150

3.1には出てこない。4.1のUser's Guide513ページから説明がある。

161 ：名無しさんの冒険：2004/03/25(Thu) 01:38

行列の微分で例えばAをある定数行列としたときx'Axをxで微分したら(A+A')xとなりますが、
もしAがxの関数でx'A(x)xという形の場合をxで微分したらどうなるのでしょうか？普通の
教科書を調べても見当たりません。いい文献があれば教えてください。

162 ：名無しさんの冒険：2004/03/25(Thu) 08:17

>>155
一つの事柄については1000位だよ。
統計誤差だけ考えるとこの母数でたかだか3%位だから、
これで十分なことは多い。でも3%程度しか差の付かない
事柄だとより精密な議論が必要になる。

163 ：名無しさんの冒険：2004/03/25(Thu) 11:16

>>161
A（x)のディメンションをKｘKとしましょう。Xは当然Kx1。

A(x)をxで微分するとディメンションはK^2ｘKこの行列をA_xとします。
then
x'A(x)x＝(A+A')x+x'A_x x

164 ：163：2004/03/25(Thu) 11:17

上のイコールは微分記号を忘れています。
x'A(x)x を微分したもの＝(A+A')x+x'A_x x

165 ：冒険ごっこ：2004/03/25(Thu) 13:56

それでは次数が合いません。x'A_x x の各項の次数はx'(1xk)、A_x（k^2xk)、ｘ(kx1) ？。

166 ：名無しさんの冒険：2004/03/25(Thu) 15:28

x'A_x1 x
x'A_x2 x

x'A_xk x

A_xkはAをxのｋ番目の要素によって微分したもの（次元はｋ＊ｋ）

167 ：名無しさんの冒険：2004/03/25(Thu) 17:32

x = [x1,...,xn]' (n次元の縦ベクトル、'は転置) のとき、
x のスカラー値関数 F(x) の x での微分を >>163 さんは
F(x) の x1,...,xn による偏微分を縦に並べてできるベクトル
だとしているわけだ。（個人的には横に並べる方が好き。
横に並べることにすると、F(x) が縦ベクトル値でもよい。）
ここまでわかっていれば後は単純な計算問題。

>>163さんは、f(x)g(x)h(x) の微分はできるのかな。
かりに、３つのxをすべて違うものとして、f(x)g(y)h(z) を
x, y, z それぞれについて偏微分したものを全部足して、
y=z=x と置けば f(x)g(x)h(x) の微分が計算できる。

で、 x'A(y)z を
x で偏微分すると A(y)z,
z で偏微分すると A(y)'x,
y で偏微分すると [x'A_1(y)z,...,z'A_n(y)z]' となる。
A_1(y),...,A_n(y) はそれぞれ A(y) の y_1,...,yn による偏微分。
あとは全部足して、y=z=x と置けばよい。

168 ：150：2004/03/26(Fri) 16:32

>>銅鑼さん
ありがとうございます。３．１で探してもないわけですね。５も出ることだし最新のものの購入を検討します。

169 ：名無しさんの冒険：2004/03/28(Sun) 11:33

賢い方教えてください
所得水準と教育水準を、（供給・需要と価格のように）共に内生変数として同時方程式として解く
理由って何が考えられますか？
所得→教育、の因果方向が思い当たらないのですが。
どなたか教えてください

170 ：名無しさんの冒険：2004/03/28(Sun) 12:40

自己レスで恐縮です
169は自分で解決しました

171 ：名無しさんの冒険：2004/03/29(Mon) 00:23

GMM推定量はb_GMM=argmin g'Wg という感じで定義されますが、argってどういう意味なんですか？今までargが出てきたのは複素数の場合しか見たことがないんですが・・・。

172 ：名無しさんの冒険：2004/03/29(Mon) 05:40

argmin X はXを最小にするものといういみです。

173 ：171：2004/03/29(Mon) 18:43

argminとminの違いはどうなるのでしょうか？minもラグランジュとかの最適化問題とかで最小にする意味で使ったりしませんか？

174 ：名無しさんの冒険：2004/03/29(Mon) 20:59

min f(X) というのは、最小化されたf(X)のこと。（あるいはf(X)を最小化せよ、の意）
argmin f(X) というのは、f(X)を最小化するXのこと。

175 ：名無しさんの冒険：2004/03/29(Mon) 21:09

f(x)=x^2+2ならば
min[f(x)]=2
argmin[x,f(x)]=0
ということではないでしょうか。

176 ：171：2004/03/29(Mon) 22:22

あ～、なるほど。やっとわかりました。ありがとうございます。

177 ：名無しさんの冒険：2004/04/05(Mon) 21:02

ここのスレで良いか分かりませんが計量の論文で出てきたので･･･。
平均平方射影ってどういうものですか？線形射影はHamiltonにも載ってますが、
平均平方射影っていうのははじめて聞きました。

178 ：くるっくぅ～：2004/04/14(Wed) 14:14

フレキシブル関数ってなに？あとね一般化費用関数なんてでてくるけど、この一般化ってどういう意味？マクファデン一般化費用関数とかあるよね？？？だれか教えて～。

179 ：名無しさんの冒険：2004/04/14(Wed) 15:05

>>178
生産要素の代替の弾力値を特定の値に固定しないからフレキシブルってこと。
コブ・ダグラスなら１、CESなら他の値で一定。

180 ：くるっくぅ～：2004/04/19(Mon) 10:39

>>179
ってことは、コブ・ダグラスはフレキシブルなの？？？

181 ：名無しさんの冒険：2004/05/05(Wed) 19:18

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4535553416/249-5263180-9921164
お奨め・・・なのでしょうか。
それなりに新しいトピックスも盛り込まれているようですが。

182 ：名無しさんの冒険：2004/05/05(Wed) 19:52

>>180
１に決まっているから、全くフレキシブルでない。

183 ：名無しさんの冒険：2004/05/06(Thu) 22:18

3段階最小二乗法をするモチベーションって何なんですか？

184 ：名無しさんの冒険：2004/05/07(Fri) 01:35

モチベーションつうか、内生変数が3つだったりするケースだろ

185 ：名無しさんの冒険：2004/05/07(Fri) 11:43

>>183
効率性を得ることです。
一本一本の式を2段階最小二乗法で推定しても一致性が得られるような状況で、それぞれ
の式の残差の相関を用いてウエイトをつくり、すべての式のパラメーターをまとめて
推定することで効率性が出ます。
2段階最小二乗法の一本釣りに比べて効率性がありますが、頑健性にかけます。

186 ：183：2004/05/07(Fri) 21:01

>185
詳しい人に聞いた感じだとSURに内生性が含まれたときに3SLSをやるとのことでしたが、この解釈でも問題ないのですか？

187 ：名無しさんの冒険：2004/05/08(Sat) 06:18

それが一番ストレートな説明じゃないかと思います。
要は方程式間の誤差項の相関を使って推定の効率性を上げようというアイデアですから。
内生性なしの一本釣り　OLS
内生性なしのシステム推定　SUR　(OLSに比べて効率性は上がるが頑健性にかける）
内生性ありの一本釣り　2SLS
内生性ありのシステム推定　3SLS　(2SLSに比べて効率性は上がるが頑健性にかける）
といった具合に整理できると思います。GMMのフレームワークでは何をInstrumentと
してWeighting Matrixに何を使うかの違いだと整理できると思います。

188 ：名無しさんの冒険：2004/05/09(Sun) 11:23

QR(Qualitative Response)モデルを本格的に勉強したいのですが、なにかいい教科書・参考書はありませんか？Greeneのパートは読んだんですけど、もっとQRに特化している本を読んでみたいです。

189 ：名無しさんの冒険：2004/05/11(Tue) 11:58

質問なんですが、計量経済学を勉強するには、自分でプログラムとか組めた方が
いいでしょうか？Ｃ言語くらい出来たほうがいいでしょうか？

190 ：ドラエモン：2004/05/11(Tue) 14:46

>>189

もちろん、なんでもできた方が良いけど、必要かどうかは目的に依存する。
パッケージソフト（Eviewsなど）で上手く計算できるものをやるだけなら、つまり
方法としての計量経済学ではなく、既存の方法を応用することが目的なら、
そのソフトの癖を理解したうえで、マニュアルをよく読めば終わり。

パッケージでは不足な複雑な計算をするが、一回限り計算時間が掛かっても構わない
というなら数値計算コマンド言語（GAUSSなど）をマスターすればよい。

可能な限り高速に、大規模な計算を、繰り返し行う必要がある場合には、やはり汎用言語
を使えると、計算速度が劇的に向上する。

191 ：189：2004/05/11(Tue) 15:56

高名なコテハンのどらさんからのレス感謝します。

192 ：名無しさんの冒険：2004/05/12(Wed) 00:23

> 187
LIML、FIMLを内生性とかシステム推定とかで分類するとどうなるのですか？この辺の内容は授業ではなかなか扱わなくて理解が乏しくなってます。

193 ：名無しさんの冒険：2004/05/12(Wed) 00:49

プロ野球における得点差の分散が今年になって急に大きくなっているのですが、
これは野球賭博によるものでしょか？それとも、オリンピックイヤー特例か何か
の今年だけのインセンティブに寄るものでしょうか？

194 ：名無しさんの冒険：2004/05/12(Wed) 07:57

ただ単に、ボールが飛びやすくなっただけだろ。
阿部が２ヶ月足らずで２０ホーマー近いなんて、明らかにおかしいだろ。

195 ：名無しさんの冒険：2004/05/12(Wed) 21:58

>>192
LIML だの FIML だの最近使ってるの？
漏れの読んでる実証論文が偏ってるのかなあ。
こういうのはマクロ計量モデルの推定に昔、官庁エコノミストが
よく使っていたような気がするけど、どうなんですかね。

196 ：名無しさんの冒険：2004/05/15(Sat) 20:35

iidとstationary ergodicはどういうところが違うのですか？iidの方が強いというのは分かりますが、CLTを使うときの仮定がstationary ergodicの方がより多く必要になるというぐらいの違いですか？

197 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 11:16

>193
ボールのせいがかなりだと思うけど、投手の質が下がっているのもあるだろう。優秀な
のは、大リーグに行ってしまうし。

198 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 12:37

くだらない質問スレで放置されたのですが、教えてください。

よく操作変数に１を取るといいますが、直感的に
これはどのようなことをおこなっているのですか？
なんでも操作変数に１を取れるのですか？

199 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 12:58

>>192
LIMLは一本釣りの推定、FIMLはシステム推定。どちらも変数が内生であってもいいということだと思う。
>>195
そうそう、昔、大規模マクロ計量モデルの推定の話をするときによく出てきたと思う。
大規模マクロ計量モデル自体が学問的にははやらないから、あんまり聞かなくなったと思う。
ただ、最近のweak instrumentの議論の興隆の中でinstrumentが弱いときには2slsより
LIMLのほうがいいといった具合の議論がされているみたい。

200 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 15:12

>>198

y(t) = a + b x(t) + u(t)

をOLSで推定するとき、

E[x(t) * u(t)]=0

と

E[1 * u(t)]=0

を直行条件として使うけれども、操作変数法の観点からすると、
x(t) と 1 が操作変数として、方程式　y(t) = a + b x(t) + u(t)
に対して使われてますね。

だから、推定モデルに定数項がある場合なんかは、1 を操作変数に含めても
いいかもしれないね。まあ、操作変数に 1 を入れるということは、
E[ u(t) ] = 0 を表しているということですね。

201 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 21:22

上三角がすべて1で残りが0になる行列はGaussではどのように書けばよいのですか？アルゴリズムは分かるのですが、簡単そうで書けません･･･。

202 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 21:48

new; cls;
k=5; /* dimension */

m=zeros(k,k);
i=1;
do while i<=k;
j=i;
do while j<=k;
m[i,j]=1;
j=j+1;
endo;
i=i+1;
endo;
print m;

203 ：名無しさんの冒険：2004/05/16(Sun) 21:53

iとjの２重ループを使う。j=iのところがｊ＝１で１からはじまっているとすべてに１が満たされる。他方、外側のループをｊにして、内側のループをiにして同じことをすると下三角行列が１になる。これを転置させてもよい。どうしても外側のループがｊでないといけないというのなら、

new; cls;
k=5; /* dimension */

m=zeros(k,k);
j=1;
do while j<=k;
i=j;
do while i<=k;
m[i,j]=1;
i=i+1;
endo;
j=j+1;
endo;
print m';

ｈｔｍｌ文にはインデントが使えないので階層的になっていないので見にくいが御自分では階層的にプログラミングして見やすくしてほしい。

204 ：201：2004/05/16(Sun) 22:03

ありがとうございました。単位行列と2重ループで計算したんですけどうまくいかなかったんです。

205 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 13:26

ｍ次元のベクトルがあってその要素が０か１で構成されているとき、すべての組み合わせをつくるのはどうすればいいのでしょうか？
例えばｍ＝３のとき、(1,1,1)(1,1,0)(1,0,1)(0,1,1)(1,0,0)(0,1,0)(0,0,1)(0,0,0)のベクトルをdo~loopをつかって計算したいんですが。

206 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 15:10

new; cls;
x=seqa(0,1,2^m); /* x={0,1,2,3,4,5,6,7} */
b=2; /* Here, base is 2 */
print convert10(x,b);

proc convert10(x,b);
local n,z,y;
n=maxc(log(x)/log(b))+1;
z=reshape(b,n,rows(x));
y=rev(recserrc(x,z))' ;
retp(y);
endp;


このプログラムは、GAUSSで書かれている。10進法の数字（または数列）Xをｂ進法にコンバートするものだ。ｘ＝０から７までの10進法の数をｂ＝２で２進法にコンバートして、printで画面表示している。この方法がもっとも簡便で、その後に展開できる。かつ、mがでかくなっても、メモリもあまりつかわない。くわしくは、GAUSSオンラインマニュアルrecserrcの項を見よ。

207 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 15:14

基本的に、10進法の０から2^m-1までを２進法にコンバートすれば
それだけだと考えてほしい。Loopは不用だ。

208 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 15:17

nCrというCombinationを２進法で表記するprocedureを用いて、それをn=mとしておいて、
r=0,1,2,...,mとｍまで繰り返せば、基本的にLoopを使ったまどろっこしいものができる
が、これはこれでまた別の発展が期待できる。ただし、ｍがでかいときにはメモリを多量に
必要とする。

new; cls;
m=3;
x=miss(zeros(1,m),0);
i=0;
do while i<=m;
x=x|combi01(m,i);
i=i+1;
endo;
x=x[2:2^m+1,.];
print x;


proc combi01(n,r);
local comb,x,i,temp,index;
comb=zeros(2^n,n);
x=seqa(1,1,2^n);
i=1;
do while i<=n;
temp=x;
x=floor(x/2);
comb[.,i]=temp-2*x;
i=i+1;
endo;
index=zeros(2^n,1);
i=1;
do while i<=2^n;
if sumc(comb[i,.]')==r;
index[i]=1;
endif;
i=i+1;
endo;
comb=selif(comb,index);
retp(comb);
endp;

209 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 15:40

ちょっと考えすぎた。

new; cls;
m=3;
print bina(m);

proc bina(m);
local c,x,i,temp;
c=zeros(2^m,m);
x=seqa(1,1,2^m);
i=1;
do while i<=m;
temp=x;
x=floor(x/2);
c[.,i]=temp-2*x;
i=i+1;
endo;
retp(c);
endp;

これで拡張性を考えなければいける。１重Loop使用。

210 ：名無しさんの冒険：2004/05/22(Sat) 15:42

２番目のプログラムは無視してほしい。

211 ：205：2004/05/22(Sat) 16:13

206-210さん、ありがとうございます。ついでといっては申し訳ないのですが、IVのGMM推定のJ統計量の計算プログラムは以下であってますか？optimalなウェイト行列をつくるときにmomentというコマンドを使ってみたのですが。

w=inv(z'z);
theta=invpd(x'z*w*z'x)*x'z*w*z'y;
uhat=y-x*theta;
g=zeros(4,1);
j=1;
do while j<=4;
g[j]=meanc(z[.,j].*uhat);
j=j+1;
endo;
print g;
gg=moment(uhat.*z,0);
J=n*g'*inv(gg)*g;
print "overidentified statistic: " J;

212 ：205：2004/05/22(Sat) 22:55

下の行列のｃの各列で1が入っているところに対応するｚだけを持ってきて0ベクトルが含まれていない新しい行列ｚを作ろうとしているのですが、微妙にうまくいきません。GAUSS初心者なので他の文法のところも怪しいかもしれません。有識者の方、ご指導願います。

new; cls;
n=10;

c={1 1 1 0 1 0 1 1 1 0 0 0,
1 0 1 0 0 1 1 0 0 1 1 0,
1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0 1,
1 1 1 1 1 1 0 0 1 0 1 1};

z=rndn(n,4);

i=1;
do while i<=5;
zcc=z.*c[.,i]';
print zcc;
nc=zeros(11,1);
nc[i]=sumc(c[.,i]);
zc=zeros(n,nc[i]);

j=1;
k=0;
do while j<=nc[i];
if zcc[.,j]<=zeros(n,1) and zcc[.,j]>=zeros(n,1); k=k+1;
else; zc[.,j-k]=zcc[.,j]; endif;
j=j+1;
endo;

print zc;

i=i+1;
endo;

213 ：名無しさんの冒険：2004/05/23(Sun) 00:12

やってることが、東大臭いんですけど、宿題ですか？

214 ：205：2004/05/23(Sun) 00:52

いえ、授業とか全く関係のない個人的な勉強です。周りに詳しい人がいないので･･･。

215 ：名無しさんの冒険：2004/05/23(Sun) 12:56

おまえ赤い眼鏡か？

216 ：名無しさんの冒険：2004/05/24(Mon) 01:26

>IVのGMM推定のJ統計量の計算プログラムは以下であってますか？optimalなウェイト行列をつ
>くるときにmomentというコマンドを使ってみたのですが。
>w=inv(z'z);
>theta=invpd(x'z*w*z'x)*x'z*w*z'y;
>uhat=y-x*theta;
>g=zeros(4,1);
>j=1;
>do while j<=4;
>g[j]=meanc(z[.,j].*uhat);
>j=j+1;
>endo;
>print g;
>gg=moment(uhat.*z,0);
>J=n*g'*inv(gg)*g;
>print "overidentified statistic: " J;

何をもって、ウエイト行列にしていてどの型のautocovarianceなのかの指定がないので
何をしているのか一向にわからないし、質問の意味もさっぱり独り善がりで、どういう
統計量をテストしようとしているのかがわかりませんが。GAUSSのmoment関数について
言わしてもらうならば、パラメータが０というのは、欠損値処理がないものとして、（uhat.*z)'(uhat.*z)を計算しているにすぎません。まったく、謎な質問です。
moment関数は、パラメータによって何次のモーメントを作成するような関数ではない
ように思われるのですが。ただ単に、データに欠損値が含まれている場合にそれを
０、１、２のパラメータごとにどう処理するかを指定しているだけなのですが。
なお、この分野の逆行列はinvではなくてinvpdを使うのが慣例となっています。

ＧＭＭというのは、分析方法の総称で、どういうウエイトであるとか、サンプル
アベレージモーメントを使っているとして、どういうautocovarianceの型を
使っているのか指定しないと、そうだろうと何の脈絡もなく言われてもこまる
のですが。この分野、これ以上背景情報や設定、Ｊ統計量なるものの式がなけれ
ば、お答えのしようがありません。他の場所で聞いてください。

217 ：212：2004/05/24(Mon) 18:21

モデルもDGPも書かないで、全く独り善がりの質問で大変失礼しました。最適ウェイト行列の計算については自分で簡単な例を作って確認したいと思います。なお、上で想定していたのはHAC推定量が必要にならない一番簡単なものです。

218 ：名無しさんの冒険：2004/05/24(Mon) 20:05

>>215
その台詞流行ったりしてｗ

219 ：212：2004/06/09(Wed) 00:36

74さんのプログラムを使ってv=(u.e,z1,...,z8)～N(0,∑)（∑は分散がすべて1で[1,2]、[2,1]要素が0.5である以外はすべて0の分散行列）を計算しようとしていますが、Choleskey 分解のところで”Matrix not positive definite”というエラーが出てしまいます。これはどうしてなのでしょうか？
設定としてはz1～z8をIVにしようとしているのでuとz1～z8を同時に考えているのですが、これ以外にエラーの出ないうまい方法はあるのでしょうか？レベルの低い質問で恐縮ですがどうぞよろしくお願いいたします。

rv=rndn(n,10);
vcov=eye(10);
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov);
u=rvv[.,1]; e=rvv[.,2]; z=rvv[.,3:10];
print vcx(z);

220 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 00:48

シンプル！

rn=rn'rn;

を１行目と２行目のあいだに置きなされ。

221 ：219：2004/06/09(Wed) 18:48

rv=rv'rvをおけばいいのでしょうか？置いてもうまくいきません･･･。こういうデータの生成方法が載ってる本にはどのようなものがあるのでしょうか？併せて教えていただけると助かります。

222 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 20:44

new; cls;
n=10;

rv=rndn(n,n); /* 10x10 */
rv=rv'rv; /* 10x10 */
vcov=eye(n); /* 10x10 */
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov); /* 10x10 */
z=rvv[3:n,3:n]; /* 8x8 */
print vcx(z);


上のプログラムなら時々計算できなくなるが、ほぼ計算できる。よくプログラムの
意味する状況はわからないが、もともとがｎｘ１０ではなくて、ｎｘｎであって、
eye(n)がベースになって、[1,2]と[2:1]を取り換えて計算して、最終的に、
[3:n,3:10]を切りとって、その部分の分散共分散行列を計算しているのでは？

223 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 20:57

new; cls;
n=100;

rv=rndn(n,n);
print meanc(rv) vcx(rv);
vcov=eye(n);
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov);
u=rvv[.,1]; e=rvv[.,2]; z=rvv[3:n,3:n];
print vcx(z);

失礼、rn=rn'rn;ではN(0,1)にはならない。ｒｎのままでやると、この場合定数が含まれるので
そもそも計算は不可能では？私はあなたのやっていることはわからないけれど、上でやっていることは、ぱっと見たところではCholesky分解はできない。

224 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 21:03

わたしの結論から言うと、Cholesky分解するのに関係したやり方はあきらめた方がよい。
したがって、もしN(0,∑)を確保したいのなら、moment matchの方法ではなくて、別の
方法、例えば準乱数を使うなどしてみてはどうだろう。その場合には、完全には分散は
１にはならないが、それでもパフォーマンスはかなりよい。

225 ：219：2004/06/09(Wed) 23:11

準乱数(?)ですか？初めて聞きました。数値計算系は全くかじったことがないのですが、そういう考え方やアルゴリズムが載ってる本にはどのようなものがありますか？？ご存知でしたらお教えください。それにしてもデータ生成だけでこれだけ奥が深いとは･･･。

226 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 23:32

でも、最初のプログラムにもどって、n=100くらいにすると

new; cls;
n=100;

rv=rndn(n,10);
vcov=eye(10);
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov);
u=rvv[.,1]; e=rvv[.,2]; z=rvv[.,3:10];
print vcx(z);

でもちゃんとうごくけどなあ。。。nxnにするのはまちがいだから無視して。

227 ：名無しさんの冒険：2004/06/09(Wed) 23:35

ｎが小さすぎたのじゃない？でも１００％はエラーメッセージが発生しなとはいえないけど。
最初の奴でよかったのでは、vcx(rvv)をprintすると、ちゃんと、

1 0.5
0.5 1
1
1
...
1

になってるぞ。最初のでいいんだよ。

228 ：名無しさんの冒険：2004/06/10(Thu) 16:43

ｎを１０よりも大きくしてやれば最初のやつでよかったのだが、Moment matchをしないで
Halton列を使ってやれば、

new; cls;
n=100;

rv=cdfni(halton(n,10));
vcov=eye(10);
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
rvv=rv*chol(vcov);
/* rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov); */
u=rvv[.,1]; e=rvv[.,2]; z=rvv[.,3:10];
print vcx(rv);



proc halton(n,dim);
local primes100,h,i,j,k,R,T,B,x,y;
n=n+1;
primes100={2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29,
31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71,
73, 79, 83, 89, 97, 101, 103, 107, 109, 113,
127, 131, 137, 139, 149, 151, 157, 163, 167, 173,
179, 181, 191, 193, 197, 199, 211, 223, 227, 229,
233, 239, 241, 251, 257, 263, 269, 271, 277, 281,
283, 293, 307, 311, 313, 317, 331, 337, 347, 349,
353, 359, 367, 373, 379, 383, 389, 397, 401, 409,
419, 421, 431, 433, 439, 443, 449, 457, 461, 463,
467, 479, 487, 491, 499, 503, 509, 521, 523, 541};
h=zeros(n,dim);
i=1;
do while i<=n;
R=primes100[1:dim];
T=zeros(1,dim);
B=zeros(i,dim);
j=2;
do while j<=i;
k=1;
do while k<=dim;
x=1-T[k];
y=1/R[k];
do while (x-0.0000000000001)<=y;
y=y/R[k];
endo;
T[k]=T[k]+(R[k]+1)*y-1;
h[i,k]=T[k];
k=k+1;
endo;
B[j,1:dim]=T;
j=j+1;
endo;
i=i+1;
endo;
retp(h[2:n,.]);
endp;


となる。なお、rvv=(rv-meanc(rv)')*inv(chol(vcx(rv)))*chol(vcov);
としてやっても、普通のrn=rndn(n,10);と同じようにmoment matchできる。
つまり、この場合、

rvv=rv*chol(vcov);

としてやることで、もとのN(0,1)に近いrvにchol(vcov)をかけてやることでrvvを作成
している。当然、大幅にくるうが、nを標準版ＧＡＵＳＳなどで大きくして計算すると
この場合でもある程度うまくいく。vcovはいつでもCholesky分解するのには問題ないの
でこれで、エラーは１００％でない。

229 ：名無しさんの冒険：2004/06/10(Thu) 16:47

否、
プログラム最後のところ（Haltonの前）は、
print vcx(z);

230 ：225：2004/06/10(Thu) 22:33

いろいろと高度な手法を教えて頂きありがとうございます。
moment matchの方法では確かにn=100にするとエラーは出なくなりましたが、別の問題が発生しました。教えていただいた方法でデータを発生させて2SLSを使うと実験を繰り返してもパラメータの値がすべて同じになってしまいます･･･。Cholesky分解を使うとこのようになってしまうのでしょうか･･･？。

new; cls;

n=100;
m=8;
sim=1;
do while sim<=10;
v=rndn(n,10);
vcov=eye(10);
vcov[1,2]=0.5;
vcov[2,1]=0.5;
vv=(v-meanc(v)')*inv(chol(vcx(v)))*chol(vcov);
u=vv[.,1]; e=vv[.,2]; z16=vv[.,3:8];
z7=0.5*u+vv[.,9]; z8=0.5*u+e+vv[.,10]; zc=z16~z7~z8;
pi0=ones(m,1); pi0[1]=0.5; pi0[2]=0.5;
x=zeros(n,1);
x=zc*pi0+e;
y=x+u;

w=inv(zc'zc);
m=rows(zc');
theta=invpd(x'zc*w*zc'x)*(x'zc*w*zc'y);
uhat=y-x*theta;
gg=zc.*uhat;
g=meanc(gg);
row=rows(g);
v=zeros(row,row);
i=1;
do while i<=row;
k=1;
do while k<=row;
v[i,k]=meanc((gg[.,i]-g[i]).*(gg[.,k]-g[k]));
k=k+1;
endo;
i=i+1;
endo;
sigma2=uhat'uhat/n;
J=n*g'invpd(v)*g/sigma2;
print theta~J;
sim=sim+1;
endo;

231 ：国賊石原の考え：2004/06/11(Fri) 01:19

Ｊの値は変化しているようですが、thetaの値はすべて同じです。
ｘとｙの行と列の数を調べるとわかるのですが、結果的に

theta=invpd(x'zc*w*zc'x)*(x'zc*w*zc'y);

のところが、x'が１×１００、そしてyが１００×１で、都合thetaが１×１になっています。
私はそれ以上詳しいことはわからないですが、プログラムチェックを行なってみてください。
なお、Halton列の方を使うと、これはある一定の値ですので、乱数ではないので、パラメータ
は変化しようがありませんが、ご質問は乱数をmoment matchした方のことであろうと思います。

