計量経済学を学ぼう

economy/0306 ／ 655 レス／ 2001/07/08〜2007/01/23

1 ：名無しの夏：2001/07/08(Sun) 03:27: 統計、ファイナンス、テキスト、教授、大学などなど。

語ってみて下さい。
2 ：名無しの夏：2001/07/08(Sun) 14:56: 多次元正規分布に変数がしたがうときの共分散やら、計量経済学で
出てくるのですが、こういうのはミクロ、マクロ経済学よりもよっぽど
難しいですね。
よくあんなものを大学２年あたりにやらせるなぁと思っているのですが
どう思いますか？
3 ：ドラエモン：2001/07/08(Sun) 15:59: ミクロ経済学先にやってから統計学やると、ＢＬＵＥとかの寄せ集め的な最適性の基準が嫌な感
じがして取っつきにくいと思いませんか？最尤法までいって初めて分かったような気になった経
験がある。
4 ：政治学者の卵？：2001/07/08(Sun) 16:05: 中級の教科書だと，Greeneの"Econometric Analysis"ってのはどうでしょう？
とりあえず訳も出てるし．高いけど．
5 ：名無しの夏：2001/07/08(Sun) 17:15: 昨年でたRuudの本はいかがですか？僕は好きです。
6 ：名無しの夏：2001/07/08(Sun) 17:31: Greenの4th editionは青文字で読む気が失せません？
3rdは誤植が多すぎるし．HayashiのEconometricsが一番
かなあ．
7 ：名無しの夏：2001/07/09(Mon) 18:57: たしか、ミクロの武隈の本の最初の本は緑でしたね。新版は青色ですが。
緑は読みにくいですね。なぜあんな色を使ったのでしょうねぇ
8 ：名無しの夏：2001/07/11(Wed) 02:04: Greeneの"Econometric Analysis"って中級なんですか？
その上だとどんなのがあるんでしょうか？
9 ：名無しの夏：2001/07/11(Wed) 11:30: 古いですが、雨宮健のAdvanced Econometricsみたいな教科書じゃないでしょうか？
測度論的確率論が使われているかどうかが上級と中級の分かれ目だとおもいます。
10 ：１：2001/07/14(Sat) 21:33: 社会に出てから、EXCEL以外に使えると便利なソフトってなんでしょう？
　TSP？SPSS？SAS？GAUSS？RATS？MatLab？S-plus？
11 ：１：2001/07/14(Sat) 21:37: 高校まで理系だったせいか（たぶん関係ないですねｗ）、
　普通のミクロ・マクロにはどうも胡散臭さを感じますが、
　エコノメやファイナンスは琴線に触れます。
　ちゃんと統計学をやりたいけど・・・
12 ：@：2001/07/14(Sat) 23:54: e-viewsもあるよ。でも、基本的なことは同じと思う。
あとは、それぞれのリファレンスめくって調べれば良いことだしね。
13 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 01:18: 確率測度とかの話は、大学生のうちにやっておくと後々便利ですか？
14 ：>03：2001/07/15(Sun) 01:19: たしかにエコノメは経済データを統計処理するという
非常にプラクティカルな分野なので，
とてもアドホックなところがあるし，理論的見通しも悪い．
だから，人によっては，まず統計学のちゃんとした本を勉強して
統計科学の理論的フレームワークをちゃんと理解してから，
エコノメの勉強をした方が能率あがる人もいるでしょう．
もっとも，逆に，統計科学の理論的美しさを知ってしまったら，
エコノメみたいな汚い世界はやりたくなくなっちゃう可能性もあるが．．
15 ：@：2001/07/15(Sun) 01:27: 確かにそうかも。
でも、それは観察の対象が「人の行動」だから仕方ないですね。
ブロックできるならブロックしたいけどできないし。
汚いというより実践的といってほしいなぁ。
16 ：１：2001/07/15(Sun) 01:30: S-plusのグラフィック機能がスキです。
17 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 01:33: ドラエモンさんや＠さんなどの常連さんについて
詳しく知るのに適切なスレってどこかにありますか？
18 ：14：2001/07/15(Sun) 01:57: エコノメが他の応用統計と一番ちがうところは
統計処理を前提とした実験が組めないというところ．
農学統計や薬学統計では，実験設計と密接に結びついた美しい理論体系があるが
経済ではデータは所与だから，なかなかそうはいかない．
だから，どうしても理論は汚い．
実験経済学はもちろん定義上，実験できるけど，
統計に詳しい人がやってないのだろうか，
統計処理の観点からの美しい実験というのはまだないようだ．
19 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/07/15(Sun) 11:20: 自分の欲しい数値が出ないからといって、先験的な情報と称して、
それを制約として欲しい数値をゲットした私にとって、なんだか
思い当たるフシがあるのがイタイかも・・・

でも、１４さんのおっしゃる、数理統計とエコノメを分けるような
考え方って、どうなんですか？　とくに、最尤法とかを使うのなら、
あまり分けることの意味が分からないのですが・・・

すみません、統計も計量も何も分かっていないの・・・、

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20 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/07/15(Sun) 11:25: ＞　１７

個人の特定を促すような質問はタブーですよ。　私みたいな、身元バレ
しても、どってことのないような学部の厨房なんかの方が、１５ＣＨって
少なさそうなんですから。　逆に、匿名だから、身元バレしたらヤバイ
ような方々が書き込んで下さることで、レヴェルが上がって、おもしろく
なっているのだから。　まえの、数理経済学スレッドとか、覚えているで
しょ！？　偉そうに書いちゃって、恐縮ですが・・・

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21 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 11:53: 包括的なテキストといえば、やはりグリーンですかねえ。。。
う～ん・・・
他の（日本語）テキストは部分的にしか解説してないしなあ。
う～ん・・・

e-viewsは簡単なチェックにしか使えない気がする。
22 ：@：2001/07/15(Sun) 12:02: 私は単なる学生ですよ。でも、ここはプロの方とかいっぱいいるので
ビビリながらかきこしてます。変だな、なんで私の名前があがったんだろう。
あ、一文字で打ちやすいからだな。
23 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 12:29: どうも私には計量経済学と統計学の区別がつかないのですが
まぁ言い方なんてどうでもいいんですけど
統計学の中で経済を対象としたものが計量経済学でいいんでしょうかね。
あんまりそういうものを分けて考えて勉強してないもので。
24 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 19:08: 計量経済の手法で最も新しいものはなんでしょうね？
25 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 21:22: ２３さんの書き込みをみて思ったことですが、
計量経済学　でケインズ経済学の実証をやって
クラインがノーベル賞をもらったでしょう？

最小自乗法がほかの分野でよく使われていたのなら、
ただデータを経済統計にして、モデルをISLMに
すればノーベル賞をもらえたということになるん
だろうか？
26 ：名無しの夏：2001/07/15(Sun) 22:48: >>25
ケインズ経済学の実証って何ですか？
なんかよく分からないので。
そういう風な言い方でいいんですかね。
他意はなくその言い方を素朴に疑問に思うだけですが。

ちなみにクラインのモデルってどういうモデルだったんですか？
知っている方教えてください。
いや単純にクラインのモデルについて
本当に何も知らないもので聞いているのですが。
27 ：14：2001/07/16(Mon) 01:13: >数理統計とエコノメを分けるような考え方って、どうなんですか？

わけることに意味はないです．

統計学はその創設期からあくまで「実践的」手法として発展してきました．
ただ，神様は世界を美しく造り給うたのです．
たとえば，最ゆう法の最適性の奥にも，計量経済ではめったに扱わないような
美しい世界があります（そしてその美しい世界は役にもたつ）．
実践的手法の奥に美しく深い理論体系がちゃんとあったわけですね．

あえてわける理由をあげれば，教育のしかたかな．
統計学=>計量経済学という順番に勉強すれば，
理論体系を徹底的にたたきこまれたあと，
そのパースペクティブのもとで計量経済学的手法が理解できる．
一方，計量経済学の教科書だけ勉強すると，よっぽどセンスのある人じゃないと
そのパースペクティブはわからないでしょう．
もちろん，実践的科学としての統計学という観点からは，
わからんくても，かまわんのです．
28 ：名無しの夏：2001/07/16(Mon) 02:48: クラインの「ケインズ革命」の付録にのっているIS-LMの式の
パラメーターの推定ではなかったでしょうか？
29 ：名無しの夏：2001/07/16(Mon) 02:56: >>27
統計厨房なんですが、
ここでいう統計学ってどの程度のレベルのものを指しているのですか？
やっぱり測度論的な手法をつかうレベルのことをさしてるんですよねえ。
30 ：27：2001/07/16(Mon) 12:54: 確率論がベースなので，もちろん測度論はベースになってますが
まあ測度論のココロがわかってなくても十分に理解できる世界です．
31 ：26：2001/07/16(Mon) 23:33: >>28
分かりました。
IS-LMの事だったんですね。
どうもありがとうございます。
32 ：ドラエモン：2001/07/18(Wed) 19:35: >26

ＩＳだけですよ。ＬＭはなし。

ただし、最小自乗法、二段階最小自乗法、制限情報、完全情報の全部を電動（電子じゃなく、モーターで歯車回る奴）で計算したはずだよ。そう言う時代を今と比べてどうのこうのとは言えないよね（爆）
33 ：名無しの夏：2001/07/25(Wed) 23:08: 計量経済をやる前に、基本的な統計学の勉強をするには、
どんなテキストで復習しておけばよいでしょうか。
34 ：名無しの夏：2001/07/25(Wed) 23:40: >>33
基本的な統計学の勉強をすぐに終了させたいなら以下の本で十分。
森棟公夫（2000）『統計学入門』第２版、新世社。
35 ：へなへな＠投機家［へなへな］：2001/07/26(Thu) 00:29: 統計学の教科書は公式がぼーんとでてるのがおおいですよね。
なんであの式なのかわからないことが多いのですけど・・・。
そういうときはどうしているのですか？
もっと本格的に書いてあるのを探してやるべきなのでしょうか。
36 ：ららら：2001/07/26(Thu) 00:49: Robert S. Pyndyckの"Econometric Models and Economic Forecasts"
を読んでみようと思うのですが、
この本どうですか？
多分、マダラなんかよりはわかりやすいような気がするのですが。
37 ：ラプラス＠いつもお世話になってます：2001/08/02(Thu) 00:43: ＞３５
睡眠薬代わりに読んでる本にも密度関数がばーっと並んでます。
χ自浄分布やピアソン分布族はとくにわかりません。
なんであんなかたちになってるんだろう、
そういうこと解説した本ありますか。
38 ：名無しの夏：2001/08/02(Thu) 02:58: >>37

解説って導出の仕方ってこと？
数理統計学の標準的な教科書には載ってないかな？
39 ：atmark：2001/08/02(Thu) 04:31: 昔にやってすっかり忘れてるけど、
カイ･スクエアはガンマ分布（っていうの？）をみればいいともう。
ピアソンってPOISSONのことなら二項定理（binominal）からの導出では？
間違ってたらすみません。
40 ：名無しの夏：2001/08/02(Thu) 12:50: >37
｢経済分析のための統計的方法｣/岩田暁一
41 ：名無しの夏：2001/08/03(Fri) 03:55: >ピアソンってPOISSONのこと
じゃないぞ。
g(x)=τ^(2b-1)*{Γ(b)/Γ(1/2)*Γ(b-1/2)}/{(x-μ)^2+τ^2}^b
(定義域は-∞＜ｘ＜∞, 1/2≦ｂ≦∞）
で定義される確率分布の族(family)のこと。
b=1でコーシー分布、b=(k+1)/2で自由度ｋのｔ分布、b=∞で正規分布に一致。
どうやって導出されたかは俺もわからん。数理統計の教科書でもみれば。
経済学向けのやつではそこまで書いてないだろうな。
42 ：名無しの夏：2001/08/03(Fri) 04:12: g(x)は密度関数ね、念の為。非ガウス型のトレンド検出でbの値を中途半端な数字にすることで、急激な変化をうまく抽出できるらしい。ガウスだとかえって滑らかすぎるってことだな。あとは専門家にきいてくれ。
43 ：ドラエモン：2001/08/05(Sun) 03:22: ＞３７さん

結局、正規分布の変形として色んな分布が導かれるわけ。数理統計学の初歩的なテキストを
見れば（確かホーエルとかに出てたような気がする）、そこらのことが書いてあるよ。
44 ：atmark：2001/08/05(Sun) 04:46: ＞４１
あら、ガンマ・ファンクションがいっぱい。
そんな複雑な分布知らんです。すんまそ。
45 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/06(Mon) 12:08: >>18
データが物理的に利用可能か（観測手段があるか）ということの他に、
観測手段を持つ団体がそれを公表してくれるか、
ということで研究の成否が決まってしまうことも大きいっすね。

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46 ：名無しの夏：2001/08/06(Mon) 12:17: >>45
確かに。アメリカだったら個票使ってできる実証が日本だとまったくできません。
頼むから労働力調査くらいは個票だして欲しいっす。日本の労働力調査が真似したという
アメリカのCPSは40年前から個票公開されているっていうのに。
これじゃあ、いい政策評価なんかできないですよ。
47 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/06(Mon) 13:06: そうっすよね。
最近はやりのオークションの構造モデルなんかは、
ふつーは落札価格しか観測できない、という前提になってる。
全入札が公開されたら全く話が違ってくる。
情報公開の制度それ自体が研究のフレームワークを決めてる、という事態。

ここからは推測ですが、そういう類のデータを持ってる政府機関や企業の研究所なんかは、
パブリッシュはできない（！）がはるかに精度の高い研究の宝の山なのではないのかなあ、
と思ったりします。
どうなんでしょ？

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48 ：名無しの夏：2001/08/06(Mon) 14:17: ははぁ、なるほど。最初はなんで数理のドブルー先生がデータの事なんて言い出したんだろう
って思ったんですよね。ヤフーオークションなんてオークションの研究やる人にとっては
ある意味宝の山ですよね。データたくさんあるし。
公共事業の入札もヤフーオークションでやったら透明度抜群なのに。（ｗ

いやぁ、少なくとも政府機関はいいデータたくさん持ってると思いますよ。個票あっての
集計データですからね。ただ、内部的にしっかり研究やってるかどうかは相当疑問ですよ。
やってたらDPとか論文もっと出てもいいですよね。回帰分析の結果だったら個人データ割れないわけですし。でたまに出てるDPとか見ると「これってバイアスかかりまくりじゃん、というか
たまたま出たいい結果のせてるでしょ。気持ちはわかる！」と思うもののデータは未公表。
あきらめるしかありません。（ｗ
官はつよし、民（学）はよわし
49 ：名無しの夏：2001/08/06(Mon) 15:05: 御用学者は結構こっそり個表を見せてもらってるとか。
50 ：政治学者の卵？：2001/08/06(Mon) 23:53: >>48
そうですね。研究を目的とする場合にはもっと公開してくれればいいのに。
分析手法そのものがかなり低レベルだったりしますからね。
（いまどき検定なしのクロス表分析だけという信じられない例が多々あり）

数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
みなさんご利用されたことがありますか？
51 ：名無しSeptemberLove：2001/09/20(Thu) 11:58: >数少ないデータの公開場所としては、東大の社会科学研究所などはいかがでしょうか。
>みなさんご利用されたことがありますか？

私自身はないんですが、ここからとったデータを使った実証分析を見たことが
あります。いい研究でしたね。多分こういうデータも研究者が積極的に使って
いかないと、「そら結局使ってる人いないぢゃん。予算カットね。」みたいな
事になっちゃうんでしょうね。
ただ、単発的なサーベイを集めている場所なので、安定したサンプリングデザイン
で継続的にやっているサーベイ（政府統計や米国のパネル調査など）に比べると
利用価値はどうしても落ちますよね。でも以外と普通のサーベイでは聞かないような
質問項目があったりして、掘り出し物もあるのかもしれませんね。
52 ：野次馬：2001/09/20(Thu) 13:47: そう言えば、昔から慶応大学の産業研究所のデータって公表されていなくて、独自のデータベースで実証されても誰も追証できないって言われていたことがあったけど。
院生時代に「あんなのありか？」って思った記憶がある。
53 ：野次馬：2001/09/20(Thu) 13:54: >>39
χ２乗分布はΓ分布のスペシャルケース。パラメータを定数化してやると出てくる。
ポアソン分布は、仰るとおり２項分布の極限から出てきます。平均値を一定にしたまま確率と標本サイズを変えてやると出てくる。

この辺は、ホーエル辺りの教科書に出ています。

ピアソンの分布族ってヤツは、おいらも知らない。Γ関数を含んだより一般的な密度関数のようで、有り難そうではありますな（笑）。
54 ：名無しSeptemberLove：2001/09/21(Fri) 11:53: >>52
慶応の産研のデータベースってどんなデータが入っているんでしょうか？
企業のミクロデータは有価証券報告書とかあるからけっこう取れますよね。
あ、でも工業統計表の個票みたいな事業所ベースのミクロは無理か。
いくつかのジャーナルは追証出来るように使ったデータの公開を義務づけているとこも
ありますね。
55 ：野次馬：2001/09/21(Fri) 13:02: >>54
ハッキリとは覚えていませんが、マクロもミクロもあったと思います。
昔、黒田さんなどが一般均衡の実証をやっていたので、どういうデータを使っているのかチェックしたとき、デフレータやら何やらをすべて慶応データベースにしていたと記憶しています。
部外者には一般に公開されていないデータ。
だから、モデルがあって結果が示されていても、データがブラックボックスになっているので、何とも評価しようがありませんでした。
最近はこの辺の状況は変わったのかも知れませんけどね。

ただ、実証研究においては、物量作戦によって慶応の研究陣は確かに学会で目立っているかも（苦笑）。
56 ：名無しSeptemberLove：2001/09/21(Fri) 22:03: 野次馬さん
レスありがとうございます。
実証研究ってある程度までは物量作戦によって決まってきますよね。データが公開されていてもデータの整理なんかにリサーチアシスタントが必要だったりしますし。労働経済学だと大体大御所が書く実証論文にはリサーチアシスタントに対する謝辞があったりしますし。
でそのお金はNBERやNational Science Fundationから出てたりするんですよね。NSFのファンドは大きくて1つのプロジェクトに2から3千万円くらいついたりするようです。結局そのプロジェクトで２～３本の論文を書くことが想定されているみたいですが。
論文が出る→金がつく→論文が出る
みたいな好循環、あるいは逆の悪循環も理系の実験屋さんみたいな感じであるみたいです。
57 ：とある経済学部生：2001/10/18(Thu) 22:11: 最近計量経済学を始めたものなのですが、やっぱある程度線形代数
とか経済数学を勉強したほうがいいですかね？
山本拓さんの計量経済学のときはそんなに気にならないんですけど
なんかワンランクアップとか目指そうと思ったらなんか不安でして

ちなみにどうでもいいですけど、入門書にあるt分布とかカイ二乗
などの理論をほとんど説明しないでこうだからこう使うんだよ
みたいなのをいきなりやるのは納得行かないんですけど
だからぼくは統計学から始めるのがいいんでないかなぁ～と思います。
初心者ですけど
58 ：僕も経済学部生：2001/10/19(Fri) 10:06: みんなそれは感じてるとおもう。

僕が思うのは計量の授業とかで、理論の勉強もちゃんとしてないうちから
エクセルとかで回帰分析をやらされるのが納得いかないなー。
アウトプットだけ出せても、結局何をやらされてるのかさっぱり
わからんかったもん。パソコンの使い方なんて理論の勉強をちゃんと
した後じゃないとやっても意味ないと思うんだけどなぁ。