232 ：名無しさんの冒険：2004/06/11(Fri) 01:20

絵の作者がわかってしまいました（冷や汗）

233 ：名無しさんの冒険：2004/06/12(Sat) 00:26

上のほうで色々難しいことをやってますが、単純に左上２×２行列のところだけをCholesky分解して残りのN(0,I)のところは別に乱数を発生させてやればいいんじゃないですか？この方法だともちろんuとzの無相関は保証されませんが、実験回数を1万回とか2万回にしてやればかなり０に近い相関係数になりませんか？直感的には別々にデータを生成してるので独立のような気がしますけど、どうなんでしょう？

234 ：名無しさんの冒険：2004/06/13(Sun) 02:27

ここにいるのは低農家？
こんなありきたりのプログラムを晒して
何が面白い？教科書読んで自分で勉強製！

235 ：名無しさんの冒険：2004/06/19(Sat) 18:53

>>234
つまんないやつ。

236 ：名無しさんの冒険：2004/06/21(Mon) 00:04

age

237 ：名無しさんの冒険：2004/06/21(Mon) 00:11

パネル分析の質問なんですが、回帰式に
ダミー変数を入れて、その上個別効果項
をとるものがあるのですが、それは何故
なのでしょう。
　純朴に考えると個別効果は観測期間中
に普遍な諸変数を抜き出しているので、
わざわざダミー変数なんてものをいれる
必要がないと思うんですけど。

238 ：名無しさんの冒険：2004/06/21(Mon) 00:19

Baltagi嫁。書いてある。

239 ：名無しさんの冒険：2004/06/21(Mon) 00:45

>238
何章ですか？

240 ：名無しさんの冒険：2004/06/22(Tue) 00:25

逆行列のテイラー展開が載ってる本はありますか？比較的詳しいGreeneを見ても載ってないのですが･･･。

241 ：名無しさんの冒険：2004/06/22(Tue) 18:38

「逆行列のテイラー展開」が何を意味しているかわからないが、
もしかして行列値関数の逆行列の微分ができてないとか？

　dA^{-1}/dx = - A^{-1} dA/dx A^{-1}　　(Aはxの行列値関数)

を使ってテイラー展開するんじゃ駄目なの？ この公式の証明は大学一年レベル
なので、別の主旨の質問をしているのだと思います。失礼に聞こえる言い方を
していたら申し訳ない。

それとも単位行列を I と書くとき「(I - tX)^{-1} を t について展開せよ」
のような問題の答を知りたいのかな？（これも簡単なんだけど）

242 ：名無しさんの冒険：2004/06/23(Wed) 14:48

たぶん
(I-A)^(-1)　=　I　+　A　+　A^2/2!　+　...
のことなんじゃないかな？

243 ：240：2004/06/23(Wed) 15:39

241さんが想定しているモデルを考えていて、1階までは出るのですがhigher orderがどうなるのか自身ありません。一応は計算してますが。さらにxをベクトルとして考えるとA^{-1}の行数・列数とベクトルxの行数が違う場合はどのように表記するものなのでしょうか？
こういうのがまとめてある本は存在するのでしょうか？

244 ：名無しさんの冒険：2004/06/23(Wed) 23:24

>>243

何を言いたいのか全然理解できない。
>>241だが、「241さんが想定しているモデル」の意味さえ理解できていない。
大学一年レベルの簡単な計算の話をしているだけでモデルの話は何もしていない。
「A^{-1}の行数・列数とベクトルxの行数」が「同じ場合」にはどう書くつもりなの？
具体的に何を Taylor 展開したいのかをはっきり書いてから質問した方が良いと思う。
あとどうしてそれを計算したいのか？

普通に行列とベクトルの話と多変数の微積分をマスターしていれば、
あとはそれらを組み合わせるだけでやりたいことは何でもできるはず。
基礎ができている人には>>240氏が欲しいと思っているような本はいらない。

245 ：名無しさんの冒険：2004/06/23(Wed) 23:27

>>242はきっと
(I-A)^(-1) = I + A + A^2 + A^3 + …
と書こうとしていたに違いない。>>242だと指数関数になってしまふ。

246 ：名無しさんの冒険：2004/07/04(Sun) 17:29

たしかに学部レベルの経済原論とマスターで扱うエコノミクスとは経済学
という名の別物と考えたほうがいい。でもって、くる日もくる日も数理体系
と格闘したところで、それに見合うだけの認識の拡張が全く見られない。
政策立案とか官庁下請けの統計処理とか、テクニカルに物事を切るとき
数式使うのはその業界の現実としてありだと思うけど、社会に対する認識
そのものをクリアにしたいと思うとき、数式使うと間違えるよ。だって、
どうあがいてみても、仮説からトートロジカルに演繹できないものは真で
ないという体系的制約からは抜け出せないからね。
だいたい、市場における個別資本の微細な振る舞いを数式化してみたところ
で、恐ろしく単純な結論しか導き出せないでしょ。もしくは決定不能性以外は。
しかも、論証の出発点にある仮説そのものの妥当性は問われないんだから、
なんつうか寸止めだよな。
自然科学の場合、絶対的な真理は確定し得なくとも、数学が現実に
適用できてしまうという、そこに驚きと妥当性があっていいと思うけど、
まあでも、そうなると、これは、既に在るものの「発見」ではなくて、
人間の創意工夫による「発明」だよね。数学といえども。
でも、社会に対する認識の是非を問うのに、人が勝手に「発明」するのは
まずいでしょ。

247 ：名無しさんの冒険：2004/07/12(Mon) 17:36

最小二乗法がBLUEであるための四つの仮定って何ですか?

248 ：アニマル野口になんかに負けるな：2004/07/12(Mon) 19:22

それは
Ｂ
Ｌ
Ｕ
Ｅ
だろ。

249 ：名無しさんの冒険：2004/07/12(Mon) 19:48

>247
学部レベルの教科書に書いてある上から4つの仮定ですね。要するに正規性以外の仮定です。正規性が満たされれば線形性の仮定を緩めてBest Unbiased Estimatorになります。

250 ：奈菜氏さんの冒険：2004/07/15(Thu) 17:44

国際貿易のデータソースに、World Integrated Trade Solutionというものが
あります。これって、無料みたいなんだけど。知ってる方、いらっしゃいますか？

251 ：名無しさんの冒険：2004/07/16(Fri) 22:42

>>250 googleで検索してみるべし。

252 ：名無しさんの冒険：2004/07/18(Sun) 15:43

>>246
アホか？

>学部レベルの経済原論とマスターで扱うエコノミクスとは経済学
という名の別物と考えたほうがいい。

ちゃんとした教科書の脚注とか参考文献とか見たことないのか？
学部の教科書でも院の教科書でも、でてくるアイディアはちゃんと
数式使った学術論文から得たものだよ。出所は一緒。別物でもなん
でもない。もちろん学部の教科書なら限られた数学テクニックで
アイディアが理解できるようにお化粧してあるが、院生向けは論文
の式そのまま引き写したお化粧フリーのもの、というものでもない。
行われていることは、それぞれの専門性の深さに合った明確さと
厳密さを持って、なおかつ理解しやすいように工夫を凝らすという
ことだが、これをやると各レベルの教科書がまったく別物になって
しまう、ということはもちろんない。

>くる日もくる日も数理体系と格闘したところで、
それに見合うだけの認識の拡張が全く見られない。

上で述べたように、どのレベルの教科書でも出所は一緒。学術論文。
つまり、もともと一生懸命算数やって得た「認識の拡張」がお化粧
されて教科書になるのであって、ほとんど数式を使わないような
入門書に書いてあることでも、ほとんどは「くる日もくる日も数理
体系と格闘」して得たものだ。はっきり言って学部教科書みたいな
ヤワな説明手法は、世界中に散らばったけっこうな数の性格の悪いｗ
経済学者が議論をし、複雑で抽象的なロジックを積み上げる巨大な
共同作業に使うメディアとしては全然つかいものにならん。
そんな甘いもんじゃないのよ。

他の部分（特に仮説（「仮定」の間違いだと思うが）だのトートロジー
だののところと、自然科学の場合は訳も分からず数学が適用できてしまう！！
とか吹いてるところ）でも言いたいことはいくらでもあるが、そこまで
アホくさい放言にいちいちつきあうほど親切＆ヒマじゃないので今は書かん。
なんかあったらとっても親切ないなばタソに頭下げて教えてもらうように。

253 ：名無しさんの冒険：2004/08/06(Fri) 00:39

>>246
あんたマルのどの学派？

254 ：山形［山形］：2004/08/11(Wed) 03:14

息抜きにどーぞ。
http://cruel.org/econthought/texts/method/robertslament.html

255 ：ドラエモン：2004/08/11(Wed) 13:01

>やまがた氏＠>>254

をを、随分と進捗しましたなぁ。学派分類を見ると条件反射でヒステリーを起こす向きが
いるので、多分「バカか！」というリアクションが出てくるだろうが、俯瞰するにはそれ
なりの犠牲は必要なんだからしょうがないよね。

しかし、僕が使ったフレンチケインジアンという呼称は、やっぱり不味い罠ｗ
レイヨンフーブットが重要人物であるのは確かで、彼を含めてヴィクセル以来の
スェーデン貨幣理論を無視してケインズ経済学は語れないのだから。

しかし、森嶋・根岸が評価高いのがうれしいねぇ。

256 ：&：2004/08/12(Thu) 00:48 ◆RYDOJTJBjE

＞森嶋・根岸が評価高い

でも60年代までのことしか書いてないけど……

257 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 02:28

Eviewsでfile does not meet .WF1 workfile specificationというエラーが表示されるんですが
どうしたらよいのでしょうか？

258 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 02:41

>>254
白砂本くらい読めよ。コンサルだろ？

259 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 03:08

誰か257に答えてください。お願いします。これはもしかしてファイルが消えたということなのでしょうか

260 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 03:21

>>259
松浦さんの本嫁。

261 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 04:50

今学部生で軽量の基礎である重回帰や連立方程式などはわかるのですが
経済成長の計量分析をするにあたって
コブダグラス型の生産関数や技術進歩率、資本、人的資本への貯蓄の配分率などの
パラメータを
さらには貯蓄率も内生化するために効用関数なども求めたいのですが
参考になる計量のテキストとないでしょうか？

262 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 08:09

嫁

263 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 14:28

だれかEViewsの使い手いないですか？257のエラーの意味がわからなくて困ってます。
因みに松浦本には載ってない

264 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 15:45

一回、Stat/Transferを経由させて別形式のファイルで読み込むとたいていはうまくいく。
また、そのファイル変換の段階でなぜなのかがわかる。

265 ：名無しさんの冒険：2004/09/18(Sat) 22:53

>264
アドバイスありがとうございます。

266 ：名無しさんの冒険：2004/10/08(Fri) 04:10

日本語で読める計量経済学の良書を教えてください。
レベル的には山本拓『計量経済学』の次に読むものです。
網羅的なものが良いのですが、特にパネル分析やプロビットなどの説明が良いもの
を希望します。

267 ：名無しさんの冒険：2004/10/08(Fri) 05:56

そんなら
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4641160805/qid=1097177358/sr=1-22/ref=sr_1_2_22/250-0976916-4249069
がいいよ

268 ：名無しさんの冒険：2004/10/08(Fri) 13:29

>267
ありがとうございます。
確かによさそうな本ですね。今度書店に行ってきます。

269 ：名無しさんの冒険：2004/10/13(Wed) 12:07

HAC分散共分散行列の計算をEXCELでやるにはどうすればいいですか？

270 ：名無しさんの冒険：2004/10/13(Wed) 22:19

＞HAC分散共分散行列の計算をEXCELでやるにはどうすればいいですか？

イルカにきいたらなんと言われた？

271 ：269：2004/10/14(Thu) 16:00

返事をしてくれませんでした

272 ：名無しさんの冒険：2004/10/26(Tue) 02:54

>>271
ﾜﾛﾀ

273 ：名無しさんの冒険：2004/10/31(Sun) 10:12

日本の長期金利を説明変数とした回帰式を考えています。
その場合に長期金利について単位近検定（ＡＤＦテスト）を行うと、
ここ10年くらいの四半期サンプルを使った場合帰無仮説を棄却できません。
サンプル期間を変えると棄却できる時もありますが、推計したい期間
では無理です。共和分検定もうまくいきません。そもそもサンプル数が
30前後なので少なすぎるという話もありますが。
で、その場合に、金利の階差をとったりすると推計式の
当てはまりが悪くなってしまうので、困っています。
そういう場合、「本来定常なはずの変数が特殊要因でこの期間だけ非定常
になっている。よって定常を前提に回帰する。」
って理屈はありですか？
長期金利の場合、株価や為替と違って、平均、分散一定を仮定するのは
それほどおかしくないと思うのですが。

274 ：名無しさんの冒険：2004/11/03(Wed) 08:52

273ですが結局、サンプル期間を広げたら単位根を持たなかったので、
それで言い訳することにしました。

275 ：名無しさんの冒険：2004/11/03(Wed) 12:45

その長期金利ってのは名目、実質どっち？
実質だとすればどうやって定義したの？

276 ：名無しさんの冒険：2004/11/09(Tue) 14:08

2SLSで仮説検定やりたい場合、Matlabじゃ無理だよね？
StataかTSPあたり？

277 ：名無しさんの冒険：2004/11/12(Fri) 01:34

varモデルを一番やさしく解説している本は何がありますか？

278 ：歌舞：2004/11/12(Fri) 07:56

>>277　森棟公夫『計量経済学』とかどう？

279 ：名無しさんの冒険：2004/11/12(Fri) 16:06

>278
ありがとうございます。
早速図書館に行ってきます。

280 ：初心者：2004/11/17(Wed) 21:22

共和分分析をしようとしています。
使うデータにI(1)のものとI(2)のものがあり、この場合ヨハンセンの共和分検定はできるのでしょうか？
ある論文では全データがI(1)じゃないとできないと書かれてあったのですが…
また、共和分分析ができない場合はVARで分析しようと思うのですが
このとき階差の数は変数によって異なっていてもいいのでしょうか？
教科書をいくつか読んだのですが、わかりません。
初心者の質問ですみませんが、どなたか教えていただけたらうれしいです。

281 ：名無しさんの冒険：2004/11/26(Fri) 02:54

>>280　　ヨハンセンの共和分ならできるんじゃない．ADF型のはだめだけど．．．
松浦の本に書いてあったはず．

282 ：名無しさんの冒険：2004/11/26(Fri) 10:43

↑出た！ドラエモンの闇てん。

283 ：名無しさんの冒険：2004/11/29(Mon) 15:39

ミクロエコノメトリクスに興味があるんですが、
やっても分析するデータが無いような気がするのは私だけですか？

284 ：名無しさんの冒険：2004/12/03(Fri) 05:20

学生版のEviewsをもっとも安く入手できるところは何処？
生協にいけば売ってるかな

285 ：ドラエモン：2004/12/03(Fri) 12:49

>>284
ヴァージョンは最新が５なのに学生用は３しかないけど、

http://www.eviews.com/general/prices.html

送料別で４０ドル＝４０００円強だよ。クレジットカードなければダメかもしれないが、
あるなら英文学籍証明でもＦＡＸすれば買えるんじゃないかな？メール打ってみたら？

286 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 08:13

一般人は学生用のEviewsは買えないのか。
学生のうちに買っといたほうがいいな

287 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 12:05

>>286
オイラはなじみのキャバクラのお姉ちゃんに買ってきてもらいました。
昼間は大学生をやっているそうなので。

でも、学生版はプログラムできないし、入力できるデータ数少ないし、ＶＡＲも
ＧＡＲＣＨも使えないし不便ですよ。普通の買ったほうがいいと思います。
松浦さんの本を読みながらの勉強のためだけに買うのならいいでしょうが。

288 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 12:15

287番よ

うそつき！娘に買わせたくせに。

289 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 16:11

え、VARできないの？

290 ：ドラエモン：2004/12/04(Sat) 16:20

http://www.eviews.com/eviews3/eviews31s/evstud31.html#Limitation

これみると、２ＳＬＳとかＦＩＭＬ、ＳＵＲは駄目みたいだが、ＶＡＲ駄目とは書いてないけど
そうなのかな？わしゃ、STUDENT EDITION使ったことないからわからん。ＭＡＩＬ書いて質問し
てみれば？

291 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 16:28

単純なVARならOLSだから出来ることは出来るから＝通常版みたいなワンタッチ
では駄目って話じゃないの？

292 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 20:11

漏れはEviewsよりも287のなじみのキャバクラのお姉ちゃんの方に関心があるんだが・・・


逝ってよしでつか？

293 ：287：2004/12/04(Sat) 21:24

ＶＡＲできなかった記憶があるけど、確かにマニュアル読むと出来ないとは書いて
いないですね。記憶違いだったかな。（現物はアンインストールして捨てたん
で・・）
ちなみに、その娘は法政でしたが生協に売ってたそうです。

294 ：名無しさんの冒険：2004/12/04(Sat) 23:42

>>293
で、定価の何倍で買ったの？

295 ：名無しさんの冒険：2004/12/08(Wed) 15:47

Eviews（学生版）が一番安く手に入るのはインフォマティックですかね

296 ：名無しさんの冒険：2004/12/08(Wed) 17:22

「Using Eviews for Undergraduate Econometrics」という、学部生向けの入門書に、EViews3.1, Student Version のCD-Romがついていますよ。
Amazonで、\5,402です。インフォマティックは4,200円だったでしょうか。
私は、EViews 5を持っているので、インストールしていませんが。

297 ：名無しさんの冒険：2004/12/10(Fri) 06:52

学生版のEviewsはインストールしても使うときはいちいちCD-ROMを入れなきゃだめなのですか？

298 ：名無しさんの冒険：2004/12/10(Fri) 23:34

だめです。

299 ：名無しさんの冒険：2004/12/11(Sat) 00:13

デーモンツールを使いなはれ

300 ：名無しさんの冒険：2004/12/11(Sat) 04:38

学生版Eviewsでマクロモデル作れますか？

301 ：名無しさんの冒険：2004/12/11(Sat) 09:22

えくえーしょんをやまほど作ればできんじゃないの？

302 ：ドラエモン：2004/12/11(Sat) 11:23

>>300

推計結果が既にあるなら、エクセルで連立方程式を解くのは簡単。まあ、変数名の指定ができず
面倒だが、根性があれば可能。

303 ：nakanaka：2004/12/17(Fri) 18:39

最近,時系列分析をやりはじめたものです.他の掲示板にも同じ質問をさせてもらいましたが,なかなかレスが返ってこないようなのでここでも質問させていただきます.
現在,単位根検定のADF検定を統計ソフトの”R”で行っているのですが,トレンド項,ドリフト項の取捨に困ってます.
トレンド項,ドリフト項のｔ（τ）値を見れば,有意かどうか判断できると思うのですが,私の使っている統計ソフト”R”では,それらの推計式が示されない（つまり,トレンド項,ドリフト項のｔ値が見れない）ので推計モデルにトレンド項やドリフト項を含んでいいのかどうかがわかりません.このような場合どういう風に推定式を選択すればよいのでしょうか？トレンド項,ドリフト項のｔ値を見る方法,もしくは,他の解決策を教えていただけると幸いです.
よろしくお願いします.

304 ：nakanaka：2004/12/17(Fri) 18:42

すいません,書き込むところ間違えました.

305 ：nakanaka：2004/12/17(Fri) 18:47

すいません,間違ってませんでした（笑）

306 ：名無しさんの冒険：2004/12/17(Fri) 19:19

君のようなもののことを、慇懃無礼陰金田虫と人は謂う。ＧＡＵＳＳでは、すでに
コードも説明もあるだろう。それをどこがどのようにＲに移殖できないので、そこ
の教えを乞うというのならわかるけれど。

307 ：名無しさんの冒険：2004/12/17(Fri) 20:17

>>303

私の使っている統計ソフト”R”では,それらの推計式が示されない（つまり,トレンド項,ドリフト項のｔ値が見れない）

んなこたーない。普通にOLSをかければ、全部出力される。
パッケージ使わずに、lmを使えばいいっしょ。

308 ：名無しさんの冒険：2004/12/18(Sat) 05:40

>>303はいたるところにマルチポストしているようだ
http://www.okada.jp.org/RWiki/index.php?%A3%D1%A1%F5%A3%C1%20%28%BD%E9%B5%E9%BC%D4%A5%B3%A1%BC%A5%B9%29#content_1_1

309 ：308：2004/12/18(Sat) 05:44

ちなみに上のRjpWikiは管理者が全員のIPをばっちり記録しているらしいから、
いつでも身元を探れる。カキコするときは行儀よくしろよ

310 ：名無しさんの冒険：2004/12/20(Mon) 20:30

VARモデルでの最適なラグ数の求め方がわかりません。
どなたか教えてください。
いきなり教えて君で申し訳ありません。

311 ：名無しさんの冒険：2004/12/20(Mon) 21:00

>>310
一番簡単にはAICかSIC(BIC)を使うとよひ。個人的にはAICを使うと思う。

312 ：名無しさんの冒険：2004/12/20(Mon) 23:58

>>310
ありがとうございます。
当方TSPを使ってますので、レファレンスで探してみたいと思います。

313 ：すりらんか：2004/12/22(Wed) 00:44

>>310
あとデータ数に余裕があるなら１年分ってのもありよ

314 ：名無しさんの冒険：2004/12/22(Wed) 09:54

>>310
VARモデルでの最適なラグ数の求め方

上記お二方のご指摘に異存はないが、基本は回帰残差に系列相関が
なくなっているかどうかだと思う。TSPならREGOPTのオプションで
長めの（四半期なら20期程度）QLAGSを指定し、残差の系列相関
の有無をチェックするとよい。

315 ：311：2004/12/22(Wed) 11:00

>>314
＞基本は回帰残差に系列相関がなくなっているかどうかだと思う。

それにも異存ないです。あえて加えるならば、回帰残差の正規性（ガウス分布か
どうか）の検定もしておくとより安心かなぁと思います。

316 ：すりらんか：2004/12/22(Wed) 12:40

314&315が全く理論的に正しいです．僕の話は「１年分くらいラグとると系列相関
はたいてい消えるよ」という目安みたいなモンだと考えてください（最終推計では
なくいろいろ試すときに便利だよ^^）

317 ：311：2004/12/22(Wed) 13:05

>>316
いや、すりたんの言うことを軽視しているわけでじゃないですよ。すりたん
のように経験に基づく事前知識を使うのってしばしば有効ですからね。

日本ではあんまり事前知識を活用したり事前分布を活用することを重視する
広義のベイジアンってあまり見かけない（少なくとも「俺はベイジアンだ」
と公言している人を見ない）ですが、実際に有能な人に話を聞くとすりたん
みたいに事前知識をうまく活用している人は少なくないですよね。

と書いたところで昼休みが終わったんで、消えよう。

318 ：名無しさんの冒険：2004/12/22(Wed) 15:02

俺はノンベイジアンだって公言してる人も見ないような…。

319 ：311：2004/12/22(Wed) 16:11

>>318
最近の若い人は統計屋が「頻度主義」と「ベイジアン」で罵りあっていた時代を
知らないのか。俺も年をとったってことか。統計屋の世界ではこんな感じ(だっ
た？)んだけどね
http://takenaka-akio.cool.ne.jp/etc/stat_mandala/mandala.html

それとも経済学ではベイジアンかどうかってあまり気にしないのかな？

320 ：ドラエモン：2004/12/22(Wed) 23:40

>>319

計量の理論ではともかく、純理論ではベイジアンが自明といか前提の話が多いんじゃなかろうか？
ルーカスの供給曲線の導出も、要するにベイジアンの話だと思うよ。

321 ：名無しさんの冒険：2004/12/23(Thu) 00:39

最近、血管が詰まって、ベジタリアンしていま～す。

322 ：名無しさんの冒険：2004/12/23(Thu) 02:28

ＭＣＭＣなんかもベイジアンじゃん。
計算量が多くてつかいづらいけど・・・。

事前分布に自分の相場観いれて、ベイズ使ってる人は市場には多いような気が。

323 ：名無しさんの冒険：2004/12/23(Thu) 03:34

>>319
すげえすげえすげえ、リンク先すごいっすね。

324 ：311：2004/12/23(Thu) 11:44

>>320
例を挙げてもらってありがとうございます。ルーカスの供給関数ってのを知らんので、
あまりピンと来ないです。すんません。

>>322
＞ＭＣＭＣなんかもベイジアンじゃん。
＞計算量が多くてつかいづらいけど・・・。

MCMC (Markov Chain Monte Carlo)は俺の専門じゃないから詳しくないけど、そもそも
MCMCってのは高次元の呪いで通常のMonte Carlo法じゃとても計算できなくらい計算量が
大きいとか、そもそもサンプリングできないものを無理矢理サンプリングするために
あるんだと思うんだけどな。だから、「そもそも無理なものが、MCMCを使うとかなり計算
量が必要だけどなんとかサンプリングできる」ってのがうれしい点なんでないかい？
計算量が多くてつかいづらいってのは何だか違う気がしちゃうんだけどなぁ
普通にMonte Calroでいける場合はMCMCじゃなくてMonte Carloを使うべきだしね。

ま、もしかしたら、経済学では独特の使い方をするのかもしれない。変なことを言って
たらすんません。

>>319
面白いでしょ。この元ネタを作った三中さんって人がまたオモロイ人なんだよね。

325 ：名無しさんの冒険：2004/12/23(Thu) 12:12

数理統計ちゃんとできてない人間の戯言だが…。院生以上なら誰でも知ってる程度の計量にベイジアンも糞もないっしょ。BICのBはベイジアンのBだが、普段あんま考えないで使ってるというかｗ、基本はAsymptotics万歳って感じ。一方理論ではゲーム論でもベイズの定理で信念(相手の選好がわからない状態で、あるプレイヤーによる他のプレイヤーの選好の主観的推論を確率で示したもの。不正確だったらスマソ)をアップデートしたりするし、割と自然に使われてるかも。

リンク先の統計曼荼羅すごいね。時系列が無いのが？？だが。統計学者より工学系の人たちが作った技術だからかな？自分の使える道具の範囲の狭さに驚くよ（まあクラスター分析とかできてもしょうがないんだけど）。ブーストストラップって何やってるのかぐらいは分かるようにしとこぉーっと。レベル低くてスマソ。

326 ：one baka：2004/12/23(Thu) 23:15

最近ｔｓｐを勉強し始めました。めちゃんこレベルの低い質問なのですが、
データの量が半端じゃやなく多くて読み込めないというエラーが出てしまいます。
エクセルで20000行200列くらいのデータなのですが、みなさまはこのようなとき
どうされますか？

327 ：名無しさんの冒険：2004/12/23(Thu) 23:42

>>326
＞データの量が半端じゃやなく多くて読み込めないというエラーが出てしまいます。

差し当たり、OPTIONSでメモリを増やしてみる。だが、最近、TSPを勉強し始めた、
という割には、データの規模が大きすぎないか？
もし、恒常的にそうした巨大なデータを取り扱うのなら、TSPじゃなく、STATAのような
データに関する制約の少ないパッケージを使うようにした方が良い。１０年前なら
ともかく、今や、TSPは学習用のソフトで実務向きではないと割り切るべき。

328 ：one baka：2004/12/24(Fri) 01:29

>>327
返信ありがとうございます。
＞最近、TSPを勉強し始めた、という割には、データの規模が大きすぎないか？
はい学生なのですが卒論をするにあたってＴＳＰを勉強し始めてデータを処理
しています。しかし量が膨大すぎてどう処理しようと悩んでおります。
＞差し当たり、OPTIONSでメモリを増やしてみる
これは自分で買って取り付けてメモリを増やすという意味ですよね？考えてみます。

ちなみにエクセルの機能にサンプリングの機能がついていたのですが、「1セルごと」
ではなく「行ごと」にサンプリングできる方法はないのでしょうか？
例えば2000行200行のデータを、「行ごと」に1000行取り出して1000行200行のデータにする…
など。
　お教え願います。みなさまの悩みに比べてほんとにレベルの低い話ですが…

329 ：名無しさんの冒険：2004/12/24(Fri) 01:38

>>328

マニュアルくらい読まないと。
options memory=n;
についてマニュアルのどこかに書いてありませんか？ (n の単位はメガバイト)
Google で「TSP options-memory」を検索してみたら？

330 ：one baka：2004/12/24(Fri) 01:54

>>329
すぐの返信ありがとうございます。
検索してみて一応,
options memory=1000;
options crt;

という感じでやってみたら読み込むことはできたようです。しかし読み込んだら読み込んだで少々エラーが出てきたので、また考えてから質問させて頂きます。
またよろしくお願いしますｍ(__)ｍ

331 ：名無しさんの冒険：2004/12/24(Fri) 23:26

http://ban.econ.osaka-u.ac.jp/kban/kb-out/kb.cgi?b=tsp
で聞いてみれば。

332 ：one baka：2004/12/25(Sat) 00:02

>>331
ありがとうございます。
考えてみて分からないことがあれば質問させて頂きます

333 ：名無しさんの冒険：2004/12/26(Sun) 13:16

http://www.prenhall.com/greene/0130661899.html

334 ：あみ：2004/12/28(Tue) 15:17

計量で困っているとき、このサイトを見つけました。すごく初歩的な質問ですが教えてください。Autoregressive Model（Y(t)=b1+b2*X(t)＋u(t),　u(t)=p*u(t-1)+e)と非説明変数のラグつきモデル（Y(t)=b1+b2*X(t)＋Y(t-1)＋u(t)）の差が良くわかりません。

Y(t)=b1+b2*X(t)＋u(t)これを普通にOLSで推定したところDWが低くなったのでAR項を考慮したGLSで推計したところDWは改善したもののpの値が0.99となりました。また、決定係数も0.6から0.98になってしまいました。これは、一期前の非説明変数を説明変数に入れたほうがいいということを示唆しているのでしょうか？それともまったく関係ないのでしょうか?

よろしくお願いいたします。

335 ：名無しさんの冒険：2004/12/28(Tue) 15:49

Autoregressive Modelちゃうやん。

336 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 16:15

まず、>>335氏の言うように、Y(t)=b1+b2*X(t)＋u(t)は単なる回帰式ですな。で、ＤＷ検定で
残差がホワイトノイズではないということが検出されたとしても、それが一次の自己回帰式で
表現すべき物なのか、あるいは非線形のデータに線形モデルをフィットさせたからなのか（広く
はモデル特定化自体が間違っている結果）は、わかりません。だから、ＤＷが低いからと逝って
条件反射でコックランノーカットとか適用してしまうのは危険。

君の場合は、その危険なケースの代表であり、自己回帰係数がほぼ１ということは、回帰式から
少し離れた観測値は次の時点でもやっぱり同じ方向に離れていて、以下同文。つまり、回帰式は
何も説明していないことになる。

経験的には君のノーテイションでいうｐは０．４以下位じゃないと恐ろしくて使えない。まずは
データの表と散布図をプリントアウトして、なにか見落としている説明変数はないか？関数型は
線形で良いのか？など、眼光紙背に徹する勢いで熟考すべし。

337 ：名無しさんの冒険：2004/12/28(Tue) 16:23

まずは、定数つきの回帰分析(あなたのnotationによれば、Y(t)=b1+b2*X(t) )をやって、
その残差の形を見る。つまり、この場合の残差とは推定したb1hatとb2hatに対して、
Y(t)-b1hat-b2hat*X(t) ということになる。その形を見て、そのデータに対して、
上のやろうとしているモデルが妥当なのかどうか判断することだ。また、そうすれば、
自分のおろかさが一目でわかるだろう。

338 ：あみ：2004/12/28(Tue) 16:50

どうもありがとうございました。データをプロットしてみたら明らかに線形モデルだったのですが、何か見落としている変数があるのかもしれません。

追加質問ですがu(t)=p*u(t-1)+eを考慮してGLSなどを適用したときに、結果DWが2に近くなった場合、このことは、元の定式化の問題点が、自己相関であった、ということを証明するものなのでしょうか？または、問題点が擬似自己相関であってもAR項を入れればDW値は改善するのでしょうか？

また、AR項を入れたあと推計された式の決定係数が0.6から0.96に改善したのですが、自己相関項を入れるだけでこんなに説明力が高くなってしまうというのは,どのように解釈すべきでしょうか?非説明変数の一期前の変数を説明変数に加えたほうがいいということを示していますか？

339 ：あみ：2004/12/28(Tue) 17:09

たびたびすみません、追加の質問なのですが、実は私のデータはクロスセクション数60、タイムシリーズ40年のパネルデータです。パネルデータの場合Autocorrelationがでやすいということはありませんか?クロスセクションの単位は国なのですが、インドや日本、ケニヤなどのデータを全部突っ込んでしまったら、それぞれのクロスセクションの時系列との関連が強く出ると思うのですが、私は何か勘違いしていますでしょうか?

340 ：名無しさんの冒険：2004/12/28(Tue) 17:28

>>338
ちゃんと銅鑼のレス嫁。分かんないならとりあえずラグオペレータは捨てろ。で、自己相関が消えるまでラグを入れるなり説明変数取り替えるなりして努力すべし。

あと、被説明変数のラグを入れたモデル[Y(t)=b1+b2*X(t)＋b3*Y(t-1)＋u(t)]がコイックラグであることを教科書で確認すること。xのラグは、

(b2)*[x(t)+(b3)*x(t-1)+(b3^2)*x(t-2)+(b3^3)*x(t-3)...]

誤差項は、

u(t)+(b3)*u(t-1)+(b3^2)*u(t-2)+(b3^3)*u(t-3)...

のようになっている。b3が1より小さければ遠いラグほど被説明変数に与えるインパクトが弱くなることに注意。b3が1より大きかったら（被説明変数の推計値が発散してしまうので）このモデルは使えない。1に近くても危険。ちゃんと知りたきゃ自分で差分方程式解け。

>>339
質問を読む限りパネルデータなんかいきなり扱えるレベルじゃなさそうなんで、一気にやろうとしないで一つ一つ学習していくべし。40年分あれば年次データでも多少の推計はできるだろう。

341 ：あみ：2004/12/28(Tue) 17:49

どうもありがとうございました。ラグオペレータとはAR項のことをさしているのでしょうか？ラグオペレータを捨ててラグをいれる、というのはAR項を入れないで一期前の被説明変数を入れることを薦めているのですか?

あと私の質問の内容ですが、GreenのテキストとJohnstonのテキストは一応理解しているのですが、それでもこの中に私の疑問に答えられる点が見当たらなかったので、もし私の質問が超初歩的であったら、この教科書のここにのっている、といってくださると助かるのですが。

342 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 18:19

>>341

そうじゃなくて、ラグ付き説明変数のことだよ。Ｙ＝a+bX(t)+cX(t-1)+dX(t-2)+.....
というやつ。

343 ：あみ：2004/12/28(Tue) 18:41

なるほど、ラグつき説明変数のことですね。たびたび本当にすみません。ラグオペレータを捨ててラグをいれるとは何を意味しているのでしょうか?

あと338の質問にどなたかお答えいただければ非常にありがたいのですが。。。

344 ：名無しさんの冒険：2004/12/28(Tue) 18:42

甘やかしすぎだろ、藻前ら

345 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 18:53

>>344　御意。

>>343　ジョンストンやグリーンを理解していると自称しているが、はっきり言って全然理解
してないよ。こんな風に言われるのは心外かもしれないが、教科書読んだとか分かってるとか
いう話が本当かどうかは、今のように実際に推計作業をやってみたり、プログラム組んだり、
モデル作って分析して見せたりすると分かっちゃうの。

悪いこと言わないから、蓑谷さんの「スタンダードシリーズ計量経済学」あたりを真面目に読む
のが先。

346 ：あみ：2004/12/28(Tue) 19:00

分かりました。蓑谷先生に計量はずっと教わったんですが。。。

周りにいる計量で食べている人たち聞いても誰も私のこの簡単な質問に答えられないんです。なのでここに辿り着いたんですけど。ちなみにラグオペレータを捨ててラグをいれる、というのは正しいのですか？わたしは,もともとの定式化にラグオペレーターなど入れていないので、捨てるということの意味がわからなかったのですが。

347 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 19:10

>>346

蓑谷先生は元々はラグ分布の専門家であり、彼の教科書にはＤＷ検定の問題点（自己回帰項が
あると駄目で、その場合どうするか？コックランオーカットはなぜ駄目か？）など、君の質問
にダイレクト答えるような話題が豊富なのが特徴。だから、君はずっと教わっていたと言う事
はできないのだよ。で、周りの連中が答えないのは、そいつらも駄目駄目か、あるいは君の質
問が駄目過ぎて、答える気にもならないかのどちらか。猛省を望む。

で、分布ラグを特定化（コイック、アーモン、パスカルなどなど）する以前に、とにかく説明
変数のラグ付きを右辺に入れて結果を検討してみるとか、関係ありそうな変数を探してきて
右辺に入れてみるとか、ステップワイズチャウテストで母集団が均一かどうか調べてみるとか
やることはいくらでもあるだろうと言ってるの。

348 ：あみ：2004/12/28(Tue) 19:19

もう少し頑張って勉強します。今週一週間ずっとGreeneの教科書を読み直してこのレベルなので、多分しばらくは質問させてもらえないかもしれませんが、どうもありがとうございました。お騒がせしました。

349 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 19:25

>>348　殊勝である。よって最後のお助け。「回帰分析の実際」という本がある。加納悟さん
が翻訳したものだ。

http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4788501228/qid=1104229289/ref=sr_8_xs_ap_i1_xgl/250-0772048-7603466

残念ながら、もう絶版だが、図書館にはあるだろう。これには単回帰中心に、異常値の
検出や、線形近似の方法など、実際に回帰分析を行うときに直面する問題が数値例付きで
診断方法が詳しく書いてある。君のケースでは、たぶんラグではなく、定式化かデータの
問題だと思うが、それが「見かけ上の系列相関」を生み出すケースも説明され、対処の
例もある。グリーン読むのは１００年早い。まずは、このレベル。

350 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 19:35

はは、加納さんじゃなかった、なんと（？）佐和さんだった？　共訳じゃなかったかな？？？

351 ：あみ：2004/12/28(Tue) 19:44

回帰分析の実際、探してみます。ありがとうございました。ちなみに347でかかれているようなDW検定の問題点（自己回帰項があると駄目で、その場合どうするか？コックランオーカットはなぜ駄目か？）は分かっているのですが、AR項を入れてDWが改善した場合これが、蓑谷先生のいうところの「擬似自己相関」の可能性を排除しているのかどうかという点が、どの教科書を見ても書いていないのです。もう少し考えてみます。ちなみに私は右辺にラグは入っていない定式化でずっと分析しています。

352 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 20:13

>>351

だから「分かっていない」と言ってるの。元来、誤差項の系列相関というのは、全てが
関数型とデータ選択の失敗の結果と言っても過言ではないの。だが、ケチの原理に従い、
そうした失敗を「あたかも誤差項が一次の自己回帰モデルに従って動いている」と見なす
ことで、悪く言えば「ごまかす」わけ。それが、実害なしにできているか、あるいは
「ごまかしすぎ」になっているかの問題なの。

353 ：335：2004/12/28(Tue) 20:21

AR分かってない時点でこういう展開は読めたのだがレスがたくさんついていてびっくり。温かいなぁ（笑）
ちなみにAR1入れたらDW検定は無意味。ダービンのｈ統計量に関する項目を読もう。どの教科書を見ても書いてないということは絶対無い。

354 ：名無しさんの冒険：2004/12/28(Tue) 20:25

やっぱり、ドラエモンは田中直毅か？

355 ：あみ：2004/12/28(Tue) 21:27

皆さんありがとうございます。

353のリプライの方、お言葉を返すようで申し訳ないですが、蓑谷先生の教科書の204ページではAR１が入っているモデルのDWに関して、「DW=2.025は明らかに一階の自己相関が除去できたことを示している」とかかれているのですが、これは353の方の書かれていることと矛盾すると思うのですが、教科書が間違っているのですか？

h統計量は被説明変数の一期前のものが説明変数に入っている場合に使うのは理解しているのですが。。。

356 ：あみ：2004/12/28(Tue) 21:42

それとドラえもんさんありがとうございました。ドラえもんさんの書いたことと全く同じような趣旨のこと（自己相関はデータ加工によるものかmisspecificationによるもの）がJohnstonの教科書には書かれていたので納得しましたがGreeneの教科書は

"Even after accounting for this possiblity (omitted variables), it is reasonable to model most time-series data as having serial correlation."

と失敗によるものだけではないような書き方をしていたので、気になっていたのですが、｢すべてが関数形とデータ選択の失敗」といってしまっていいのですね。勉強になります。ありがとうございました。

357 ：ドラエモン：2004/12/28(Tue) 22:08

>>356

あー、「過言ではない」ということは、「ほとんど全て」という意味で、グリーン先生の言う
ように「正真正銘の系列相関」と見なせるものは確かにあるだろう。

つーかねぇ、誤差項というのは、全能であれば特定化できる原因を、ブラックボックスに押し込
むことなんだけど、分かってる？？？

358 ：あみ：2004/12/28(Tue) 22:08

友達が佐和先生の教科書に「説明変数を追加したり，変数を適当に変換することにより，多くの場合，こうした見かけ上の系列相関を消去する（ダービン・ワトソン比を２に近づける）ことができる」とかいてあるのを見つけてくれました。問題解決しました。ありがとうございました！初歩的な質問でお騒がせしました。

359 ：340：2004/12/29(Wed) 04:39

のそっと起き出してみるとレスがいっぱい…。
ラグオペレータ使ってるってのは単にAR1を入れて誤差項の系列相関除去してるってこと。
蓑谷さんの教科書みれば丁寧に書いてある。AR1を使うモデルはいっぱいあるので、
個人的にはこの手の話でAR1って言葉を頻繁に使うと混乱を招きやすいとは思う。

慶應の卒論書きor院生だと思われるが、大丈夫か慶應？ＯＢとして悲しっす。
経済学部じゃないけど。

360 ：名無しさんの冒険：2004/12/29(Wed) 13:47

つーか、蓑谷先生に習ってるなら蓑谷先生に聞くのが一番なんじゃない？？怖いけど･･･。

361 ：あみ：2004/12/29(Wed) 14:20

すみません、Greeneの18章に私の知りたかったことが全部書いてありました。

そんなに難しい分析をしているわけではないからと、17章以降は関係ないと思って読んだことがなかったのですが、きちんと書いてありました。今勉強中です。

ちなみに私が学生だったころ蓑谷先生はいつも「流行の時系列分析は理論なき計測で理論なき計測はやったらいけない」と口をすっぱくしていつも言ってらしたのですが、でもやっぱり勉強したほうがいいですね。蓑谷先生の名誉のために書くと私は蓑谷先生の学生でないです。蓑谷先生の学生はもっとちゃんと分かってるとおもいます。

計量の専門家の皆様、いろいろありがとうございました。

362 ：名無しさんの冒険：2004/12/29(Wed) 21:05

Ｘ 0 1 2 3 4
Ｙ 0 1 2 1 0

上のようなデータがあるとき、ＸとＹの相関係数は０で、ＸとＹは無関係であると回答したら、その部分だけでなく、試験全体の点数がゼロ点になりました。どうしてでしょう？試験官の説明には納得がいきません。お答え願います。

363 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 00:38

名前をかきわすれてたじゃない？

364 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 03:00

>>362
共分散や相関係数が捉えるのは線形の関係のみ。
相関係数の値が小さいからといって2変数に関係が無いとは言えない。
試験全体を採点放棄しちゃうってのは凄いと思うけど。

365 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 03:21

例えば Y = 2 - |2 - X| なんていう「非線形な関係」があったかもね。

366 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 14:20

それは、おそらく阪大×だな。
http://ban.econ.osaka-u.ac.jp/kban/kb-out/kb.cgi?b=tsp&c=e&id=131

367 ：311：2004/12/30(Thu) 15:01

そもそも5つしか標本数がないのに相関係数うんぬんを答えられるものなのか？と
疑問を持つのは俺だけか？ま、この問題に関しては俺ならば「標本数少なすぎで
回答不能」を正解とすると思うけどね。

368 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 16:37

和田アキコと同じで、そういう先生や手合いは相手にしない。相関係数の
定義というかベクトルの直交の観点からは、０というのは無関係を意味する
のであって、定義とそれではそのデータ分析できないというのは別意味だ。

そういう先生に綿綿と教育を受けている諸君は、たいへん不幸極まりないと
言う他はあるまい。

369 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 16:42

もう一度言おう。その分析道具での定義とその道具ではそのデータを分析できない
のは、全く違う。それを混同している先生は、少なくとも統計学者とは言えない。

アメリカのＭＢＡなどで行われているように、ＭＢＡの生徒（私費の場合たいへんな
高額な授業料を払って機会費用も犠牲にしている）は、その授業の方針や先生の質に
問題があると、直接、文書やメールでＤｅａｎに抗議や提言を行う。そして、そう
した抗議や提言は、どの先生にもあるのだが、特に同じような抗議が多かった先生に
は直接の指導や場合によっては次の年からは授業から外れてもらうこともある。

370 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 16:53

>>311
もっと言えば、どんなにサンプルが大きくなったとしても母集団で無相関であることは
いえない。いえるのは「母集団での相関がゼロである」という帰無仮説をx%水準で
棄却できるかどうかだけ。棄却されなかったからといって帰無仮説が正しかったこと
にはならない。
どっちにせよ、こんな些細なことで採点放棄するのはまともな教員とはいえないな。

371 ：311：2004/12/30(Thu) 17:20

>>370
おっしゃることはもっともな話なんだが、なんで俺が名指し？ま、いいけど。

＞どっちにせよ、こんな些細なことで採点放棄するのはまともな教員とはいえないな。

そうだよね～

372 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 18:39

私が指摘している問題とみなさんがおっしゃっている問題は違う。この場合、
テントマップ上の点にもっとたくさんの点が等間隔に乗っていても、まったく
同じことが起きる。したがって、サンプル数の問題ではない。キム仮説の問題
でもない。

相関係数の道具だてでは、相関係数０、つまり無相関と結論付けられることは
間違いない。そのことと、そのデータが相関係数の道具だてでは本来分析でき
ないような正の相関と負の相関が打ち消し合う関係になっていることとは、
全くの別問題なのである。

統計学や作法的な問題を扱う文系の先生には、その人だけにしか通用しない
「統計学」というものを教えている場合が多い。もっと、外野がそれは違う
と指摘してやることだ。

373 ：名無しさんの冒険：2004/12/30(Thu) 18:59

まず、問題がどのような物なのかを見ないと判断が出来ない。

定義的な答えを求めているのか、もっと「あやふやな物」を求めているのかで違ってくるだろう。
「相関係数の値が小さい」といって「無関係」になるのかどうかは、解釈次第だ。

374 ：名無しさんの冒険：2004/12/31(Fri) 04:06

とゆーか、「無関係」って何？

375 ：名無しさんの冒険：2004/12/31(Fri) 06:26

>>368のベクトル直交云々というのと、>>365の線形の関係しか捉えられないというのは同じこと。例えば円の上に等間隔に点が乗ってたとして、「無相関」は１００％正しいが、一方の変数に他方の変数の値を推測する手がかりとなる情報が含まれてることもまた事実（つまり「無関係」ではない）。別に「正の相関と負の相関が打ち消しあうような関係」でなくとも、こういうことは起こるのね。

こういうデータにこういう道具を適用しちゃいけない、というのは正しい。ただし、我々が線形な世界に住んでいる、という仮定なしに、相関係数がゼロであれば2変数は「無関係」である、という結論を示すことも間違っている。そんなことは相関係数に限らない。線形回帰も分散分析も因子分析も一緒。どれも線形モデルなのだから。

>>372はどうも商学部出身でファイナンスかなんかをやってる人のように思われる。というのは、他人の威を借りて自分が分かってないことを言い立て、あとはそれっぽい口調で素人や学生を丸め込もうとするのは分野によらず商学部出身者の常套手段だから（ファイナンスだったら威を借りる相手は数学者だし、いわゆる経営学だったらそれが実際の経営者になるだけ）。手前自身は生産性ゼロ。経済学者に一般的な道具をローカライズさせてしまう癖があるのは事実だが、他人の威を借りてるだけの人間よりははるかにマシ。いい加減にせいよ。

376 ：375：2004/12/31(Fri) 06:29

×　>>365の線形の関係しか捉えられないというのは同じこと。
○　>>364の線形の関係しか捉えられないというのは同じこと。

377 ：名無しさんの冒険：2004/12/31(Fri) 18:23

375よ。

相関係数は、線形の世界の分析道具ではない。相関係数が１または－１のときに、完全に
線形の関数関係になるということだけしか言っていないし、そのことが線形の関係を捉える
道具とするのには大きな誤解がある。経済学士よ、よく勉強してくれ。

378 ：名無しさんの冒険：2005/01/01(Sat) 00:13

計量経済学を勉強するぞ。

379 ：名無しさんの冒険：2005/01/01(Sat) 07:03

>>377
やれやれ。新年早々あまり気は進まないが…。

2変数が非線形の関数（なりcorrespondence）からジェネレートされた場合でも、相関係数がそれなりの値を示すことはもちろんある。ただし、そのときに計算された相関係数は、一方の変数が他方の変数の値に対して持っている情報量を完全に記述してはいない（過小になっている）。それができるのは、2変数が線形の関数（含まともな誤差項）からジェネレートされた場合のみ。したがって相関係数がゼロになったときでも、一方の変数が他方の変数の値に対して持っている情報量がゼロである（つまり無関係）とは限らない。相関係数は完璧な記述統計ではない。非線形な関係を持っている2変数については、記述漏れが起こる。

本筋から外れて一つ質問なんだが、あなたの言う「完全に線形の関数関係」というものには、ランダムな変数は含まれてはいけないのか？だったらそんなものは統計学ですらないぞ。

380 ：名無しさんの冒険：2005/01/01(Sat) 07:15

>>379
×ランダムな変数
○誤差項

だな、一応。

381 ：名無しさんの冒険：2005/01/04(Tue) 12:55

別の板にも書き込ませてもらいましたが、消費のデータから、消費税導入前後の駆け込み需要とその反動の影響を除去する方法を教えてください。
基本的な統計用語は大体分かります。
どうかよろしく御願いします。

382 ：名無しさんの冒険：2005/01/04(Tue) 13:47

自分で考えろや。そこの大学院生。

383 ：すりらんか：2005/01/04(Tue) 14:16

いや……大学院生って事はないと思うけど．
普通にダミー入れるんじゃまずい理由があるの？

384 ：名無しさんの冒険：2005/01/04(Tue) 14:33

ＴＳＰで異常値を除く方法を教えていただけませんか？
オイルショックの時期の物価上昇率だけのぞいて回帰分析したいのですが。
お願いします。

385 ：名無しさんの冒険：2005/01/04(Tue) 14:59

宿題の質問ばっかり。先輩や友達、教官に聞けばいいのに。
なんでいちご？

386 ：すりらんか：2005/01/04(Tue) 22:28

>>381>>384
定数ダミーじゃだめなのか？
係数ダミーの方が良いと思える理由があるのか？
それともダミーでは処理できない理由があって悩んでいるのか？

387 ：名無しさんの冒険：2005/01/06(Thu) 20:34

もし、誤差が非正規分布に従う場合、どうなるんですか？
もう結論はでてるの？

388 ：名無しさんの冒険：2005/01/12(Wed) 10:12

ひとつ質問させてください。このスレの初期の方にコウホート分析についてのレスを見つけたんですが、
どなたかコウホート分析について簡単にご指導いただける方はいらっしゃるでしょうか？
現在「識別問題」について、クリアしたのですが問題を抱えていてどうしたらいいのかわからずにいるので・・・。
それでは、よろしくお願いします。

389 ：ドラエモン：2005/01/12(Wed) 11:53

>>387　ロバスト推計というのがあるが、調べて味噌

390 ：名無しさんの冒険：2005/01/12(Wed) 14:34

初歩的な質問なのですが、条件付き期待値と条件なし期待値は条件無しの方が仮定として強いのでしょうか？E(u|X)=0⊂E(u)=0みたいな関係にあると考えてもいいのでしょうか？逆にいえば、E(u)=0を仮定しておけばE(u|X)=0を考えなくてもいいということになるのでしょうか？
E[E(u|X)]=E(u)というのは知っているのですが、強さの関係がはっきりわかりません。
宜しくお願いします。

391 ：名無しさんの冒険：2005/01/12(Wed) 14:56

強弱の関係が逆だよ。
条件付き期待値が0、のほうが条件なし期待値0より強い仮定。
全員の平均身長が150cmってよりも、男女の平均身長がともに150cmってほうが強い仮定だよね。
（この例では性別で条件付けてる。X_iは「個人iの性別」を表し、u_iは「個人iの身長-150cm」と考えよ。）
E(u|X) = 0 を仮定すれば E(u) = E[E(u|X)] = E[0] = 0 が導ける。
（E(u|X) = 0 とは「確率変数 X のすべての実現値 x に対して E(u|X=x) = 0」を略記したもの。）

392 ：名無しさんの冒険：2005/01/12(Wed) 15:13

返答ありがとうございます。
日本語の表現が間違ってました。E(u|X)=0というのはXの実現値に対してのみ成立し、E(u)=0というのはXに関係なく成立すると言うことですよね？ということはE(u|X)=0という仮定をE(u)=0と置き換えるのは、仮定が強くなるということ以外には問題は無いのでしょうか？

393 ：名無しさんの冒険：2005/01/12(Wed) 21:15

回帰分析について質問です。
独立変数が量的変数のとき、回帰分析でダミー変数を使う事はありますか？
また、意味はあるでしょうか？
初歩的な質問だと思いますが、よろしくお願いします。

394 ：名無しさんの冒険：2005/01/13(Thu) 01:25

>>392
日本語の表現の間違いを指摘してるわけではない。
論理的関係の間違いを指摘してるんだよ。

E(u|X) = 0 とは X の「あらゆる」実現値に対して E(u|X=x) = 0 が成り立つことを意味してる。
男だけの平均値も、女だけの平均値も、両方0になることね。
一方で、E(u) = 0 は、さまざまな X の実現値をすべてトータルして平均をとってる。
人間すべての平均値が0であることを要請してるけど、
男だけの平均値が+3、女だけの平均値が-3、という状況も許容している。（男女比1:1の場合ね。）
どっちが条件として強いと思う？

> Xの実現値に対してのみ成立し
と書いてるけど、「のみ」という単語はここではふさわしくないことが分からないかな？

> E(u|X)=0という仮定をE(u)=0と置き換えるのは、仮定が強くなるということ以外には…
置き換えれば仮定は弱くなる。
弱い仮定は現実には満たされやすいが、そこから導かれる結論は少ない。

395 ：名無しさんの冒険：2005/01/13(Thu) 09:11

>>393
独立変数がＸＸ以上だったらＤ＝１、とかいって？そりゃあなたが何を知りたいかによりけりだよ。多くの場合興味の対象になるのは、2変数間に有意な関係があるかとか独立変数が動いたときに従属変数がどう動くかとかいったことだから、わざわざダミーにする必要は無い。けど、例えば独立変数がある値以上のグループとそうでないグループとの間で従属変数に差があるか、が知りたいのならやってもいいかもしれない。もっともその場合、他に（定量的な）独立変数が無いのなら（やってることは同じだけど）ANOVA（というか平均値の差の検定）にした方がきちんと何やってるかを整理しやすい。計量の教科書には出てこないが、統計の教科書には普通は載ってるよ。

396 ：名無しさんの冒険：2005/01/13(Thu) 22:00

Eviews3.1はパネルデータを使ったVARモデルは扱えないのですか？

397 ：名無しさんの冒険：2005/01/17(Mon) 19:53

Eviewsのデモ版てなんですか？

398 ：753：2005/01/19(Wed) 14:19

>>35 >>36
EViewsなんてネット上にいくらでも転がっているやんか。

399 ：753：2005/01/19(Wed) 14:22

いうまでもなく、それを使ってはならないどころか、流してもいけないのだが。。。
おいらはサイトライセンスだけど。

400 ：名無しさんの冒険：2005/01/19(Wed) 16:19

アメリカの中古の本やベストブックバイなどで、EviewのStudent版が付属している
教科書を安く買って、国際便で送ってもらえ！それがリーガルな方法だ。

401 ：名無しさんの冒険：2005/01/19(Wed) 18:54

>>400
そんな教科書、僕は知らないが・・・。もしよかったら、例えば？

402 ：名無しさんの冒険：2005/01/22(Sat) 15:06

『現代思想』2000年1月号を読み返していると
竹内啓大先生が非定常時系列モデル批判をしてました。
この批判が正当なら，それを克服した研究はあるのでしょうか。

ところが近頃はステーショナリーではない時系列モデルがあるんです。
私は大抵みんな駄目だといっているのですが。それをステーショナリー
と同じ性質を持つもののように扱うんです。でも現実は，そうではないん
です。ずっと先の方へいったときの平均を取っても意味はないんです。
エクスプローシブ（爆発的）なプロセスの特徴は，あっちへ行ったりこっち
へ行ったりしたら，それは元には戻ってこないということです。そういうとき
にそれぞれてんで違う方向へ行ってしまったものを平均しても意味は
ないわけです。ランダム・ウォークは本当はステーショナリｰではないん
ですが，その差をとることで，その増分がステーショナリーだということで，
裏からこっそりとドリフトを入れる訳です。それは小手先のごまかしですね。
その証拠に，確率微分方程式を使って金融工学なりリスク管理をやりますね。
ところがバブルが膨れたり潰れたりした場合には，ものすごい異常値が出
てくるのですが，それは説明できない。その異常値を除いてしまう理論という
のは駄目だと思います。問題は極端に落ちたり跳ね上がったりすることなの
であって，それを説明するには定常状態とか定常過程の呪縛から逃れなけ
ればならない。（『現代思想』2000年1月号　p 88）