この板にふさわしくないレスですいません。
59 ：野次馬：2001/10/19(Fri) 11:32: >>57
そういう悩みは割と多いようですね。俺も学生の時はそう感じたし。
結局分布論の基礎をやってから、２変量の線形回帰って流れがスムーズなのでしょうが、
分布論もキッチリやるとゆうに半期から１年はかかりますから、やはり統計学の授業で
並行して受講させ、計量はいきなり本題に入るというスタイルを取っているのが実状だ
と思います。
また、確率論も測度論からということを言い出すと大変だと思いますが、できればこち
らも大学院レベルできちんと学ぶべきでしょうね。
60 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/10/20(Sat) 03:20: ゴリゴリの理論的興味から計量かじった人間からしてみると、
やっぱ学部時代に理論的根拠抜きにとにかく使って使って使いまくる、
という経験をしておけばよかったなあ、と思わなくもない＾＾

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61 ：通行人：2001/10/20(Sat) 04:54: きちんと分布なんかもやった上で、計量やらなきゃいかんというのはそのとおりですが、
それをやった日には、多くのお客さんがひいてしまいまうのも悲しい現実です。
62 ：野次馬：2001/10/20(Sat) 13:06: >>61
確かにそれは実感しますね。
ただ、あんまり内容を割り引いてしまうと逆にますますお客のやる気が下がるような気もします。その辺の水加減は難しいところです。
63 ：ドラエモン：2001/10/20(Sat) 13:39: 一介のユーザーとして思うのは、統計学って「見通し」が悪いって事です。価格理論の場合には
最適化、その比較静学、市場均衡、その比較静学っていう全体を通して「均衡体系の外部からの
変化に対する解の変化」っていう共通テーマみたいなものがある。しかし、統計学ってそういう
体系性が欠けているように見えちゃうんですね。ある程度勉強して初めて最尤法が出てきてから
少し見通しが良くなったように思う。

統計学者の故郷が帰納法の世界なのに対し、経済学者の故郷は演繹法で、ものの見方が随分違う
ように思う。初学者にとっては、その両方を往復するのが負担なんじゃないでしょうかね。少な
くとも、僕自身はそうだった。

ミクロ勉強した学生を対象にした統計学教科書というスタイルを作って、最初から「最適な統計
的意志決定」とかを打ち出して行く方が解りやすいような気もします。
64 ：野次馬：2001/10/20(Sat) 23:26: 統計学は中心極限定理がありますから正規分布から入るのが最も分かり易いのかも。
最尤法と最適化は整合的かも知れませんが、やっぱり母集団と標本との関係をある
程度スッキリ理解してからじゃないと、という気もします。
そもそも密度関数の積で尤度関数を導きその最大化を解くという発想自体は、特に統計学に必須というよりも、極致問題のお話ですし。
65 ：とある経済学部生：2001/10/21(Sun) 01:34: 検討違いな意見だったらごめんなさい

統計学は入門書を読んだ時点で確かに体系的なものが感じられなかった
のですが、ぼくは計量を本命にやってみたいなと考えてますので
それに必要なツールとして統計学を学んでます。
だから最初は統計学と計量をセットで授業を受けさせて、
次のタームで本格的に分けていくって言うのはどうでしょうか？
66 ：名無し体育の日：2001/10/21(Sun) 11:30: 計量のテキストにも問題あるよね。大事な証明は書いてないから、自分で原論文にあたるしかない。GreeneやHayashiもそうだね。こんな不満をもっているひとはRuud(2000)のIntroduction to classical econometric theoryをお勧めします。じっくり読めば最高にいい本です。アメリカの大学院では最初の計量コースでよく使われています。
67 ：名無し体育の日：2001/10/21(Sun) 17:01: >>66殿
大変お手数ですが、Ruudの教科書はHayashiなどと比較してどのような特徴があるのか、
詳しく教えていただけると幸いです。大事な証明なども書かれているということでしょうか？

それにしても、計量って中級の良書がないですね。学部の計量を履修したあと、
何を読めば良いのやら・・・。
68 ：名無し体育の日：2001/10/21(Sun) 18:15: ぼくは現在大学２回生で少し背伸びをして計量経済を学びたいと考えてるのですが、Greene,Hayashi,Ruudとかはそれぞれどんな特徴があるかなど教えていただけませんか？
現時点では森棟先生の統計学の本を終わらして、今同じ先生の書いた計量経済学の本を読んでいる段階です。理系の確率の本も少しかじりました。
あつかましい質問ですがぜひともお願いします。
69 ：すりらんか：2001/10/21(Sun) 21:41: Ruddは読んでないのでノーコメント，Greeneはすごくまとまりのない本で辞典
的に使うならともかく独習には向かないのではないだろうか．Hayashiは体系的
で最もお薦めです．ただ，67さん指摘の通りレベルの計量の本からだとちょっ
とジャンプする感じはあるとおもいます．ところで68さんは計量そのものを専
門にやりたいという話？
70 ：66：2001/10/21(Sun) 23:37: Ruudは是非読んでくだされ。構成はオーソドックスです。
各章に定理の証明や数学・統計学の知識を整理した部分があり勉強しやすい。
上級を目指す中級向けといったところか？
私はHayashiよりもいいと思う。Hayashiは整理の仕方が売りか。
でも個人的にはHamiltonが好きだ。
71 ：名無し体育の日：2001/10/23(Tue) 06:10: Hayashiというのは最近知ったばかりでまだ読んでないのですが
結局、計量全般のテキストといった感じなのでしょうか。
それともある特定分野については詳しく書いてるとかそういう
事もあるのでしょうか。
72 ：６８：2001/10/23(Tue) 21:32: 皆さんいろいろとありがとうございます。
僕は院に行くつもりがないので､専門にするということではないのですが､せっかく経済学部に入ったならミクロ､マクロ､計量はすべての基礎として､中級といわれる程度の勉強はしたいと思い伺ってみました｡個人的には金融に興味があります。
三回生の上級エコノメトリックスの授業で、Hayashiが教科書、Greeneが参考文献になっていたので､とりあえずHayashiを図書館で借りて読んでみます。
73 ：ドラエモン：2001/10/23(Tue) 22:11: >>71　最新の「エコノミックス」に書評がでてるよ。
74 ：とある経済学部生：2001/10/27(Sat) 08:43: うちの大学はHayashiもRuudも図書館に無かった。
というか、最近上のレベルを目指そうと思うのなら確固たる数学の知識が
最低限必要なんだなとなんとなく感じました。
私の数学のレベルが低いからなのか・・・
75 ：名無し体育の日：2001/10/28(Sun) 17:29: >>72
どこの大学が知らないけど、三年生の授業でグリーンと林を使うなんて
立派なもんだ。
76 ：名無し体育の日：2001/10/28(Sun) 19:25: >>75
72さんは「上級エコノメトリックスの授業で・・・」と書いているので、
おそらく大学院コースワークを学部生にも履修を認めている授業なのでは？
77 ：名無し体育の日：2001/10/30(Tue) 12:22: 68です。うちは掲示板でよくたたかれている阪大です。
78 ：名無し体育の日：2001/10/30(Tue) 12:23: 68です。うちは阪大です。
79 ：72：2001/10/31(Wed) 10:47: 73さん、エコノミクス読みました。参考になりました｡ありがとうございます｡
あと､上の二つ､変なかぶりかたしてしまいました｡すいません。
80 ：名無し向く侍：2001/11/22(Thu) 22:50: 66=70さんの言うHamiltonって"Time Series Analysis"ですか？
あれはいい本だと思いますが、私は厚くて消化不良をおこし(苦笑)挫折しました。

時系列なら
Enders,Walter (1995) "Applied Econometric Time Series", John Wiley and Sons
を推しますね。
ラグの選定、単位根検定などについて、正に応用できるようフローチャート等を
駆使して説明してくれています。
最初の章で微分方程式の基本を解説してるのも○。
ただ、データ処理例を多く載せてるのはよいのですが、肝心のデータは
別冊のInstructor's Guideに入っているらしく、しかもそれが絶版らしいので
今あちこちに手をまわして入手につとめてるところです。
誰かどっか買えるところしりませんかね。
81 ：すりらんか：2001/12/02(Sun) 23:48: >私は厚くて消化不良をおこし(苦笑)挫折しました
私もつまんでしか読んでません．文字通り凶器的厚さです（本棚の下に積む
ようにしましょう^^）僕も，"Applied Econometric Time Series"が使い
やすいと思いました．
82 ：はじめまして：2001/12/25(Tue) 11:05: mathematicaスレを見ていて思ったのですが、
計量分析ソフトってたくさんありますよね。

TSP、SAS、SPSS、RATS、GAUSS、LIMDEP、Eviews、SHAZAM、TROLL、
MicroTSP、PCGIVE、、、（もっとたくさんあるのでしょうね）

みなさんはどのようなソフトを使っていらっしゃいますか？
83 ：ドラエモン：2001/12/25(Tue) 12:39: >>82

EviewsはMicroTSPのウィンドウズ版ですから、おなじもの。ちなみに私はEviews。
84 ：atmark：2001/12/25(Tue) 16:20: 私はRATS.
落ちまくるので、EVIEWSにのりかえようか考え中。

RATS使うなら
”Applied Econometric Time Series”のRATS用（？）
の本がでててなかなよい。安いし。
Eviewsのお験し版買おうか、このままRATS使おうか迷ってるんですけど
高いですよねこのてのソフトは。
エコノメ以外（というか経済ではあまり使われていない）
ソフトはもっとあるでしょう。
85 ：ドラエモン：2001/12/25(Tue) 16:46: ＞高いですよねこのてのソフトは。

そのとおり。しかし、とにかく機能が豊富で、計量経済学なんか知らなくても（！）、
持っててデータ入力の労さえ厭わなければ、あなたも今日からタイムシリーズ・エコノ
メトリシャン（藁

難しい検定の結果とか付けとけば、素人騙すのは御茶の子さいさい。ただし、そんな事
ばっかりしてると本当にヴァカになるから、そこんとこ注意（ｗ
86 ：atmark：2001/12/25(Tue) 18:30: あ、ドラさんこんばんわ。

＞難しい検定の結果とか付けとけば、素人騙すのは御茶の子さいさい。ただし、そんな事
＞ばっかりしてると本当にヴァカになるから、そこんとこ注意（ｗ

うーむ、きびしいっすね。

ところで、金融のための時系列と経済のための時系列って
ちがいあるんですか？

昨日、ワードの数式エディターにDOCファイル壊されて
ビビリました。バイナリーなので普通のエディターでは
なおせないし。もう他のソフト使おうかな。
87 ：82：2001/12/25(Tue) 20:52: >ドラエモンさん
すみません、私は古い人間ですので、Eviewsは知り合いが使っているところを
見たことしかありませんでした。

当時、Win上で動く計量ソフトはめずらしかったので、とても驚いた覚えがあります。
MicroTSPのWin版なのですね。勉強になります。

>atmarkさん
おわー！私が初めて使ったのがRATSなんです。懐かしい～！

atmarkさんは、TeXは使われていますでしょうか？
（といいつつ、私も今年から使い始めたばかりですが。。。）
RATSを使いこなす方でしたら、全然楽勝かと思います。
88 ：atmark：2001/12/25(Tue) 21:32: >atmarkさんは、TeXは使われていますでしょうか？

残念ながら、使ったことないです。
ワードのスペル・チェッカーは便利なのでワード使いたいんですが、
なぜかMS数式エディターはなぜか不安定。TeXはなんか難しそうだし。

RATSは使いこなすっていっても、たいした事はしてないです。

Eviewsは便利っすよ。お験し版が＄６０ぐらいであったと思う。
89 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/12/25(Tue) 21:46: Eviews、ACADEMICで６万も出して、買っちゃいましたよ。
ほんと、ヴァカへのパスポートかもしれません。
GAUSSでちゃんと自分で組んで使ったのは、OLSまでという
私ですらも、EVIEWSなら、HPフィルターまで「デキ」ちゃう
のが恐いですよ･･･

私の大学は、私が１年のころまで、UNIXしかなかったので、
数式も文章もすべてLatexでやってましたよ。　止まったら、
WARNINGを読み直すより、Rで強制実行しちゃって、DVIで
目で見てから、直してましたが･･･

( 役に立った！ | 元スレ )
90 ：atmark：2001/12/25(Tue) 22:51: HPフィルター（カルマン・スムーサー）ならRATSでも出来ますよ。エスティマのホームページに
プログラムがありました。（少し修正しなければいけないけど）

でもやっぱ、いつかはEVIEWS買おう。
91 ：新天地名無しさん：2001/12/26(Wed) 13:30: カルマン・スムーサーっていうのがよくわからないんですが、
固定区間スムージングのことですか？
それならばHPフィルターとは違うと思います。
勘違いならごめんなさい。
92 ：atmark：2001/12/26(Wed) 15:58: >カルマン・スムーサーっていうのがよくわからないんですが、
りんくはっときます
http://www.estima.com/procindx.htm#Outdated
たしかめてください。
93 ：91：2001/12/26(Wed) 19:10: >>92
リンク見ました。
これを見る限りやっぱりカルマンスムーサーって固定区間スムーサー
の事で、HPフィルターとは違うと思います。
ところで、リンクを張ってくれてありがとうございます。
非常に参考になりました。
94 ：atmark：2001/12/26(Wed) 19:19: * Example of use of the ksmooth (Kalman smoothing) procedure
* This does a Hodrick-Prescott filter. Kalman smoothing is an approach
* related to, but different from, that used in the HPFILTER procedure.
* The results from using either process should be nearly identical:
* the only difference is in the starting conditions.

ftp://ftp.estima.com/estima/procs/ksmooth.prg;type=a

リンク先がまずかったかも。
95 ：すりらんか：2001/12/26(Wed) 22:15: >私ですらも、EVIEWSなら、HPフィルターまで「デキ」ちゃうのが恐い
確かに便利すぎるのもちょっとですよね．TSPあたりが簡単でしかもそこそこ
理解してる必要がある点で優れているのかしら．とかいいつつEViews使いは
じめて以来あんま使ってないけどね（w．EViewsともう一つ汎用性の高いもの
を知ってると（計量そのモノの専門の方はいざ知らず）実証に使うだけならそ
んなに不自由しません．

>ワードのスペル・チェッカーは便利なのでワード使いたいんですが、
>なぜかMS数式エディターはなぜか不安定。TeXはなんか難しそうだし。
英語書くときは必須ですよねスペルチェック．僕はWORDで文章書いてTex
にコピペしつつ進んでいます．Texの数式はちょっとなれちゃうと逆にWO
RDよりずっと楽です．入力支援も充実してますし．
96 ：91：2001/12/27(Thu) 00:31: >>94
リンク見ました。どうもありがとうございます。
確かに上のようなことがはっきり書いてありますね。
HPフィルターのラムダがカルマンフィルタの観測方
程式と遷移方程式の撹乱項の分散の比なんですか。ふーむ。
まだよくわかってはないんですが、
HPフィルターのCYCLEの部分をカルマンフィルタでの観測方程式
の誤差項としてるような感じですかね。

これは知りませんでした。面白いですね。
本当にそうなのかちょっと考えてみます。
それともこんな事は考えるまでもない
当たり前のことなのかな。
皆さん知ってました？
97 ：atmark：2001/12/27(Thu) 00:47: http://ideas.uqam.ca/ideas/data/Papers/oedoecdec240.html
↑参考になるかも知れません。
98 ：atmark：2001/12/27(Thu) 00:56: >Texの数式はちょっとなれちゃうと逆にWO
>RDよりずっと楽です．入力支援も充実してますし．

ワードのチェッカーは特に便利で、スペル間違いには赤線が出て
文法間違いにはミドリ線がでるんですよ。（知ってると思うけど）

TeXのソフトって全然知らないからわかんないですけど、
どんなものがあるんですか？というかTex自体がどう言う風に
成り立ってるのか知らない。HTMLみたいなものなんですか？
99 ：新天地名無しさん：2001/12/28(Fri) 22:52: HTMLみたいなものです。そういうのをエディターや専用のエディター
で書いて、テフにかけて、dviファイルを作って、それをみるブラウザが、
dvioutというソフト

スペルチェッカーも確かありました。入力支援がちゃんとしているかどうかに
ついては？？一太郎なんかのワープロの方が入力がやさしいです。
数式の入力は、MathTypeの簡略版がテフ用であります。ワードのマスエディター
と同じ会社から出ていて基本的には同じ物です。

テフだとOHPが不便です。
100 ：atmark：2001/12/29(Sat) 06:11: なんか難しそうですね。
マセマティカにＴｅＸ吐き出してくれる機能が
あるらしいんですが、やはりワープロソフトの書きやすさ（数式でなく文章）
は無視できません。使い方良くわかってないし。

＞テフだとOHP
テフ？ＯＨＰ？
101 ：新天地名無しさん：2001/12/30(Sun) 00:46: 分布の型に対してなんですけど、
左右非対称で、特殊ケースとして正規分布を含むような
分布ってないんでしょうか？
102 ：cloudy：2001/12/30(Sun) 01:00: >atmark さん

TeX は、数学者Donald Knuthが開発した組版システムです。WYSIWYGではない
ので慣れるまでちと大変かもしれませんが、文章や数式の構造を表現する言語なので、
いったん覚えてしまえばかえって楽かも。

とりあえず http://www.matsusaka-u.ac.jp/~okumura/texfaq/
あたりを読んでいただくのが早いかと思います。

テフというのはTeXの発音です。私はテックと発音しますが。テックスと発音すると
Knuth御大に怒られます。
103 ：新天地名無しさん：2001/12/30(Sun) 01:28: ＯＨＰ　Ｏｖｅｒ　Ｈｅａｄ　Ｐｒｏｊｅｃｔｏｒ　（透明な台紙に書いた奴の幻灯機）
104 ：atmark：2001/12/30(Sun) 07:01: >102
cloudyさん
あ、それ聞いたことあります。職人さんが減ってので、アスキーで数式
表現したのだけど、それを見て自分で作ってしまった、とかなんとか。
「頭いい人は違うなぁ」と思った記憶があります。
それと、リンクありがとう。

＞１０３さん。サンｷｭー

＞１０１さん
それって宿題ですか？
105 ：101：2002/01/02(Wed) 21:35: >>104
宿題という訳ではないのですが、
個人的にそれらについてちょっと知りたいだけです。
もしかしたら、今書いている論文の役に立つかもしれないので。
確率分布の種類や型などについて詳しい参考書などを知っている
方がいたら、教えてください。よろしく。
106 ：atmark：2002/01/02(Wed) 23:57: tというのは知ってますか？
これではいけないのですか？
107 ：すりらんか：2002/01/03(Thu) 00:10: 特殊例というと自由度∞のｔ分布，極限という意味ならポワソンや２項分布．
108 ：名無しさん2002：2002/01/03(Thu) 01:26: TeXの導入には，Windows環境の人であれば，
「pLaTeX2e for WINDOWS Another Manual vol. 1 Basic Kit 1999」
ソフトバンク，1998年，ISBN4-7973-0718-8，3900円
に付属のCD-ROMが便利です．
それで，インストールしてしまえば，
「LaTeXで数学を LaTeX2e + AMS-LaTeX入門」
小林道正・小林研共著，朝倉書店，1997年，ISBN4-254-11075-8，2800円
を参考に，
エディターとして
「LabEditor」
を使用していけばすぐに使えるでしょう．
シェアウェアですが，安いですし，検索すればすぐ出てきますよ．
109 ：統計学大好き人間：2002/01/06(Sun) 18:33: >>105
東京図書から「すぐに役立つ統計分布」（蓑谷千凰彦）というのが出てます。
ハンドブックみたいな感じで結構便利ですよ。
110 ：105：2002/01/06(Sun) 23:35: >>109
実はそれは持っているんですよね(笑)
確かにあれは便利ですね。一般ガンマ分布とか知りませんでしたし。
ただもう少し広い範囲の分布をカバーするような分布の族(例えばPearson laws)
みたいなのが解説してあったりするとありがたかったんですが。
まぁPearson lawsでも十分広い範囲の分布をカバーしてるんですけどね。
少し目的と合わないもので。
日本語でなくてもいいので、誰か知りませんかねぇそういう本。
111 ：ヨロズ：2002/01/07(Mon) 08:33: Johnson, Kotz, & Balakrishnan はどうですか。もう百科全書状態。
112 ：名無しさん2002：2002/01/08(Tue) 12:03: >>101
中心極限定理があるので、「特殊ケースとして正規分布を含む」という意味が分からない。
左右非対称ならワイブル分布とかパレート分布とかχ自乗とか数多くあるんじゃないの？
113 ：atmark：2002/01/08(Tue) 14:32: 統計の基礎をやりたいのなら,
"Probability and statistics",Morris H.DeGrroot
というのを学部の時使って、もってる。
結構メジャーな教科書らしい、アマゾンにもあるし。
114 ：ぺいぺい＠学部厨房［ぺいぺい］：2002/01/24(Thu) 19:45: ＨＰフィルターって、どうしてデータの系列が月次・四半期
年次ごとに、スムーシング・パラメーター（上での議論での
ラムダ）が違っているのですか？四半期なら1600だとか、
機械的に覚えてはいるのですが、何でなのでしょうか？