403 ：名無しさんの冒険：2005/01/23(Sun) 17:48

統計ソフトのことで質問させていただきます。
これからフラクショナルARIMAモデルを推定するにあたって
統計ソフトを用いようと考えています。
検索したところ、TSP、Ox、SPLUS、にはARFIMA(FARIMA)モデルの
ツールのようなものがあるようですが、他にもご存知でしょうか。

これから時系列解析をするにあたって、お勧めのソフトを
教えていただきたい思います。よろしくお願いいたします。

404 ：スレ主：2005/01/23(Sun) 18:20

自分でプログラムせよ。

405 ：名無しさんの冒険：2005/01/24(Mon) 01:38

パネルデータでgranger因果性テストができるソフトはありますか？

406 ：名無しさんの冒険：2005/01/30(Sun) 12:58

GAUSSはどうですか。やはり自分でプログラムせよ、ということになりますが

407 ：ドラエモン：2005/01/30(Sun) 13:22

>>406

１０年くらい前は、みんなGAUSSだったけど、最近はあまり聞かないねぇ。やっぱり、
コマンド言語は流行らないからかしらん？

408 ：名無しさんの冒険：2005/02/01(Tue) 19:14

貧乏学生でも買える使えるソフトはありますか

409 ：名無しさんの冒険：2005/02/01(Tue) 20:21

oxってふりーでしたよね

410 ：名無しさんの冒険：2005/02/02(Wed) 01:20

>>409
ボタン使わない奴だったら、アカデミックならフリー。

411 ：名無しさんの冒険：2005/02/02(Wed) 10:24

やっぱりEviewsがいいのかな。でも5万は高杉

412 ：ドラエモン：2005/02/02(Wed) 11:35

>>41 Student Editionだったら４０ドルだってば。機能に制限はあるけど。

413 ：名無しさんの冒険：2005/02/02(Wed) 12:10

GAUSS ライト版
EA Limdep
はフリーですね。データ数に制限あるけど。

414 ：名無しさんの冒険：2005/02/02(Wed) 18:17

実務家の人は何使ってんの？

415 ：実務家：2005/02/02(Wed) 21:14

時系列はRATS、パネルはSTATA、社内研修はTSP、非常勤先ではSHAZAM、
家ではPC-GIVE、共同研究者とはS+の使い分けです。
認証がうるさいE-VIEWSだけは絶対に使わん！

それはともかく、フリーでフレキシブルに使えるRはいかが？

416 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 00:37

>>415
RではＳ＋のツール（時系列解析ツールとかいう優良のパッケージ）が動くの？

417 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 00:37

>>416
優良じゃなくて有料

418 ：世童：2005/02/03(Thu) 01:34

gretlというタダで使えていろいろできるのがあるので貧乏人はどうよ？
http://gretl.sourceforge.net/

419 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 01:50

>>418
これあんまりツールないんじゃないの？どうなの？
操作変数法とか最尤法とかできるの？

420 ：世童：2005/02/03(Thu) 02:34

IVはできたような希ガス。LogitとProbitとTobitとLogisticもできるみたい。
パネルも簡単なのならできるようだし。まあ、今後に期待ということで。

421 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 08:29

>>416
動かない。

422 ：実務家：2005/02/03(Thu) 08:57

>>416

何をやりたいかにもよるが、Rにもtseriesというパッケージ（無料）が
あって、単位根検定やら、ARIMA/GARCHやら、定常性のBDS検定辺りまで、一通りのことはできる。何しろ、無料だし、ネット上で色々情報も拾えるので（下手な有料ソフトはユーザーの広がりがないので、意外にこの点が弱い）、ビンボ学生向きかと。

423 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 09:26

>>>415　実務家様
もしよかったら、Ratsの感想など聞かせてくれますか。当方、Ratsは触ったこともないもので・・・

424 ：423：2005/02/03(Thu) 09:28

E-VIEWSはバージョン3のときに、国内外で幅広くカジュアルコピーされてしまったという現実がありますから、認証は仕方ないかと。

425 ：名無しさんの冒険：2005/02/03(Thu) 10:58

ということはEviewsが一番普及しているのか

426 ：実務家：2005/02/03(Thu) 11:13

>>424
認証は仕方ないかと。

正規登録ユーザーが、マシンをリプレースする度に認証し直しを
余儀なくされるのは行き過ぎでは？　STATAやTSPも随分とコピー
されているようだが、そんなセコいことはしてないぞ。

それはともかく、E-VIEWSが現在、エコノメ・パッケージのデファクト・スタンダード
であることは間違いない。俺は意地で使わないだけ（まぁ、逆にE-VIEWSじゃなきゃ
できないこともあまりないと思うが）。無料という話だったので、他のソフトの話
をしたが、金があるなら当然、E-VIEWSを購入すべきだろう。

>>423

RATSは使い良いソフトではない。プログラムの語法も統一されていないし、
未だによく落ちる。ただし、時系列分析の場合、海外の研究者が論文に使った
参考プログラムを、（GAUSS以外ではだが）RATS版で公開しているケースが
多く、これは助かる。

427 ：ドラエモン：2005/02/03(Thu) 11:38

認証は３回までは無条件に自動的にネットでできる。それ以降は、メール打って身元を
キチンと書けばすぐ呉れるよ。いまや、WindowsXPもOfficeも認証要求するから仕方ない
んではないのか？まあ、無いほうが良いのは確かだが。

428 ：名無しさんの冒険：2005/02/04(Fri) 14:03

http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/economics/1106197885/45

429 ：名無しさんの冒険：2005/02/05(Sat) 16:50

Stataは安く入手する方法はまったくないんですかね?
確認ですけど・・・。

430 ：名無しさんの冒険：2005/02/05(Sat) 17:51

Eviews の40ドルの学生版はコマンド、プログラム使えないんでしたっけ？

431 ：世童：2005/02/05(Sat) 17:57

漏れ前にアカデミックバージョン買ったよ。今ドル円安いから買おうぜ。>>stata

432 ：ドラエモン：2005/02/05(Sat) 19:04

Student Version Limitations

The Student Version is a restricted version of EViews 4.1 that differs from the Standard Version along two primary dimensions. The most important difference between the two versions is in the size of projects that may be undertaken. The Student Version limits each series to 1,500 observations, and limits the total number of data points (number of series times observations per series) to 12,000. In addition, there is a limit of 60 objects (series, equations, graphs, etc.) in each workfile.

Second, the Student Version lacks EViews・ more advanced analytical and programming features. The following summarizes the basic feature differences between the Standard Version of EViews 4.1, and the Student Version:

X-11 and X12-ARIMA seasonal adjustment and Tramo/Seats are not supported in the Student Version. Seasonal adjustment by the ratio-to-moving average and difference-from-moving average techniques are included in the Student Version. All other standard EViews 4.1 tools for ARIMA modeling are included.
Generalized Method of Moments (GMM), State Space estimation, ARCH estimation and forecasting, ordered discrete choice, count, censored/truncated, and user-supposed maximum likelihood estimation are not supported in the Student Version. Binary estimation (probit, logit, gompit) is included.
Estimation of systems of equations is not supported.
While EViews 4.1 Student Version can read from and write to the standard EViews workfile, it provides only read access to EViews advanced databases. You cannot create new databases or write to existing databases with the Student Version. Furthermore, access to the DRI Basic Economics Database and Haver databases is not supported.
Support for EViews programming and batch processing is not provided. The Student Version is limited to interactive use.
Matrix Operations are not supported. The standard version of EViews 4.1 provides tools for matrix algebra and manipulation that are not available in the Student Version.

433 ：名無しさんの冒険：2005/02/05(Sat) 19:27

学生版て4.1があるんだ。俺3ヶ月前に3買っちゃたよ

434 ：名無しさんの冒険：2005/02/05(Sat) 23:56

日本の社会学はレベルが高い！　なんで、わかんないの？？？？

その証拠に、米英だけではなく、仏独の社会学もきちんと理解している。
数理社会学厨のDQSは米英しか知らない馬鹿。米英のイデオロギーに染まっているだけ。
これだけ、広範な社会理論を理解している国は日本くらいだろう。それもすべて原語で理解している。
アメリカ人なんてブルデューも英語で読むんだぜ？馬鹿じゃん。
はっきりいって、日本の社会学は経済学・政治学・法学からも尊敬されている。
日本の社会学を批判す奴は、お前たった一人だよ。俺はお前しか知らない。
経済学・政治学・法学からは理論社会学の知見に対する敬意しか聞いたことがない。
「社会学評論」はA.J.Sなんぞより、よっぽどレベルが高い。50年たってからみれば、より明白になるだろう。
これがわからない奴は馬鹿。
http://academy3.2ch.net/test/read.cgi/sociology/1049971500/

435 ：名無しさんの冒険：2005/02/07(Mon) 16:06

>>431
でも１０万以上するんだよね。オレは友達から借りてコピーするぜ藁

436 ：実務家：2005/02/07(Mon) 16:33

>>435
>でも１０万以上するんだよね。

メモリに制約がある(といっても、よほど大きなデータセットを使わない限り、
メモリ不足になることはないが)ヴァージョンの学割なら、送料込みでも500ドルくらい
で買える筈。国内の代理店じゃなく、直接、stata.comに注文したら。

俺は今はメモリ制約のない版を使っているけど、昔のヴァージョンで、直接
NEEDS-RADARデータを読み込んで、分析したことがある。あの程度(テキスト
30MBくらい)の大きさのデータセットなら、そのまま使えたよ。
一旦、学割で本体を入手しとけば、
それ以降は、ヴァージョンアップ料金になるから、学生の身分のうちに
買っといた方が良い。

437 ：名無しさんの冒険：2005/02/07(Mon) 16:46

>>436
>直接、stata.comに注文したら。
しかし、送料が100＄するから、あまり代理店通すのと変わらない。

438 ：実務家：2005/02/07(Mon) 17:13

>>437
しかし、送料が100＄するから、あまり代理店通すのと変わらない。

送料が高くなるのは、マニュアルが大量に来るから。で、メイン・
ドキュメントだけのオプションにすれば、70ドルくらいで済むと思うよ。
Stataの場合、オンライン・ヘルプがかなり詳しいので、マニュアルを
全部揃える必要はあまりない。学生なら、学校でコピーすればいいっしょ。

439 ：名無しさんの冒険：2005/02/07(Mon) 23:06

＞432
ってことは、プログラムとかコマンドは使えるんだ？なんか、
『Ｅｖｉｅｗｓで計量経済学入門』っていう本で学生版使って説明して
るんだけど、プログラムとかコマンド全く使ってなかった気がしたので。
学生の親戚に買ってきてもらいます。
家で軽く使う分には十分かも。ってか、自分スタンダード版の性能使い切る
ほどレベル高くないしｗ

440 ：名無しさんの冒険：2005/02/08(Tue) 09:43

stataの紙媒体マニュアル、皆さんはどの程度活用してますか。
私は大量に届いたものを見て途方にくれてますヨ

441 ：名無しさんの冒険：2005/02/08(Tue) 23:17

必要なサンプル数なんですが、ＶＡＲモデルの推定って、大標本（１００とか）
が前提なんですか？自分自身のラグが入っているから、推定量は不偏性を持たない
ってどこかに書いてあったんですが。
四半期データで１００サンプルとかだと、バブルを真ん中あたりにして
推定することになります。バブル前後で構造変化の可能性大。
とりあえず、バブル後５０サンプルくらいで推定したい。
ちなみに説明変数が自分自身のラグを３期入れて全部で１２あります。
サンプル数が少ないことってどれくらい問題が大きいのでしょうか。

442 ：名無しさんの冒険：2005/02/14(Mon) 09:55

解決にならないかもしれないけど四半期データを月次２変換するとデータが増える
(3-n)*第一四半期+n第二四半期/8 として先頭を第一四半期3月にすれば分解できる

443 ：名無しさんの冒険：2005/02/14(Mon) 10:02

n=4
ただ季節調節済みのものじゃないとゲジゲジのような気持ち悪いグラフになります。
ところでeviews5でGLSってどうやって推定するんでしょうか

To estimate a pool equation specification, simply press the Estimate button on your pool object toolbar or select
Proc/Estimate... from the pool menu, and the basic pool estimation dialog will open:

と導入にあるんですがこんなツールバーどこ探してもありません。
Whiteのテストで不均一分散になったのでWLSやGLSをしないといけないんですが

444 ：名無しさんの冒険：2005/02/14(Mon) 10:04

n=3　ちなみにEviewsで検索しても森棟先生のゼミのレジメぐらいしか
手に入らない
あとはこことか
http://members.jcom.home.ne.jp/jacobi/study/eviews.html

445 ：ドラエモン：2005/02/14(Mon) 10:58

>>442

それは文字通り解決にはなりません。原データを一定の規則で変換してグラフにしても
統計的には情報は増えないわけで。厳密に言えば、月次データや四半期データを季節調整
することで季節ダミーを使わないで済むので自由度が増えたように見えても、これも
原データの加工に過ぎない（極めて複雑ではあるが調整済みデータはその前後の期に対し
従属しているから）ので、真の意味での自由度は上がっていません。

446 ：ドラエモン：2005/02/14(Mon) 10:59

>>445　一行目の「グラフにして」は余計ですた。

447 ：名無しさんの冒険：2005/02/14(Mon) 11:04

>>445
>>443のGLSコマンドは？

448 ：ドラエモン：2005/02/14(Mon) 11:24

>>447　pool変数を定義してある？それを開かないとtoolbarも出てこないでしょう？

449 ：名無しさんの冒険：2005/02/14(Mon) 21:54

>>447
銅鑼氏のコメントを言い換えると、
Workfilesを作っても、Objectsを作成してないでしょ。
Objectsのウィンドウズにestimateのタブがあるよ。

450 ：名無しさんの冒険：2005/02/15(Tue) 22:43

計量というよりはEviewsの細かい使い方で、スレ違いだったらごめんなさい。
Eviewsで複数の系列(series)の、特定のセルのみをコマンドかプログラムで
抽出する方法ってありますか？
例えば、Ａseriesの2004年1月、Ｂseriesの2004年2月、Ｃseriesの2004年3
月のセルを1本の新たなＤseriesに並べたい場合など。
表（table）の場合は行と列を指定すれば同様の操作ができますけど、
seriesの場合１セル1セルを指定した操作って出来るのでしょうか。
どちらにしても大した質問ではないのですが。

451 ：ドラエモン：2005/02/16(Wed) 17:01

この話？


Series Data Members

(i) i-th element of the series from the beginning of the workfile (when used on the left-hand side of an assignment, or when the element appears in a matrix, vector, or scalar assignment).

Series Element Functions

@elem(ser, j) function to access the j-th observation of the series SER, where j identifies the date or observation.

452 ：450：2005/02/16(Wed) 21:45

ドラエモンさん、ありがとうございます。
手で抽出する手間が省けそうです。

453 ：PK：2005/02/17(Thu) 01:42

あれだけ実体の無いIT企業も無いね

454 ：ドラエモン：2005/02/17(Thu) 14:00

>>450さん

でも、データの量が多いが一回すれば済む話ならエクセルに落として、エクセルの方で
抽出したらどうですか？あれは数値計算には問題ありますが、その手の操作なら大丈夫
ですから。

455 ：450：2005/02/18(Fri) 01:35

ドラエモンさんアドバイスありがとうございます。
　まさにエクセルに落としてやっているのですが、Eviewsで1回で回答が出れば
速いかな、程度です。プログラム組んで、1発で答えが出るとなんか嬉しい
ですし（ｗ。

456 ：計量ソフトおたずね：2005/02/28(Mon) 11:35

グリーンの勉強をじはじめた初心者です。日本語解説サイトがあり約500ドルと安いshazamを
購入しようと思うのですが、妥当な判断でしょうか？。
世間での評判をどうでようか？助言お願いいたします。

457 ：実務家：2005/02/28(Mon) 12:17

>>shazam

Greeneの結果再現なら、ほとんどの作業ができると思います。
問題は、マイナーなパッケージなので、ユーザー同士の
情報交換が難しいことでしょうかw。ただし、コマンド構文は
TSPと非常によく似ています。したがって、TSPへの移行はごく
簡単に行えます。

458 ：計量ソフトおたずね：2005/02/28(Mon) 12:35

実務家殿　早速のご意見ありがとうございます。
ﾏｲﾅｰでも機能十分なので、shazamを購入いたします。
TSPは手がでません。（こずかいの範囲なんで）

459 ：名無しさんの冒険：2005/02/28(Mon) 12:37

shazamってweb上で使えなかったっけ？ひょっとしてあれ有料とか？
いじってみてから買っても遅くないんでは。

460 ：名無しさんの冒険：2005/03/01(Tue) 00:45

http://shazam.econ.ubc.ca/runshazam/

これのことかにゃ？

461 ：459：2005/03/01(Tue) 05:43

>>460
それそれ。というか今手持ちのコード流してみたら問題なく動いた。これで請求書が来たら笑うｗ

私はshazamはWooldridgeのIntroductory～の方のお勉強に使っただけなんで大したことは言えないが、そのレベルでは特に不満はなかったと思うよ。

462 ：439：2005/03/01(Tue) 21:08

なんだ、買ってみたら、Eviews学生版4.1って、
プログラム使えないんじゃん。432の英語が理解できなかった、、。
ま、家で補助的に使うには十分かな。

463 ：名無しさんの冒険：2005/03/02(Wed) 16:09

Guassにしておけって、ダウンロードフリーでライトバンはなんでもできる。

464 ：名無しさんの冒険：2005/03/02(Wed) 19:44

>Guass
まことちゃん？

>ライトバン
車？

465 ：名無しさんの冒険：2005/03/06(Sun) 12:58

佐伯・松原編『実践としての統計学』（東大出版会）をパラパラと眺めていると，索引に

罪：
　　-----の意識　　79
　　第一種の-----　79
　　第二種の-----　86

とありますた。該当ページを開くと・・・

466 ：名無しさんの冒険：2005/03/06(Sun) 12:59

罪の意識

データ解析というのは，このように，「厳密にいうと，本当ではないかもしれないこと」を，
解析方法の都合で，勝手に「本当であるとみなして」解析をすることが多い（というよりも，
ほとんどの場合がそうだといってもよいだろう）．問題は，分析者が多くのこのような
「みなし」をして解析したという「罪の意識」をどの程度もっているか，ということである．
そういう「罪の意識」をもたず，あるいは隠蔽して，統計的解析結果をあたかも絶対的な真実
であるかのように語ることこそ，大いなる罪を犯すことになる．

467 ：名無しさんの冒険：2005/03/06(Sun) 13:00

第一種の罪

ここで，「本当でないかもしれないことを，本当だとみなした」という，統計学者がどこかでは必ず犯している罪のことを「第一種の罪」といっておこう．

第二種の罪

そこで，統計学者が犯す第二種の罪は「あえて疑って別の分析をすれば，別の（本当の）結果が出たかもしれないことを，とりあえずの結果を絶対的な結果とみなす罪」である．

嗚呼，自分は何回これらの罪を何回犯したことだろうww。

468 ：名無しさんの冒険：2005/03/09(Wed) 12:07

>>467
第一種、第２種のエラーを茶化しててるのだね。

469 ：名無しさんの冒険：2005/03/09(Wed) 12:08

>>463
Gaussには行列の大きさに若干の制限があるが
それ以外はほとんど製品版と同じライト版(GAUSS Light)が、
Aptech社のFTPサイトから無料でダウンロードできる。

470 ：名無しさんの冒険：2005/03/09(Wed) 14:13

ソフトフリーのこの時代だからこそお金持ちはソフトにいっぱい寄付しナイト

471 ：名無しさんの冒険：2005/03/13(Sun) 02:30

質問です

計量の理論の部分を、とりあえず授業でマスターしました。いろんな条件のパラメータ
やら検定やらを、行列使って計算しまくれるとか、そういうような意味です。
次にデータとソフト使って、実際にそれらの応用をしてみたいんですが、
自習に良いテキストってありますか？Greene?それとも他にあります？時系列か
ミクロかもまだ決まってないんですけど。それとも、自習より授業受けた方が
効率いいでしょうか？　何かアドバイスあったらお願いします。

472 ：名無しさんの冒険：2005/03/13(Sun) 13:21

>>471
正直授業でやってくれりゃその方がいいに決まってるが…。
ソフト別の解説本みたいのが出てるから（伴先生のTSP本とか
松浦先生のEviews本とか）、使うソフトが決まったらそういうのを
見てみてもいいかもね。

473 ：472：2005/03/13(Sun) 13:50

一つ言い忘れたので、一応。
結局最後は"learning by doing"でつ。

474 ：名無しさんの冒険：2005/03/14(Mon) 07:56

ソフトの使い方は使ってみればわかる。これが基本。

興味を持っていることが色々あれば自動的に計算してくれるソフトは
それだけでありがたい存在だと思えてくるわけで、
自習に良いテキストを聞くということは
経済にあまり興味がないのではないかと疑ってしまう。

むしろデータの入手や整理の方に悩むことが多いかも。

475 ：名無しさんの冒険：2005/03/14(Mon) 09:45

>>472
EViewsならもっとやさしい本がある。
TSPも然り(縄田先生の本だ)

476 ：名無しさんの冒険：2005/03/14(Mon) 16:53

471です。レスどうもです。
実はなんとなくクロスセクションかな、って思ってます。ちなみにSTATA
持ってます。で、来年の授業がタイムシリーズの授業しかなさそうなので、
ちょっと取ろうか迷ってるとこなのです。

理論の授業ではGreeneは参考書ということになっていたので、同レベルのことを
やったんですけど、実際に付属のデータ使って、ってのをやってないんですよね。

確かに、授業を受けたほうがいいってのに同感です。これまで独学で理論を
勉強しようとした時はいつも、わかんないところでつっかえたりして挫折
してたんですが、授業取ったら宿題とテストの恐怖で、大量に無理やり口に
突っ込まれるやり方で最終的には結局マスターできたので。ってこれじゃ効率的とは
言えない気もするけど。結果良しってことで。

>>474のレスの意味が正直全く分からないんですけど（471へのレスではない
のかな？もしかして）、何か誤解を与えるような書き方だったでしょうか？

477 ：名無しさんの冒険：2005/03/15(Tue) 09:32

白けたまま終了か泥沼の喧嘩のどっちかになる前に気になってることだけ言いっぱなしとこっと。

>>474氏の意見には完全に同意する。目の前にやりたい分析が沢山あって、
それがパッケージの使い方ごときでつっかえるというのは、
要するに元々モチベーションが全然ないってことだから。
実際データの手当ての方がはるかに大変。

でも一方で、きちんと時間をとって自分の普段の興味からちょっと外れたところも
含めてトレーニングしておかないと、いつまでたってもちょっとイレギュラーな
ことがあるとマニュアルひっくり返さないといけなくて効率が上がらなかったり、
自分の研究でやらないことは全然できない、といった状況に陥りがちなのも事実。
で、そういう香具師が例えば銅鑼御大の下に配属になったりすると、
「院まで逝ってこんなこともできんのかよ泣）」という悲鳴が（銅鑼から）
上がる結果となるわけだ。別に苦界に沈まなくとも、ちょっと新ネタに向かおうと
してるときにいちいちパッケージが言うこと聞かなくてつっかかってるようだと、
いつの間にか興味・研究の幅が狭くなっていってしまうことにすらなりかねない
（これは大げさかな。でも少なくとも能率は上がらないよ。）。

で、結論。研究以外でわざわざ「無駄遣い」できる資源
（計算能力・パッケージは最近問題になりにくくなっているので、
結局は時間と、理想的には教えてくれたり相談に乗ってくれたりする人の時間、
あとはまあいろいろ楽しくいじれそうなデータ＆教材）が有り余っています、
という大変恵まれた環境にあるのなら、私なら「できるうちにやっとけ」と言います。
ただ自分の研究生活のタイムスケジュールと、（いるのなら）
付き合わされる人の迷惑は十分に考えてね。あと、最終的にはでかい課題に
集中して取り組まないと身につかないものだとは思います。

と、朝から偉そうに長文を投げてみるテスト

478 ：名無しさんの冒険：2005/03/15(Tue) 11:23

計量屋の知り合いがいるから、よくわかるが、
計量理論でオリジナリティ出せる人なんてほんのひとつかみ。
あとは政府統計なんか使って、データ分析やるんだが、これも
必然的に飽和状態になる。

あ、昔のデータ使えば「歴史」ってことにもなるじゃん、ってのが真相。
LTESはそういう連中のための道の掃き清め。
なにせ彼らは加工されたデータがないと何も出来ないからなｗ

479 ：名無しさんの冒険：2005/03/15(Tue) 13:28

モチベーションが低いだのとか、パッケージでつっかえてるとか、どこをどう読んだら
そうなるんだかｗ

480 ：名無しさんの冒険：2005/03/16(Wed) 00:13

そういう「よいデータ」があるから研究できるとか、ペーパーにできると
いう学会の姿勢や研究者の態度そのものに大きな疑念がある。

481 ：名無しさんの冒険：2005/03/16(Wed) 04:13

477＝無能

482 ：名無しさんの冒険：2005/03/16(Wed) 04:31

481＝無能
477＝現実

483 ：名無しさんの冒険：2005/04/30(Sat) 01:21

以下のFortranのサブルーチンは、何をするプログラムですか？
おしえてください。

FUNCTION enormp(x)
REAL x
DOUBLE PRECISION x1,x2,x3,x4,yy1,yy2
xp1 = 0.771058495001320D-04
xp2 = -0.00133733772997339D0
xp3 = 0.0323076579225834D0
xp4 = 0.0479137145607681D0
xp5 = 0.128379167095513D0
xq1 = 0.00301048631703895D0
xq2 = 0.0538971687740286D0
xq3 = 0.375795757275549D0
xr1 = -1.36864857382717D-07
xr2 = 0.564195517478974D0
xr3 = 7.21175825088309D0
xr4 = 43.1622272220567D0
xr5 = 152.989285046940D0
xr6 = 339.320816734344D0
xr7 = 451.918953711873D0
xr8 = 300.459261020162D0
xs1 = 1.0D0
xs2 = 12.7827273196294D0
xs3 = 77.0001529352295D0
xs4 = 277.585444743988D0
xs5 = 638.980264465631D0
xs6 = 931.354094850610D0
xs7 = 790.950925327898D0
xs8 = 300.459260956983D0
xt1 = 2.10144126479064D0
xt2 = 26.2370141675169D0
xt3 = 21.3688200555087D0
xt4 = 4.65807828718470D0
xt5 = 0.282094791773523D0
xu1 = 94.1537750555460D0
xu2 = 187.114811799590D0
xu3 = 99.0191814623914D0
xu4 = 18.0124575948747D0
x3 = 0.564189583547756D0
x1 = abs(x)
IF (x1.GT.0.5D0) GO TO 10
x4 = x*x
yy1 = ((((xp1*x4+xp2)*x4+xp3)*x4+xp4)*x4+xp5) +1.0D0
yy2 = (((xq1*x4+xq2)*x4+xq3)*x4) + 1.0D0
enormp = x* (yy1/yy2)
RETURN
10 IF (x1.GT.4.0D0) GO TO 20
yy1 = ((((((xr1*x1+xr2)*x1+xr3)*x1+xr4)*x1+xr5)*x1
+ + xr6)*x1+xr7)*x1+xr8
yy2 = ((((((xs1*x1+xs2)*x1+xs3)*x1+xs4)*x1+xs5)*x1
+ + xs6)*x1+xs7)*x1+xs8
enormp = 1.0D0-exp(-x*x)*yy1/yy2
IF (x .LT. 0.0D0) enormp = -enormp
RETURN
20 x2 = x*x
x4=1.0D0*x4
yy1 = ((((xt1*x4+xt2)*x4+xt3)*x4+xt4)*x4) + xt5
yy2 = ((((xu1*x4+xu2)*x4+xu3)*x4+xu4)*x4) + 1.0D0
enormp = (x3/x1)-(yy1*x1)/(x2*yy2)
enormp = 1.0D0-exp(-x2)*enormp
IF (x .LT. 0.0D0) enormp = -enormp
RETURN
END