( 役に立った！ | 元スレ )
115 ：@：2002/01/25(Fri) 06:39: そののパラメーターはどれだけスムースに
したいか？によって決まってくるので、ホントは
四半期に１６００をつかうのはアメリカの実質ＧＤＰ
でしかギャップをきちんと測定できません。（らしいです）
だから、本当は日本のＧＤＰに応用する時に適正な数値を
探さなくてはいけないのですが、周期分析（っていうんですか？）
とかしなくてはいけないらしいです。
数値の意味は０にした時と無限大にした時のロス関数（Ｌ）を
見てみればわかると思う。
116 ：名無しさん2002：2002/01/26(Sat) 22:05: 最尤法について質問があるのですが、
最尤推定量が漸近正規性をもつ条件というのは、
どのような条件にまで緩められるのでしょうか。
テキストでは一つの変数に対する密度関数をf(xi) (i=1...N)
とした場合にf(xi)が独立同分布に従うという条件の下でNが大きくなった時の
最尤推定量の漸近正規性を証明しているものが多いのですが
例えばxi(i=1...N)が独立同分布ではない時に尤度関数(xiの同時密度関数)
f(xi,...,xN)を最大化して得られる最尤推定量についても同様の事が
いえるのでしょうか。この場合単純に上のテキストに書いてあるような
証明方法だとその事は言えないのですが。
ご存知の方がいらっしゃったら、どのような定理や証明方法を使えば証明
できるかお教えください。
117 ：名無しさん2002：2002/01/27(Sun) 11:13: 計量理論が専門でないので、間違いがあったらフォローしていただきたいのですが。。。

こたえはi.n.i.d.のケースでもほとんど問題無く漸近正規性はいえます。
まず最尤推定量はExtremum Estimatorの特殊例で、Extremum Estimatorの漸近分布は最大（小）化問題の一階条件を真のパラメタ周りで１次近似して、スコアに中心極限定理を適用して論じるわけです。ここまではAmemiyaのAdvanced EconometricsのChap.4を参照してください。この教科書必要以上に難しいと思うので、要は式(4.1.10)が理解できればいいとおもいます。

でデータがi.n.i.d.だと普通スコアもi.n.i.d.になるかとおもうのですが、i.n.i.d.にも使える中心極限定理を使えばいいわけです。たとえば、Lindeberg-Levyの代わりにLindeberg-Fellerとか。これはWhiteのAsymptoric Theory for Econometriciansにいくつか紹介されています。スコアがそれらの中心極限定理の仮定を満たしていれば最尤推定量の漸近正規性はいえるわけです。
118 ：名無しさん2002：2002/01/27(Sun) 11:38: 主要な質問におこたえするのを忘れてました。
＞最尤推定量が漸近正規性をもつ条件というのは、
＞どのような条件にまで緩められるのでしょうか。
に対するこたえはスコアに何らかの中心極限定理が適用できるところまでゆるめられる
ということになるとおもいます。その他Regularity Conditionと呼ばれるもろもろの
仮定もありますが、Amemiyaに紹介されています。ただし、中心極限定理に比べればトリビアル
だと思います。中心極限定理は先のWhiteにいろいろなケースが紹介されていますし、
中心極限定理が適用できる範囲を広げる作業をこつこつと計量経済学者が続けている
ようです。すごくマニアックなので、どんなことをやっているのか全然知らないのですが。
こういう人まで抱えている経済学部は奥が深いなと感じる次第です。
119 ：名無しさん2002：2002/01/27(Sun) 11:52: 数学のおちこぼれが経済学の名を借りて、同僚が口出しできないのをイイことに
引き篭もってんじゃないですか？
お互いにしっかり評価して、要らない人間は排除すべき
120 ：名無しさん2002：2002/01/27(Sun) 12:01: >お互いにしっかり評価して、要らない人間は排除すべき

まず119氏から評価させて下さい。
121 ：名無しさん2002：2002/01/27(Sun) 13:23: >>119
まあ、そのためにピアレビュージャーナルがあるわけですから。自分が理解できなくてもエコノメトリカやEconometric Theoryに書いている人は、ああすごいんだなとおもいません？
お互いにしっかり評価ってこれだけ専門化が進むとちょっと無理ですよね。
122 ：116：2002/01/27(Sun) 18:11: >>117
どうもありがとうございます。
なんとなくのイメージですが(もちろんわかってません）
要は証明に使う中心極限定理がいつものものと違うという事なのでしょうか。
とりあえず、そのAmemiyaのAdvanced Econometrics
とWhiteのAsymptoric Theory for Econometricians
というのをどっかから手に入れて読んでみます。
こういう風にそれが説明してある参考書等を教えていただけるのは非常に
助かりますね。
123 ：名無しさん2002：2002/02/11(Mon) 00:48: 中心極限定理というのはどの程度一般化されているものなのですか。
(この質問の仕方もおかしいかもしれませんが)
独立同一分布や独立だけど同一でない分布、または
マルチンゲール差分列などの中心極限定理は知っていますが
他にはどういうものがあるんですか。知っている人がいたら教えてください。
独立でない場合とかはどうなるんでしょうかねぇ。
124 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 10:59: GAUSSを使って、maximum likelihood estimationをやっているのですが、なかなか解が収束してくれません。初期値の与え方を変える以外に何かいい対処法をご存知の方はいらっしゃいませんでしょうか?

もしくは、「GAUSSより、xxの方が収束を得やすいよ。」と言う話をご存知の方も教えてください。

＃ちなみに、わたしの経験上TSPは収束しにくいようです。
125 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 15:34: マニュアルに計算法が載ってると思うので
それ調べたらどうでしょう？
126 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 16:40: > 125
計算法ってオプションで選べるアルゴリズムのことですよね？収束の早さやiteration１回あたりの計算の速さについては書いてあるんですが、収束しやすいかどうかには触れてないんですよ。
127 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 17:06: >>126
収束のしやすさとは収束の速さのことでは
ないんですか？
128 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 17:30: アルゴリズム、式、初期値がわかれば
収束しかたわかるとおもうんですが。
どうでしょう。
129 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 18:26: レスありがとうございます。

モデルの理解とGAUSSの練習を兼ねて、パラメターの真の値を与えてから、乱数を使って架空のデータを発生させ、それを推定しようとしています。初期値はいきなり真の値を与えているのですが、どういうわけか、とんでもない値に発散してしまいます。あるいは、収束したように見えても、Hessianが求まらなかったりします。

アルゴリズムですが、どこかの教科書でlog-likelihoodはstrongly concaveだから、newton-methodが良いと書いてあったので、それを使っています。

数値計算について書いてある本を当たっている最中ですが、なかなか解決には至っていません。
130 ：名無しさん日本語版：2002/03/29(Fri) 19:05: 式入力してグラフが書けるソフトってあるから
それで、まず確認してみたほうがいいかも。
131 ：菊千代：2002/03/30(Sat) 04:14: ニュートンラプソンは、極値の近辺の極狭い範囲からしか山の頂上に達しない。ヘッシアンが求められないような谷や切り立ったところがあるのならば、ヘッシアンを近似して求めるDEPまたはBFGSを使うべき。

このあたりのことは、北川源四郎『FORTRAN時系列解析プログラミング』にある。実にすばらしい本だ。この本を理解する経済学者が何人いるかはわからないが。
GAUSSでは、log-likelihoodをscalerではなくてvectorで与えるので、その計算を間違うと、永遠に計算を続けることになるかもしれない。
132 ：並盛梅雨だく名無しさん：2002/06/08(Sat) 17:13: 質問させてください

二つの検定統計量を用いて、二つの検定を同時に行い、いずれか一つ、または両方とも有意でないと判断するための基準はどのように決めればいいのでしょう？
133 ：通行人Ａ：2002/06/10(Mon) 22:27: >>132

2つの検定統計量を使うっていうところから既に質問の意味が
よくわからないなぁ。検定統計量ってのは基本的にある帰無仮説のもとで
その統計量がある分布に従うので（正規分布やカイ二乗分布）
それに基づいてその帰無仮説が有意かどうかを有意水準何%とかで検定する
もの。だから要は帰無仮説のもとでその統計量がどのような分布に従って
いるかが有意になるかそうで無いかの基準を決定するといえるんだけど。

この場合「二つの検定を同時に行い」っていうのは帰無仮説となるような
条件が二つあるって事なのかな。だったらそのもとで統計量がどのような
分布をするかが判断するための基準を決めると思うけど。

具体的に何を検定しているのか書いてくれないと、
この質問の書き方だと意味がよくわからないな。
134 ：並盛梅雨だく名無しさん：2002/06/10(Mon) 22:37: χ^２とＦ（またはＮとｔ）とかのことかいな？
いや、ちがうなぁ。
なんか、なぞなぞだね、これじゃあ。
135 ：菊千代：2002/06/12(Wed) 19:03: 計量経済学の初歩を念頭にお答えをするならば（統計量が違うというのはこの場合よくわかりませんが）、Both RejectedとBoth not rejectedをそれぞれ同時に満たすような（統計量ではなくて）検定は、それはNON-NESTED TESTS（日本名、非入れ子型検定）という範疇のものです。代表的なものとしては、Ｊ検定やちょっと面倒なＣＯＸ検定などがあります。

詳しくは、日本語の教科書であれば、実践的には、和合･伴『ＴＳＰによる経済データの分析』でおおよそのことはわかります。もっと詳しく行列を使って理論的に見るのであれば、蓑谷『計量経済学の理論と応用』に、COX,J,JA,PE,BMなどの検定が詳述されています。
136 ：通行人Ａ：2002/06/13(Thu) 12:19: それも結局は帰無仮説のもとでの分布が何かって話なんだけどね。
137 ：学部生：2002/06/13(Thu) 22:47: 統計の歴史みたいなのがわかる本ってないですか？たとえば正規分布とかって
導出の仕方とかはわかるんですが，こんな式どうやって思いついたのか不思議で
ならないんですが？
138 ：菊千代：2002/06/14(Fri) 03:37: アメリカの学部レベルで使われる英語の本には、その手の囲み記事がかかれていることが多い。日本語の正統的な教科書なら、蓑谷『計量経済学』には、各章に囲み記事として、各章にＧＡＵβとLegendreの最小２乗法の発見から、コールズ委員会などのことまで、簡略であるが読み物になっている。
139 ：137：2002/06/14(Fri) 03:55: ありがとうございます。一応テキストに「intoroduction to mathmatical statistics」を
使ってるんですが，これにはそういった記述がなかったようなので。今度，蓑谷，図書館で借
りて読んでみます。
140 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 09:45: 最近書き込みないですね・・・・
141 ：招き猫：2002/11/02(Sat) 12:40: >>140
コテハン煽りが俳諧して、板の雰囲気を壊しているからね。
言論封殺だろ？
142 ：俳諧するコテハン煽り：2002/11/02(Sat) 13:07: >>141
ちょっとまて　それは違うぞ　日付見ろ
143 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 13:51: >>142
そんなものは、証明できないよ。（笑）あんたがコテハンでない限り。
だいたい自分は匿名でコテハンを煽る。その行為ってなんだ？
自分で客観的に分析して見ろよ。
144 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 14:41: コテハン煽りだけが気に入らない奴がいるようですね。
145 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 15:00: コテハン煽りを、これまた煽る、名無しがいて、それをまた煽る。
永遠に続く煽りのループ。(藁
146 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 15:30: >永遠に続く煽りのループ。

普通、無限ループと呼びます。whileの条件がtrueになっています。
へんな言葉使わないでください。
147 ：142：2002/11/02(Sat) 16:46: やっぱり季語を入れるべきであったな。
148 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 17:16: >>147
ワラシも俳諧しようっと！「経済を五七五で語るスレ」でも立ててねん♪
149 ：名無しさんの秋：2002/11/02(Sat) 19:35: >>141
ばーか。
お前だろ。それは。
150 ：名無しさんの秋：2002/11/03(Sun) 00:46: おや、招き猫が場違いな計量経済学のスレに書き込んでるぞと思ったら・・・。
あらら、そっから一行無限ループが始まっているぞ。
151 ：名無しさんの秋：2002/11/03(Sun) 15:23: では次の方、「始まっているぞ」の「ぞ」からお願いします！
152 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 06:43: >>151
ぞぬ
153 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 09:55: >>152
ヌーベルバーグ
154 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 10:27: グリコ
155 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 12:27: コブダスラス
156 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 13:45: スルツキー
157 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 15:47: キーンタッカー
158 ：カーネマン：2002/11/10(Sun) 17:33: カンドリ
159 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 17:35: リクイディティ・トラップ
160 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 18:12: プレオブラジェンスキー
161 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 19:07: ○ンタマ

　　　　　　　　∧∧　　ミ　＿　ドスッ
　　　　　　　 (　　,,)┌─┴┴─┐
　　　　　　　/　　　つ.　終　了 │
　　　　　～′　/´　└─┬┬─┘
　　　　　　∪ ∪　　　　 ││　_ε３
　　　　　　　　　　　　　　゛゛'゛'゛
162 ：晩秋の名無しさん：2002/11/10(Sun) 21:24: ヾ
　　　　　〃　＿＿＿,=====ヽ　　　　＿＿＿＿　ヾ
　　　　　　　/　　　　〃￣ (0）￣￣￣￣||￣￣|　　　　　　ｷｭﾗｷｭﾗ
　　　　　　　| i｀ｉ｀ｉ｀ｉ ||　／｀´￣￣￣||￣||(0)／｀ｉ ∧＿∧　　　ｷｭﾗｷｭﾗ
　　　　　　　| i､i､.i､.i　|/　　　　　　　￣￣|￣|i　i.|（・∀・　,）
　　　　　　　∨∨∨∨　　　　　　　　　　　|　 |●⊂●⊂　）］］＿＿__　））
　　　　　∧∧　　　　＿　　　　　　　　　　 |　 || | //　　　ﾊ:: | |ΞΞ||
　　　　Σ( ；ﾟД)┌─┴┴─┐ 　　　.＿＿| /￣/￣|⌒ノ　）| |ΞΞ||
　　　　/　 ,つ　|　終　了.　| 　　　〔Ξ二二二|三同]┌┘|＿＿__/
　　～,　、）　└─┬┬─┘ 　＿＿_〕´　　,二＿|三三三三〔＿_
　　　 ∪ ∪_.　　　││　_ 　　（二（(ト---（二(◎◎◎◎◎◎◎）　））
　　　　　　　　　　　゛゛'゛'゛　　　　｀￣￣￣￣｀￣￣￣￣￣
163 ：というわけで、続きます。：2002/11/11(Mon) 03:22: マスコレル
164 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 03:47: ルンルン
165 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 06:52: ルンメニゲ
166 ：経済学に関係ある単語で行きましょう：2002/11/11(Mon) 08:09: ゲーリーベッカー
167 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 10:24: カーネーマン
168 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 10:31: カーネルサンダース
169 ：頼む、協力してくれ：2002/11/11(Mon) 11:33: スティグリッツ
170 ：ボンズ：2002/11/11(Mon) 11:44: 三振三振三振
171 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 12:19: ツールーズ大学
172 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 12:20: クズネッツ
173 ：ご協力感謝！：2002/11/11(Mon) 12:45: ツヴィ・グリリカス
174 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 13:03: スペンス
175 ：著しく格が落ちるのであるが……：2002/11/11(Mon) 13:06: 須田美矢子
176 ：それがでたら：2002/11/11(Mon) 13:32: 小宮隆太郎
177 ：ドラエモン：2002/11/11(Mon) 13:50: >>176 うまい！！（なにがｗ）
178 ：では日本人シリーズで：2002/11/11(Mon) 14:10: >>176
宇沢弘文
179 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 14:11: http://www1.linkclub.or.jp/~stskkzty/flash/imariof1smx.swf
180 ：軍令課長：2002/11/11(Mon) 14:12: >>177
伊藤隆敏
181 ：よく見ると：2002/11/11(Mon) 14:20: >>180
シュンペーター
182 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:07: ターノフスキー
183 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:07: キドランド
184 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:07: ドラエモン
185 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:08: ＝＝＝＝終了＝＝＝＝＝＝
186 ：182-185は：2002/11/11(Mon) 15:12: >>183
ドーマー
187 ：ドラエモン：2002/11/11(Mon) 15:14: マーシャル
188 ：Ljungqvist：2002/11/11(Mon) 15:30: ルュンクヴィスト
189 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:41: >>188
トービン
190 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:44: >>165
いま思えば、俺も昔、しりとりで「ル」が出たら、無意識に「ルンメニゲ」って
言ってたけど、「ルンメニゲ」って何？
191 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 15:48: ビンモア
192 ：みんな好きだねぇ：2002/11/11(Mon) 15:57: あかろふ
193 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 16:04: フリードマン
194 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 16:06: まんでる
195 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 16:06: るーかす
196 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 16:15: すとーきー

まんでるの後はdellとおもたのにな
197 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 18:11: キールロワイヤル
198 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 18:12: ルービンシュタイン
199 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 18:28: インフレターゲット付き量的緩和政策
200 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 18:58: くれぷす
201 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 19:19: 澄田智
202 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 19:22: モルンゲンシュテルン

>>201
それ、だれ？トモって読んじゃダメだよね。読んだけど。
203 ：すりらんか：2002/11/11(Mon) 19:28: >>201
シドラスキー
204 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 19:36: るんめにげ
205 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 19:43: げしゅたるとほうかい
206 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 21:26: 伊藤元重
207 ：では次の人は：2002/11/11(Mon) 21:34: げんかい　しょうひ　せいこう
208 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 21:37: ううううう・・・マンボっ！！o(＾-＾o)(o＾-＾)o
209 ：それでは私が：2002/11/11(Mon) 21:49: 来いっ、コノヤロー！
「貿易摩擦」ダッ、コノヤロー！
イチ、ニィ、サン……（以下あぼーんｻﾚﾏﾂﾀ）
210 ：晩秋の名無しさん：2002/11/11(Mon) 22:03: ﾌﾟﾛｦﾀﾊｶｴﾚ
211 ：SURを開発した人：2002/11/11(Mon) 23:21: >>209
ツェルナー
212 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 01:18: >>207
宇沢弘文
213 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 01:32: ミルグロム
214 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 01:35: と来たらロバーツと答えたいんだけど
ムジエラ
215 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 01:35: ランカスター
216 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 01:44: ターブフスキー
217 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 08:03: キンドルバーガー
218 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 14:29: ガーベル
219 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 15:01: ルーエンバーガー
220 ：すりらんか：2002/11/12(Tue) 17:40: ガーシェンクロン仮説
221 ：サキ：2002/11/12(Tue) 17:44: 好スレ
222 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 17:45: 都留重人
223 ：倉本舞：2002/11/12(Tue) 17:46: ツァルノヴィッチ
224 ：倉本舞：2002/11/12(Tue) 17:48: トペル
225 ：すりらんか：2002/11/12(Tue) 17:50: ルーカス
226 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 17:58: スウィージー
227 ："歌舞音曲"：2002/11/12(Tue) 20:14: ジョージ・アカロフ
228 ：別に：2002/11/12(Tue) 20:25: 不完備契約
229 ："歌舞音曲"：2002/11/12(Tue) 20:30: クリス・ウォーカー、というのは冗談で、クレプス
230 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 20:38: スミス
231 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 21:02: >>229
ぶーーーーーーー！！！！！！くれぷすガイシュツ、歌舞タンは失格
232 ：歌舞：2002/11/12(Tue) 21:10: し、しまった。ま、まじ。くくくやしい。

こんなのダメポ？

不完備契約→クリーゲル

う、ＰＫネタ。藁
233 ：歌舞：2002/11/12(Tue) 21:11: ルイス
234 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 22:03: スーザンストレンジ
235 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 22:19: ジッド（ていう仏蘭西の有名経済学者がいる）
236 ：これしかない：2002/11/12(Tue) 22:22: ドーンブッシュ
237 ：必然的に：2002/11/12(Tue) 22:23: シュンペーター
238 ：晩秋の名無しさん：2002/11/12(Tue) 22:33: みんな癒されたいんだなあw
239 ：歌舞：2002/11/12(Tue) 23:19: 田原総一郎　は冗談で（でもほとんど同じな）、竹中平蔵　ｗ
240 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 00:01: 宇野弘蔵

経済学は、原理論、段階論、現状分析に分化するのであーーーる。
241 ：倉本舞：2002/11/13(Wed) 00:58: ウー・ハウスマンテスト
242 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 01:05: トービン

＃いつの間にかお亡くなりになられていたんですね。合掌。
243 ：皆様の審判求む：2002/11/13(Wed) 02:07: 貧乏線
244 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 02:33: セン
245 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 06:17: 戦後最大の不況
246 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 09:01: 恐慌
247 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 09:30: 好況
248 ：↑：2002/11/13(Wed) 09:41: 恐慌……以下無限ループ、景気循環モデルのできあがり

というのは嘘で、
今日のリンゴと明日のリンゴの相対価格
249 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 22:52: クー
250 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 23:27: クールノー
251 ：歌舞：2002/11/13(Wed) 23:39: ご、ごめん。禁断症状でやはり書いちゃう

ノードハウス
252 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 23:53: 鈴村興太郎
253 ：晩秋の名無しさん：2002/11/13(Wed) 23:59: ウッドフォード
254 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 01:07: ドゥワトリポン（Dewatripont, Mathias）
255 ：ららら：2002/11/14(Thu) 01:30: ポントリャーギン
256 ：歌舞：2002/11/14(Thu) 20:11: 桐島かれん（漏れの女性の好みがわかるな、目つきあぶない系が好きなんです。藁

キンドルバーガー

すりらんか殿下に甘えてこっそりカキコ
257 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 21:31: ガーシェンクロン
258 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 21:45: ローマー（ジョン！）
259 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 21:51: マートン
260 ：歌舞：2002/11/14(Thu) 21:53: ドーフマン
261 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 22:02: マンキュー
262 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 22:51: >>256
すりらんか殿下に甘えてって、こんなところで書き込むことなんか望んでね～！

窮乏指数
263 ：晩秋の名無しさん：2002/11/15(Fri) 01:34: 植田和男
264 ：晩秋の名無しさん：2002/11/15(Fri) 04:47: 小野善康
265 ：歌舞：2002/11/15(Fri) 09:07: ストーン
266 ：sagesage：2002/11/15(Fri) 09:36: 長谷川慶太郎
267 ：歌舞：2002/11/15(Fri) 09:40: ヴィクセル
268 ：歌舞：2002/11/15(Fri) 10:04: ルーカスはでてる？かもしれんので

ルイス
269 ：ららら：2002/11/15(Fri) 12:27: スカーフ
270 ：歌舞：2002/11/15(Fri) 12:29: フェルドマン
271 ：ららら：2002/11/15(Fri) 12:31: マンデル
272 ：ららら：2002/11/15(Fri) 12:40: あ、ごめんマンデルでてた（汗。
超簡単に
マーケット・メカニズム
273 ：ららら：2002/11/15(Fri) 12:50: 挽回でもう一ちょ！

ムース
274 ：歌舞：2002/11/15(Fri) 12:54: 誰も書いてないか？

すりらんか
275 ：晩秋の名無しさん：2002/11/15(Fri) 13:01: シンプルに

貨幣
276 ：晩秋の名無しさん：2002/11/15(Fri) 13:20: カントロヴィッチ
277 ：晩秋の名無しさん：2002/11/16(Sat) 12:19: チェ（インクーorヨンクー）
278 ：晩秋の名無しさん：2002/11/16(Sat) 16:43: エンリコ・バローネ
279 ：晩秋の名無しさん：2002/11/16(Sat) 17:17: 根岸隆
280 ：偉大なる経済学者：2002/11/16(Sat) 17:18: 篠塚栄子
281 ：歌舞：2002/11/16(Sat) 17:53: げ、嫌だなあ。

小宮隆太郎
282 ：晩秋の名無しさん：2002/11/16(Sat) 21:26: 労働保蔵
283 ：歌舞：2002/11/16(Sat) 21:56: ↑　Ｐｕ　誰かわかるぞおお。藁

ウィリアムズ
284 ：晩秋の名無しさん：2002/11/16(Sat) 22:24: スティーブ・ウィリアムズ・・・強かったな～。
全日本プロレス中継がなくなった現在、彼を観ることができなくなった・・・。
あの三沢光晴を失神させたデンジェラス・バックドロップをもう一度、みてぇぇぇぇぇ！！
285 ：歌舞：2002/11/16(Sat) 23:06: そうじゃないって、藁

なんかペリクレスがヒートしてんで○を記念して

スゥィージー
286 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 11:49: ぜんぜん関係ないカキコが増えてるなあ...2ch化の兆しか？
最近出たStock & Watsonのテキストってどうなんですか？Stockの時系列の授業は出色でしたので期待しているのです。
またsimulation method of estimationで判りやすい本あるいはarticleってないでしょうか？
287 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 12:14: カラブレジ
288 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 16:49: >>287
どう見てもつながってないんだが
289 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:09: がるぶれいす
290 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 18:11: おいおい、シかジだろ。ｗ

シラー
291 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:11: >>289
なんでスゥィージーの後がカラブレジだったり、がるぶれいすになるんだよ
292 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:24: よし解説しよう！
>>286が「か」で終わっているから
>>288が「が」で終わっているから
だよ。
293 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:26: ヨハンセン
294 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 18:27: よし、わかったもう食事しなくてはいけないので　爆　漏れが裁定する。

がるぶれいす

でいこう。

で、鈴木正俊（まさとし）

でいこう。
295 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:28: 宇沢弘文
296 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 18:29: あ、しまった。

ヨハンセン→セリグマン
297 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:29: ミュス
298 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 18:29: マンキューの飼ってるケインズ
299 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:29: で、
シラーに続いたわけだな
300 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:29: 遅いよ＞歌舞たん
301 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:30: 収集つかねぇジャン
302 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:30: ミュス→スマソ
303 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:31: じゃんてぃろる
304 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:47: ここは計量スレ？
305 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:51: レギュラシオン
306 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:55: ラショニング　（苦しい）
307 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:55: グッドフレンド　Goodfriend, Marvin
308 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:56: ドーマー
309 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 18:56: グロスマン
310 ：↑：2002/11/17(Sun) 19:04: 309撤回（だいぶ遅れた）
311 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 19:05: マーカス・ミラー
312 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 19:11: ラーナー
313 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 20:29: 永井圭二
314 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 20:31: ジーン・グロスマン
315 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 20:48: マンチェスター・ユナイテッド・・・って関係ないね
316 ：さいとうまことです：2002/11/17(Sun) 20:53: ドンブリカンジョウ
317 ：すりらんか：2002/11/17(Sun) 21:02: ジョウジ・ルーカス……ってのはどうよ
318 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 21:03: 簀巻きにされた歌舞…ってどうよ。
319 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 21:04: ぶちのめされた歌舞…ってのもあるよ
320 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 21:08: ぶぜんとする歌舞…てのもな。
321 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 21:22: ヨトポロス
322 ：ららら：2002/11/17(Sun) 21:35: スラッファー
323 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 22:35: ラッファーカーブ
324 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 22:38: ファーグソン
325 ：晩秋の名無しさん：2002/11/17(Sun) 22:46: 孫正義
326 ：歌舞：2002/11/17(Sun) 23:16: すこしは落ち着いたか？

で、お休みの前に

シトフスキー
327 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 03:20: しりとりスレへ行けよ
328 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 03:42: ヨハンセン（既出）
329 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 07:33: センベット
330 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 07:42: トービンのＱ
331 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 09:18: Quinzil
332 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 09:54: lundbeck
333 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 10:21: カイル（Kyle）
334 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 12:46: ｅｌｅｆａｎｔ　ｍａｎ
335 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 12:54: Ann Krueger （あってる？）
336 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 12:55: ｒｏｂｅｒｔ　ｓｏｌｏｗ
337 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 13:08: Woodford
338 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 13:26: dixit
339 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 13:38: ito's lemma
340 ：すりらんか：2002/11/18(Mon) 14:16: abramovitz（ところで英語しりとりって何がついたらまけなの？）
341 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 15:03: Zellner
342 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 15:07: Ross
343 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 15:12: Stokey
344 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 16:00: >339
Marx、Karl
345 ：晩秋の名無しさん：2002/11/18(Mon) 20:49: >>343
Keynes
346 ：歌舞：2002/11/18(Mon) 21:47: ｓｃｈａｃｋｌｅ
347 ：歌舞：2002/11/18(Mon) 21:48: ｃが多かった。
348 ：晩秋の名無しさん：2002/11/19(Tue) 00:02: シャックリ？

（*￣0￣*）ノ口うぇっぷ!!
349 ：晩秋の名無しさん：2002/11/19(Tue) 06:16: プロッサー
350 ：晩秋の名無しさん：2002/11/19(Tue) 22:52: Sargent
351 ：晩秋の名無しさん：2002/11/20(Wed) 01:41: Trotsky
352 ：一夢庵＠ネタです：2002/11/20(Wed) 06:32: 「トロッキーです、よろしく」
http://www.kyoto-np.co.jp/kp/topics/2002nov/13/W20021113MWE1K400000053.html

＃計量経済学ともしりとりとも関係なくてすみません。僕はちなみにこの記事を通じて
＃はじめてロシアの革命家にトロツキーという人がいることを友人から聞きました（恥
353 ：晩秋の名無しさん：2002/11/20(Wed) 11:23: ロシア人が出てくるとすぐ【キー】になるから・・・

北村行伸
http://www.ier.hit-u.ac.jp/~kitamura/index_j.html
354 ：晩秋の名無しさん：2002/11/20(Wed) 11:36: ブハーリン
355 ：晩秋の名無しさん：2002/11/20(Wed) 22:43: ルイコフ
356 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 00:46: こふこふ
357 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 00:53: てふてふ
358 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 01:13: フィッシャー，アーヴィング
359 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 02:16: ぐろたんでぃえく
360 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 05:40: く、く、くろきげん
361 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 06:12: 現在行方不明
362 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 06:32: 伊東光晴
363 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 09:49: るゆんぐう゛ぃすと
364 ：非ケインジアン：2002/11/21(Thu) 13:46: トービンは嫌なので、トービット
365 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 16:28: トービンは嫌なので、トンデモ
366 ：ツカゴ君：2002/11/21(Thu) 16:34: モーゲンソー
367 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 16:41: トンデモとなりつつある、菱山泉と伊東光晴
http://www.jca.apc.org/~k-naka/futoukaiko/sienundou-aite-siryou.html#kaitou
368 ：非ケインジアン：2002/11/21(Thu) 16:51: ハル・バリアン
369 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 21:46: Andrew Carnegie
370 ：晩秋の名無しさん：2002/11/21(Thu) 22:19: ねぎーしたかし
371 ：晩秋の名無しさん：2002/11/22(Fri) 00:18: シトフスキィ

…って、367の記事は一体何？○経と近経の不毛な対立？菱山泉萎え。
372 ：↑：2002/11/22(Fri) 00:53: ガイシュツ

ま、本人が同じの出した気がするけど
373 ：371：2002/11/22(Fri) 01:18: ！本人にあらず。

んじゃ、シーニア。
374 ：晩秋の名無しさん：2002/12/01(Sun) 17:15: アーモン　ラグ
375 ：走る名無しさん：2003/01/06(Mon) 06:09: グリリカス
376 ：走る名無しさん：2003/01/11(Sat) 13:01: イパネクニコフ
377 ：３周年名無しさん：2003/05/27(Tue) 15:34: 計量の質問板が最近できたみたいなんだけど・・・学生が運営してるのかな？
http://jbbs.shitaraba.com/business/973/
378 ：３周年名無しさん：2003/05/27(Tue) 16:22: >>377
なんじゃ、このレベルの低さは？？？
379 ：３周年名無しさん：2003/05/27(Tue) 16:26: ふくやん
380 ：３周年名無しさん：2003/05/27(Tue) 16:34: >>378
いや、だから学生が運営してるのかと思ったんだけど・・・
いきなり本気モードで質問出したら管理人がやる気なくすかなあ？
いや、できたばかりで芽を摘むような事はしたくないな、と・・
381 ：３周年名無しさん：2003/05/30(Fri) 15:35: >>379
次は「やん」/「ヤン」/「Yan」からはじめていいのか？
382 ：３周年名無しさん：2003/05/31(Sat) 02:19: >>378
ここもそう変わんないレベルだと思うが…。
いやマジで。
383 ：３周年名無しさん：2003/05/31(Sat) 21:19: さて、そろそろ真面目に計量経済について語るとするか。
384 ：修羅：2003/06/01(Sun) 21:30: 最近は動学モデルのシミュレーションをやるのが流行ってるけど、あれは計量経済学で学ぶべきものの一つには入ってこないのかなぁ。
データを扱う手法自体はマクロ経済学とはちょっと違う気が…。

誰かエコノメトリシャンがいらっしゃったらご意見あります？
将来計量経済学のテキストにカリブレーションとか入ってくるのでしょうか？
（っていうかもう入ってるものがあったりして）

ちなみに僕は実際に益荒簿を動かしたことはないです。
385 ：３周年名無しさん：2003/06/02(Mon) 04:56: >>384
計量経済学で学ぶものとは違うんじゃないの。
シュミレーションとかは。
386 ：３周年名無しさん：2003/06/02(Mon) 11:02: >>385

理由は？
387 ：３周年名無しさん：2003/06/02(Mon) 17:35: SEMで、rank conditionを満足すると、推定式がidentifyされるのはなぜなんでしょうか。
388 ：３周年名無しさん：2003/06/02(Mon) 19:10: 堀さんのメーリングリストで聞くべし。
389 ：３周年名無しさん：2003/06/03(Tue) 01:30: >>384
マクロ経済学とも違うと思うよ。
>>386
動学モデルのシュミレーションてただの数値計算ぽいから。
奥に何か統計的な理論があるわけでもなさそうだなと思ったから。
390 ：３周年名無しさん：2003/06/03(Tue) 15:08: >>384　>>389

マルチエージェントやなんかの結果の妥当性を計量的に検定、
なんてのならアリだと思うけど…（ていうか、そんなのムリぽ？）
391 ：shura：2003/06/03(Tue) 16:41: つまり、統計学を如何に使っているか、ということがポイントだということですね。
計量経済学の目的は経済理論の計量化または数量化といわれますが、
たんなる計量化ないし数量化は学問の一分野とはいえないってことですね。
なるほど。
392 ：七味カワハギ：2003/06/03(Tue) 17:07: >>384
HoEに1章あるし、カリブレーションは
もうエコノメの一分野と言ってもいいと思うが。
393 ：３周年名無しさん：2003/06/03(Tue) 17:09: まぁ、どうでもいいが、
シュミレーションじゃなくてシミュレーションな。
英単語のスペルぐらいはちゃんと書けるようにしる。
394 ：３周年名無しさん：2003/06/04(Wed) 16:59: このスペルミスはたまに漏れもするので注意しろよ藁
395 ：３周年名無しさん：2003/06/06(Fri) 01:59: >>393
「趣味レーション」はたしかに気持ち悪いが、「英単語のスペル」も変だよ。

名詞としてのspellの意味は「呪文、魔法」であって「綴り」という意味はない。
「スペリング」とするか日本語で書こう。
396 ：３周年名無しさん：2003/06/06(Fri) 10:39: >>388
｢堀さんのメーリングリスト｣とは？
397 ：３周年名無しさん：2003/06/12(Thu) 13:52: >>396
堀啓造さんのことだろ
398 ：３周年名無しさん：2003/06/26(Thu) 12:47: hoshu
399 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 17:16: >>377のところは初心者向けとして最近だんだん形になってきたと思ってたのに
M1とかいうお行儀の悪いのが雰囲気ぶち壊しにしたな…
400 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 18:11: 400
401 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 19:29: 統計学は宝探し理論だ。
だが、経済学は同時に「フリーランチはない」ことを主張している。
これは明らかな矛盾ではないか？
たれかこの逆理に答えてみよ。
402 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 20:06: ヘルドマンの「文部省をなくせ」の議論を先に進めますとですね、「経済学部」というものを一度なくしてしまうのがよいのではないかと思います。はい。
403 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 20:15: 統計学って、計量経済学とは違うのよ。群馬のおしゃべり青木さんのところへいくと、いかに統計学と計量経済学が違うのかがわかる。あなたは、タイルと森棟だけの知識で世界が動いていっていると思っているかもしれないが、そんなことはない。背伸びして、マルコフスインチングモデルをいじってみても、それがパッケージソフトとして動かせるのと、それを実際プログラムできるかは別の次元の話なのよ。よくいるでしょ、プログラムの方法もわかりもしないでマルコフスイッチングだといっている研究者。頭の中に電流通して、０１０１でスイッチしてやろうといくら思うことか。
404 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/11(Fri) 20:16: ↑ヘルドマンじゃなくて、フェルドマンじゃないでしょうか？
405 ：走る名無しさん：2003/07/11(Fri) 21:32: ヘルドマンの「文部省をなくせ」の議論を先に進めますとですね、「経済学部」というものを一度なくしてしまうのがよいのではないかと思います。はい。

官僚が法科第一主義を取っているのも、法学部＞経済学部
だからじゃないか？
406 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/12(Sat) 01:06: >>405

> 官僚が法科第一主義を取っているのも、法学部＞経済学部
> だからじゃないか？
そのわりには連中、何かわからない事があるとすぐに
東大あたりの経済学者にお伺いをたてにくるな。
407 ：走る名無しさん：2003/07/12(Sat) 11:32: > 官僚が法科第一主義を取っているのも、法学部＞経済学部
> だからじゃないか？
そのわりには連中、何かわからない事があるとすぐに
東大あたりの経済学者にお伺いをたてにくるな。ワロタ