484 ：名無しさんの冒険：2005/04/30(Sat) 05:41

ぜひ計量できるようにしたいと思うけど
マクロ・ミクロ・論文読み
それで手一杯になって初級の統計学しか勉強していない。

485 ：名無しさんの冒険：2005/04/30(Sat) 08:50

>>484
せめて実証の論文読める程度にはやっとかないと、理論の方もすぐ行き詰るぞ。
良い理論の論文を書く人はいっぱい実証の論文読んでるし、良い実証の論文には
単なるテスト以上の理論家へのフィードバックがちゃんと書いてあるもんだ。

486 ：名無しさんの冒険：2005/04/30(Sat) 10:21

時間見つけて取り組むわ

487 ：名無しさんの冒険：2005/04/30(Sat) 10:42

Introductory Econometrics: A Modern Approach/With Infotrac
Jeffrey M. Wooldridge (著)

これの評判がすこぶる良いけれど1000pもある。

488 ：菊千代の弟子：2005/04/30(Sat) 18:23

20 x2 = x*x
x4=1.0D0*x4

行番号20の後のｘ４＝１＊ｘ４のところは何をやっているのかわからないが、ｘ４はこのプログラムの流れでは定義されていないので、ｘの絶対値が４よりも大きいときに、このプログラムは破綻をきたして止まる。もっとも、ｘが絶対値４以上の外側をこのサブルーチンを使うプログラムが故意にとらないとすれば動くのではあるが。

誰が書いたプログラムか知らないが、こいつはプロではない。教授レベルの人物だったら爆笑ものだ。

489 ：菊千代の弟子：2005/04/30(Sat) 19:41

今、検索エンジンで調べたところ、上のプログラムは１９９４年から修正されていない。
もとプログラムは、その人が書いたＦｏｒｔｒａｎプログラムで、それを移殖して、
Ｒ言語のＧＲＡＳＳパッケージがこれを取り入れて、上の箇所をx4=0.5と置くことに
よって修正を加えて運用しているようである。ただし、それと同じことをしている
のだが、同じくＲ言語のfBasicパッケージでは、この点を修正しないで、運用して
いるようである。そのソースがＷｅｂ上に存在する。

３つの同根のプログラムのうち、ちゃんと最後まで動くのがＦｏｒｔｒａｎから
移殖をしたＧＲＡＳＳパッケージだが、このプログラムも私は怪しいと思う。

統計学者よい出よ。

490 ：レベジ将軍：2005/05/01(Sun) 02:48

0.5+ENORMP(X/SQRT(2.0))/2.0　は、すなわち標準正規分布のcumulative（ＣＤＦ）を求める
別の方法だよ。ｘは無限小から無限大をとり、0.5+ENORMP(X/SQRT(2.0))/2.0の計算結果は０と１の間の数となる。

491 ：レベジ将軍：2005/05/01(Sun) 02:53

クト－エタ、クト－ゾフかなんかしらないが、みんな連休なしで三木谷のように頭を丸めろ。

492 ：名無しさんの冒険：2005/05/01(Sun) 07:57

経済･経営のための統計学第9章を読んでます。

(9.28)は逆ガンマ密度と書かれていますが，中妻本を参照すると平方根逆ガンマじゃないかと思うのですが。（右辺のexp内のσはtypoでσ2のはず。この章，typo大杉です。）

p266上から6行目β=1/2とありますが，2行目の密度関数を前提とするとβ=2じゃないかと思うのですが。

余談：
p 260下から8行目「たぶんθの関数として積分して1となるように再正規化する」
~~~~~
教科書に「たぶん」なんて表現があるのを初めて見ました。(^^;)

493 ：レベジ将軍：2005/05/01(Sun) 19:25

群馬の青木先生の掲示板では、「たぶん」標準正規分布の累積密度関数ではないなどと屁理屈を述べているが、これは正真正銘の標準正規分布の累積密度関数だ。

どいつもこいつも、学歴と意地ばかりあって困り者だ。「なんとか展開」と名のつくものを学びなおして、日本の学者よ出なおせ。君たちは、習ったこともかじったこともないのか？

私は、クトーゾフたちには、私は怒っている。みんなみんなシベリア送りだ。私は怒っている。

494 ：初学者です：2005/05/02(Mon) 22:26

突然すいません。
どなたか、EViewsの日本語マニュアルをお売りして頂けないでしょうか。
どうか宜しくお願いいたします。

495 ：坊：2005/05/05(Thu) 10:35

マクロの実証分析に最近興味が出てきました。
でも今まで計量経済学は理論的な興味しかなくて理論のペーパーばかりを読んできたので
いろんな実証のペーパーを読んでも今ひとつ、面白いと言われているペーパーと
つまらないペーパーの区別がつかないです。
(理論のペーパーなら何が面白いとかは自分なりにあるんですけど)
実証のペーパーで面白いとか面白くないとか、どこが違うんでしょう？

496 ：layman：2005/05/05(Thu) 13:36

GAUSSの非常に初歩的なことを教えてください。
以下の簡単なプログラムを実行するとその下にあるようなアウトプットが出てきます。
ここで、V2という固有ベクトルもXXというデータ行列も同じ5×5になりますが、
v2の方が横に異常に長くて、XXの方がコンパクトにまとまっています。
v2が横に長いのは固有値の計算をしているのが原因だと思われるのですが、
これをXXのように横幅を短くする方法はあるのでしょうか？formatコマンドを
見てもそれらしきことは書かれていませんし･･･。

有識者の方、どうかご教示ください。宜しくお願いします。

＊＊＊プログラム＊＊＊
new; cls;
X={83.7 83.9 99.7 89.7 46.7,
85.7 83.8 98.4 88.0 38.2,
82.8 78.4 94.1 89.5 38.3,
80.4 81.1 96.9 90.8 52.7,
84.1 87.0 96.9 94.4 72.1 };

XX=X'X/5;


{v1,v2}=eigv(XX);
print "v2" v2;

print "XX" XX;
end;

＊＊＊アウトプット＊＊＊
v2
0.65087311 -0.21013169 -0.54758140 -0.60471381 -0.036419436
0.64752253 -0.035928063 -0.14515533 0.76286400 -0.45026399
0.75918050 -0.21574769 0.57635999 -0.39089124 -0.16481004
0.70697220 -0.032150872 0.015322975 0.38438460 0.64688136
0.39010824 0.88835475 0.0051349125 -0.19320761 -0.043439375
XX
6948.5980 6906.5500 8101.8600 7539.8900 4130.8920
6906.5500 6870.8840 8055.4160 7498.7420 4133.7360
8101.8600 8055.4160 9451.3360 8794.0240 4822.4040
7539.8900 7498.7420 8794.0240 8191.2680 4513.9680
4130.8920 4133.7360 4822.4040 4513.9680 2616.5440

497 ：layman：2005/05/05(Thu) 13:42

ここの表示だと、v2が横に長くなっていませんね。プログラムを実行すれば横に異常に長くなると思います。

498 ：名無しさんの冒険：2005/05/05(Thu) 15:15

原理的には、eigen vectorの計算をした時に、内部プログラムが、結果を１列飛ばしに
表示してくることだ。これは、format文やprintfmtなどのフォーマットの問題ではない。
（しかし、それ以降の行列の操作結果がすべて、この「１列飛ばし」の仕様になってしまう
厄介なものである。）行列操作には全く影響を与えない（以前として５ｘ５の行列である）
１列がそれぞれのあとに入っていると考えよう。

この１列分を回避するには、
プログラム中に
let data[5,5]=
( この部分に貼り付け）
;
print "v2=" data;
と手動でする方法がもっとも簡単であり、そうでなければ、ファイルの書き出し、読み出しの機能を使う。
v=vecr(v2);
output file = D:/sample2.txt reset;
screen off;
print v;
output off;
screen on;
load data[rows(v2)*cols(v2),1] = D:/sample2.txt;
v2=reshape(data,rows(v2),cols(v2));
print "v2" v2;

これにより、let文またはload文は余白を単なるスペースとしてしかとらえないから、
うまくいく。ご自分のパソコンにＤドライブがない場合には、Ｃとかその他のものに
かえればよいだろうし、小文字かもしれない。それはコンピュータによる。

499 ：layman：2005/05/05(Thu) 15:39

うまくいきました。ありがとうございます。
それにしても奥が深い・・・。

500 ：名無しさんの冒険：2005/05/05(Thu) 16:33

私は「有識者」ではないけれども、失礼ながら言語分析ツールにかけさせていただいた
ところ、質問者はＴ博士ではなかろうか。この問題は、ＧＡＵＳＳの醜悪な仕様の１つで
あり、しようのないことなのである。

501 ：名無しさんの冒険：2005/05/09(Mon) 02:12

>>487
　1000ページもあると持ち運びには大変だと思います。でも、あの本は丁寧に
書いてあるからあの厚さですので、学習する分は負担にならないかと思います。

>>495
　センスね・・・　僕の場合は計量経済学としてのポイントは３つ
・Vector ARMAをきちんと丁寧に取り扱っているか
・元の経済モデルに合った、モデルを利用しているか（離散選択）
・説明変数と非説明変数の両方に関する、元データの統計的性質をきちんと
　見抜いた上で、ARCHモデルの選択を行っているか・

　ですかね。個人的には（僕の先生が得意だったのもあるけど）一見したら
見えない要素を暴き立てたものかな。周期性を持つノイズとか、モデル上の
断絶を示すものとか。当たり前のことを導き出しても、実証としてはつまら
ないものです。

502 ：坊：2005/05/10(Tue) 09:03

>>501
まぁやっぱり結論に意外性のある事が
面白い論文の必要条件なんでしょうね。
(でもやっぱりどんな論文が意外性があるのかよーわからにゃい）

503 ：名無しさんの冒険：2005/05/10(Tue) 18:49

Stata使ってるんですけど、Probit推定をするとどういうしくみか、

note: _Isangyo_12 != 0 predicts failure perfectly
_Isangyo_12 dropped and 10 obs not used

などと出てサンプルから標本点がいくらか落ちることがあります。
http://www.google.com/search?hl=ja&lr=&q=+site:www.stata.com+predicts+failure+perfectly+stata
を読んでましたがよくわからないです。
製作会社の中の人に聞いて見ましたが、私の英語がDQNで要領を得ません・・・。
データがこぼれた推定結果を信頼していいものでしょうか。

504 ：名無しさんの冒険：2005/05/10(Tue) 21:07

ProbitやLogitなど、指数変換を用いている場合には、そのデータの値が指数変換後
０と認識されてしまって都合が悪くなるので、その値をドロップしているのではないかな？
もし、質的変数やダミーなどを除いたプレーンな推定でも、同じことが起きるのなら、
その可能性が大。要は、Log-likelihoodをその点らが含まれると０に指数的に爆発して
しまう推定自体ができないのだろ。

505 ：名無しさんの冒険：2005/05/10(Tue) 23:28

>>504氏
ありがとうございました。ぴしっと得心しました。多謝。

506 ：名無しさんの冒険：2005/05/11(Wed) 00:10

Stata ver8 をMac OSXで使っています．
なぜかグラフが書けないのですが，なにが原因なんだかさっぱり分かりません．

WindowsでStata ver7を使っていた時にはgraphコマンドでグラフが
書けたはずなんですが，いまやってみると，r(199);　が出るばかりです．
「Bring Graph to Front」ボタンをクリックしても反応がないのです．

原因について，何か思い当たる方いらっしゃいませんか？

507 ：506：2005/05/11(Wed) 14:38

もうすこし補足しますと，Graphウィンドウが開かないのです．
ツールバーのWindowメニューを見ても，Graphだけが薄い色になっています．

それで，コマンドで「graph 変数」とか「scatter 変数」とか打ち込んでも
graphが出ないのです．ツールバーのGraphicsを使ってやろうとしても無理
です．

plotコマンドを使って，Resultsウィンドウにプロットを出すことは出来るのですが…．

誰か助けて下さい……（泣）

508 ：名無しさんの冒険：2005/05/11(Wed) 14:56

それは、本社のテックに聞かないと解決しないぞ。あの会社は、マイクロソフトの締め付けが
厳しい時代も、脈々とmac版を開発し続けているから、正規ユーザーまたはサテライトライセン
スであるなら、直接聞けよ。ちゃんと、マックのすべてのバージョンのＯＳでチェックしている
はずだよ。でも、Stataは日本語版という概念はないから、もしかして、それが影響している
のなら、解決はしないね。

509 ：506：2005/05/11(Wed) 15:18

>>508
そ，そうですか．
正規ユーザーなんで，聞いてみることにします．
でもその前にインストールをやり直してみようかと．
ただ，インストール用のCDが実家に置いてあるもんで，これから実家に帰ってきます．orz
ありがとうございました．

510 ：実務家：2005/05/11(Wed) 16:48

>>503
これはSTATAの「仕様」で、説明ダミー変数の値(=1)が被説明ダミー
変数の値(=1)と完全に対応するときに起こる。有名な例はマダラの
Introductionにある死刑ダミーを南部ダミーその他に回帰する
ケース（第2版の邦訳p.246）。南部の州には全て死刑制度が存在
するので、南部ダミーに1の値が入ると、死刑ありダミーも必ず
1の値が入る。こうした対応に問題ありとして、南部ダミーを自動的に
落とす仕組み。他の変数の推定値には影響しないが、どうしても
当該変数の推定値が欲しい場合は、自分で尤度関数を書くか、LIMDEPや
SHAZAMなど、他のパッケージを使うしかない（私の記憶では、TSPも
同様の仕様だったように思う）。
>>509
再インストールする前に、パッチは当ててる？
Mac版は使ったことないが、Win版では毎月のように大量の
バグフィクス対応パッチが供給されていたが...

511 ：名無しさんの冒険：2005/05/11(Wed) 19:32

それは「仕様」ではなくて、データをそのまま動かせないだけであって、
Stataの問題でもTSPの問題でもないのでは？マダラの例は、それを故意に
気づかせるための例なのでは？

512 ：実務家：2005/05/11(Wed) 19:53

>>511
マダラの邦訳p.247には、南部ダミーの推定係数を含む
結果が掲載されており、脚注で推定にはLIMDEPを使用した
旨が明記されている。文脈的にも南部ダミーと死刑ダミー
との入れ子関係は一切言及されていないので、「故意に
気づかせるための例」とは考えにくい。初心者向けの
教科書でもあるし...

513 ：名無しさんの冒険：2005/05/11(Wed) 22:21

実務家とやら、あなたが偉いと仮定して、全く一致するダミーが重なっている場合に
推定する方法とやらの推定方法を示してくれよ。

514 ：実務家：2005/05/11(Wed) 23:27

>>513
誤解があるようだ。全く一致するダミーが重なっているわけではない。
>>510の例で言うと、南部の州には全て死刑制度があるが、北部の
州の中にも死刑制度を有する州がある(だから、死刑ダミーと南部ダミーは
完全には一致しない)。このようなケースで、説明変数に南部ダミーを含め
ることの是非が問題になっているわけ。
それから、私が偉くないのは自明(偉かったらこんな所でうろちょろしてない)。
その上で、敢えてご質問に答えるなら、教科書通りに尤度関数を定式化し、
最大化するか、上記の意味で「仕様」が異なるパッケージでそのまま
コマンドを使ってプロビット(ロジット)推定すれば、マダラp.247の
結果が再現できる。実際、この部分は、以前に社内の研修でTSPによる
結果再現を宿題にしたところ、受講者から結果が出ないというクレーム
を受け、それで「仕様」に気付いた次第。

515 ：名無しさんの冒険：2005/05/12(Thu) 00:42

尤度関数で推計ができないのは、２つのパターンのみ。

１）収束しない
２）expの中味が爆発して、数値でなくなるため推計自体ができない

オリジナルの質問の意味からして、全部のデータがドロップしているのではなくて、
たった１０個のサンプルがドロップしているだけなので、expの中味がマイナス方向に
爆発して数値ではなくなるという典型例であると判断したわけ。

それとは、別にダミーの０１パターンと推定との数学的関係によって推計できない
ケースもでてくるのだろう。ただし、その回避方法は、smooth coefficent dummy
（ダミーが０と１などという離散的な値ではなくて、その中間の値も許す方法）
だろうと思われるけれども、この方法は、リニアな方法についてはすでに確立され
プログラムも公開されているように思うが（私もecnomtricsで正式に習った）、
ProbitやLogitにそれが組みこまれているという話は、まだ聞いたこともないし、
それが学会的に確立しているという話もまだ耳にしていない。

もし、オリジナルの質問のケースではなくて、第３のコメンテーターのマダラ
の例というものを、ダミーをそのままでやりたいのならば、私が考えるにその
方法しかない。

Semiparametricのlinearな場合の推計ではなくて、ProbitやLogitの場合の
推計について、プログラムやアドバイスが必要な場合には、Stataの開発元と
同じ所にあるTexas A&M UniversityのEconomicsのQi Li教授（台湾人）に
Ｅメール等でご質問なされるとよいだろう。もしかして、そのSmooth dummy
を組み込んだProbitやLogitのコードをくれるかもしれない。それは、あなた
の地位と力関係による。

これ以上、私は答えることはできないので、これくらいで失礼しよう。

516 ：503：2005/05/12(Thu) 01:24

なんと、尤度関数を書かんといかんわけですな。私はそんな技量がないですorz　しかもたかが学生なんで地位も権力もだめだ・・・。とりあえず恥を忍んでLPMで推定して、脚注でごめんなさいと書いておきます・・・。せっかくなのでStataの中の人にメール出してみます。

517 ：506=509：2005/05/12(Thu) 03:00

実家に戻ってStataをアンインストールし，再度インストールし直してみると，
グラフ書けました．で，そのあとofficial updatesを実行したんですが，なんと
元通りグラフ書けなくなってしまいました．いったい何なんでしょう？

>>510
パッチというのは，updateのことでしょうか？　上に書いたような有様で，
現象的にはupdateに問題があったような感じがするのですが…．うーむ．

518 ：実務家：2005/05/12(Thu) 09:53

>>510,514
10年前の記憶でいい加減なことを書いたようだ。手元のSTATA 8.0の
オンライン・ヘルプを見たら、オプションでasisを指定すれば、
特定化された全変数を保持する、ただし、数値計算の結果が不安定に
なるかも知れないよ、と書いてある。昔はこんなオプションなかった
ような気がするが、何しろ当時はver.5だったから、その後、ユーザー
から要望があったのかもしれない。
で、マダラp.246のデータを使って、普通にプロビット推定すると、
. probit d1 t y lf nw d2

note: d2 != 0 predicts success perfectly
d2 dropped and 15 obs not used

Probit estimates Number of obs = 29
LR chi2(4) = 18.64
Prob > chi2 = 0.0009
Log likelihood = -8.6403799 Pseudo R2 = 0.5190

------------------------------------------------------------------------------
d1 | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
t | .0113124 .0056558 2.00 0.045 .0002272 .0223975
y | 6.461118 3.148348 2.05 0.040 .2904686 12.63177
lf | -.4092877 .2572157 -1.59 0.112 -.9134213 .0948459
nw | 42.49827 20.74973 2.05 0.041 1.829544 83.16699
_cons | 6.915517 11.3225 0.61 0.541 -15.27617 29.10721
------------------------------------------------------------------------------

note: 0 failures and 1 success completely determined.

となり、d2(南部ダミー)が落ちるが、asisオプション付きだと、
. probit d1 t y lf nw d2, asis

Probit estimates Number of obs = 44
LR chi2(5) = 27.30
Prob > chi2 = 0.0000
Log likelihood = -8.6403799 Pseudo R2 = 0.6124

------------------------------------------------------------------------------
d1 | Coef. Std. Err. z P>|z| [95% Conf. Interval]
-------------+----------------------------------------------------------------
t | .0113124 .0056558 2.00 0.045 .0002272 .0223975
y | 6.461118 3.148352 2.05 0.040 .2904611 12.63177
lf | -.4092877 .2572159 -1.59 0.112 -.9134215 .0948461
nw | 42.49827 20.74979 2.05 0.041 1.829429 83.1671
d2 | 6.132319 . . . . .
_cons | 6.915517 11.32251 0.61 0.541 -15.2762 29.10724
------------------------------------------------------------------------------

note: 0 failures and 16 successes completely determined.

となり、一応、d2変数にかかるパラメータの推定値は得られる。

>>517
であれば、原因ははっきりしているので、会社に問い合わせるしか
ないと思う。ただし、9.0へのバージョンアップに伴い、旧バージョンの
updateは終了しているので、「金を払ってバージョンアップしろ」という
血も涙もない回答が来るかもしれない(^^;

519 ：名無しさんの冒険：2005/05/12(Thu) 11:19

Ｐｌｅａｓｅ understandよ。

それぞれ４４個の観測値からなるデータを、例えば２つのダミー変数（この場合離散０－１型）をつけて、推定をやったとする。この意味は、０－０、０－１、１－０、１－１の２の２乗個
のセルにデータを実質上分割して分析をしていることになる。もし、３つのダミー変数を用いた
場合には、２の３乗個、すなわち８つに分割したことになる。ちなみに、Ｎ個のダミー変数を
用いた時には、２のＮ乗個に事実上データを分割したことになる。

さて、教科書データなどのごくごく小さい（ここでは、それぞれ４４個の観測値）などを用いた
場合、２つのダミーを用いた場合、１セルあたり平均４４÷４＝１１個しかデータがない。もし
３つのダミーなら、４４÷８＝５．５個ということになる。

このことの意味すること（線形回帰でもＰｒｏｂｉｔ、Ｌｏｇｉｔでも同じ）とは何か？

それは、２つのダミーなら４つのパターンのセル、３つのダミーなら８つのパターンのセルの
うち、１つまたは複数のパターンのセルが存在しない推定をしていることもあるのだ。その
場合、その推定自体は例え強引にやったとしても何の意味ももたない。

AS IS とは、車を売る時などに、「現品そのままクレーム一切受けつけぬ」という意味であっ
て、この場合、その結果は「でたらめ」だということ。原因は、他にもあるかもしれないが、
ダミー変数の本当の意味を考えてほしい。必ずしも完全に一致しなくとも、空のセルがあれば
それはそれで問題があり、「わかっているソフトウエア」ならそれは警告してくれる。

520 ：書生：2005/05/24(Tue) 16:21

TSPでBlanchard & Quah decompositionを使った２変数構造VARを組んだのですが
ここからショックを直接導出する方法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか、、？
ちなみに組むとこまでは以下です！長くてすいません！！
サンプル少ないのはひとまずお気になさらないで下さい！！
先輩方、お助けください、、、

options crt nodate;
name varbq 'VAR Blanchard-Quah (AER 1989) decomposition';
freq q;

smpl 1999:1 2004:1;
load wp;
88.73 88.92 88.45 89.49 93.17
97.9 102.81 106.12 109.05 116.99
114.81 115.76 117.17 116.14 116.61
119.44 122.28 118.21 118.4 120.2
123.4;

smpl 1999:1 2004:1;
load gdp;
281052 279712 277583 281095 295684
311487 331832 343015 397960 424080
433910 428340 388572 396874 413534
411586 442735 438257 454173 451530
551640;

smpl 1999:2 2004:1;
lwp=wp(-1);
lgdp=gdp(-1);

dwp=log(wp)-log(lwp);
dgdp=log(gdp)-log(lgdp);

smpl 2000:2 2004:1;

list endog dwp dgdp;
list exog c;
set nlags = 4;
Varbq endog exog nlags;
Proc Varbq endog exog nlag;
local ny A_1 H_lag nx k lag i j C_1 PBQ PCHOL sigtest;
var(nlag=nlags,nhoriz=0) endog | exog;
length endog ny;
mat A_1 = gen(ident(ny));
print A_1;
copy A_1 H_lag;
length exog nx;
set k = 1;
do lag=1,nlags;
set k = lag;
do i=1,ny;
do j=1,ny;
set H_lag(i,j) = @COEF(k);
set k = k+nlags;
enddo;
set k = k+nx;
enddo;
mat A_1 = A_1 - H_lag;
enddo;
mat C_1 = A_1";
print A_1,C_1;
mat PBQ = CHOL(C_1*@COVU*C_1')*A_1';
title "Blanchard-Quah decomposition: PBQ'PBQ = Sigma";
print PBQ;
var(nlag=nlags,shock=PBQ) endog | exog;
endproc Varbq;
end;

いかがでしょうか、、？

521 ：名無しさんの冒険：2005/05/26(Thu) 10:55

しかしこのスレ
計量経済学に関する質問がほとんどでないね。
それをどうこう言う気はないんだけど、ちょっとさみしくて。
計量経済学って人気ないんだなぁ…。

522 ：名無しさんの冒険：2005/05/27(Fri) 13:29

Cov(x,y)^2-Var(x)Var(y)の符号って確定できますか？

523 ：名無しさんの冒険：2005/05/28(Sat) 04:49

こーしーしゅわるつのふとうしき
といってみる。

524 ：名無しさんの冒険：2005/05/28(Sat) 13:09

そうかんけいすうをにじょうしてみる
といってみる

525 ：名無しさんの冒険：2005/05/28(Sat) 13:41

>>523
ケイリー・ハミルトンの不等式とどう違いますか?

526 ：名無しさんの冒険：2005/05/28(Sat) 14:34

しりませんおしえてください
といってみる。

527 ：522：2005/05/31(Tue) 19:10

質問の仕方を変えます。一般的に、分散共分散行列といえば正定値行列
が仮定されることが多いようですが、それは一体なぜですか？

528 ：名無しさんの冒険：2005/05/31(Tue) 22:26

そもそも分散共分散行列は実対称行列。

529 ：名無しさんの冒険：2005/06/01(Wed) 15:08

分散共分散行列の定義からPositive semi definite
が言えるけど、それだといろいろと都合が悪いから
(singulra matrix になったり)
少し強めて Positive definite にしてるんでしょうね。多分。
そうすれば相関が 1 になったり分散が 0 になったりするケースを
排除できるし。

530 ：名無しさんの冒険：2005/06/01(Wed) 19:39

畠中の数学補論Ⅱ　p 324によると
ある非ゼロのαについてα'(x-μ)=0が確率１でなりたつとき，
x'=(x1,x2,. . ,xm)は1次従属であるという。（途中略）
定理Ⅱ.1.1　xが1次従属でないかぎり共分散行列は正値定符号である。
「xが1次従属でないかぎり」の部分は親切な>>529さんが言っているケースに
対応しているいたいですね。

531 ：名無しさんの冒険：2005/06/11(Sat) 08:42

統計ソフトSASの質問で恐縮なのですが、ここしか聞ける場所がなさそうなので質問します。

一変量ARMA、ARIMAモデルをしたいと思っています。
ARIMAプロシジャで出来るのですがこれは、AIC、BIC等の情報量基準で次数の自動選択をすることができませんよね？
そこでVARMAXプロシジャなるものがあることを知ったのですが、一変量・多変量VARMAモデルは扱えるのですが、
階差を取ったモデル（トレンドを含んだ系列）は扱えません。

もしSASを使ってトレンドを含んだ時系列データを情報量基準でモデルの選択をしたかったら、
複数回のARIMAモデルとデータステップの併用しかないのでしょうか？

アドバイスよろしくお願いします。

532 ：名無しさんの冒険：2005/06/13(Mon) 22:44

計量経済学の初学者用で独学可能なテキストを教えてください。

533 ：名無しさんの冒険：2005/06/13(Mon) 23:47

検索すればいろいろでてくるだろ？　計量経済学　初心者　で検索しとけ

534 ：名無しさんの冒険：2005/06/14(Tue) 16:14

僕の友人の森田君は、検索が得意だ。

これがホンマの森田健作・・・なんちて。

535 ：名無しさんの冒険：2005/06/16(Thu) 18:02

>>529

どうやって分散共分散行列の定義から半正定値性をいうの？
今、そこで引っかかってる･･･。

536 ：名無しさんの冒険：2005/06/17(Fri) 18:28

私は田中センセの『計量経済学』を使いました。

537 ：すし食いすぎた：2005/06/17(Fri) 23:49

Xをn次元確率変数ベクトル、分散行列をSとする。その線形結合d'xの分散は常に非負。すなわち任意のdにつき、Var(d'x)=d'Sd>=0. It follows that S is psd。

538 ：名無しさんの冒険：2005/06/18(Sat) 11:48

はじめまして。大学2年生です。
計量経済学の単回帰分析のｔ値の部分を勉強しています。
どうしてもわからないところがあるので、お教えください。

単回帰モデル y=α＋βｘ＋uにおいて、
経済理論からβ＞０が想定されたとする。
データからβハット（ベータの推定量）が正となったとき、
（１）ｔ値　＞　有意水準α、自由度n-2のt分布表の値　のとき
　　　β＞0が統計的にも証明され、経済理論は現実経済をサポートする。

とあるのですが、なぜ、ベータがゼロより大きいと判断できるのでしょうか？
β＝0が棄却できるのはわかったんですが・・・

ぜひ、お教えください。

539 ：ニーハオ：2005/06/18(Sat) 12:15

Ｈ０：　β＝０
Ｈ１：　β＞０

でやってるのだろ。だから、ｔが「片側」のcritical valueよりもでかいとＨ０が
棄却されるというふうにやってるのだろ。ちなみに、「両側」の時には、

Ｈ０：　β＝０
Ｈ１：　Ｈ０ is not true.

となるんだろ。

540 ：名無しさんの冒険：2005/06/18(Sat) 13:10

レスありがとうございます。
いえ、今講義プリントを読み返したら、
Ｈ０：　β＝０
Ｈ１：　β≠０
で仮説検定をしていました。

βハットがゼロより大きい時
(1) ｔ値　＞　有意水準α、自由度n-2のt分布表の値
(2) ｔ値　＜　有意水準α、自由度n-2のt分布表の値

βハットがゼロより小さい時
(1) ｔ値　＞　有意水準α、自由度n-2のt分布表の値
(2) ｔ値　＜　有意水準α、自由度n-2のt分布表の値

と場合分けをして解釈していました。

541 ：名無しさんの冒険：2005/06/18(Sat) 14:00

正確には、５４０のプリントというのは、統計学としては正しくないぞ。
Ｈ０：　β＝０
Ｈ１：　β≠０
で仮説検定した際には、あくまで、Ｈ０が棄却できるかできないかを言っているのであって
それ以外のことは何も言えない。５３９氏の言っていることが正しい。その際には、片側
検定なので、有意水準は５％なら５％そのものを使うことになる。そのプリントを作った
人は、便宜上そう判断しているだけなのか、あるいは、間違ったことを教えている。

542 ：名無しさんの冒険：2005/06/18(Sat) 15:40

レスありがとうございます。
と言うことは、参考書などに載っているように
ｔ値の絶対値　＞　ｔ分布表の値
となったときにβ＝０を棄却して、βが統計的に有意と判断すればいいのでしょうか？

543 ：名無しさんの冒険：2005/06/19(Sun) 01:59

また、わけがわからなくなっている。βが統計的に有意であるとするときには、この場合、方向性のあるパラメータではないから、両側にしないといけないはず。そのプリントと先生やめておいたら？

544 ：名無しさんの冒険：2005/06/20(Mon) 18:56

しかし止めると単位は放棄ということか

545 ：名無しさんの冒険：2005/06/20(Mon) 19:52

レスありがとうございます。
ん～見事に私混乱してますね・・・（笑）
といっても単位捨てるわけにはいかないので、専門書読んで、専門書に書いてあるように理解して
試験に臨みます。
ありがとうございました。

546 ：名無しさんの冒険：2005/06/20(Mon) 20:26

よく読んでなかったが「絶対値」なら、それであっている。すまぬ。

547 ：名無しさんの冒険：2005/06/25(Sat) 01:19

ロジットモデル（説明変数Dはダミー変数）
ｙ＊＝α＋βD＋ε
ｙ＝1（ｙ＊＞0）、0（ｙ＊≦0）で、
１００個の観測値が、
（ｙ＝0、D=0）が２４個、（ｙ＝1、D=0）が２８個、
（ｙ＝0、D=1）が３２個、（ｙ＝1、D=1）が１６個、
のとき、α及びβの最尤推定値、α、γ＝α＋βに関する対数尤度とかって
どうやって求めるのかどなたか教えて頂けませんでしょうか。
どうしてもアプローチが思いつきません

548 ：名無しさんの冒険：2005/06/25(Sat) 11:20

>>547やってみた。
smpl 1 24; d=0; y=0;
smpl 25 52; d=0; y=1;
smpl 53 84; d=1; y=0;
smpl 85 100; d=1; y=1;
smpl 1 100; logit y c d;

549 ：名無しさんの冒険：2005/06/25(Sat) 22:26

>>548
早速のご返信、ありがとうございます。
ただ解答がTSPではなく自分の手で解けとなっていまして、
四苦八苦しています。（最初に言っておくべきでした、本当にすみません）
方針を与えて下さいませんでしょうか。繰り返しで申し訳ありません

550 ：名無しさんの冒険：2005/06/27(Mon) 05:51

普通にAmemiyaに載ってると思うが。今手もとにないけど。

サンプルy_{i}が１であることの尤度をP_{i}とおくと、サンプル全体の尤度は
\prod_{i=1}^{n} P_{i}^{y_{i}} (1-P_{i})^{1-y_{i}}


これの対数変換を取ると、
\sum_{i=1}^{n} y_{i} \log P_{i} + (1-y_{i})\log (1-P_{i})

P_{i}の中身はlogistic distributionの分布関数をFと置くと、

Prob[y_{i}=1]=Prob[a+bD+e>0]=Prob[e>-(a+bD)]=1-Prob[e<-(a+bD)]
=1-F(-(a+bD))

で、logistic distributionの場合、この先うまいこと手解きができるんだが、
ここでそれやるのは勘弁して。

多分こんな説明よりAmemiya読んだほうが解り易いはず。

551 ：550：2005/06/27(Mon) 08:24

まあAmemiyaがなかったらこれでも読みなされ。
http://www.homepages.ucl.ac.uk/~uctplso/Teaching/B203/lecture7.pdf
http://athena.sas.upenn.edu/~petra/class222/notes5.pdf
http://www.nek.lu.se/nekcwe/Econometrics/Labvt05/lab5.pdf

ちなみにどれも分布関数Fの対称性を仮定してるから、
1-F(-x)=F(x)より、P_{i}は最終的には
P_{i}=1-F(-(a+bD))=F(a+bD)
となる。

だから基本的には
\sum_{i=1}^{n} y_{i} \log F(a+bD) + (1-y_{i})\log (1-F(a+bD))
をa,bとlogistic distributionのパラメターを動かして最大化。
後は知らんｗ

552 ：又兵衛：2005/09/03(Sat) 15:55

ちわっ！

又兵衛っす！

日記始めました。

お互いに情報交換できたら良いなと思います。

どうかよろしくお願いしますっ！

http://blog.livedoor.jp/ooosusumenodeai/

553 ：名無しさんの冒険：2005/09/06(Tue) 20:49

統計学で躓かなければ、計量経済学も苦戦せずに理解できますか？？

554 ：名無しさんの冒険：2005/09/08(Thu) 11:35

スペクトラル密度関数の推定について質問です。
特に周波数がゼロの場合、いわゆる長期分散と呼ばれるものについてです。
カーネル推定をするのが普通だと思いますが、
その漸近分布はどのように求めるのでしょうか。
なにかよい参考文献などを知っていらっしゃる方がいましたら教えてください。

555 ：５５３：2005/09/10(Sat) 12:09

レスつかない･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･

556 ：名無しさんの冒険：2005/09/11(Sun) 08:45

>>553
Yes and Noでしょうね。
統計学の素地があると強いのはまあもちろんだからYesだけど、
内生性（例えばｙをｘで回帰分析しようと思っても、ｘもまたｙに影響を
受けてるかもしれない）があるのがふつーの統計学との違い。これのために
かなり泥臭い議論をするんだけど、最初にエレガントな統計理論を学んだ人間が
この泥臭さについていけるかというと別問題ｗ

557 ：名無しさんの冒険：2005/09/11(Sun) 22:04

>>556
サンクスっす！(`・ω・')シャキーン
計量経済学ってとてつもなく難しいってイメージあるんですけど、
みなさん理論は直感的にも理解してるんですか？
それとも数式的にこうなるからこうなるんだろって感じなんですか？

558 ：名無しさんの冒険：2005/09/12(Mon) 09:39

なんかじゃらじゃらゆっくりうごくでっかい恐竜ってイメージ

559 ：５５７：2005/09/19(Mon) 12:07

またレスつかないよ･ﾟ･(ﾉД`)･ﾟ･

560 ：名無しさんの冒険：2005/09/21(Wed) 16:02

>>557
最初は数式でそうなるのを確かめてから直観(直感?)的に
解釈するようにしたらいいんじゃない？
そのうちしっくり来るようになるよ。
なんて、実をいうと557のいう直観的な理解っていうものが
何を指しているかはよくはわからないが。
普通に順を追ってやってけば、理解できんって事は
何もないだろう。少なくとも教科書の内容なら。
ただ人によってかかる時間はさまざまだろうが。

>>556
泥臭いってのは操作変数の選び方とかそういうところかな。
理論というより実証の問題だね。
ああいう議論は重要かもしれないけど実に不毛だと思う。
そのうち理論的にすっきり解決されるといいね。

561 ：名無しさんの冒険：2005/09/24(Sat) 09:12

>>557
まずは式でガリガリ勉強。時間が経てば細部は抜けちゃうけど、直観的な感覚は残る。細部が必要になったら本を持ち出してフォローし直す。計量の理論・手法自身の研究はしないよって人は、こんなもんで十分なことも多いでしょう。

>>560
確かに不毛なやつは泣きたいほど不毛。けど経済理論と統計の素敵なコンビネーションが実現、することもないではない。

562 ：名無しさんの冒険：2005/10/01(Sat) 15:55

内生性を重視するのは経済理論家と応用計量の人の両方だが
不毛なのは後者だね

563 ：pleギコ典明：2005/10/07(Fri) 02:34

Ｏ／Ｎ金利の８０年代の日次データってどこで手に入りますか？
日銀のＨＰには９５年からしか載っていなくて．．．

564 ：名無しさんの冒険：2005/10/10(Mon) 16:53

金払え

565 ：名無しさんの冒険：2005/10/12(Wed) 18:36

load(file='z:example1.xls')k call r s taw;
| 7 d1=(log(s/k)+(r+a^2/2)*(taw))/(a*(taw)^0.5);
| 8 d2=d1-a*(taw)^0.5;
| 9 smpl 1 34;
| 10 y=-call+s*cnorm(d1)-k*exp(-r*taw)*cnorm(d2);
| 11 dy=s*(taw)^0.5*exp(-d1^2/2)/(2*pai)^0.5;
| 12 a=a-(y/dy);
| 13 if abs(y/dy)<0.000001;then; goto 1;
| 16 1 print a;
--------------------------------------------------------------------
*** ERROR in line 13 Procedure IF: Cannot convert item to scalar ====> Y


*** ERROR in line 13 Procedure IF: Cannot convert item to scalar ====> DY

--------------------------------------------------------------------
TSPでこんなエラーが出るのですが誰か助けてください。。。

566 ：ヨーコ：2005/10/13(Thu) 18:21

「Lag」とは何ですか？自己相関係数、自己共分散とどう関係するのでしょうか？

567 ：名無しさんの冒険：2005/10/24(Mon) 22:48

誰かおせーて！
Greene（6th ed.）のMaximum Likelihoodの章、Regularity Conditionの説明
（p.474)の中に、

R1. The first three derivatives of ...

ってのがあるけど、これって1次導関数、2次導関数、3次導関数ってこと？

あと次のページの下から2つ目の式の最右辺の[0]ってなに？0行列って意味
じゃないよね？

568 ：名無しさんの冒険：2005/10/25(Tue) 10:27

そうか、もう 6th ed. が出たのか。早いな。

569 ：567：2005/10/25(Tue) 20:18

マイガッ！間違えた、6thじゃなく5thでした。。。

570 ：567：2005/10/27(Thu) 22:40

さっぱりレスつきませんがほぼ解決しまつた。
前半の疑問に関しては、該当箇所以降を読むとそれ以外に解釈の余地なしでつた。
後半の疑問に関しては、Greene本人がサイトで「typoでつ」と言っておられまつた。
editionが6thではなく5thであることに気づかせていただいたことが唯一の収穫でつた。
お騒がせしまつた。