学部生と研究者の壁　は越えられんだろうし、
研究者が実務をするわけではないしな
408 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/12(Sat) 12:42: >>403
言ってる事はよーわからん。

プログラムができるとすごいような書き方をしてるけど
プログラムできる事なんて
そんなにたいそうなものでもないと思うんだが。

そんなもんほとんど当たり前だと思う。自分でプログラムをちゃんと
組めるようになっとかないと、新しい統計量やら推定量を
考えたときに計算できないじゃん。
409 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/12(Sat) 15:42: 純計量屋(理論家)の世界では、こーでぃんぐはC(C++)かFortranじゃないとだめという罠
410 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/12(Sat) 16:56: 仮に大森先生のプログラム能力が１として、0.5以上の研究者は日本の経済学部に何人いるか？それが問題だ。
411 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/12(Sat) 17:28: >>410　小樽の大盛りのことか？
412 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/13(Sun) 00:45: >>410
そんなもん何でもいーんだよ。
ちゃんと計算できれば。
本質的に重要な事が何なのかよく考えろ。
413 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/13(Sun) 00:45: 上のは>>409のまちがいね。
414 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/13(Sun) 01:00: やっぱ、人間というのは本当のことを言われると怒るのね。
415 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/17(Thu) 10:15: 保守
416 ：計量初心者：2003/07/18(Fri) 08:34: 93SNAの長期遡及推計はいつでるのでしょうか？
80年からしかデータがとれないと言うのは不便だと思うのですが。
417 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/27(Sun) 11:28: >>416
知らん。ここで聞いてみれば？
http://jbbs.shitaraba.com/business/973/
418 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/27(Sun) 13:40: >>416
内閣府に直接問い合わせた方が早いと思われ。
419 ：梅雨空の名無しさん：2003/07/27(Sun) 15:19: 何を学ぶの？所詮、統計学でしょ。実力がないと、素人にはできんわな。偽博士にもできんわな。
420 ：マイナス100度の名無しさん：2003/08/02(Sat) 09:52: >408-412
確かに、計量経済学・経済学のプログラム作成とかソフト開発とか
を審査・評価する雑誌はない罠。Journal of Applied Econometrics
のソフトウェア記事でも紹介くらいにとどまっている罠。
こういう雑誌を作ったらどうだろうか。東工大が経済学部を
作ってこういう雑誌の編集発行部になってくれるといいんだけどね。
421 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/02(Sat) 10:23: プログラムができる事と経済学や計量経済学の理論を
ちゃんと理解できているかどうかという事はまったく違う事でしょ。
その辺ちゃん区別しようよ。
422 ：マイナス100度の名無しさん：2003/08/02(Sat) 17:12: >>421
そりゃそうだけれどもプログラム開発のようなプラクティカルな
仕事がほとんど評価されない（世界的に見てもそうだもんな）という
のは学問の進歩という観点からしてどうかと思う。応用計量経済学者
は分析ソフトがなければなんにもできないし、理論計量経済学者に
したって開発した推定量の性質を調べるには分析ソフトやプログラム
を使わなければならないだろう。理論経済学は calibration で
必要である。経済学・計量経済学のためのプログラミングやパッケージ開発
をもっと積極的に評価する方向に向かわないとまずいんじゃないの。
423 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/02(Sat) 19:47: ちょっと自分なりに解説すると、アカポスをやめて湘南でソフトウエアを開発していらっしゃるグループや、昔統計学のパッケージを作っておられた軍事お宅の先生、そして計量経済パッケージをNEC９８の時代に作ったグループといった系統の人たちが、実力不足から尻すぼみの状態になってしまったのが最大の原因。実際、彼らからたもとをわかつような人材的発展が全くみられなかった。世の中がWindowsに移り変わるとそのまま衰退してしてしまっている。

Mathematicaを開発した作者のように、もといた大学とたもとをわかち、訴訟沙汰になるような「進化論的分岐」が日本では見られない。
424 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/02(Sat) 20:17: 室田さんのところは、興行的には地方自治体や団体と取引があって食えるだけは儲かっているそうだが、如何せん技術の中核は産業連関表だから、通常我々の言うところの計量経済学や統計学ではない。Ｘ１２も取りこむらしい。
425 ：マイナス100度の名無しさん：2003/08/02(Sat) 20:26: >>423
そうだよね。Mathematica はちゃんと雑誌もってるもんね。Mathematica Journal
だったっけ。雑誌がないとパッケージ作ったって、ツールキット作ったって
あまり業績としてみなされない傾向にあるもんね。
426 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/02(Sat) 20:53: 国立や公立は無理かもしれないが、私立大学の紀要を応用計量経済学やミクロエコノミクスなどのパッケージ計算やプログラム公表を主とした実証専門にして特化させれば、参照回数も増えてどこの大学の図書館でも民間の研究所でも、くまなく置いてくれるようになるのでは？もっとも、学長やそこの教授会が理解がないとできない相談だけれど。
427 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/02(Sat) 21:31: >>426
私大の紀要の貢献増には結びつくだろうけど、あんまりその手の研究の地位向上には結びつかない罠。
428 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/03(Sun) 00:57: 例えば、国家予算のような赤字を毎年計上している日本のとあるメガバンクの「先端」とされる連中は、
http://www.mizuho-jinji.net/rikei/tech/kengo/text.html
なことを自慢している。数学科や工学部を卒業して、ヨーロピアンコールとプット、それに標準正規分布の累積分布関数を示して、「これぞ数学！」と自慢している。なんか間違えているのではないだろうか？重症だ。もうすでに勝負はついているというか、アメリカにいい様にだまされているのだ。
429 ：走る名無しさん：2003/08/03(Sun) 11:54: >なんか間違えているのではないだろうか？重症だ。もうすでに勝負はついているというか、アメリカにいい様にだまされているのだ。

よく分からんが、うえはみずほコーポじゃないか？
損益分岐点というか、平均単価で約定させるというリスクヘッジは悪いとも思わんよ
国家予算のような赤字を毎年計上していることと金融デリバティブは違うぞ
もう少し具体的に言ってもらえんか　みずほの人間じゃないが準備はできているよ
430 ：ドラエモン：2003/08/03(Sun) 12:08: >>428-429

スレ違いじゃないですか？　金融工学スレに移動しては？

http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=economy&vi=0065&rm=50
431 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/03(Sun) 22:55: 突然の質問なんですが、VAR・構造型VAR・VECMそれぞれはどんな関係に
あるんでしょうか？どれかがどれかを含む関係とか、一長一短とかを教
えて下さい！
432 ：すりらんか：2003/08/04(Mon) 00:14: どのレベルのことを聞きたいか分からないが……？とりあえずVARは理解してるの？
だとしたら誤差項間の関係について追加的な定式化をしてるのが残りのふたつ．VE
CMの方は共和分も分かってないと説明しづらい．一応，VARの誤差項に関して構造型
の定式化をするのが構造VAR，個別系列は非定常でも長期的に一定の関係がある（共
和分）があるときそれを誤差項間の線形関係として含めてレベルのVARをやるとVECM．

これでわからんなら教科書読んでね＆こんなことは分かってるというならもっと詳し
いお兄さんお姉さんに聞いてみてくれ．
433 ：ドラエモン：2003/08/04(Mon) 12:16: >>431

もともと、（シムズに言わせれば恣意的な）構造方程式からなるマクロ計量モデルを
誘導型にして恣意性を排除して推計しようというのがＶＡＲであり、でもやっぱり構造
を特定しないと困ることがあるので作り直したのが構造ＶＡＲということでいいんじゃ
ないの？
434 ：431：2003/08/04(Mon) 14:20: すいませんもう少しだけ…ということはVAR＜VECM<構造VARみたいな関係なんですか？
だとしたら普通のVARというのは何なんですか？ドラえもんさんの言うように恣意性
の排除が目的で行うものなんですか？
435 ：ドラエモン：2003/08/04(Mon) 14:32: >>431＠>>434

ＥＣＭ（エラーコレクションモデル）というのは、別にＶＡＲとは関係ない話であって、
一言で言えば時系列分析が困難な非定常時系列に関して、「非定常時系列の関係の定常
性」つまり「共和分関係」が存在するなら困らないという話。まあ、３０年前にマクロ
を勉強したようなオヤジが説明できるのはこれ位だから（笑）、あとは毎度の決まり文句
である「教科書嫁」という話になるなぁ。（＞僕のことだなｗ）

＞恣意性の排除が目的で行うものなんですか？

少なくとも、出てきた当時の最初は、それが売りだったのだが。
436 ：ＭＩＢ：2003/08/04(Mon) 15:34: >>431さん
>普通のVARというのは何なんですか？

　定常性を欠く、つまり平均値や分散が時の経過とともに変化する（多くの場合増大）ことの多い経済時系列統計を扱う場合、スタンダードな計量手法では真に統計的に有意な関係を見出すことが困難である、という問題があります。これは計量経済学の教科書を読んでください。
　VARというのはこの問題意識に対する回答（の一つ）で、「非定常性が問題なんだったら、非定常性を取り除けばいいじゃん」というものです。そのために差分を取るなどして、平均や分散が一定な系列となるように原データを加工するわけです。
　反面、個々の原データは非定常ながら、原データ間の関係が定常な場合には、その情報を無視することになってしまいます。この問題は、原データ間の関係（共和分関係）をモデルに組み込むVECMの手法により回避できます。
　ただし、これらの手法が明らかにするのは変数間の統計的な性質から抽出される関係に過ぎず、経済理論上の含意のない関係が導かれることもよくあります。そこで、変数間の因果関係について、理論上想定される制約を課してVARを定式化するのが構造VARです。
　以上、個人的には、どれがより優れているとか、そういう問題でもないと思いますが。恣意を排除して変数間の客観的な関係を導き出しても、それが何の含意ももたないのだったら意味無いことに変わりないですからね。
437 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/04(Mon) 23:26: >>436
必ずしも正しくない。
VARというのはVECM（Vector error correction）の特殊型だと見ることも出来る。

というか、VARや構造VARは、もっと経済理論とのつながりで解釈できる。
その辺は、標準マクロ経済学の基本なのだけれども、なぜか日本では普及していない。

構造VECMとDGEモデル＝ザモデルは理念的には同じものであるはず。
ザモデルを解く段階で、一種の誘導型を経由するのだけれども、その段階が
推計に使うことができて、それが、誘導形のVECMだったりVARだったりする。

ザモデルを線形近似した時点では、なんらかの構造VARの形をとっているはず。
438 ：ドラエモン：2003/08/05(Tue) 13:00: ＞構造VECMとDGEモデル＝ザモデルは理念的には同じものであるはず。

数学的に等値(equivalent)であることは、サージェントが証明済みである。
439 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/06(Wed) 00:57: Toda＆Yamamoto(1995)ではトレンド項とトレンド項の２乗を
変数に加えれば単位根や共和分を考慮せずともレベルのまま
VARを解いても構わないって書いてありますが、どういう理屈で
そういう事になっているのでしょうか？
440 ：シティングブル：2003/08/06(Wed) 01:31: それは、LA-VARsのケースだろう。それは通常我々が言うところのVARsではないので注意が必要だ。

http://www.esri.go.jp/jp/archive/e_dis/e_dis010/e_dis001a.pdf
の後半にquadratic formを加えた形が出てくる。その注釈を見よ。詳しくは原論文に証明か何かがあったはず。
441 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/06(Wed) 13:29: 質問者ではないですが、便乗で確認させて下さい。
以下の理解はどこが間違っているでしょうか？

VARとマクロ計量モデル
予測が目的なら何も恣意的な計量モデルを構築する必要は
なく、誘導型として普通のVARを用いた方が効率的

定常系列では、
普通のVARの誤差項に制約をかければ、構造VARを導出でき、
ショックの影響を理論的に分析できる。

非定常系列では、
差分のVARかVECMで分析すべきだが、共和分関係がある場合は
VECMの方が効率的。いずれも普通のVARにある種の制約を課した
モデルになっている。

グレンジャーの因果関係テスト
通常は定常か否か、共和分関係の有無で検定統計量が変わるが、
Toda＆Yamamotoの方法に従えば、そんなの気にせず因果関係テスト
ができるらしい。VARを解くという意味は良くわからない。

ところで、構造VECMと誘導型VECMってどういうものでしょう？
442 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/07(Thu) 00:01: 人の実力を試そうと見えみえな質問には答えないよ、先生。御自分が知っておられるではないのかな。
443 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/07(Thu) 00:23: kowaisekaida
444 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/07(Thu) 12:26: >>442
441ですが、そのような意図はありませんでした。文章がヘンでスマソ。
確認したかったのは、構造VARやVECMの方がVARの特殊型だということと、
構造VECMと誘導型VECMという区別があるのか否か。
445 ：a stranger passing by：2003/08/08(Fri) 06:33: Nihongo ga kakemasen ga yurushite!!
The difference between the 'Structured VAR' and the 'Reduced form VAR' is a type of error covariance.
The Reduced VAR does not require the autocorrelations of errors(actually aboids them), however the Struc. VAR partially does.
I have never thought about the distinction between Struc. VECM and Reduced one.
Because Struc. VECM or VAR are special cases of normal VAR.
446 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/08(Fri) 21:19: ええっと、英語が苦手なせいでしょうか？
445には当たり前の事しか書かれていないように
見えてしまうんですが…
447 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/12(Tue) 14:29: >>440

>>439さんを見てすぐに「使ってみようか」と思ってしまったんですが・・
どのように注意したらいいでしょうか？

浅学ですいません・・
448 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/12(Tue) 15:25: LA-VARsはプログラムする際に内部でラグを取り、しかも共和分残差の標準化をquadraticに考慮しているので原系列でかまわない。一方、普通のVARsは単位根および共和分の関係を確かめてから扱う必要がある。つまり、その場合、少なくとも原系列ではなくて通常は対数階差をとって定常化する必要があるということではないかな。
449 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/12(Tue) 15:26: 標準化→正規化
450 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/13(Wed) 08:12: 計量政策系の私は理論専攻の人の3倍の数の論文を書かないと逝けないので大変でつ。
ヒーヒー・フーフ－。
451 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/13(Wed) 11:10: >>450
それはどういうことでつか？なんで？
452 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/13(Wed) 11:36: 最近田中勝人「計量経済学」を読んでるのですが、共和分、見せかけのトレンド、
ユニットルートの検定あたりの部分の意味がさっぱり分かりません。
まず分からないのが、共和分関係にあることが分析上何の意味があるのか、ということです。
非定常な系列同士に共和分関係が発見されたら何の意味があるのでしょうか？
ユニットルート検定と共和分の関係は何なのでしょうか？

あの本は非定常の時系列分析の章に関しては決してよくまとまってると言えないので、
独学にはかなり厳しいです。どなたか答えていただける方いましたら、よろしくお願いします。
453 ：ドラエモン：2003/08/13(Wed) 13:23: >>452

共和分とECMの関係は、Engle&Granger"LONG-RU ECONOMIC RELATIONSHIPS"の序論の
Grangerの解説でも読めば良いのでは？日本語では箕谷「計量経済学の理論と応用」
第7章にLSEアプローチ（ECM）の話を中心に説明されている。
454 ：ドラエモン：2003/08/13(Wed) 13:24: ごめそ。もちろん、LONG-RUNね。なぜかNが消えた・・・
455 ：447：2003/08/13(Wed) 13:45: >>448

回答いただきありがとうございます。
その上で質問を重ねる事をお赦しください。

>>448さんの説明を聞いていると、私にはなんだか
LA-VARsの方が優れているように思えてしまいました…
使い勝手の点でもLA-VARsの方が容易に思えますし、
分析の結果に（通常の？）VARsと比べて劣った処が
ないのなら、こちらを使った方が良いのでは？　と
思ってしまったのです。

ですが、もし本当にそうならば
すでにみなさんの多くがLA-VARsを常用されている
はずなので、おそらく「LA-VARsの方が優れている」
というのは間違いだろうと思います。

ですが、どこが間違えているのかが自分で考えても
よくわかりません。もしよろしかったらご教授下さい。
456 ：梅雨空の名無しさん：2003/08/15(Fri) 04:55: VARはデータが定常じゃないとだめだ、とはよく言わますが、
非定常であっても、推定量は一致性をもっているし、autoregressive representation
（通常の形）の場合は、分散共分散行列はGaussianになるので、通常のようにt値は
Wald統計量として検定に使用できるはずなのですが。

この点は皆さん認識されているのでしょうか。

もちろん、Granger-causalityのように複数の係数に制約をおく場合は、検定量は
カイ自乗分布には従いませんから、変数を定常化させるか、いわゆる、LA-VARを用いて
カイ自乗検定をやる必要があります。

ここらへんは、時系列分析の標準的な教科書である Hamilton のTime Series Analysis 第18章に
証明つきで書いてあります。めんどくさい人は第20章のp.651から始まっている締めのセクションを
読んでみてください。

>>447
あと、LA-VARは、非定常の変数が存在する場合の、カイ自乗分布に従う検定量を計算するための方法と考えら
れたほうが良いと思います。だから、予測やインパルス応答をおこなう通常のVARとは違うと思います。
だから、「VARよりLA-VARのほうが優れている」という発想自体認識がズレていると思われます。

あ、それとLA-VARは、有限標本分布ではpower（検出力？)が弱いので、
本当は制約が間違っていても、その制約を棄却しづらくなります。
457 ：ドラエモン：2003/08/15(Fri) 14:09: >>456の前半

確かに、僕の計量の先生も非定常で何が悪いと居直ってましたな（笑）ただ定常・非定常
といっても、結局は絶対的な基準があるわけではなくプラクティカルに判断するしかない
のでは？昔読んだ

原田康平「経済時系列分析再考」
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4873785596/qid=1060923399/sr=1-4/ref=sr_1_2_4/250-2811432-8100252

という変わった本があって、テーマはカオスの話で、Fortranのプログラムが結構出てく
るというもの。この著者は本来は理系の研究者で、何十万サンプルとかで時系列分析を
やってた人だけど、非線形・非定常なんてのをまともに議論できるのは、そういう世界
の話であって、せいぜい２０年かそこらの四半期データではどうにもならないといった
ことが力説されていたように思う。

当方、単なるユーザー（というか、結果見てるだけｗ）なので偉そうな事は言えませんが
要するに、非定常時系列の分析に必要なデータは経済では手に入らないし、定常時系列に
関しての処理方法（テストやモデル同定の手続き）はルーチン化しているのであまり問題
起こさないで済むということに尽きるのでは？
458 ：残暑名無しさん：2003/08/16(Sat) 16:40: ところで、今度発売される Lindows とかいうOSには、
エコノメのソフトのるの？Gauss とか Matlab とか TSP とか。
459 ：447：2003/08/17(Sun) 19:51: >>456
親切に回答いただきありがとうございます。
確かに「VARよりLA-VARのほうが優れている」はズレてますね。
お恥ずかしい限りです。

>>457
非定常性に関する貴重なご意見ありがとうございます。

みなさんのご忠告をうかがった上で、
私は計量のユーザーとして次のようにしたいと思います。
まず、時系列の分析にはこれまで通り通常のVARを使って
いきたいと思います。その上で、非定常性や共和分に
関して悩ましい問題（単位根検定でDF,ADF,PPのどの結果
を採用するか、最適ラグの決定方法に問題はないか、等で
悩んだとき）が生じたときに限り、LA-VARの結果を
付加的に報告したいと思います。ただし、LA-VARの出力
を予測やインパルス反応分析には使わない。また、
LA-VARの検定力が弱い事に留意して、通常のVAR（勿論
階差をとって定常化した変数を用いた）とLA-VARで
異なる結果は出たときは通常のVARの方に信頼の
ウェイトを置く。

もし何かまた勘違いしていたら
あつかましいお願いですが、またご教授下さい。
460 ：残暑名無しさん：2003/08/17(Sun) 20:24: ジャーナルではなくて、修論や博士論文には一部間違っていたり誤魔化しているところもあるのだが、ＬＡ－ＶＡＲｓと共和分の関係について見たものがいくつかあるように記憶している（ただし、人の書いたプログラムのＬＡ－ＶＡＲｓなんかで博士号を出してしまうのは問題なのだが。自分でプログラムしてあるのだったらそれなりに価値はあるのだが）。一橋の女の人が何年か前にＬＡ－ＶＡＲｓと共和分の検定をして博士論文を書いていたように思う。

これに限らず、修論や博士論文は宝の宝庫。アメリカの博士論文であれば、どの大学からも１０ドル前後でどんな人の博士論文も読めるのだが。日本の博士論文はそうなっていないから、自由に読めるかどうかには問題があるが。
461 ：初心者：2003/09/17(Wed) 22:54: 時系列について全くの初心者です。
最近のデータに重みをつけて予測する、
そんな予測手法があるのでしょうか。
あれば、勉強してみたいなと思うのですが．
どなたか、ご存知でしたらお教えねがいます。
462 ：優勝セール名無しさん：2003/10/06(Mon) 12:39: >>461
>>417
463 ：鷹虎名無しさん：2003/10/20(Mon) 16:58: 経済の長期予測って、単位根検定とか共和分検定をきちんと
やっているのでしょうか？
やっているものがあったら教えてください。
464 ：鷹虎名無しさん：2003/10/24(Fri) 22:43: 経済で因子分析とか主成分分析とかってあんまり使わないものなんですか？
面白そうだと思うんですが、
なにかまずいことがあるなら教えてください。
465 ：ドラエモン：2003/10/24(Fri) 22:54: >>464

主成分（因子分析も）は、結局は記述統計であって、推測統計ではないからね。仮説の統計的
テストではないのだよ。経済学では、理論仮説のテストじゃないと、使い道ないわけ。
466 ：４６４：2003/10/24(Fri) 23:30: ありがとうございます。
ミクロデータで、主観的な変数があまりに多かったので、
何とかうまく利用できないかな、と思ったんですけど
やっぱり難しいんですね☆
超初心者なんです。すみません。
467 ：鷹虎名無しさん：2003/10/26(Sun) 04:07: 今日、dummy って言葉に「まぬけ」とかって言う意味が
あることを知ったんだけど、dummy variable を推定モデル
に含めるってことは、データに合うモデルをきちんと
作れないで dummy variable を使ってるお前は
「まぬけ」とかって言われてるような気がしていやなんだけど、
実際どうなの？dummy variable を日本語に直すと、大体の
教科書に「ダミー変数」って書かれてるんだけど、どうして
カタカナで書かれてるのかな。
468 ：鷹虎名無しさん：2003/10/26(Sun) 04:12: じゃあ、indicator variableって言えば？
469 ：鷹虎名無しさん：2003/10/26(Sun) 16:23: >>461
RiskMetricsのテクニカルドキュメントに
指数重み付移動平均法だっけか？載ってたよ。
470 ：鷹虎名無しさん：2003/11/01(Sat) 20:17: 計量ソフトを使いたい学部生なんですが、周りに教えてくれる人がいません。
一人でマニュアル読んでるんですが僕の能力では限界みたいです。
IT系の専門学校に行くべきでしょうか？
あとテフもマスターしたいと思っています。
皆さん独学でマスターされたんでしょうか？アドバイスよろしくお願いします。
471 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/01(Sat) 20:21: ＞相も変らぬインチキ体質
？？？？？？？
護送船団だろう
472 ：ドラエモン：2003/11/01(Sat) 20:25: >>470

何が分からない？　操作方法？　例題をやってみた？　データの出ている計量経済学の教科書
結構あるよ。ディスク売ってるのもあるし。少なくとも、専門学校なんか行っても何の役にも
たたないよ。教えられる人なんかいないんだから。
473 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/01(Sat) 21:33: >>470
プログラミング言語もしくは市販のパッケージ・プログラムのエミュレータで計量理論を1つ1つ確認しながらプログラミング及び操作を行う。
それらを一通りやれば, 市販の計量ソフトは楽々使えるようになるであろう。

なーんて, 偉そうに言ってるけど, 上のような事を信じて今懸命に勉強中の者です。

こんな感じでどうだーい!? どらえもーん!!
474 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/01(Sat) 21:37: >>470
あ, 付け加え。
TeX は独学で十分ではないでしょうか。
というより, 人に一々教わると時間がかかると思われます。
何か本を一冊買いましょう。

どうだーい!? どらえもーん!!
475 ：ドラエモン：2003/11/01(Sat) 23:24: >>473

FortranとかCで、計量のプログラム書いてるの？だったら、時間の無駄だよ。始めると、数値
解析から、コマンド言語デザインまで（つまりパーサーを書くとか）やることが多すぎて、初心
者は、経済学やる暇なくなるよ。相当本格派をめざすのであっても、ＧＡＵＳＳとかＳＡＳを
使えるようになれば十分でしょう。ＧＭＭで１００万サンプルだとか言うと話は別かもしれない
けど。
476 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 01:41: で、赤帽かぶって、その設定で人生が終わると。。。
477 ：ドラエモン：2003/11/02(Sun) 01:44: >>476

ははは、確かに（笑）×窓なんか付けてドライバーをアセンブラで書いてるうちに終わるな。
478 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 04:27: >>477
ドラエモン先生は、どういう経歴を歩んできたんですか？
479 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 04:55: >>478
ここではあまり個人的なことについて根掘り葉掘り聞かないのが礼儀だが、
ドラ氏の計算機遍歴については以下のスレにチラっと出てる。
これでも読んで感嘆するにとどめておくべし。
http://www.ichigobbs.net/cgi/readres.cgi?bo=economy&vi=0317
480 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 05:02: >>479
いえいえ、アセンブラが出てきたのにはびっくりしたもので。
481 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 13:22: >>479
Eviewsで廻している我にとっては雲の上のお方なり。
482 ：ドラエモン：2003/11/02(Sun) 15:48: >>481　今は僕もEviewsとExcel位しか使ってないけど(;´Д｀)
483 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 20:14: まあ僕はドラエモンさんは何でドラエモンという名前をつけてるのかが疑問だけど。
ドラえもんが意外と好きなのか？と、くだらないことがたまに気になるｗ
484 ：名無しさん＠鷹鷹鷹：2003/11/02(Sun) 20:27: >>482
経済セミナーにも出ていますが、本当の tsp も使って下さい。林先生の
本の影響かみんなガウスばかりで。でもあの本は tsp のコードものって
ますが。Eviews は、近頃よく使われていますね。
485 ：ドラエモン：2003/11/02(Sun) 23:31: >>483　院生の頃も、余計なことだけはやたらに知っていたので、指導教授が「君のおつむは
何でもポケットのようなもんだな。経済学以外は」と言ったのが語源ｗ

>>482　持ってるし、極まれに使うが、やっぱりEviews楽だからなぁ。元々は、同じ物だし。
486 ：483：2003/11/03(Mon) 02:37: >>485
なるほどｗスレ違いかつつまらない質問だったのでレスがあるとは思わずありがとうございます。
博学（経済学以外ｗ）が四次元ポケットとかかっていたわけですか。
確かにドラエモンさんのレスは、他の人たちのレスよりも具体的な言葉や具体例が多く、
僕のような勉強足らずの素人にはわかり易くていいです。

ただの感想でスレ違いなのでこの辺にしときます。スマソ。
487 ：赤い眼鏡：2003/11/16(Sun) 21:30: William H. Greene氏の著書の中で、
CD-ROMが付いている著書って、
タイトルは何というタイトルなんですか？
教えていただきたいです。
488 ：名無しさんの冒険：2003/11/16(Sun) 21:46: >>487
Amazonでも逝け
489 ：名無しさんの冒険：2003/11/16(Sun) 22:22: >>485
名前の由来にそんな深い事情があったとは…絶句。
490 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 00:14: ４８７
日本語訳にはフルバージョンのｃｄがついているということだろ。その分だけ高い。
491 ：赤い眼鏡：2003/11/17(Mon) 07:17: >>490
490さん。
これですか↓
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/487315006X/qid%3D1069020992/250-9650190-6974617
492 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 11:39: >>490
いや、以下のとおり「機能限定版」ではないの？
http://www.economist.co.jp/Econometrics/Greene2.htm
>原著者のグリーン教授が開発して計量経済分析ソフトウェアとして定評のある
>LIMDEP 7.0 [機能限定版]までも提供されているのは、日本語の本では類を見ない。
493 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 12:43: >>492
＞CD-ROM には、本書で使用されている全てのデータがLIMDEP 以外のソフトでも読み込める様にExcel , Gauss その他用の各種フォーマットで収録されている。

これはたすかる。
494 ：赤い眼鏡：2003/11/17(Mon) 15:01: >>492
492さん。
助かります。
アマゾンは品切れみたいです。
学校の図書館あたってみます。
495 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 15:30: エコノミスト社とかAMAZONでは扱っていない出版社はかなりある。
セブンイレブンとかで受け取りのできるやつでは、受け取れるぞ。
ノボラボのリンクでみやれ。
496 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 16:06: 金に糸目をつける必要く、かつ、東京の人なら、
確か、八重洲ブックセンターにあったよ。聞いてみ。
497 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 18:45: エコノミスト社ねぇ。。。
あそこはやばいよねぇ。
あそこから本を出す人の気が知れないよ、ホント。
498 ：赤い眼鏡：2003/11/17(Mon) 19:46: >>495-497
495さん。496さん。497さん。
探してみます。
本を買うのための出費に糸目はつけません。
ありがとうございます。
499 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 19:57: >>497
君の気持ちもわからんではないが
あの徹底してレベルを抑えた教科書シリーズは
できの悪い子たちにおせーるときには役に立つよ。
とりあえず新年度用に献本来てたから許そうという悪人でした（笑い）
500 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 20:05: 500もらとこ
501 ：赤い眼鏡：2003/11/17(Mon) 20:07: ここですね。
↓
http://www.economist.co.jp/

国際経済学
ポール・グルグマン氏著

もエコノミスト社から出ていたんですね。
知らなかったです。

>>499
499さん。
出来が悪いですが、
何とかします。
502 ：名無しさんの冒険：2003/11/17(Mon) 20:52: >>501
＞出来が悪いですが、
＞何とかします。
グリーン読もうというあなたと
万九の入門が難しいという私の教え子たちとはレベルが違います。
503 ：荒鳩：2003/11/17(Mon) 22:35: >>501
はっきりいって、いきなりグリーンはきちいす。
数学と原論は大丈夫ですか？
数学とミクロ・マクロの基礎を固めつつ、もっと簡単な計量のテキスト（マダラとか）から始めるのをおすすめしますよ。
504 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 03:11: >>501

クルグマン＝オブズフェルドもそうだし、マダラにしてもそうだけど、
他社が既に翻訳版を出しているものを、版が違うからという理由で
あっさりと出版できてしまうこの神経が信じられないのよ、この会社。
(その話にのる奴ものる奴だとおもうが。。。)
そのうえ、翻訳者と訴訟沙汰になることも多い。
皆さん、出版社は信頼できるところを選びましょう。
505 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 05:40: >>504
お気持ちお察しします。
読んでて気になった点として、
（１）原出版社は許諾を出している
（２）原著者は許諾を出している
（３）新版の翻訳者は納得している
間では明らかで、さらに、誰が誰に対して起こしている訴訟かわからないので聞きたいが、
（４）前版の翻訳書の出版社は（訴訟を起こしていないとすれば）納得している
ということになる。
とすると、もしかすると、われわれの感覚が変なのかも知れん？？？
506 ：赤い眼鏡：2003/11/18(Tue) 08:16: >>503
荒鳩さん。
数学については問題ないと思います。
経済学的ツールとしての数学に若干、違和感を感じますが。
言い訳に過ぎないです。

プレゼミ
計量経済学

経済学のための数学入門
神谷和也氏・浦井憲氏著
東京大学出版

プログレッシブ・経済学シリーズ
前期：統計学
後期：計量経済学
東洋経済出版

原論

ジョセフ・Ｅ・スティグリッツ氏
ミクロ・マクロ経済学

が仕様書に指定されております。

わからなければ、教授に聞きます。
まあ、何とかします。

>>504-505
504さん。505さん。
原著にあたってみます。
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0321116399/qid=1069110782/sr=1-3/ref=sr_1_2_3/250-9650190-6974617

>>502-505
皆さんに感謝します。
ど素人の私ですが、何とかします。
ありがとうございます。
507 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 08:59: >>497
あそこから出している著者、訳者でまともな人、業績のある人なんて
いないのでは。クルグマン＝オブズフェルド、マダラ、「・・経済数学・・」
みなそうでしょう。この会社は、つかまえやすい地方の学者（かな？
何もない人達）や院出たての人を食い物にしている。
508 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 10:40: なんでもいいが、あの会社のグリーンの翻訳高すぎる。
ちょっとぼりすぎじゃないか。せめてローマー日本語版くらいか、
やや高いくらいに落ち着かせられなかったものか・・・。
509 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 11:15: >>508
＞なんでもいいが、あの会社のグリーンの翻訳高すぎる。
翻訳の権利取るところで無理してるのかな？

>>507
＞あそこから出している著者、訳者でまともな人、業績のある人なんて
＞いないのでは。
『まともな』人が翻訳なんてほんとにはしないよ。名前だけ。
たまに、『まともな』人が翻訳するとろくでもない訳ですぐに絶版w
510 ：荒鳩：2003/11/18(Tue) 16:54: >>506
まあ、そのプレゼミのテキストを全部、先に一通りやっておくなら、グリーンも読みこなせるでしょう。
テキストについては、教授の専門の分野は教授に紹介したのをやって、その他の分野や教授推薦本の使い勝手が悪かった場合はここで聞くといいと思います。
かなりハードルは高いでしょうが、初志貫徹でいくしかありません。
がんがってください。
511 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 20:36: >506
プログレッシブ・経済学シリーズの計量経済学は、やめたがいいでしょう。
例え読んでも、これでグリーンは、読めないんじゃないかな。証明もしな
がらグリーンを読むには、４版の２章から５章あたりをしっかりやって
からじゃないと。行列代数、数理統計学、計算手法なんですが、本はたく
さんありますよ。
512 ：名無しさんの冒険：2003/11/18(Tue) 21:28: 計量に限らず、学部レベルの教科書って、そう何冊も読むものなのか？
なんか資格試験や公務員試験の勉強みたいだね。
513 ：赤い眼鏡：2003/11/19(Wed) 06:13: >>510
荒鳩氏。

いつも時には、叱りながら前に進む道を示唆していただきうれしく思います。
プレゼミの教授は、私が質問すると、小一時間は説明していただけるんですが、
出張があるとか、ゼミ生の質問しか詳しく答えない、と仰って、
詳細にについて説明はしてくれません。
学部一年だと思われて、いるのでしょう。
ハードルは高いです。
できない、と初めから決め付けては、
前には進めません。
それ故、できるか、できないか、と問われたとき、
できる、と答えたいです。
やってみます。

>>511
511さん。
理解しているかは別問題ですが、

Econometric Analysis
William H. Greene氏著
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0131108492/qid=1069189140/sr=1-2/ref=sr_1_2_2/250-9650190-6974617

は一通り読みました。
実際にグラフを自分で作らないと、
自分は、何が、どのように、なぜわからないのか？
という疑問は出てきません。
ということは、理解はできていません。

もしよろしければ、参考著書を紹介いただけませんか？
私が、William H. Greene氏の著書を理解するために購入した本は、

経済の時系列分析
山本拓氏著
創文社

です。
教えていただければ、必ず読みます。
よろしくお願いします。

>>512
512さん。
やるといっても、飛ばし飛ばしで、
次回は、この著書のここを予習しておいて、と指示が出ます。
男5人・女3人の小さなプレゼミです。

>>510-512
荒鳩氏。511さん。512さん。
今後ともよろしくお願いします。
514 ：名無しさんの冒険：2003/11/19(Wed) 08:24: 僕はグリーンの本はとりあえず興味があるトピックの
イントロ程度のつもりで読んでいるので、よくわらん部分は
あまり深く考えずにすっ飛ばして読んでます。
基本的に説明がスカスカなので深い疑問をもっても
これを読んでるだけでは解決できるとは思えないし。

もし深く理解したいトピックがあったら、その原論文を読むの
もひとつの手ですよ。（僕はそうしてます）。
515 ：名無しさんの冒険：2003/11/19(Wed) 10:00: 今日講義で一様確率収束(Convergence uniformly in probability)という概念が出てきたのですが、直感的にはこれはどういう事ですか？知ってる方がいれば教えてください。
特に確率収束との違いについて。
516 ：名無しさんの冒険：2003/11/19(Wed) 11:30: 関数列の（各点）収束と一様収束の違いはわかってる？
517 ：名無しさんの冒険：2003/11/19(Wed) 12:23: >>516
ええとfn(x)がf(n)に各点収束するとは
e>0, |fn(x)-f(x)|<e n>N
となるようなNが各点,x,毎にあればよくて
一様収束するとはすべての点で同じeとNで成り立たないといけない
という事だったと思います。（多分）
つまり直観的には収束のスピードが各点で同じ、
ということだ理解してました。

それで一様確率収束というと
　　　　sup|qn(x)-q(x)| →p 0
が定義らしいんですが（→p は確率収束）
これは直観的にはどういうことですか？
518 ：516：2003/11/19(Wed) 15:51: 一様収束の定義は、
sup_x | f_n(x) - f(x) | -> 0 (as n -> infinity)
って書き換えられるよね？（知らなければ、厳密に証明してね。）

これでも分からない？
519 ：517：2003/11/19(Wed) 16:52: >>516
なるほどわかりました。収束が確率収束になるだけなんですね。
どうもありがとうございました。
520 ：赤い眼鏡：2003/11/19(Wed) 17:55: >>514
514さん。

ブラック・ショールズモデルから始まり、
微分f'(a)=lim f(a+h)-f(a)/h の意味（曲線を直線として考える）とは何か、
h→0
場合によっては、微分が持ちいえないことがある、なぜか、
そして、微分では整合性が付かないから、非線形で考えるとか、
（なぜ、不整合に成るのかわからない）

確率論やる前に四則は理解しているのか、

経済数学教室・別巻（確率論）
小山昭雄氏
岩波書店

すなわち、経済学的ツールとしての数学の意味は何か、

また、
財政学とは何か、
銀行のシステムとはどのようなシステムか、

などなど、今日ある教授（経済物理学専攻の教授の方）に聞いたところ、
今の私には説明付かないことばかりなので、
まだ

Economic Analysis
Willam H.Greene氏著

は、本棚の飾りにしておきます。
読解は、上記＋αが読解してからします。

なるほどね、のレベルで止めておきます。

蛇足ですが、経済物理学の学会では、
統計力学＋流体力学＋経済学の整合性が保たれた論文は、発表されていないそうです。
いまだ研究段階だそうです。
出した者、勝ちですね。
叩かれんのにおびえたら、
なんにもできないですけどね。

おっしゃ、やるしかないんでやります。
返信に感謝します。
521 ：赤い眼鏡：2003/11/19(Wed) 17:59: >>520
訂正です。
申し訳ないです。