571 ：13：2005/10/29(Sat) 07:56

よかったね。

572 ：名無しさんの冒険：2005/10/31(Mon) 02:09

>>565

a=a-(y/dy);
absa = abs(y/dy) ;
do i=1 to 34 ;
　set j = absa(i)
if j<0.000001;then; goto 1;
enddo ;
1 print a;

こう書けばいいのか？

けれど、a の初期値がないなあ。

あとまだたくさん問題がありそな気がするけど。

573 ：名無しさんの冒険：2005/10/31(Mon) 02:11

>>572

訂正：

set j = absa(i)

ではなく、

set j = absa(i) ;

574 ：名無しさんの冒険：2005/12/03(Sat) 17:39

ＧＤＰの年次データを四半期データに加重平均（？）とかを使って
うまく加工する方法ってないでしょうか？
そのデータを説明変数のひとつに組み入れて時系列分析しようと思ってます。

先生に聞いたんですが、よく理解できなかったので…
申し訳ありませんが、どなたかご教授願えませんでしょうかm(__)m

575 ：名無しさんの冒険：2005/12/14(Wed) 13:27

普通にSNAの四半期データ使えばいいと思うんだけど・・・

576 ：名無しさんの冒険：2005/12/14(Wed) 21:11

スレ違いかもしれませんが、カリブレーションの方法をわかりやすく解説している本等はないでしょうか？理論でうまいこと計算結果が得られません…。よろしくお願いいたします。

577 ：名無しさんの冒険：2005/12/16(Fri) 19:35

最小二乗法の適用条件を教えていただけないでしょうか？
尖度とか歪度とかその辺の値についてとか他に条件があれば・・・

578 ：名無しさんの冒険：2005/12/25(Sun) 19:14

EVIEWSとエクセルで、ｲﾍﾞﾝﾄｽﾀﾃﾞｨをやって、CARを重回帰することをやりたいと思っています。
この手順を解説してある本等ご存知でしょうか。
イベントスタディについてのキャンベル等の本とEVIEWSの本三冊は持っています。
論文見ながら物まねするしかないかな

579 ：名無しさんの冒険：2005/12/26(Mon) 01:30

>>578
日本の金融機関と金融市場の国際化 / 家森信善著に載っていたような気がします。
だいたい論文の物真似で事足りる気がしますが。

580 ：名無しさんの冒険：2006/02/23(Thu) 14:40

素人で申し訳ございません。一つ質問したいのですが、単位根検定を行った結果、AとBは定常、CとDは階差定常となりました。ちなみに、A,Bともに階差でも定常でした。この場合、AとBはレベル、CとDは階差にしたVARを推定すること以外に、AからDまでをすべて階差にして共和分検定を行った上で共和分が見つかればVECMを推定するということは可能でしょうか。つまり、AとBはレベルで定常であるにみもかかわらず、過剰階差にしてもいいかということです。

581 ：名無しさんの冒険：2006/02/24(Fri) 03:41

消えろ。素人が聞くことではないことはわかっている。
消えろ。＜スレ主。

582 ：名無しさんの冒険：2006/02/24(Fri) 11:39

>>580
だめです
>ちなみに、A,Bともに階差でも定常でした。
そりゃ当然だ

583 ：名無しさんの冒険：2006/03/04(Sat) 20:04

回帰モデルにおいて，誤差が平均0，分散σの2乗に従うとき，標準化された検定等計量
が尤度比検定と一致することの証明がよくわからないのですが，教えていただけますか？

584 ：名無しさんの冒険：2006/05/06(Sat) 05:06

>>583
二ヶ月経ってる質問に答えるのも何ですが、
Davidson and Mackinnon 1993のp.583以下に
Ｆ統計量とLM,LR,Waldの関係が出ているので、それを見れば分かるはずです。
計量経済学の宿題をしていて見つけました。

585 ：名無しさんの冒険：2006/05/18(Thu) 10:44

Davidson and Mackinnon 1993って未だに現役なのね．
>>584

586 ：名無しさんの冒険：2006/05/27(Sat) 13:27

ＴＳＰとＥＶＩＥＷどっちが使いやすい＆便利？

587 ：名無しさんの冒険：2006/05/27(Sat) 13:49

ＧａｕｓとＳｔａｔａだろ。

588 ：ドラエモン：2006/05/27(Sat) 19:35 ◆va4qsJNk0c

>>586

もとは（大体）同じもの。EviewsはMicroTSPという名前で売っていた。メインフレーム用
との共通性を捨ててＰＣ専用にしたバージョンが始まり。だから、見た目は全然違うもの
だけど、なかのコマンドなんかはかなり共通している。とはいえ、分かれてからもう１０
年くらい経ったから相違も目立つけど。

Windowsに相性が良いオブジェクトという概念で統一しているというところではEviewsの
方が使いやすいと想うが、ＴＳＰのルーチンがまだ沢山パブリックソメインで存在してる
からＴＳＰが必要なこともないわけではないだろう。僕は両方持ってるがもうＴＳＰは
使っていない。

Gausは汎用マトリックス言語みたいなもので、なんでもできるのは確か。５年か１０年前
にはアメリカの大学院生はみんな使えたみたいね。僕のアメリカ人の友人でそのころ学位
取った奴は、何かするときはＧａｕｓを持ち出す。けど、Eviewsで済むじゃないのと見せ
たらヒヨッた（笑）ＧＭＭとかでかい計算するなら必要でしょうね。

589 ：名無しさんの冒険：2006/05/27(Sat) 21:48

便乗。GREENEのテキストの新しい版って、巻末にTSPかなんかのCDROMついてないけど、
別売りかなんかで手に入るの？

あと、前の版のように、CDROM付きで実際にデータをいじりながら実践的に学べるような
計量経済学のテキストって出てるのでしょうか？

590 ：ドラエモン：2006/05/27(Sat) 22:46 ◆va4qsJNk0c

>>584

ＣＤＲＯＭは付いてないけど、Eviewsはマッケンジー先生の教科書があるわな。
あと、ネット上にあれのworkfileにしてデータや方程式が結構ころがっている。
ＴＳＰは和合先生、伴先生など教科書いっぱい出てるよね。
自分で今後もデータ分析する気があるなら、公表データがテキスト(ASCII）やエクセル
でダウンロードできるんだから、これを読み込む方法を自分なりに工夫するのは、後で
いろいろ役に立つよ。

591 ：名無しさんの冒険：2006/05/27(Sat) 22:50

>>590
ども。実はデータ分析素人なんで、てっとり早く「腕をあげる方法」はないかなあ、と
思って。やっぱり教科書一冊読んだだけじゃだめかなん。独学はつらいよ。

592 ：ドラエモン：2006/05/27(Sat) 23:05 ◆va4qsJNk0c

>>591

これは理論と違い、帰納法の世界だから、手っ取り早くというのはあまりないよ。
簡単に時代遅れになる恐怖と戦いながら（笑）、ノウハウや経験を蓄積するしかてがな
い。少し昔の教科書読むと、計算機資源の節約の話が一杯出ていたが、今となっては無駄
な知識。経験世界は、賽の河原の石積みみたいなところがあるのよ。

で、回帰分析ならお勧めは「回帰分析の実際」というのがあったんだが、今は絶版。
まあ、内容もかなり古くなっているからしょうがないけど、代わりの本もないんだわ。

593 ：名無しさんの冒険：2006/05/27(Sat) 23:08

＞まあ、内容もかなり古くなっているからしょうがないけど、代わりの本もないんだわ。

ウェエエーン。ドラエモンなんとかしてぇ。代わりの本書いてぇ。

594 ：ドラエモン：2006/05/27(Sat) 23:15 ◆va4qsJNk0c

>>593

泣かれてもこまるのだが（ｗ）、実例はないが、手法だけなら、

http://www.amazon.co.jp/gp/product/4254125135/250-4846010-7733008?v=glance&n=465392

が完全にカバーしている。というか、チャタジーの本の訳者が佐和さんだから、どう見て
も「回帰分析の実際」の理論編として書いたとしか見えない本だけどね。

595 ：計量厨房：2006/05/28(Sun) 03:15 ◆C6c8Gy1C9U

チャタジーの本は原書が改訂版として続いてるみたいだね。翻訳の方はいまでもかなり読まれている印象。僕も常識として読んどくかなあ。

ほかに蓑谷先生たちの本『応用計量経済学』をすすめてましたが、その他でこれ読んどけ、というのはないのでしょうか

596 ：名無しさんの冒険：2006/05/28(Sun) 05:51

Ｔｓａｙあるのみ。あとはなし。

ハミルトンは、彼らが訳の権利を保留したまま月日が経ってしまったので、価値はなくなった。
彼らの業績になっただけ（翻訳書の業績はカウントしないようにしようね。）

597 ：計量厨房：2006/05/28(Sun) 13:25 ◆C6c8Gy1C9U

Analysis of financial time seriesですか。

どうも時系列分析というのは胡散臭くて、回帰分析の方が心地よさげですね。胡散臭さがはっきりしてますから　爆

598 ：名無しさんの冒険：2006/05/28(Sun) 19:20

チャタージ、箕谷、Tsayの三冊をこなして、Eviewsをマッケンジーの教科書
みながら独習すれば、経済論争関係のフォローは必要十分ですか？

599 ：ドラエモン：2006/05/28(Sun) 20:43 ◆va4qsJNk0c

論争って「インタゲｖｓ構造改革論争」？

もしそうなら、マッケンジーでＶＡＲのところやれば、あとは常識ですむような気もする。

600 ：名無しさんの冒険：2006/05/28(Sun) 21:59

そういうレベルで議論してるから・・（略）。
政策論争にVARですか。

601 ：名無しさんの冒険：2006/05/28(Sun) 22:03

この議論の続きは 4: 金子勝を熱く語ろう(303)　でｗｗｗ

602 ：名無しさんの冒険：2006/05/29(Mon) 16:55

さらに便乗して、集中罵倒されるのを覚悟で決死の質問。

フリーの統計パッケージソフトなんて・・・な、ないでしょうねえ・・？？

ちょっとわけあって独学でなんかやりたいんだけど、できれば高価なソフトを
買わずに済ませたいもので。というか、どこで買ったらいいかもわからないし。
数値計算やグラフ描画や清書ソフトならフリーでもクローンでもいっぱいあるけど・・

ドラエモ～ン、ポケットから無料ソフト出してぇぇ（ToT）

603 ：ドラエモン：2006/05/29(Mon) 17:10 ◆va4qsJNk0c

>>602

まず有料でお高い奴から（ｗ

1)　Eviews http://www.eviews.com/
2)　TSP http://www.tspintl.com/
3)　RATS http://www.estima.com/
4)　SHAZAM http://shazam.econ.ubc.ca/
5)　エコノメイト　http://www.economate.com/

(1)-(4)は、クレジットカード決済でよければメール（カード番号メールに書くの嫌なら
ＦＡＸで送れる）書けば直接買える。

無料のものは、ＵＮＩＸ向けにいろいろあるらしいが、僕は詳しくない。このスレッドの
上の方に出てたようなきがするので見てみて頂戴。まあ、単発でやるだけならエクセルで
やれることはおおいけどね。エクセルで統計解析とかいうタイトルの本が一杯でている。
もっとも、あれも計算がかなりいい加減なので気を付けないとだめだけど（笑）エクセル
の数値処理の問題に関しては、

http://aoki2.si.gunma-u.ac.jp/Hanasi/excel/

を参照。

604 ：名無しさんの冒険：2006/05/29(Mon) 17:37

Eviews for Win ＄９５０だって。高っ！！

http://www.eviews.com/general/prices.html

605 ：ドラエモン：2006/05/29(Mon) 23:07 ◆va4qsJNk0c

>>604 Student Editionなら安いよ。機能的にそれほど酷くはないし。まあ学生じゃなきゃ
買えないけど。社会人なら、９５０ドルくらいは出しなさい（笑）

606 ：名無しさんの冒険：2006/05/29(Mon) 23:29

高いのを勧めるのなら、まずは SAS だろ　(w
http://www.sas.com/offices/asiapacific/japan/technologies/analytics/statistics/index.html

607 ：名無しさんの冒険：2006/05/30(Tue) 00:24

>>602
MatlabのStudent版を買って、このツールボックス入れるのは？
http://www.spatial-econometrics.com/

RをダウンロードしてTsayのS-plusのプログラムをRに変換しながらやって
みるのもいいかも。

608 ：名無しさんの冒険：2006/05/30(Tue) 00:25

StataとEViewsとTSPを使っているが、Stataが好きだな。これも高いけど。
EViewsはWindows対応で便利でよろしい。後で張り付けやすい。

フリーの統計ソフトウェアとしては、Greeneのテキスト買うとダウンロードできる
Limdepの簡易版とか、EasyRegというのがあるな。どっちも少しだけ使ったけど、
マニュアル読む程度の英語力さえあれば、使いこなせると思うけど。

609 ：名無しさんの冒険：2006/06/13(Tue) 12:34

>>602

EasyRegなら無料だよ。
http://www.econ.psu.edu/~hbierens/EASYREG.HTM
使ったことないからどんなものかはわからないけど。

610 ：名無しさんの冒険：2006/07/12(Wed) 17:35

いま最小二乗法を自習中です。
質問なのですが、
成分がすべて１のベクトルは、何ベクトルと呼びますか？

僕の読んでいる教科書では、「x=(1,1,1) これは単位ベクトルなので…」云々

となっているのですが、単位ベクトルというのは、ノルムが１のベクトルですよね？
成分がすべて１のベクトルは、内積をとるときに“使える”ベクトルであることは分かったんですが、
なんかしょうもないところでつまずいてしまいました。

611 ：名無しさんの冒険：2006/07/12(Wed) 17:55

その教科書だめすぎ．カエレ

612 ：名無しさんの冒険：2006/07/13(Thu) 01:28

>>611
最近、こういう奴多いよな。。
悲しくなるぜ。

>>612
確かに単位ベクトルというのは間違いだろう。
しかし、（1,1,･･･,1）というベクトルをなんと呼ぶのかは知らない。

613 ：名無しさんの冒険：2006/07/13(Thu) 08:54

それは、小文字のi。

614 ：名無しさんの冒険：2006/07/13(Thu) 13:34

610です。
ダミー変数を用いた最小二乗法を使うときに出てくるベクトルです。

ちなみに教科書は古いですが定評のある教科書です。
たぶん、訳者の先生の勘違いですね。

615 ：名無しさんの冒険：2006/07/13(Thu) 13:48

マクロ教科書の定番Ljungvist-Sargentにも出てくるね。
ようするに方程式系を行列にするときに使うと便利って感じかな。
ちなみにMatlabではones(.)関数で、私もよく使ってるかな。

616 ：名無しさんの冒険：2006/07/14(Fri) 01:32

>>602
Rは、フリーソフトですが、ちょっとした有料ソフトよりも信頼できる
というお話をきいたことがあります。
http://www.okada.jp.org/RWiki/index.php?RjpWiki

617 ：名無しさんの冒険：2006/08/27(Sun) 12:52

状態空間モデルについて、仕事上の必要があってEviewsを使って遊びつ
つ学んでいるところなのですが、１つわからない点があります。
それは、state spaceモデルのprocedureのdefine state spaceなどで状
態空間モデルをeasyに組み立てると、[var = exp(c(x))]という項が観
察方程式ないし状態方程式に含まれることです。
当方計量経済学が苦手で自信がなかったため、いくつかの状態空間モデ
ルのテキストやEviewsのreferenceを精読してみましたが、この項につ
いては理論的には解説されていないように思われます。
ためしにこの項を除いて推計しようとすると、エラーメッセージが出て
しまいます。ほかの計量ソフトではこのような項は推計時に必要としな
いようですし、昔使っていたEviewsの3.1でもこのような項は使わなか
った記憶があります。
この項はいったい何なのでしょうか？
詳しい方がいらっしゃったら、ご教示くださるようお願いいたします。
具体的に解説した書籍などがあれば、あわせて教えていただくと助か
ります。

618 ：名無しさんの冒険：2006/08/27(Sun) 12:56

調べてみたところ、varはどうやらdependent variableの分散を表すよう
です。なぜこの項が推計時に必要なのか、特にもともとの観測方程式や
状態方程式に付け加える形で必要となってくるのか、わかりません。
困っていますので、助けていただけると本当に助かります。

619 ：名無しさんの冒険：2006/08/27(Sun) 12:57

すみません。617＝618です。続けて読んでいただけると助かります。

620 ：名無しさんの冒険：2006/08/28(Mon) 02:33

失礼だけど、状態空間モデルをわかってないのでは？
状態空間モデルの定義を見たら、観測方程式にも状態方程式にも誤差項が入ってる
のは当然わかるはず。
E-Viewはその通りにかけば、推定してくれるはずですよ。

621 ：名無しさんの冒険：2006/09/02(Sat) 16:47

和分・共和分やらざれば、エコン族にあらず・・・との風潮を懸念される昨今ですが、
これらを使う(とくにマクロ)ことについて、なにやらそこはかとない不安を感じています。
　①マクロ変数同士の長期的関係を知る・・・って言ったって、まず出だしからつまずく。
　　→単遺恨の検定に十分なサンプルサイズってどれくらいか、よくわかりませんね－。
　　だいたい、マクロ変数なんて基本のＧＤＰは一番小さい刻みで四半期だから１０年で
　　ｎ＝４０、２５年でやっとｎ＝１００。２５年経ったら、経済の環境や構造が大部様変
　　わりするだろうし、その間に戦争はあるは、テロもあるは、波風（攪乱）もいっぱいある
　　でしょう。検定のよりどころになっているデヴィッドソンの著作も１００
　　くらいのサイズないとまずいんでないか・・って言っているように見えますが
　　どないなもんでしょう？だれか最近の研究などご存じの方おられませんか。
　　　　※金融系の変数はデ－タが小刻みで、サンプル数自体は多いのですが、それでも
　　　　デ－タ数より、デ－タ期間の長さが大切と書くテキストもありますね。

　　②たとえば失業率のような、１次デ－タ同士の加工から出てくる変数に単位根検定
　　　を行ったときの検定基準て、ちゃんとあるんでしょうか。そのあたりちゃんと確認
　　　している研究書ってあるんでしょうか。分布関数まで遡って確かめる数学力があり
　　　ません。だれかご存じ方おられますか。そもそもこのような質問が古いのかもしれ
　　　ませんが。

622 ：名無しさんの冒険：2006/09/02(Sat) 22:42

＞和分・共和分やらざれば、エコン族にあらず・・・との風潮

そんな風潮聞いたことない。
少なくともゲーム理論家は知らないでしょ。

623 ：名無しさんの冒険：2006/09/02(Sat) 22:59

そんなことないだろ。最近では、ＡＤＦ検定のラグ数計算にＭＡＩＣを使うと、
コロンビア大学だったか、いきなりロイヤリティーの請求要求が来るらしいぞ。
赤池さんはこのことを知っているのだろうかね？まあ、金融工学でも、そういう
ことになっているから、この世界は闇ということ。あまり、権威の言うことを
信じちゃいけないよね。論文書いたら、そのレフリーの言うことだけを聞いて
いたらいいんじゃない？

624 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 13:06

>>623
それソースある？あるなら赤池先生に近い人たちに知らせるよ。
なんて反応が返ってくるか分からんけど、知らせとくのは悪く
ないと思う。よろしく。

625 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 15:50

なぜ単位根や共和分の検定を行うのですか？　Sims先生あたりがレベルなら一致性を
確保できるという論文書いてませんでしたっけ。計量素人でわからないので教えてください。

626 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 15:56

>２５年経ったら、経済の環境や構造が大部様変わりするだろうし、
>その間に戦争はあるは、テロもあるは、波風（攪乱）もいっぱいあるでしょう

マクロのDGE/DSGEに対する批判にもなると思うのでできれば具体的に話してくれませんか。お願いします。

627 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 16:36

VARについて質問があります。
マクロ実証分析の文献を調べていると何度も「AD-ASモデルから構造型VARを導出」という
話が出てくるのですが、これってどういうことですか？どこからAD-ASのどこからVARみたいな
動学が導出されるのですか？
DSGEモデルから（解を一次近似して）導出するというのならわかります。AD-ASからVARを
導出するってﾃﾞﾀﾗﾒなんですか？

628 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 17:19

>>627
どの文献でそう書いてあるのか文献を指定してくれないと分からない。
同時点の制約部分の話ならSims, Zha, Bernanke辺りに文句を言うべし

629 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 17:46

たとえば
細野　他著『金融政策の有効性と限界―90年代日本の実証分析』
http://www.amazon.co.jp/%91d1%878d%653f%7b56%306e%6709%52b9%6027%3068%9650%754c%201590%5e74%4ee3%65e5%672c%306e%5b9f%8a3c%5206%6790/dp/4492652787/sr=1-1/qid=1157272603/ref=sr_1_1/503-4666372-6727902?ie=UTF8&s=books
の第６章「構造VARモデルによる金融政策効果の計測」

ほぼ同じ内容が
http://www.esri.go.jp/jp/archive/bun/bun170/bun162h.pdf#search=%22AD-AS%E3%80%80%E6%A7%8B%E9%80%A0%E5%9E%8BVAR%22
で読めます。

識別のための制約への文句以前に、推定式の導出の仕方についてです。文句というよりも
ただ理解していない可能性が高いですが・・・
AD-ASモデルから構造VARを導出って言っても、肝心の動学部分は取って付けたようなもので、
どうしてそういうことができるのかがわからないんです。細野氏らのことばでは
「変数間のダイナミクスを表す」とありますが、なぜそのようなラグ構造をもっているのか、
なぜ撹乱項の部分は移動平均型になっていないのかなど。
SDGEからだと（ある条件のもとでは）無限のラグを持つ構造VARをexactlyに導出でき、
現実的に無限のラグを用いることは不可能だから有限のラグで分析する、それが
構造VARだって解釈ができるんです。でもAD-ASから構造型VARってどうなんでしょう？

630 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 21:37

そんなの読まずに、三木谷良一（楽天パパ）博士のお墨付きがついた
ハーバード大学Ｐｈ．Ｄ．宮尾竜蔵『マクロ金融政策の時系列分析』読め。

631 ：名無しさんの冒険：2006/09/03(Sun) 23:07

>>630
三木谷氏に書評されても私にとってはプラスのシグナルにはなりえません。
それはともかくとして、宮尾先生の本は金融政策の分析に力点が置かれてるので
読んでもわからないと思います。私が気になってる技術的なところはネットでも
見つかるはずなんですが、それがなかなか出てこない。
DSGE→VARなんてChristiano先生他のペーパーですぐ見つかりました。やっぱり
こういう人は首尾一貫しているなと。そのペーパーにも計量経済学者は構造VARの
背景にDSGEを（暗黙的に）考えている的なことを書いていました。
宮尾先生はそういうタイプの人ではないんじゃないですか。すくなくとも日銀ペーパーの
９０年代不況の分析を見る限り。

632 ：名無しさんの冒険：2006/09/04(Mon) 04:45

>>631
もうそれ以上は（苦笑）。

633 ：名無しさんの冒険：2006/09/06(Wed) 12:41

このスレ　やばいよ。まじで・・・

634 ：名無しさんの冒険：2006/09/07(Thu) 18:09

和分・共和分に言及しないマクロの実証分析なんてもぐり扱いされるかのような風潮
がある（これは直接の引用ではありませんが）・・と言う指摘は、Eviewsの
ハンドブック＝マッケンジ－・松浦の前書きかどこかにありませんでしたか。第二版はまだ買っ
ていないのでわかりせん。初版にはありました。批判的な意味なのか、現状を述べただけなのか
わかりませんが。ジョンストンとかマッダ－ラとかイントリリゲ－タ－で育ったっきり
の爺予備軍としては気持ちの良いもんじゃないでしょ。

635 ：名無しさんの冒険：2006/09/08(Fri) 19:51

stata使いたいんだけど和書のマニュアル本みたいなのはないんかねぇ
それこそマッケンジ－・松浦みたいなのがあるといいんだけど
セカンドベストで洋書でもいいので良い本があったら教えてくださいな

636 ：名無しさんの冒険：2006/09/08(Fri) 23:16

ネットコースで御金払って習え。こっそり研究費で落とすべし。

637 ：名無しさんの冒険：2006/09/09(Sat) 15:03

自己解決・・・かな？
これよさげですな
経済分析のためのstata入門
http://park1.wakwak.com/~mt_tosiyuki/stata-manual.pdf#search=%22stata%20%E4%BD%BF%E3%81%84%E6%96%B9%22

638 ：名無しさんの冒険：2006/09/11(Mon) 00:06

>>634
時系列分析でもDSGEと結びつけずに、単にunit rootとかcointegrationだけ
統計的に論じているものは、いまどきバカにされている.
>>631はいいこと言ってるよ.

639 ：名無しさんの冒険：2006/10/06(Fri) 10:54

stataが最近流行なのだな

640 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 00:18

単位根検定の分布表のように、モデルに対してモンテカルロ
シミュレーションをして棄却域を計算しているものがあるけど、
どのように計算をすればよいのでしょうか。
プログラムのありかがあるとより詳しくわかると思うのですが。

641 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 00:57

＜６４０

大きく言って、２通りのやり方がある。１つは、それぞれの単位根検定の元論文に載っている
分布の形を直接シミュレーションして、通常はその下位何パーセントかの位置を計算する。つ
まり、マイナス無限大（または十分に小さい値から）そのパーセント値までの密度関数の積分
をする。

もう１つのやり方は、単位根の過程をシミュレーションして（通常は１番簡単な方法は、
標準正規乱数の累積和）、その過程のシミュレートされたデータからそのテストの統計量を
計算する。これを何万回、何十万回、またはそれ以上繰り返して、その下位何パーセントか
の値を求める。

ただし、帰無モデルが単位根過程ではなくて、その逆である場合には（いくつかのテストは
そういうものもある）、若干違ってくる。

642 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 00:58

＜６４０　訂正

１つは、それぞれの単位根検定の元論文に載っている
分布の形を考えて、通常はその下位何パーセントかの位置を計算する。つまり、マイナス
無限大（または十分に小さい値から）そのパーセント値までの密度関数の積分をする。

643 ：名無しさんの冒険：2006/10/21(Sat) 01:02

再々訂正

１つは、それぞれの単位根検定の元論文に載っている分布の形を考えて、通常はその下位何
パーセントの位置を計算する。つまり、マイナス無限大（または十分に小さい値から）値まで
の密度関数の積分をした値が、例えば０．０５だったら（全体は１だから）、その点を求める。
分布関数で与えられている場合には、０．０５のところであれば、それに対応する値を逆算し
て求める。０．０１のところであれば、同様にそうする。

644 ：名無しさんの冒険：2006/10/22(Sun) 21:48

ありがとうございます。例えばモデルがカイ二乗分布に従っている場合、モデルに標準正規乱数を入れてシミュレーションした値を、カイ二乗分布の逆分布関数に対応させるということでよろしいでしょうか。
あともうひとつ質問があります。その場合モデルが行列で表現されていると、どのように標準正規乱数をいれるといいのでしょうか。Xにそれぞれスカラーとして入れるのでしょうか。基本的な質問かもしれませんが、よろしくお願いします。

645 ：名無しさんの冒険：2006/10/22(Sun) 22:23

カイ２乗分分布にしたがっていると仮定した場合には、シミュレーションはしない。
単に、自由度に対応するパーセント点の値を求めるだけ。単位根検定は一次元の問題。
共和分の問題は別。

646 ：名無しさんの冒険：2006/11/04(Sat) 16:14

時系列分析をしたいのですが、金額データをGDPデフレーターを使って実質化する方法がよくわからないので教えて下さい。
GDPデフレーターは国民経済計算年報から入手しました。
実質GDP＝名目GDP/GDPデフレーター
ですよね？
各年のデータをGDPデフレーターで割るだけで実質化できてるんでしょうか・・？
小数点以下の小さい数値に各データがなってしまいますが・・。

教えて下さい。よろしくお願いします。

647 ：名無しさんの冒険：2006/11/04(Sat) 18:09

実質GDP＝(名目GDP/GDPデフレーター)*100
でいいんですかね・・
失礼しました。

648 ：名無しさんの冒険：2006/11/23(Thu) 14:29

はじめて投稿します．

LIMDEPでグラフを描きたいのですが．
　双曲線のような図です．

visits = one + beta1*travco
でこのtravcoにいろいろ値を入れて　visitsの値を求め，
　横軸，縦軸の座標を確保し，
点でプロットするものです．

繰り返し，計算をして行うものだと思うのですが．

よろしくお願いいたします．

649 ：名無しさんの冒険：2006/11/29(Wed) 21:17

こんにちは、はじめてこの掲示板を利用しますが、実は困ることがありまして、
そして、WEBからこのページを見つかりました。助けを求めています。
研究のために、Eviewsを使ってパネル分析をすることになりましたが、
その分析手法の一つはSUR推定になります。Eviewsのガイドブックやいろんな
参考文献には、パネルデータのSUR推定のやり方が教わってなくて、ソフトを
使って試してみましたが、どうも２つモデルを同時に入れることができないようです。
そのやり方について詳しい方がいらっしゃいますか。
どうぞよろしくお願いします。

650 ：名無しさんの冒険：2007/02/13(Tue) 15:13

為替レートの対数とる意味って

１．定常性の確保
２．通貨単位に依存させない
３．対数差分で変化率近似となるから便利

以外にありますか？

651 ：名無しさんの冒険：2007/02/13(Tue) 17:47

（自然）対数じゃなくて、対数比または同じことだが対数差を
とる。それによって、リターンになる。そのリターンは、通常
定常性も確保されていることが多い。

652 ：名無しさんの冒険：2007/02/13(Tue) 17:48

蓑谷金融データ蓑谷大全読んで出直して来い。

653 ：名無しさんの冒険：2007/04/26(Thu) 10:06

EA/Limdepを最近使い始めた初心者です。
行列計算のMATRIXコマンドを実行して計算結果を求めると
小数点以下第4位までしかアウトプットされません。
回帰分析のREGRESSなどでは，マニュアルに例示のとおり沢山の桁が表示されます。
小数点以下の桁を沢山表示するようなオプションなどはあるのでしょうか。
どなたか教えてください。

654 ：名無しさんの冒険：2007/04/26(Thu) 21:58

離散選択の参考書って何がいいですか？

655 ：名無しさんの冒険：2007/04/27(Fri) 10:09

フリーで思い出したが，ECON教育界で
EASYREGが重視されていないのはなぜなんだろう？
「EASYREGによる経済分析入門」とか出せば売れるような気がするが
著作権の関係で難しいのでしょうか

656 ：名無しさんの冒険：2007/04/28(Sat) 18:51

フリーならEasyRegよりgretlでしょう．

657 ：名無しさんの冒険：2007/04/28(Sat) 22:15

異議スムニダ！

（１）ソースがはっきりとしないソフトウエアは普及しない。

（２）ある程度の権威が裏打ちされたものでないと論文には使われない。

（３）過去に作成されたいくつかの論文付属のプログラムを動かせなければ意味がない。

よって、ｅａｓｙｒｅｇはどれにもあてはまらないので普及しない。以下も同じ。

658 ：名無しさんの冒険：2007/05/01(Tue) 10:08

計量を学ぶためには，計量ソフトが不可欠なわけだが，
それにしては，ソフトの利用に関しての敷居が高すぎる。
学生は，ただでさえ，数式が多くて敬遠しているのに，さらに高額のソフト代
が必要というのでは，つらい。
在学中は大学の端末のソフトを利用できても，卒業したらもう使えない。
計量ソフトの操作を覚えても，単位のためだけのスキルになってしまう。
計量の普及のためには，もっとフリーを大事にすべきではないか。

659 ：名無しさんの冒険：2007/05/01(Tue) 12:39

使って見るか。よさそーじゃん、easyreg。
うちで仕事するときとか、試す価値あるな。

660 ：名無しさんの冒険：2007/05/01(Tue) 14:36

「在学中は大学の端末のソフトを利用できても，卒業したらもう使えない。
計量ソフトの操作を覚えても，単位のためだけのスキルになってしまう。
計量の普及のためには，もっとフリーを大事にすべきではないか。 」

というのは、某新刊の文句、そのまま。筆者の降臨か、それとも、その本の前書きに影響の受けた人物の作か？！とにかく、自前でソフトウエアを作っている研究者がいる大学の周辺は、フリーソフトのことを言うのはタブーであって、そうできていない東京大学は大馬鹿者だということ。

661 ：名無しさんの冒険：2007/05/01(Tue) 14:38

ｅａｓｙｒｅｇって、フリーではなくて、それを使って論文書いたら報告義務があるソフトじゃないか？？

662 ：名無しさんの冒険：2007/05/01(Tue) 16:56

「某新刊の文句、そのまま。筆者の降臨か」→NO
「その本の前書きに影響の受けた人物の作か」→NO
「その本」が何の本か分かりません。
何かを読んで，その文章に似た表現になったのであれば
オリジナルの作者に申し訳ありませんが，前々から思っていたことです。

663 ：名無しさんの冒険：2007/08/02(Thu) 22:28

最近、gaussのライト版が落とせないような気がするが・・・

664 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 11:18

あーだこーだ言っとらんとＲとＯｃｔａｖｅ（ｏｒ Ｓｃｉｌａｂ）を使え

665 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 12:20

それで６６４のあんたはＲでプログラムできるの？

666 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 17:55

Rでプログラム「できる」「できない」ってどゆこと？

667 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 17:57

あんたのできることはＲのコマンド呼んできて計算やらせる
だけでしょ。Ｒの関数をつくって発表しなさいよ。

668 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 18:52

６６４だが、プログラムの初歩的な知識と技術くらいはもっとるわい。
ついでにそれ使ったパブリッシュもある(ちょっとマイナーなとこだが)。

で、６６７さんはどんな業績をお持ちかな？

669 ：名無しさんの冒険：2007/08/03(Fri) 20:14

Ｒ使った経済学のpublishされた論文て何よ。リストアップしてよ。
日銀とかＮＢＥＲとかは査読なしだからパスね。

670 ：名無しさんの冒険：2007/08/04(Sat) 01:07

それくらい自分で調べろや

671 ：名無しさんの冒険：2007/08/04(Sat) 13:22

検索し難い…。 "R" は検索キーワードとして役に立たん。

672 ：名無しさんの冒険：2007/08/04(Sat) 16:34

>>671
"GNU-R"で検索すればいい。
http://www.r-project.org/

673 ：名無しさんの冒険：2007/08/05(Sun) 21:56

nice　site...　look on my site

http://www.desklamp.fora.pl - desk lamp
http://www.lampshades.fora.pl - lamp shades

674 ：名無しさんの冒険：2007/08/08(Wed) 08:01

計量経済学初心者です。
ぜひお力を貸していただければと思い書き込みします。
実は、今stataを使ってモデル構築をしているのですが、
同じサンプルを使っているのにモデルによって観測数が
異なってしまいます。
モデル構築の時はすべてのモデルの観測数が同じにならなくては
ならないと聞いたのですが、このように観測数が変わるということは
そもそもそれまでのデータ処理に不備があるということなんでしょうか。
因みに欠損値についてはすべて”．”に変換済みです。
どうぞ宜しくお願いします。

675 ：名無しさんの冒険：2007/08/08(Wed) 11:49

モデルにラグ変数を含めたものと含めてないものがあるんじゃないの。
ラグを読み込むと時系列が一つ減るよ。

676 ：名無しさんの冒険：2007/08/08(Wed) 12:20

いるんだよね。時々。
パッケージソフトでしか計算したことのない香具師が。だからそういう
ことになる。

677 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 09:31

べつにパッケージしか使ったことなくてもいいだろう。
GMMの原理はちゃんと理解していているが、
自分でGMMのコードを書いたことがない奴はいくらでもおるよ。

DSGEだって理解していれば、ソフトはなにを使ってもよろし。

678 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 10:32

そんなあなたは、パッケージによって結果が違ったら、どの結果を採るのですか？
たとえば、GAUSSのコマンドOLSと教科書的に書いたinv(X'X)X'yで異なる結果を返した場合、
どうするのですか？
SASのproc regとIMLで書いたinv(X'X)X'yと結果が違ったらどうするのですか？

679 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 10:46

誤差の範囲なら問題なし。
それ以上ならパッケージのバグ。

680 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 12:52

僕は６７８のことをほとんどすべてのソフトウエアでやってみたことが
あるけれど、一部ソフトウエアには丸めが効いているみたいだけれど、
同じ結果であった。ＳＡＳもＧＡＵＳＳも精度は同じにしてある。

ただし、対数尤度を最大化するものは、その打ち切りの精度や手法の違い
により、同じソフトウエアでもバージョンによって結果が異なることが
多い。

以上

681 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 15:49

時系列分析の場合，収束精度の問題以前に，用いる対数尤度の式自体がソフト
によって微妙に異なるので計算結果はほとんど全て異なるはず。一方ＯＬＳで
はエクセルでもＴＳＰでも結果は同じ。
モデルの構築というのは連立方程式モデルのこと？それでもパッケージ以外で
自分で解を求める経験というのは重要だ。

682 ：名無しさんの冒険：2007/08/10(Fri) 17:23

ソフトウエアのブラックボックス化に関連するが，Ｘ－１２ＡＲＩＭＡについ
て，その計算内容や利用状態など，問題点や良い点など，感じることを，誰か
語ってくれい。

683 ：名無しさんの冒険：2007/08/11(Sat) 16:52

独立変数の数が少ない場合には、逆行列の計算に支障はないけど、たとえば、独立変数が20(もっと少ない数でも？)とか超えると、
逆行列がまともに計算できるのかという問題が生じると思う(倍精度でも)。Excelだと、この場合、分析ツールの回帰分析は使えない
(2003以降は使えるのかな?)のでTSPと比較しようがないと思います。
対数尤度の最適化も、Newton-Raphson使う場合、Hessianの逆行列を計算しなきゃいけなかったと思うけど。
(数値計算の初級だと、逆行列の計算にGauss-Jordanを紹介してるけど、GJは使うな、とか書かれてる論文もあったと思う。)
推定量の小標本特性を比較する論文なんかだとそこまで考慮してないから、それほど独立変数を含まない時系列分析は別として、
それらの論文で報告される小標本特性は、独立変数を多く含んだ横断面･パネルデータ分析に
あてになるのかわからない場合もあると思ってるけど、どうなんでしょうか？

674さんは、stata使ってるから問題ないかもしれませんが(独立変数がいくつまで使えることをうたっているから大丈夫?)
上に書いたGAUSSのお話は、実際、最近遭遇した例で。。。679さんの書いた｢誤差の範囲｣というのは、
どういうことなのかちょっとわからないです。
Stataでモデルの構築というのは、僕もよくわからないけど、最初からStata使えるのはうやましいですね。