誤
Economic Analysis
Willam H.Greene氏著

正
Economic Analysis
William H.Greene氏著
522 ：赤い眼鏡：2003/11/19(Wed) 18:06: >>520
追加です。

経済数学教室・別巻（確率論）
小山昭雄氏
岩波書店
ＵＲＬ
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/4000041991/qid=1069232576/sr=1-8/ref=sr_1_2_8/250-9650190-6974617
523 ：名無しさんの冒険：2003/11/20(Thu) 16:57: 外人さんが作ったモデルに日本のデータを載せ替えただけで論文公表したら、
「剽窃」と言われてしまいました。ちゃんと引用文献には元ネタ論文を載せているのですが。。。
やはりイケナイ行為だったのでしょうか？
524 ：517：2003/11/20(Thu) 17:13: 剽窃ではないと思うよ。
元論文は日本のデータではやってないんでしょ。
日本のデータでどうなるか見ると言うのも大切な事だと思うよ。
そのへんを強調したら？
まぁそうはいってもオリジナリティがないから
評価が低いのは仕方がないけど。
525 ：名無しさんの冒険：2003/11/20(Thu) 19:34: >>524

激しく同意。
526 ：名無しさんの冒険：2003/11/20(Thu) 22:25: 「剽窃」なんてよく難しいことば知ってるなぁ
感動したw
527 ：名無しさんの冒険：2003/11/21(Fri) 11:17: >>524
それは計量経済学の論文ではないすよ。単なる経済評論。レポート。白書。
今、その手で論文公表したら。剽窃扱いされても仕方ないと思うね。
もしそれが英語で書かれているなら、mimicと批判されること間違いなし。

計算機を扱うことの出来る経済学者が少なかった20～30年前とは、評価の基準が全く変わって来ている。
528 ：名無しさんの冒険：2003/11/21(Fri) 12:29: >>527
　厳密な意味で剽窃と言えるかどうかは怪しいと思う。
しかし、修論ていどなら許されるんじゃないかとという気がするが、
ドクター以上でこれやるとバカ呼ばわりされてもしゃーないか
と思うけどね。
529 ：名無しさんの冒険：2003/11/21(Fri) 19:28: >>527
元ネタと全然違う、しかも面白い結果が出たならいいんでは？
ただ、その場合はインプリケーションはすごくしっかりしなくちゃならないし、
その結果受けてモデル変えてやりなおしたりとかしたほうがいいとは思うけど。
530 ：名無しさんの冒険：2003/11/21(Fri) 23:08: 計量系のチトが理論系のチトの４～５倍論文書かなければならない理由を垣間見た(ｗ
531 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 00:34: >>523
「外人さんが作ったモデルに日本のデータを載せ替えただけです。」
というような内容を自分の論文に誰が見ても分かるように非常に
目立つところに何度も何度も明記しておけば剽窃にならないと思います。
532 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 00:50: >>523 >>527 >>528
そうはいっても、こういうこというやしらがいるから、
かいとかなきゃならないけど、結果の再現性って大事だよ。
あるモデルが、全く同一の推定モデルで、全く同一の推定法を
使って、全く同一のソフトウェアを使って、モデルの推定に
適切と思われる異なるデータだけのどれを使っても
同じような結果が出るということを確かめることは
すごく大事なことだよ。

「日本のデータを載せ替えただけの論文」を剽窃だの、
オリジナリティがないだの、評価が低いだのいってる人たちは、
経済学を科学だと思ってるのかな？自分の知能自慢をするための
道具だと思ってるようなやしがけっこういそうだもんな。
533 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 00:57: 何をもって「科学」なの？
厳密に見たら物理学だって何だって･･･
534 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 01:02: >>533
とりあえず、実験系である計量経済学の場合は、
「モデルで記述された現象」の再現性だろう。
535 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 01:39: うーん、「このデータ使うと違う結果になるぞ!!」って研究なら、
その後の議論の方向を変えるかもしれないし、それなりに大声で報告すべきだろう。
だからデータ取り替えてやり直してみること自体は全然無意味とは思わない。

逆に、「全く同じ結果になりますた」って研究は、正直インパクト弱いよね。
それまでの議論を補強する以上のものには普通はならない。他人の2度手間を
省くことにもなるので報告するのはいいけど、違う結果が出た場合に比べて
評価が低くなるのは仕方あるまいよ。傍から見てもつまらんしなｗ

まずはやってみて、面白そうな結果が出たら気合入れていい論文にする、
くらいでもいいんではないかな。
536 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 02:20: >>535
>傍から見てもつまらんしなｗ
つまらん、つまらなくないで研究してるんじゃないんですよ。
とにかく、いちばんこまるのは、年取った爺さんが、昔の
栄光からのがれられなくて、あれもこれもつまらんとかいって、
なんも研究せんで、若手や同僚の揚げ足取りやったり、
若手や同僚のやる気そいだり、自分がいかに頭がいいかとか自慢したり
して、他人の地味な研究をこつこつとやる意欲をなくすのに
貢献していることなんですよ。
537 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 10:11: >>530
＞計算機を扱うことの出来る経済学者が少なかった20～30年前とは、評価の基準が全く変わって来ている。
＞＝＞計量系のチトが理論系のチトの４～５倍論文書かなければならない理由
ということでつか？
538 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 13:27: >>536
はげどう。
手を動かして結果を出している（出版している）人間のほうが口しか動かないやつ
の数倍まし。当てはめ実証は２流研究者のやることだけど、２流には２流の存在
意義がある。地道にカチッとやれる人間は貴重だよ。実際そういう人は相応の
評価を受けていると思うけどね。
年取った爺さんがしょうもない過去の業績を誇って若手のやる気をそぐというのは
一番イタイ行動だな。そういうやつの周りからは人が去っていく。
539 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 15:00: ＞過去の業績を誇
れるようなチトの数は極めて少ないのでは？
540 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 15:21: >>538
希望的観測ですな
541 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 19:19: どこが？
542 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 19:48: 某大学の受験生です。雇用問題の小論の書き方ってか今の問題ってなんでしょう？雇用で。。。。
543 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 19:49: >>542
そりゃ、最大の問題は失業だろうよ。
544 ：走る名無しさん：2003/11/22(Sat) 20:00: ＞542: 名無しさんの冒険　 2003/11/22(Sat) 19:48
私大か？国立二次か？それによって異なるだろう
545 ：名無しさんの冒険：2003/11/22(Sat) 20:03: >>544
それはあまり分からんな。
それよりも、小論の具体的な問題概要（形式)を教えて欲しい。
546 ：走る名無しさん：2003/11/22(Sat) 20:06: 小論文は字数だけで差はつきにくいから、英語なり数学なりがんがりましょう
547 ：layman：2003/11/22(Sat) 21:14: 非定常時系列モデルの推定の多くがOLSかMLによって推定されているようですが、GMMとか他の推定法（ノンパラメトリックとか）で推定している論文というのはあるのでしょうか？あまり見かけたことが無いのですが・・・。
548 ：赤い眼鏡：2003/11/22(Sat) 21:22: >>542
総務省・統計局
ＵＲＬ↓
http://www.stat.go.jp/
http://www.stat.go.jp/data/guide/1.htm
549 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 12:15: >>547
OLSはGMMの特殊な形態に過ぎない。
550 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 12:39: 549
その言葉は、聞きかじり、やりかじりがよく使う常套文句。実際にはＧＭＭをやらない
でよいときはやらないほうがよい。なぜか？わかるだろうか。
551 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 13:09: >523
日本だけでなく、他の先進国にも当てはめてやれば、国際比較になって良いので
は。そうすれば、そのモデルの妥当性とかも議論しやすいし。
552 ：layman：2003/11/23(Sun) 15:48: >549
部分調整モデルのようなラグ付き内生変数モデルの場合はモーメント条件をどのように定式化するのでしょうか？IVを使うしかないのでしょうか？
553 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 17:24: >549
OLSだけでなく、MLもGMMの特殊形ですね。

>550
よくわからないのですが、OLS（そしてほとんどの推定量）はGMMの特殊形
として解釈できるわけなんだから、「GMMをやらないでよいとき」という
のは、定義上ありえないのでは？（ちがうかな？）

要は、モデルが線形であるかどうか、撹乱項がどのような形態をとっているか、
そして、理論モデル＋撹乱項＋データ特性を加味して適切な操作変数はどれか、
という問題なのだから。

OLSがGMMと同じになるのは回帰モデルが線形で、撹乱項がiidで、操作変数が
定数項を含む回帰モデルに含まれる全ての説明変数のときでしたっけ？
554 ：layman：2003/11/23(Sun) 17:46: GMM推定で一番重要なのはモーメント条件を如何にして定式化するかだと思います。定式化によってOLSやMLやIVなどが出てくるはずです。私が疑問に思ったのは、これらの推定方法はいずれも同じ時点の変数のみを含んでいますが（IVのリストでラグ変数をしている場合を除く）、同時点の変数とラグ変数を含んだモーメント条件の場合はどのようになるのかな？というところです。
555 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 17:53: それと推定する式が1本のとき、あるいは2本以上だけどそれぞれの誤差項に
相関がない、あるいはそれぞれの方程式の説明変数が同じときという条件が
加わると思う。
多分>>550がいいたいのはoptimal weighting matrixが先験的にわかっているときに
weighting matrixを残差を使って推定すると余計なサンプリングエラーがはいって
有限サンプルでのefficiencyが下がるということじゃないかな？

>>552
誤差項の系列相関の仮定によるね。誤差項に系列相関がなければ「ラグつき従属
変数=内生」とはならないから。
556 ：555：2003/11/23(Sun) 17:55: 555は553へのレスです。
557 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 18:20: >>553-554
GMMはモーメントコンディションだけで測るのに対し、MLは誤差項の分布形を仮定して測
る（パラメトリック）わけだから、別物。
558 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 19:31: >>557
MLをスコアのモーメントコンディションから推定していると解釈すれば
GMMの特殊ケースという見方も出来るんじゃないかな？
多分。
559 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 19:38: >>553
>>553
同じと言うのは数値的に同じと言う事？
それなら単に操作変数に説明変数と同じものを使えばなるけど。
誤差項の性質は関係ない。
そうじゃなくてOLSが真の値に収束する条件と言う事かな
それならE[e｜X]=0だけで十分だし。
560 ：名無しさんの冒険：2003/11/23(Sun) 20:31: >>558
そういうことだとおもう。同じことの繰り返しだけど、
\theta_{ML}=argmax_{\theta}\sum_{i=1}^{n} l(x_i;\theta)
のfirst order conditionをmoment conditionにすればGMM推定できますね。
でもこうやって考えることのメリットってなんだろう？
561 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 03:09: >>558
そのケースでは、GMMとMLは同値になる。
だが、一般的にGMMの長所はセミパラメトリックであることだから、
同じというのはちょっと抵抗を感じる。

>>560
「考えること」のメリットではないが、simulation estimationを行うときに、
GMMはMLより計算量が増えるが、大数の法則を利用して一致性を得やすいといわれている。
562 ：549：2003/11/24(Mon) 04:00: >>550
君が計量を理解していないのはわかった。Eviewsばかりつかってないで
matlabとかgaussで書いた方が良いよ。

>>557
乙

>>559
E[e｜X]=0ではなくさらに弱いE[eX]=0で十分。
563 ：553：2003/11/24(Mon) 04:35: >>558
学校ではそう習いました（もちろん、その後自分で確認したつもりです）。

>>559
推定量として数値的に同じという意味。
そうですね、久しぶりに行列書いて確認したところ、そうでした。
このOLSと同じになるという件に関しては、撹乱項の行列u'uは関係ないですね。
消えちゃいました。

>>560
いやメリットというより、学生のときに、GMMと他の推定量の関係を初めて勉強した
ときに、LS、IV、MLなど、今までごちゃごちゃ勉強してきた推定量がひとつの枠組みで
すっきり整理できるということを知って、単に美しい絵を見るように感動した訳ですよ。
564 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 05:14: >GMMと他の推定量の関係を初めて勉強
>推定量がひとつの枠組みですっきり整理できる

どんな教科書ですか？できれば該当個所までズバリお願いしやす。
565 ：559：2003/11/24(Mon) 06:50: >>562
>E[e｜X]=0ではなくさらに弱いE[eX]=0で十分。
そだね。
566 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 06:54: >>564
Hayashi Fumio "Econometrics"とかどう？
今うちの大学ではこれを教科書に使っている。
いい本だよ。
567 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 06:58: >>561
まず最尤法を勉強してそれからGMMを勉強した僕としては
確かにかなり抵抗あるね。
568 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 13:32: ＞566さん
学部でやってるんですか、俺マスターですが
独学無理ぽい
569 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 18:37: >>568
＞独学無理ぽい
勉強不足でし
570 ：素人：2003/11/24(Mon) 21:51: 別のBBSで反応が無いので･･･。
収束の概念についての質問です。
平均平方収束⇒確率収束が成り立つというのは、どの教科書にも載っていて、
確率収束することを平均平方収束を使って証明していたりします。
しかし、もし平均平方収束しなければ確率収束するかどうかの証明はどのようにすればいいのでしょうか？
具体的には∑ε(t)/t (t=1,...,n)が確率収束するかどうかを考えていて、
平均平方収束しないことはすでに証明ができています。
「平均平方収束しなければ確率収束しない」ということが言えれば結論は明らかですが、
これは成り立たないように思えます。
有識者の方、どうぞお願いします。
571 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 22:15: >>568
僕も院だよ。
572 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 22:48: >>570
「平均平方収束⇒確率収束」で、逆は勿論「偽」なのだから、
当然「平均平方収束しない⇒確率収束しない」は「真」でないことは判ってるね？

証明は確率収束の定義に従って示せばいいだけなんだけど。
即ち、「plim X＿n = c」 ⇔ 任意のε＞0 に対して、あるｎ_0が存在して、
任意の n＞n_0 に対して、Prob(｜X_n－c｜＞ε)＝０
573 ：素人：2003/11/24(Mon) 23:08: > 当然「平均平方収束しない⇒確率収束しない」は「真」でないことは判ってるね？

これはわかります。ですが、

> 即ち、「plim X＿n = c」 ⇔ 任意のε＞0 に対して、あるｎ_0が存在して、
> 任意の n＞n_0 に対して、Prob(｜X_n－c｜＞ε)＝０

これを使って、∑ε(t)/t (t=1,...,n)がc=0に確率収束するかどうかを調べる方法がわかりません。
574 ：名無しさんの冒険：2003/11/24(Mon) 23:51: まじ？普通の極限なんかの証明と同じなんだけど・・・
数学の収束のところを読んでみれ
575 ：名無しさんの冒険：2003/11/25(Tue) 01:38: 平均二乗収束をしない事は証明できたと言うのなら
シェビチェフの不等式とかじゃだめなんだよなぁ。
lim Pro(|Xn-c|>e)=0 が使えないという事は多分分布が
明示的にはわかってない確率変数列という事なのだろうが。
なんか使えそうな不等式とか探してみるとか。
所詮俺も素人なのでよくわからん。
576 ：名無しさんの冒険：2003/11/25(Tue) 05:31: {ε(t)} に関する仮定と、示したい命題を全部書いてください。
0 に（いろんな意味で）収束することを示したいのか、
それとも、ある定数 or 確率変数に収束することを示したいのか、も明示して。
あと、自分でやった平均2乗収束しないことの証明の概略も書いたほうがいい。

つーか、ε(1) は n をいくら大きくしても“大きい”ままだから
「∑ε(t)/t (t=1,...,n)がc=0に確率収束」しないことは
（{ε(t)} に独立性が仮定されてれば）ほとんど明らかだと思うけど。
なぜ、こんなものがゼロに収束すると思うのかギモン。
577 ：素人：2003/11/25(Tue) 22:07: Davdon & MaKinnonの"Estimation and Inference in Econometrics"(1993)の143~144ページにあるy_t=α*1/t+εε～iidN(0,σ2)のときにαのOLSEhat{α}が一致推定量ではないということの証明です。hat{α}が平均平方収束しないというのはhat{α}の分散がn→∞のときに0にならないということで証明しています。
この結果を受けて平均平方収束しないときに確率収束するかどうかを調べる方法を考えていたのです。
578 ：576：2003/11/26(Wed) 00:22: 了解しました。
今回の場合は、hat{α}の分散だけじゃなく、
分布の形がほとんど分かっている（正規分布に従う）から、事情はすごく簡単です。

X_n ～ N(μ_n,σ_n^2), μ_n -> μ のとき、
X_n -> μ ⇔ σ_n^2 -> 0
は、どのような収束の概念を使っても成り立ちそうな、自然な主張ですよね？
確率収束のときに ⇒ を証明すれば、素人さんの問題は解決します。

＃概収束で <- を示すのは無理かも。
＃∀ε > 0, sum_n Pr( |X_n - μ| > ε ) < ∞　⇒　X_n -> μ (a.s.)
＃が成り立つから、μ_n, σ_n の収束のスピードが十分に早ければ問題ないんだけど。
579 ：名無しさんの冒険：2003/11/26(Wed) 17:34: empirical processってなんですか？Andrewsさんがやってるみたいなんですが。
難しすぎて何が書いてあるかすらわかりません。
580 ：赤い眼鏡：2003/11/27(Thu) 09:58: Estimation and Inference in Econometrics
Russell Davidson 氏(著), James G. MacKinnon 氏(著)
http://www.amazon.co.jp/exec/obidos/ASIN/0195060113/qid%3D1069894626/250-9650190-6974617
581 ：素人：2003/11/27(Thu) 22:21: 578さん、ありがとうございました。もう少し考えてみます。
ところで、論文を読んでいたら操作変数関係のところでweak identificationというのが
出てきたのですが、これはどういうものなのでしょうか？GMMとも関連があるようなのですが。
582 ：名無しさんの冒険：2003/11/28(Fri) 17:52: >>578
素人さんとは別人です。
つまりある確率変数Xnが定数ｃに確率収束する
とした時にXnの分散が(必ず)0になる事をもし証明できれば、
その対偶を取って分散が0にならない
時には確率収束しないという事が言えるという事ですね。
確かにいかにも成り立ちそうですね。

ちなみに素人さんがおっしゃってる
DM の a-hat については、これがある確率変数に収束する事は既にそこに
示されているのでこれが定数に確率収束しないのは明らかだと思います。

ちょっとその最初の主張を証明できるかやってみます
583 ：582：2003/11/29(Sat) 19:40: うーん、できないです。
ほとんど自明なんだけどなぁ。
どうやってやるんだろ。
584 ：名無しさんの冒険：2003/11/30(Sun) 14:09: >>582

「ある確率変数Xnが定数ｃに確率収束する
とした時にXnの分散が(必ず)0になる（収束するでしょ？）」
は、正規分布なら明らかだし、
一般的には成り立ちません。
585 ：578：2003/11/30(Sun) 14:42: >>580
>DM の a-hat については、これがある確率変数に収束する事は既にそこに
>示されているのでこれが定数に確率収束しないのは明らかだと思います。

こっちのほうが分布の形状にあまり依存しない議論なので一般的ですね。
僕のやり方よりいいと思います。簡単に補っておきます。

X_n = hat{a} がある確率変数 X に平均自乗収束することは、
平均自乗可積分な関数全体 L^2 が完備なので、
コーシーの判定条件をチェックして示すのがパターンだと思います。
（もし示せなければ、有界だけを示して、
部分列をとって無理やり X に収束させてください。）

X がコンスタントでないことは、
Y を分散 Var(Y) に対応させる関数が L^2 上で連続なこと、
Var(X_n) -> 0 が成り立たないことから従います。