674さんの問題は、ラグ変数が入ってるか入ってないかだと僕も思います。
パッケージで計算してても、｢独占企業の供給関数を推定したい｣とか計量以前の質問しない限りはいいと思うけど。

話はそれますが、data driven bandwidth selection入れたnonparametric regressionの場合、
信頼区間はbootstrapじゃないと求められない？

684 ：名無しさんの冒険：2007/08/12(Sun) 07:01

>>678
あんんたばかだねえ。
車買ってブレーキ壊れたらどうしようとか心配？
自分で車作る？

自分で書いたコードに間違いがないっていう保証は？

本当に意味のあることを見抜く力がないと良い研究者にはなれないよ。
ソフトウェアやコードが本当に大切なことではないってことさ。

685 ：名無しさんの冒険：2007/08/12(Sun) 09:23

>>684
御意。
数年前もここで議論したけど、計量の人って細かい計算誤差の話や統計誤差の精度や
そういうものには妙にこだわるのに、モデルの本質や含意の精度は興味ないようだね。
スペック厨と言われても仕方ない。

オレは物理屋で、自分たちで巨大なコードを書くし、ライブラリのソースや
ハードウェアのアーキテクチャから検証するけど、最初は思考実験から
目の子計算で入るよ。>>678のどれが正しいかという問いの立て方はおかしい。
どれが正しいかというなら、少なくとも>>678自体が根本的に間違ってる。

686 ：名無しさんの冒険：2007/08/21(Tue) 09:15

685さん
目の子計算というのは，何ですか。
散布図のことですか。

687 ：名無しさんの冒険：2008/02/17(Sun) 17:21

>>663
GAUSS_Light_7_0_Win
ならある・・・

688 ：名無しさんの冒険：2008/02/18(Mon) 11:47

くれ。または2ｃｈにアップせえ。

689 ：ドラエモン：2008/02/21(Thu) 20:43 ◆va4qsJNk0c

>>688

http://artsci.wustl.edu/~econgr/forum/viewtopic.php?p=43&sid=02d2444350d11be4c69f2194b8261e04

ここからＦＴＰに繋げば落ちるんでないの？

690 ：名無しさんの冒険：2008/02/24(Sun) 18:00

ブラウザ経由では落とせなくなったのだよ。

691 ：名無しさんの冒険：2008/02/24(Sun) 18:58

ロス市警に逮捕してもらって、このスレ
廃止しようよ（ｗ

692 ：名無しさんの冒険：2008/02/25(Mon) 13:13

ftp://ftp.aptech.com/outgoing/GAUSS_Light_7.0_Win.zip
ftp://ftp.aptech.com/outgoing/GAUSS_7.0_Manual.zip
に直接アクセスすればブラウザ経由でも取れるはず。

814 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 05:10

>>811

他人の作ったソフトやクラス・関数を共有・再利用するのは、
プログラミングの世界でも進んでいることで、
経済学で考えても効率の良いものなんじゃないかな。

JavaやC++を使うことを強制すれば、
すでフリーで統計クラスというものがありそれをインポートして終わり。
あとは市販ソフトのスクリプトを書いてるのと変わらない。
ならFortranならいいかというと、
Fortranを使う利点は昔の人が書いたコードを再利用できる点にあるわけで・・・

自分の使っている道具がどのように動いているか、
その仕組みを知りたいと思わないといけない。
どうやったらそういうインセンティブを増加させらるかは難しい。。

（「ワードやエクセルは難しいので後期にまわし、前期は簡単なFortranをやります。」
という一般教養のパソコンの講義を（2000年くらいに）受講したのを思い出した。
私は楽しんで受けていたけど、前期の最後まで残ったのは数人だった。
大学に入るまでパソコンを触ったことが無い人が大勢いた当時、
あの講義はパソコン嫌いを生産していたような気がする。）

815 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 09:35

>>814
統計、計量ソフトや解法のためのパッケージを使うのは立派に共有なので、
そういうのを大学でも教えていくべきだろう。

ただ、同時に、他人の使ったパッケージに頼ってることの危険性や、自分で
作るときにどうすればいいかの足がかりを教えておけば、やる人間はやるので
それでいいと思う。

そのため、間違った計算結果のでる例を見せることにしてる。
新バージョンでは直ってたりするので、古いので間違いを見せて、新しいのでは
直ってるけどねとやったり。

あとは、テキストの例を実際にゆっくり順に組んで見せて、やればできるってことを
実演するのも大切かと思う。

でもまあ、下手にプログラムできると、ブラックボックスの他人のプログラムは信じられ
なくて自分で組みたくなるんだよな～。
他人のプログラムを読むのって疲れるしね。

816 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 10:58

うえで「理論フォローすべし」とあるが

同じように他人の作ったソースコードを利用すんのは
自分である程度のコード書けるようになってからのほうがいいんじゃね？
最初から他人のソースコードありきでそれコピペして「はいＯＫ」はいかんだろ
そのコードによってデータ処理がどのように行われているのかは重要
またコード自体に問題あっても気づけない

理工系なら学部１年で履修する程度のことなんだし
勉強してみりゃいいのに

817 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 11:02

>>816
それはまあ当たり前のことですね
そもそも人のコードにどれだけ汎用性あるか問題だしどっちにしろ自分のモデルに合わせて書き換えなきゃならない

ところでコードを勉強するのに必要な数学ってたとえば線形数学とか？
連立方程式がどのように解かれるのか知るために固有値・固有ベクトルぐらいは理解しておくべきかな？
あと近似のロジックの基本をさらうにはJuddあたりの教科書読めばいいの？

818 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 11:41

数学なんだけどコードの勉強ならまず最初に勉強するのはアルゴリズムですね。
数学は高校レベルの数学を押さえておくこと。

＞そもそも人のコードにどれだけ汎用性あるか問題だしどっちにしろ自分のモデルに合わせ
＞て書き換えなきゃならない

なんて口走るのは2年ほど早いかな？

819 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 12:01

>>816　じゃないけどさ

とりあえずは、GaussでもRでもMatlabの関数を利用していいから、テキストにある
解法を素直に組んでみる。
知り合いのGauss使いは、そのまま組めばいいんだから楽だよといつもいっている。

で、組めないようなら人のを参考にしながら組んでみれば、何でそうやってるのかも
わかってくるでしょ。
コードの勉強は数学をやれば出来るもんじゃなくて、それは前提だしね。

近似のロジックを勉強したかったら、Juddなんか読まなくても、日本語でいい本が
たくさんでてる。
日本は理工系の教科書に恵まれてるんだから、Amazonあたりで、数値解法っていれて
みるといろんな本があることがわかるよ。

あと「統計のための行列代数 上下」ってのが翻訳でシュプリンガーからでてる。
統計で使う行列演算についてはこれやっておけば足りないってことはないって内容。

線形代数自体ならば、 「プログラミングのための線形代数」は面白い。平岡 和幸,
堀玄、工学部向きだけどマルチコが起きるとなんで問題化が画像処理の例で説明されてる。

具体的に書くと、犬の顔の画像を行列で崩して、逆行列で戻すって作業をする。
この時、崩した顔にはノイズが乗っているとする。
こういう場合に、行列がマルチコに近い状態だと、ノイズが拡大されて元の顔が
再現されなくなる。行列がマルチコに近くない（各行もしくは列のベクトルの向きが
離れている）と、ノイズがあっても顔がそれなりに再現される。

あと、数学としての線形代数を最初からやりたいなら岩波の「キーポイント線形代数
(理工系数学のキーポイント)」薩摩 順吉, 四ツ谷 晶二。

このシリーズの「キーポイント多変数の微分積分」小形 正男も、お勧め。

820 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 15:48 ◆va4qsJNk0c

>>815

現実問題として、大部分の経済学者はコーディングしたことないどころか、アルゴリズム
の本すら読んではいないと思うよ。で、既製品のソフトで計算して実証分析している。

まあ、経済学者にとってのコンピュータプログラムは、生物学者にとっての顕微鏡とか、
天文学者にとっての望遠鏡みたいなもんだから、全員が自分で作れる必要はなくて、信用
できるパッケージを選ぶことができれば良いと割り切るしかない。

だが、生物学や天文学では、ＣＴスキャナとかＭＲＩとか、こんどのクラゲの発行物質の
発明・発見はノーベル賞に値する研究として評価されるんだから、経済学でもちゃんとし
ていて信用できるパッケージの開発者には、相応の評価と待遇を与えるべきだと思うけど
ねぇ。

821 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 15:51

>>818
>＞そもそも人のコードにどれだけ汎用性あるか問題だしどっちにしろ自分のモデルに合わせ
>＞て書き換えなきゃならない
>
>なんて口走るのは2年ほど早いかな？

なんで？

822 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 15:53

ドラエモン氏はその道のプロで生計立ててるんだよね？
ほんとに>>819のようなこと済ませてから実証やってるんだろうか？？

823 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 16:03

ドラエモンは云十年前から計量やってるんだぞ
プログラムを自分で組めないと計算が全くできない時代の人ｗ

824 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 16:05 ◆va4qsJNk0c

>>822

儂が若かったころには、あんまり良い教科書が経済分野ではなかったんで、時々は神田の
大きな本屋の数学とか統計学の棚の前で２時間くらいあっちを見たり、こっちを眺めて、
分かりそうな本を探したよ。数理科学という雑誌なんか経済の椰子は誰も読んでいなかっ
たが、誤差解析とか情報量規準とか時々凄い有用なのがあって買っては読んでいた。で、
指導教授から「お前は経済学が専攻ではないのか？」と怒られていたorz

問題は、そうやって勉強したことのうちで飯のネタになったのは、本当に少なくて、大部
分は、ごく最近になって役に立ち始めたことだわなぁ。ベイズ統計学なんて、当時（７０
年代）には、事前分布を一様分布にすれば、頻度主義統計学というかネイマンピアソンと
同じだみたいな話しかなかったのに、ごく最近になって突然としてＭＣＭＣとかコンテカ
ルロフィルタとか物理ないし制御から登場し、「あー、そう使うのかぁ」と言う感じ。

825 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 16:08

モンテカルロですねｗ
確かにあのへんは最近突然出てきた感じで最近の人でもついていけない人が多い
まあたいていの実証の人は相変わらずのＯＬＳで満足してるのが大部分だと思うが

826 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 16:16 ◆va4qsJNk0c

>>823

>プログラムを自分で組めないと計算が全くできない時代の人ｗ

それどころか、スプレッドシートもLotus1-2-3というのが出たばかりで、それが１０万円
とかいう値段。つまり、元データを国民経済計算年報とか経済変動観測資料年報（廃刊）
から拡大コピーとかして、手で打ち込み、四半期合計＝年計数とかのチェックを行い、
溝口刈屋の時系列解析の本で季節調整法を勉強し、簡易版のＥＰＡ法を自分で組んで、
季節調整かけたりという、まあ馬鹿みたいに手間が掛かるのが実証（涙

827 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 16:45

OLSで事足れりって人はそれでもいいんでしょうね。
実証の現場の人に聞くとGMMとかMCMCとか大変でノイズとるために
なんでそこまでこだわるのか・・・ってため息もよく聞く

828 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 17:01

ドラすげぇな
ドラに歴史ありだ、そんだけ実証に明るかったなら
アメリカで生まれてたら経済学者として光が当たってたかもしらんのに
かわいそうね

829 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 17:15

誤差解析・情報量規準・粒子フィルタ

日本の統計学者
↓
欧米の統計学者
↓
アメリカの経済学者
↓
日本の経済学者

ｗ

830 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 17:16

>>815、>>819です。
ドラエモンさんの書いてる、溝口刈屋は90年代初頭くらいまではみんなもってたやつ
かな？白地にオレンジとミドリかなんかで幾何学模様の入ってるやつ。

>>822　いい数学、統計の教科書が揃ってきたのは最近（ても10年くらいは経ってる）。
まあ理由は、数学科の先生の書いた本じゃ、不必要な所が細かくて、必要な所があんまり
書いてないので、工学や物理の先生たちが自分達で本を書くようになったから。

経済もいい本があるんだけど、学部の基本テキストがどんどんグレードダウンしてる。

>>825　モンテカルトは最近の話でもないんだけど、以前はそんなことしてなんになる
という意見の人が「経済」には多かった！
ま、経済の先生たちには数学、統計はできない人も多く、ｔ値わかってない大御所とか、
修正Ｒ＾２がわかってない大御所もいたので、しかたないんだけどね。

>>827　GMMについては最近は下火だよね。いろいろ問題があることが理解されてきたし。
ま、中身がどうというよりも、これやっておけば批判されないでしょというお作法みたい
な面があるので、やっててなんだかなってのはあるね。

831 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 17:48

粒子フィルターはアメリカの院では普通に教えているし、それで論文を書いている椰子を何人か漏れも知っている。今さら日本で粒子フィルターとか言っても周回遅れなので無駄だ。ドラももっと新しい道具を探せよ

832 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 18:19

>>824
ドラが凄いと見るのか、老いぼれでほらとみるのか。
そんなに凄いなら、どうしてニートなのか。
ちょっと聞きにかじっているだけで、本当はわかっていないのか。
まあどっちでもいい話なのかも。

833 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 18:35

>>824-832
結局リフレ派のいつものやり方で「Krugmanが」とか「Bernankeが」とか言っているのと同じで、実際にはKrugmanにもBernankeにも会ったことすらない（暗黒卿除く）。

「MCMCが」とか「粒子フィルターが」とか言っているが、それで論文を書いているどころかまともに理解も出来ていないということだ。手法の名前はググればでてくるので、知ったかぶりは小学生でも出来る。重要なのはそれを使って論文を書くことだろう。

知ったかぶりでしかないことがバレバレだからリフレ派は学会の笑いもの

834 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 18:40

で、その偉そうな君は「MCMCが」とか「粒子フィルターが」とかで
いったいどんな論文を書いたのかね？

835 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 18:50

>>834
だよな。名無しの分際で便所の落書きに向かって論文がどうだ学会がどうかって、
そういうこと問題にしたいならまず自分の実名と業績晒してからやれということだ。

836 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 18:54

だいたいここは実質「ドラエモンのブログ」（ドラ見解→レスの循環）で、それを楽しんでる
人間たちのサロンだからね。名無しで中身のないウンコ投げしかできないなら来るなって。
もし本当にまともに相手してもらいたいなら、せいぜい中身のある書き込みしろよ。
意見が違ったって中身があればまともに相手をしてもらえることは知ってるだろ。

837 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:13

もうね反リフレの人たちからの批判点は、業績ねえのに偉そうにすんな！ってとこしか残ってないんだよね。
あーあとはあれか、リフレ派と上げ潮派は違うってやつか。

だからこんな金融危機のさなかにもあんまりここも盛り上がらないっていう自明性ｗ

838 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:18

批判の仕方がどうも○夫っぽいんだよなあｗ

839 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:19

＞リフレ派と上げ潮派は違う

いや、これは本当じゃね？

840 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:24

＞リフレ派と上げ潮派は違う

そりゃまるっきり同じではないが、
上げ潮派＝「構造改革派の看板を掲げたリフレ派」ってことでしょ。
少なくとも中川秀と高橋洋一は。
まあ構造改革も看板だけじゃなくて「公務員制度改革」という中身は一応あるわけだが。

841 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:25

最近不定期に上げ潮派と仲たがいさせたがる奴が出没するよね。

842 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 19:25 ◆va4qsJNk0c

>>840

それはわからん（笑）リフレも掲げている構造改革派に見えるぞ、俺には。

843 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:29

>>842
たぶんそうだろ。どっちかというと構造改革が主でリフレは従。
別に仲たがいさせてるつもりはないんだけど、そう思ってるリフレ派
もいるんじゃないの？田中禿とかbewaadみたく。

844 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 19:33 ◆va4qsJNk0c

つーことで、リフレ話はどっか金融政策のスレに移動してね。

ここは、

知ったかぶりに老いたるニートな小学生と計量経済学を騙るスレッド

なので、計量経済学と実証分析の話をしましょう。

845 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:33

とりあえず思うのは、計量経済学の話題じゃないよね！ｗ

846 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 19:34

よし、わかった。すれ違い失礼。

847 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 20:07

すみません
ＭＡモデルは撹乱項を移動平均にしたものですよね
ならば１移動平均にすればＡＲモデルと同じという事ですか？

848 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 20:15

>>844
話脱線させてしまって申し訳ない。

849 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 21:27 ◆va4qsJNk0c

>>847

有限次数の自己回帰過程は無限次数の移動平均過程に、逆に有限次数の移動平均過程は
無限次数の自己回帰平均過程に変換することは出来るよ。その条件などは「反転可能性」
をハミルトンとかハーベイの教科書で索引調べて頂戴。

850 ：ドラエモン：2008/10/12(Sun) 21:28 ◆va4qsJNk0c

二行目

自己回帰平均過程は、自己回帰過程の間違い。すまそ

851 ：名無しさんの冒険：2008/10/12(Sun) 21:34

>>849
ありがとうございます
調べてみます

852 ：ドラエモン：2008/10/13(Mon) 16:56 ◆va4qsJNk0c

ええと、>>795でかいた回帰計算の精度の話の続きというか訂正。

ｙ＝１＋ｘ＋ｘ＾２＋ｘ＾３＋ｘ＾４＋ｘ＾５

をｘ＝０から１００と書いたが、これいくらなんでも桁数溢れる（笑）一応、
ｘ＝０から２０に訂正。

で、計算結果だけど、ある有効桁数を制御できるパッケージによれば、

ｘ＾２の係数は、

有効　８桁だと　ー１７．１６６
有効１４桁だと　０．９９９９５８
有効２０桁だと　０．９９９９９９９９９９６

だったそうよ。EviewsとかExcelはインテルの数値計算プロセッサの規格に従って
内部処理しているから、出力１０桁くらいでは完全に１が出るので困らないけどね。

出所：奥野他「多変量解析法」日科技連、４１７ページ

853 ：名無しさんの冒険：2008/10/16(Thu) 17:40

明日朝10時から、内閣府社会総合研究所の主催で「ＤＳＧＥモデルの推定と応用」っていう題で国際カンファレンスあるみたいよ。
http://www.esri.go.jp/jp/workshop/081114/081114main.html

もう定員かもだし、17時過ぎてるから役所に連絡取れないかもだけど、興味ある人はお急ぎになった方がいいのではないかしらん。

854 ：名無しさんの冒険：2008/10/16(Thu) 17:42

間違った。
上のカンファレンス、11月14日（金）10:00 ～ 16:00だった。
ごめｗ

855 ：ドラエモン：2008/10/18(Sat) 21:37 ◆va4qsJNk0c

ベイズの定理というのがある。事前確率（言ってみれば先入観）を、観測した
データで修正する（事前確率に尤度を掛ける）と、事後確率が得られる。これ
は一種の学習として観測を理解する枠組みであると言える。

昔は、名人芸で事前確率を選び、データで修正して、事後確率を求め、それを
分析するのが「ベイズ統計学」であった。

だが、時系列データを扱う場合には、求まった事後確率を事前確率に置き直し
新しく観測されたデータでさらに修正することを繰り返す（再帰的な扱い）
ことができるので、最初に与えた先入観はどんどん薄まっていき、結局は、
データから客観的に（先入観なしに）事後分布をもとめたのとあまり変わら
ないことになってきた。こういうのを連鎖的なベイズの定理解釈といい、最近
の計量経済学の基礎的な概念になる。

856 ：ドラエモン：2008/10/18(Sat) 22:01 ◆va4qsJNk0c

で、その典型的なのがカルマンフィルターのベイズ的解釈。

カルマンフィルターってのは、統計学ではなく制御工学で出現したものだが、ノイズの
乗ったデータからノイズと信号を分離するための手段。これを使えば、たとえば季節
変動するデータを季節変動要素とそれ以外の要素に分解したり、消費を恒常所得に依存
する部分とそれ以外に分離したり（ついでに恒常所得そのものを推定したり）すること
ができる。

で、カルマンフィルターは、正規分布する事前分布を仮定すると、ごく自然に正規分布
する事後分布を得ることができることを用いることで、簡単な計算で求めることができ
ることがわかる。それまでは、直交射影とかムズカシイ計算をしないと証明できなかった
ものだが、ベイズの定理を用いることで非常に容易に導くことができるのだ。

そのほか、ルーカスの供給曲線（代表的企業が自分の生産物の価格というデータから
一般物価水準を推定するのにベイズの定理を用いる）なども、ベイズ的な枠組みで理解
すると非常にわかりやすいことになる。

857 ：名無しさんの冒険：2008/10/18(Sat) 22:04

ドラエモンその手の話の良い参考文献教えて！

858 ：ドラエモン：2008/10/18(Sat) 22:12 ◆va4qsJNk0c

>>857

http://www.qmss.jp/appstat/contents/bayes/

を見て頂戴。この先生の「入門ベイズ統計」は、なんと、あの、バーナンキ背理法を
撃滅したので有名な、小島先生の一押しの入門書だから、アンチな方々でも安心して
読めるでしょう（爆

859 ：ドラエモン：2008/10/18(Sat) 22:32 ◆va4qsJNk0c

で、時系列データへの応用に関しては、

状態空間時系列分析入門 (単行本)
J.J.F.コマンダー (著), S.J.クープマン (著), 和合 肇 (翻訳)

が良いのでは？まだ出たばかりだが、良いのではないかと思うよ。

860 ：ドラエモン：2008/10/18(Sat) 22:41 ◆va4qsJNk0c

ああ、失敬。ベイズを知りたいのであって、状態空間モデルを知りたいわけではないの
だとすると、>>859はちょっと筋違いかもしれん。

861 ：名無しさんの冒険：2008/10/19(Sun) 00:21

ドラエモンありがとう、早速注文するよ！

862 ：名無しさんの冒険：2008/10/19(Sun) 04:23

>>858
その本、amazonの出版社からのコメントが面白いｗ

出版社からのコメント
同じ分野では少し割高な本が多い中,本書は手頃な値段,興味先行で,「ベイズ統計」ってどうなのよ?　のようなモチベーションで本を探す方には最適なものでないか,かつ,とくに記述もていねいで「読める」本と仕上がりました.

863 ：名無しさんの冒険：2008/10/21(Tue) 09:51

すみません、回帰分析した場合
（残差の変動）／（回帰自由度＋１＋残差自由度＋１）＝尤度

これで何故、真の分布を知らずして
尤度が出すことができるのでしょうか？

971 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 00:09

>>969
ずぶの素人にもいろいろなレベルがある。
例えば統計学について全くわかっていないならば、ＲだろうがExcelだろうが統計分析は
できない。
また、統計分析をする必要がないのならばＲを使う必要もない。

で、例えばExcelに全く触ったことがない人間（Excelについてのずぶの素人）が、
それなりにExcelを使って作業ができるようになるくらいの時間を使えば、Ｒも
使えるようになるよ。

ようは、どんなソフト使うにしても、まっさらからならばそれなりに時間がかかる
のは当然で、Ｒもそれくらいの時間はかかるってことね。

ただ、書籍もそれなりにあるし、統計学をわかってるならば、素直な操作で作業できる
のでＲは楽だと思うけどね。

972 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 00:12

RWikiは見通しがわるいので、Rで何がしたいかをしりたいなら、

「統計解析フリーソフト R の備忘録頁」ってページ（以下のURL）をみるといいよ。

http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html

973 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 00:24

たしかに、ＲWikiは見通しが悪い。自分が大きなアプリケーションを書かない、単なる翻訳移植の研究者が関与するとそういうことになる。私がＲを進めないのは、あの独特なＲWiki管理者の粘着性のため。

974 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 01:46

RWikiは微妙だと思う。

質問者への対応が悪いのが、見てて不快なんだよね。
そのあたりが、悪い意味での研究者気質というか、昔のコンピュータ関係者の
雰囲気を引きずってて嫌。

ただ、R自体は悪くないし、書籍もあるので、あわないならRWikiはないものと
思ってもいいのでは。

975 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 02:58

>>972

おお！ http://cse.naro.affrc.go.jp/takezawa/r-tips/r.html はわかりやすい！
Rを使い始める人は最初にここを見るべきかも。

でもまあ質問するときにはマニュアルやヘルプを検索してからだよね。
一般にそういう常識がない人はフリーソフト一般を使いこなせないでしょ。
親切な対応をして欲しければお金を払うのが近道。

976 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 16:53

まさに、R関係者（特に日本の）の闇とうさんくささは、９７５のコメントに
集約されている。

977 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 16:56

９７６に引き続いてのコメントだが、通常のソフトハウスの対応は、
同じ質問や問い合わせにも応じる。そして、その同じ質問や疑問の
出方を調査して、さらなる開発やマニュアルの改訂が行われる。

それがなされていないのがR。あのRのマニュアル形式は、専門家
の私でもまったくわからない。

978 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 18:09

一部氏名がばれてしまうかもしれないが、R関係者の不親切さの私が経験した
数例を指摘しておこう。

１，統計関係の独立法人で行われた講習会でのこと。私が質問をすると、
一度そこのマニュアルをしっかり読んでからご質問くださいという答え
であった。

２．Rで書かれたパッケージ関係でその作者に不明な間違いではないかと
いう指摘をすると、あくまで自己責任なので当方としては責任は負えません
ということだった。誤りと思われる箇所の見解が聞きたかっただけだが、
使う側の自己責任であると言われてしまうと、それはもう学問の世界ではない。

３．日本語OSの上で英語版をインストールできないかと問い合わせると、
Rの有名な翻訳者に罵倒され、いやな思いをしたこと。

979 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 18:19

自己責任（あるいは翻訳家の名声獲得）と教育とは無関係であるので、
どうかまだ経済学部には行き渡っていないと思うので、あの独特の
「マニュアルを読め」的な雰囲気でいやな思いをする前に、Rと言う
環境からは距離を置いた方が良いと思います。


これはRWikiの管理者側の問題だけでななくて、そこから徐々に醸成
されてきた自己責任マニュアル読んで検索してからという不可解な
カルチャー（日本だけにあるもの）のような気がします。

どうか二度と同じようないやな経験をしないで、時間を無駄にしない
ようみなんさんには訴えます。

980 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 20:18

>>972、>>973　だけど

私はＲは、無料だということを考えても、学生に統計学を教える上でもいいソフト
だと思ってる。
また、データをいじりながら、統計的に分析していくというプロセスが行いやすい
のもいいソフトだと思う。

ただ、私もコンピュータ歴は古いので、質問する前にある程度調べろはわかるけど、
RWikiの排他性はいまどき珍しいと思う。

なので、いい本もたくさんでてるし、RWikiで質問しなくても調べられるので、
Rから距離を置くのではなく、RWikiから距離をおけばいいと思うよ。

あそこ見なくてもなんとかなるし、あそこ見ても煩雑で探すの大変だし、
質問しても嫌な思いするだろうしね。
Ｒを広げたいならば、Ｒの評判を落とすような真似はするなと思うけど、
なんというか、俺たちのＲみたいな気分が入ってて、一見さんお断りの
常連の集まりみたいな雰囲気があるんだと思う。

981 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 20:26

というわけで、
わからないことはここで質問しよう。

982 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 21:10

R自体はタダで使える便利なソフトなのに、
RWikiなどのコミュニティが嫌いだという理由で
「使わない方がよい」というのはちょっともったいないよね。
コンピューターおたくどうしの個人的な恨みは別の場所ではらすべきだと思う。

いちご経済板的にはここのヒーローのひとりであるkoiti_yano氏も
RユーザーでときどきRでこんなことができるよと解説をブログに書いている。
ここの読者でRを使える人が増えるのは悪いことではないと思う。
http://www.google.co.jp/search?q=site:d.hatena.ne.jp+koiti_yano+R&sourceid=navclient-ff&ie=UTF-8&rlz=1B3GGGL_jaJP177JP229
わたしゃ、koiti_yano氏のファンなのでRも好き。
koiti_yano氏のブログを堪能するにはRユーザーであった方があきらかにお得。

983 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 21:41

というか、パソコンのユーティリティーの日本語化をやっている人たちののりに、
理系の研究者気質が加わってそうなるんだろうね。でも、学生にレポート書くとき
に検索は使うなと指導している最中に、Rだけは検索しないといけないというのも
おかしな話だし、Rはそういう意味において教育には使えない。

もう１つ気になった傾向は、本当はRはプログラミング言語なんだけれども、翻訳
者たちの業績づくりのために、アプリケーションの使い方のような書物が乱立して
混乱を深めている。

ただし、群馬大学のグループはプログラムをしているホームページや書物を書いて
いるので、彼らに関してはもっと評価をしても良いと思う。

984 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 22:42

「本当は」という言い方はちょっと嫌な感じ。
誰がどういう使い方をしても問題ない。
実際Rはアプリケーションとしても便利ですよ。

インターネットからcsvファイルを直接ダウンロードして最近の金融市場の動向を調べる
（たとえばNY市場と東京市場の株価や為替レートの推移のボラティリティや相関を調べる）
というようなことにも便利に使える。ちょっと書くだけで何度でも使える。
直接インターネットからcsvファイルを読み込むことができて、
統計処理が簡単にできる超高級電卓としての使い方。
個人的にはExcelのマクロよりも気楽に使い易いと思いました。

個人投資家向けにRの使い方を書いている人もいるくらい。
http://blog.livedoor.jp/ginzajin/archives/51094316.html
http://blog.livedoor.jp/ginzajin/archives/51094504.html
http://blog.livedoor.jp/ginzajin/archives/51095131.html

985 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 22:48

俺くらいしか知らないかもしれないが、yano氏はthe R bookという本
の共著者の一人でもある。第5章の時系列担当。
http://www.okada.jp.org/RWiki/?The%20R%20Book
日本で一番最初にでたRの本だったと思うが、出版社が倒産してしまった。
yanoさん、復刊はないんですか？

986 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 22:57

>>983
＞でも、学生にレポート書くときに検索は使うなと指導している最中に、
＞Rだけは検索しないといけないというのもおかしな話だし、
＞Rはそういう意味において教育には使えない。

レポートを書くときに検索は使うなと指導していても、
Rを含む各種ソフトの使い方を検索で調べることを積極的にすすめて
何の問題もないと思うが。

このセンセーは妙な教育の仕方をしているようだな。
社会的に迷惑なタイプの大学のセンセーか？
妙な大学のセンセが「坊主憎けりゃ袈裟まで憎い」方式で
Rを使うことを妨害するってのは困ったことだね、こりゃ。

987 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 23:10

＜９８６　まさに、私が罵倒と罵詈雑言を受けたのは、あなたのコメントそのもの。
　　　　　こちらの氏名と職階を名乗っているのに、Rの人は私が質問することすら
　　　　　拒み、人の習性ややり方まで批判してくる。あなたそのものです。

988 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 23:11

ちなみに、９８６はあの翻訳者ではないと推察されるが、彼には近づかない方が
よい。罵倒や無視を決め込まれた人は多いと思う。

989 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 23:33

>>987の日本語が理解できないのだが、>>987は
>>986は「罵倒」で「罵詈雑言」であり、
某翻訳者にも同じようなことを言われた
と言っているのか？

>>987は確かに罵倒の一種かもしれないが、
学生にレポートを書くときに検索は使うなと指導することと、
各種ソフトの使い方を検索で積極的に調べましょうと指導することは
まったく矛盾しないのでは？
もしも実際にどこかの大学の先生がその二つがあたかも矛盾しているかの
ように考えて学生を指導しているとすれば罵倒されても仕方がないと思う。

990 ：名無しさんの冒険：2008/11/20(Thu) 23:44

<989
回答１
某ではなくThe翻訳者その人です。一人しかいません。

回答２
計量経済学というか統計学の場合、検索すること自体が答えを見つけてそのものが答えになってしまうこともあり。そういう意味で、レポートを書くにあたって検索を利用するのは、今の段階では不可にしている。

991 ：名無しさんの冒険：2008/11/21(Fri) 23:15

>>990
「同じようなことを言われたと言っているのか？」という質問に
「某ではなくThe翻訳者その人です。一人しかいません」と答えたり、
「学生にレポートを書くときに検索は使うなと指導することと、
各種ソフトの使い方を検索で積極的に調べましょうと指導することは
まったく矛盾しないのでは？」という質問に
学生のレポートを書くときに検索を利用するなと指導している理由を説明。

おまえ大丈夫か？
本当に大学のセンセーか？
俺はこういう教師に教わりたくない。

回答１はより正確には
「某翻訳者ではなく一人しかいないのでThe翻訳者と言うべきである。
確かにThe翻訳者に>>986と同じようなことを言われた。
>>986は「罵倒」で「罵詈雑言」である。」
で正しいのか？

回答２はより正確には
「統計学のレポートを書くときに検索は不可とすることと
ソフトの使い方を積極的に検索せよと指導することは矛盾している。
なぜならば俺がそう思っているからだ」
で正しいか？

992 ：名無しさんの冒険：2008/11/24(Mon) 00:26

ARCHやGARCHモデルってのはモデルの変数のなかにボラティリティを取り込んで
回帰分析を行っているいるという認識でＯＫでしょうか？

993 ：名無しさんの冒険：2008/11/24(Mon) 00:43

残差項のそのまた分散またはボラティリーティーのことを考えて推定するモデルだ罠。
極端なConstrained Optimizationを行っているので、優秀かつ強力なツールでその
Likelihoodを最大化しないといけないんで、ソフトウエアによって計数に著しい
ばらつきがでてしまう。試しに２、３のソフトウエアでやってみるとよろしい。
すごいことがわかるから。

994 ：名無しさんの冒険：2008/11/24(Mon) 00:44

係数ね。

995 ：名無しさんの冒険：2008/11/24(Mon) 06:34

>>986
>>990は確かに答えになってないが>>986は十分に罵倒だと思うぜ。
「社会的に迷惑」は明らかに不要。

996 ：名無しさんの冒険：2008/11/24(Mon) 12:03

>>993
回答ありがとうございます、丁寧な回答で理解しました

ど素人の質問で恐縮なのですが
GARCHモデルは過去のボラティリティから将来のボラティリティを予測するモデルなのでしょうか？
もしくは将来の価格を予測するのでしょうか？
それとも回帰のように過去価格からの相関係数や寄与率を出すものなのでしょうか？

素人の質問ですみません

997 ：名無しさんの冒険：2008/11/25(Tue) 13:11

>>990

罵倒するつもりで罵倒しているんだから罵倒だと解釈してもらわないと困る。ｗｗｗ
罵倒されて当然のデタラメな学生指導をしている疑いが強い。

ソフトの使い方がわからない場合には検索エンジンは本当に便利だよね。
たとえばエラーメッセージが出たときそれへの対処法を知るためには
そのエラーメッセージをそのまま検索にかけると結構楽。
学生がこの手の能力を身に付けることを大学の先生が妨害するのは止めて欲しいよね。
そういう大学の先生が本当にいるとしたら社会的に迷惑でしょ。

998 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 14:50

すみません
言われた通りソフトを取り込みGARCHモデルを使ってみたのですが
価格予測したのですが・・・・当たらなかったです
私のやり方がいけなかったのでしょうか？

999 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 17:06

>>998
「言われたとおり」って誰に言われたの？
「ソフトを取り込み」ってどういう意味？
「価格予測した」って、何の価格？
「私のやり方が．．．」って、何の説明もないのに、良いも悪いも判断できないよ。

そもそも「予測」ってのは外れることもあるってのはわかってるよね？

1000 ：名無しさんの冒険：2008/11/26(Wed) 17:55

1000レス達成です。
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