X_n が X に確率収束することは>>570での定理より従います。

X_n が X と（本質的に）異なる確率変数に確率収束しないことは、
X_n -> X, X_n -> Y in probability ⇒ X = Y a.s.
という性質から従うと思います。
ここは自分で証明を補ってください。

>>583
正規分布なので、Prob(｜X_n - μ｜ > ε) は
標準正規分布の累積分布関数Φ, μ, μ_n, σ_n, ε を使って表せます。
あとは初等的な議論でいけると思ったのですが、
どこかにギャップがありましたか？
586 ：583：2003/11/30(Sun) 17:20: >>584
一般的な場合を考えていたのですが、成り立たないんですね。
何か具体的な反例はありますか？
587 ：名無しさんの冒険：2003/11/30(Sun) 18:25: >>583
Xn = 0 w.p. 1-1/n
n w.p. 1/n

でどう？Xn はゼロに確率収束するが、分散は発散してしまう。
588 ：583：2003/11/30(Sun) 19:51: >>587
確かにそうです。うーん。こんな簡単に反例が作れてしまうとは…。
ありがとうございます。勉強になりました。
589 ：名無しさんの冒険：2003/12/22(Mon) 17:57: 林先生のEconometricsにマルチンゲール差分系列（MDS)の定義として、E(Z_t|Z_{t-1},...,Z_1)=0
を満たすことで、1つの重要な例としてARCHがあると書かれていました。実際、論文などにも誤差項にMDS
を仮定しているものがあるようです。そこで、ちょっとわからなくなったのですが、誤差項にMA過程とMDSを
仮定する場合はどちらがrestrictiveなのでしょうか？MDSとしてARCHを考えたとき、MA過程と比較すると
それぞれ1次モーメントと2次モーメントの相関の話になると思いますが、「iid.N >> iid >> white noise」
みたいな関係はあるのでしょうか？混乱して分からなくなってしまいました。どなたかご教授ください。
宜しくお願いします。
590 ：歩：2003/12/23(Tue) 04:37: えー制約の強い順に並べると独立⊂MDS⊂無相関ですよね。
つまり独立ならMDSでMDSなら無相関だけど逆は言えないですよね。
MA過程は無相関じゃないし（MA(1)とか）
無相関ってのと無相関じゃないってのがそもそも背反な関係な
のですからMA過程とMDSってのも背反なんじゃないでしょうか？
つまりどっちかがどっちかを含むって事はないと思いますよ。
つまりMAならMDSじゃないしMDSならMAじゃないし。
…多分これであってると思うのですが、どっか間違ってたら教えて下さい。
591 ：歩：2003/12/23(Tue) 08:18: ふと思ったのですが、例えばe(t)をMDSとして
　　　　y(t)=e(t)+a×e(t-1)
とかにした場合こういうのもMA(1)と呼ぶのでしょうか。
もしこういうのもMA(1)と考えられるのであれば
a=0 の時　y(t)　はただのMDSなので
MA(1)はMDSを含むといえなくもないか、などと。
でも普通MA(1)のe(t)に定常性は仮定するから、違うよなぁ…。
MDSは定常とは限らないもんなぁ…。多分。
誰か補足お願いします。
592 ：名無しさんの冒険：2003/12/24(Wed) 04:43: 収束について質問です。
スカラーの場合、確率収束は分布収束よりも強い概念ですよね。
（つまり確率収束すれば分布収束することがいえる。）
ではベクターの場合はどうなんでしょう?
ベクターが確率収束するとは element by element で確率収束することですが
ベクターの分布収束は element by element で分布収束してもかならずしも
そのベクターは分布収束しない事は知っています。
ではもしそのベクターが確率収束してたら分布収束するのでしょうか？
つまりelement by element で確率収束していたらそのベクターは分布収束
するのでしょうか？
どなたか教えていただけると幸いです。
593 ：名無しさんの冒険：2003/12/24(Wed) 08:26: ベクトルでも大丈夫だと思うよ。スカラーのときと同じように証明すればいい。

証明のどの部分が引っかかるの？分布収束にはいろんな定義の仕方があるから、
>>592さんの採用した定義を知らないことにはちゃんと答えられないけどね。
594 ：素人：2004/01/13(Tue) 21:41: 本を読んでいたらLongitudinal dataというのが出てきたのですが、これはパネルデータとは
違うものなのでしょうか？
もしパネルではない場合、このデータを分析する計量手法にはどのようなものがあるのでしょうか？
有識者の方、ご教授ください。
595 ：すりらんか：2004/01/13(Tue) 22:09: >>594
同じです
596 ：素人：2004/01/13(Tue) 22:23: 早速のご解答ありがとうございます。前々からの疑問が解消しました。
597 ：赤い眼鏡：2004/01/17(Sat) 17:37: 道は長い。

Econometric Analysis
William H Greene 氏
http://www.amazon.com/exec/obidos/ASIN/0130661899/economoneyandfun/002-3626506-2893615
Econometric Analysis
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Text/econometricanalysis.htm
William Greene
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/
Applied Econometrics
Professor William Greene
http://pages.stern.nyu.edu/~wgreene/Econometrics/Econometrics.htm
598 ：素人：2004/01/19(Mon) 23:02: ARモデルで定常性のための仮定として特性方程式の根が単位円外にあることが必要
ですが、もしこの仮定が満たされていてさらに重根が存在した場合どのようになる
のでしょうか？Hamiltonの1,2章で差分方程式を扱っているときにはdistinctな根
を想定しているみたいですが、パラメータの識別性と関係あるのでしょうか？簡単
にAR(3)モデルなどで具体的に考えるとパラメータがかなり近い値になってしまう
場合もあるようですが・・・。
ちょっと意図が伝わりにくいかもしれませんが、お教えください。
599 ：もうすぐ卒業4回生：2004/01/29(Thu) 04:31: ５９９さんへ　　詳しくはわからないですが、多重共線性の問題ではないでしょうか。
仮に二つの内政変数を一つの操作変数で回帰すると、元の式に代入したときに、マルチ
コになって、逆行列が計算できなくなるような気が。
間違っていたらごめんなさい。
600 ：名無しさんの冒険：2004/04/21(Wed) 17:41: 推定量のバイアスが大きいとサイズの歪みも大きくなるんですか？
601 ：名無しさんの冒険：2004/04/21(Wed) 18:03: >607ほか
　有用な情報なので歓迎はするが、ベタベタと大量にはりまくるのはやめてくれ。
自分のホームページでも作ってそこにまとめて、ここにはリンクだけ書いてもらえれば
ありがたいのだが。
602 ：名無しさんの冒険：2004/04/22(Thu) 17:54: ダイナミックパネル分析で弱い操作変数というのが出てくると思いますが、操作変数の強さ、弱さを識別するような統計量ってあるんですか？内生変数を操作変数に回帰させて決定係数を見るんですか？
603 ：ドラエモン：2004/04/22(Thu) 22:39: 話は違うが、Eviews5発売開始。
604 ：名無しさんの冒険：2004/04/24(Sat) 01:46: あの会社は、ＷＥＢ上にあるコンテンツをなんでもつなぎ合わせて金にする会社。逆に言えば、Web上にないニューコマンドは作成できない。追従者。相手にしないことだ。ドラエモンよ、本物を見分けないと。Eviewsの時代はすでに終わっている。
605 ：ドラエモン：2004/04/24(Sat) 04:37: Eviewsはコマンドというより、ユーザーインターフェイスが取り柄でしょうに。
606 ：名無しさんの冒険：2004/05/29(Sat) 02:03: spherical disturbanceのいい訳語を教えてください。
607 ：２ちゃんねらですが：2004/05/29(Sat) 04:55: 球状の妨害
608 ：名無しさんの冒険：2004/05/29(Sat) 11:16: さすが２ちゃんネラ。英語もできないでここに来るな低能。
609 ：名無しさんの冒険：2004/05/30(Sun) 15:45: turareteyanno
610 ：名無しさんの冒険：2004/05/31(Mon) 13:44: >>608
各スレで馬鹿な煽りをしているな、オマエ。
その実、アンタが２ちゃんねらなんだろ。
611 ：名無しさんの冒険：2005/07/23(Sat) 23:17: 喪前ら、よくこんな難しい学問、理解できるよなぁ・・・( ﾟдﾟ)ｽｹﾞｰ!
612 ：大英帝国代表統計学者：2005/07/24(Sun) 00:46: くだらない単語並べて知識ひけらかす前に、モノを出さなきゃ意味がないんすよ。意味が。
それが出来ないから、こうやって毎日書き込みオナニーしてしまうという。プロダクティブな議論をしようネ、チミたち。
613 ：レアル間取り度：2005/07/26(Tue) 00:28: >>612
たしかに彼の言う通りかもしれない。

やっぱり一番生産的な方法なら、
信頼できる先生のゼミで報告してみることです。
向学心にあふれたゼミ生や、経験豊かな先生が、
あなたにあったアドバイスをくれるものです。

ここの掲示板は、暇つぶしに来るだけの方がいい。
ということでワシも、暇つぶしをこれにて終了！
614 ：名無しさんの冒険：2005/07/26(Tue) 08:30: いまごろやっとそんなことに気がついた？
頭のオカシイ椰子、人格崩壊院生等の巣窟。
615 ：２０ちゃい＠凹凸凹：2005/07/26(Tue) 12:00: 向学心が微妙なゼミ生も暇つぶしに来たよ。

いま使ってるテキストは例題で学ぶ初歩からの計量経済学。
統計学がいまいちわからんかったおばかさんな自分にもわかりやすいです。
616 ：レアル間取り度：2005/07/27(Wed) 00:24: >>615
わたしもかつて「例題で学ぶ初歩からの計量経済学」を使いました。
「例題で」の使い方は大きく分けて２つでないかなあ、

ひとつは、計量経済学の教科書として。計算式をきちんと記述してくれているので
たいへんありがたいです。

もう一つは、エクセルで計算の練習のために。ただしデータを自分で打ち込むのは
アホらしいので、授業等でＴＡがつくってくれたデータセットを拝借する。
エコノメのソフトにいきなり入るのもいいけど、いちいち計算式を入力する方が
仕組みがよく分かりますよ。

もう一つは、
617 ：名無しさんの冒険：2005/08/14(Sun) 09:58: 計量経済学学ぶのに微積の知識って必要ですか？
618 ：名無しさんの冒険：2005/08/14(Sun) 12:09: >> 617

もちろん必要。一番基本的な最小二乗推定量の導出でいきなり使います。でも微積よりも統計学の知識の方がもっと重要かも。

ところで、非説明変数がI(0),説明変数がI(1)になった場合はどのように対処すればいいのでしょうか？共和分はしないはずですし・・・。
619 ：名無しさんの冒険：2005/08/19(Fri) 02:17: 線形確率モデルとプロビットモデルとロジットモデルがありますが、
プロビットモデルやロジットモデルではサンプルサイズが大きくないと
よくない推定値が出ると聞きました。
いつも思うのですが、一致性しか持たないばあい、サンプルサイズは
いかほど必要なのでしょうか。さすがに５０とかだとまずそうな気がするのですが。
620 ：大学院進学志望です。：2005/09/02(Fri) 07:48: こんにちは。計量経済学に必要な数学って、経済数学の入門テキスト１冊
やれば、ほぼ身につきますか？
当方は、典型的な私文で、数学ダメダメなので、「入門経済数学　学生版」を
勉強してるんですが・・・
621 ：名無しさんの冒険：2005/09/02(Fri) 11:55: 2chに経済学板という、こことは大違いのアカデミックな掲示板があるので、そこで質問するように>>620

http://academy4.2ch.net/economics/
622 ：名無しさんの冒険：2005/09/02(Fri) 12:14: 無差別にしか思えないけどなｗ
623 ：名無しさんの冒険：2005/09/02(Fri) 12:27: 学んでも、真性プー太郎になるだけだ。やめとけ。
師匠のかばん持ちをして、盆暮れの挨拶回りを欠かすな。
624 ：名無しさんの冒険：2005/09/02(Fri) 12:47: >>623
それはおまえのような能力ない人間の発言。処世がへたでも実績あれば
ブーにはならんよ。それともきみ、○？
625 ：名無しさんの冒険：2005/09/02(Fri) 22:27: >>621
マジで2ch経済学板の方がここよりレベル高いみたい。

2000年からここは定期的にチェックしてたけど
「お気に入り」から外すか
626 ：名無しさんの冒険：2006/05/06(Sat) 01:27: 2ch経済学板みてるとあまりにトンデモが幅を利かせていて頭がクラクラする。
627 ：名無しさんの冒険：2006/05/06(Sat) 09:09: こっちは過疎ってるだけで一応２よりマトモだと思うがな
628 ：名無しさんの冒険：2006/05/06(Sat) 10:22: >>620
行列・線形代数をやる必要がある。
あと確率・統計学も。
なので経済数学の本ではカバーしきれてない。
629 ：ドラエモン：2006/05/08(Mon) 13:59 ◆va4qsJNk0c: >>620

目的が何かによりけり。計量経済学自体を勉強したいなら>>628が言うように、数理統計学
をちゃんとやって、計量経済学固有の理論（同時方程式のバイアス問題など）を勉強する
という手順を踏む必要があるでしょうが、データを観測したり、素朴でも良いから理論の
実証をしたり、してるものを読めるようになりたいというのであれば（要するに僕程度
の知識ということだがｗ）、箕谷先生の編集した「応用計量経済学」シリーズ、多賀出版
を拾い読みしながら、応用例とその評価を見れば良いんではないかな？
630 ：名無しさんの冒険：2006/07/01(Sat) 09:11: テンプレ作りましょう。
初学者はこの本、中上級者はこの本等。
631 ：名無しさんの冒険：2006/11/10(Fri) 22:26: すいません。初めて質問させていただきます。少し話題がずれていて申し訳ないですがよろしくお願いします。
ダイナミックパネル推定(被説明変数のラグが説明変数に入っているパネルデータ分析)について伺いたいのですが、ダイナミックパネル推定をめぐる大きな問題はラグ被説明変数が誤差項と相関していることとよく挙げられます。この理由が分かりません。。これはどのようにしたらイメージしやすいのでしょうか？教えてください。
632 ：名無しさんの冒険：2006/11/13(Mon) 14:25: 初学者：有斐閣Sシリーズの『エコノメトリクス』
633 ：名無しさんの冒険：2006/11/13(Mon) 14:43: ６３２↑　古典的馬鹿
634 ：名無しさんの冒険：2006/11/17(Fri) 23:52: >>631

なかなかレスがつきませんね。
ポイントは時間に不変な個別効果の存在です。ラグ値には個別効果が含まれており、モデルの誤差項の部分にも個別効果が含まれていますので、説明変数と誤差項の相関が個別効果を通じて生じ、OLSでは一致推定できなくなるというわけです。詳しくはHsiaoやBaltagi、Arellanoの教科書を参照してください。
635 ：名無しさんの冒険：2006/11/18(Sat) 00:18: わざとスルーしていたが、自己質だったか。そうでない場合もあり、どうしてそうなるのか
理論式とシミュレーションでご自分で確かめてみないと、所詮「料理本」だけ読んでそうだ
と言っている主婦と同じ。阪大とか今でもそんな講義や演習をやっているのだろうか？？？
先が思いやられるね。
636 ：名無しさんの冒険：2006/11/18(Sat) 10:56: >>635

えーっと、631とはまったく別人です・・・。２chみたいにIDが出ればわかると思うんですけどね。

個別効果があるモデルで「そうでない場合」というのは、私は見たことがないのですが、具体的にはどのようなものなのでしょうか？
637 ：名無しさんの冒険：2006/11/20(Mon) 19:40: すいませーん！計量で使う資料が必要なんですが、利子率(短期、長期両方)や政府支出などの統計が載ってるとこ知りませんか？＞＜
638 ：名無しさんの冒険：2006/11/20(Mon) 20:15: >>637
使えるかどうか保証できないけど、
ttp://www.amy.hi-ho.ne.jp/umemura/link.htm

なんてどう？
639 ：名無しさんの冒険：2006/12/10(Sun) 19:39: エコノメで日本のＨＩＶ・ＡＩＤＳや感染症のデータを扱って簡単な論文を書きたいのですが
何か面白いアイデアないでしょうか。
640 ：名無しさんの冒険：2006/12/12(Tue) 23:54: アメリカの修士で計量学びましたが、日本のシンクタンクではSTATAもEVIEWSもないところがほとんどで、計量も大学院では理論程度しかやってないところが多いみたいな感じですね。日本では計量分析の手法が本当に広まるのはあと何年もかかりそうですね。せっかく身に透けたのに、誰も教授さえも理解してくれない感じで残念です。使い道ないってかんじです。
641 ：名無しさんの冒険：2006/12/13(Wed) 00:01: STATAは日本の学部で使ってたけどな。
642 ：グラタン：2006/12/13(Wed) 01:11 ◆G6BAMv1Qf2: ＞日本のシンクタンクではSTATAもEVIEWSもないところがほとんどで

ほんとかい？ＥＶＩＥＷなくてどうやって時系列とか推定すんのよ？
（あ、時系列なんていまどき流行らないとかいうのはナシね（笑）。）
643 ：名無しさんの冒険：2006/12/13(Wed) 04:22: Rの類じゃ駄目？
644 ：名無しさんの冒険：2006/12/19(Tue) 12:44: Rでできないことはない
645 ：名無しさんの冒険：2006/12/19(Tue) 13:45: でもムズイ
646 ：名無しさんの冒険：2006/12/20(Wed) 22:46: >>640
>日本のシンクタンクでは云々・・
シンクタンクといっても様々だと思いますが、計量分析ものの調査を受けている
シンクタンクならばソフトはある意味なんでもござれだよ（笑）。計量分析の手法
が何なのか知らんけど。。
647 ：名無しさんの冒険：2007/01/14(Sun) 11:03: はじめまして。教えて頂きたいのですが、通常、収束性を検証するとき、以下のような回帰式を使います。
Log(GDP85)-Log(GDP60)=α+β*Log(GDP60)+ε
初期のGDPの係数が負で有意であれば、収束性が成り立っていると解釈します。
理論からこの式は導かれているのですが、両辺に同じ変数が入っていることに違和感を感じられますか？このような議論をどこかで聞かれたことはないでしょうか・・・。
648 ：グラタン：2007/01/14(Sun) 17:30 ◆G6BAMv1Qf2: >>647
ようわからんが、両辺に同じ変数が入っていたら何が問題だというの？
もし気持ち悪ければLog(GDP60)を右辺にまとめてやればいいじゃない。
無論、リグレッションの「意味づけ」は変わるが数式自体が変わるわけじゃない。
つまり、右辺をLog(GDP60)だけ嵩上げした分を基準値と考えてLog(GDP85)の増分を
推定しよう、ということとまったく同じことなんだが？
649 ：名無しさんの冒険：2007/01/15(Mon) 14:14: 例えば、和分や共和分の計算では、dyとy_1についてregressionをする。当然、
dyはy-y_1のことだ。そこでは、(y-y_1)=delta*y_1+eについて回帰をやっている
ことであって、質問者は、そのことさえ知らない。やったことがないことを意味
しているのであり、博士修士大学教員が彼にまともに答えてやる価値もない。
ピリオドだ。
650 ：グラタン：2007/01/15(Mon) 14:31 ◆G6BAMv1Qf2: こういう真面目な質問者を愚弄するのはやめなさい。それは自分が恥をさらすだけだということに
気づきなさい。
それならばその人のレベルに合わせた回答を準備すればよいだけではないか。それができないか
したくないならばただ黙っている。>>649のようなことを書き込む理由など宇宙のどこを探し回っても
見つかるわけもない。くだらない質問にそのレベルの回答を考えることはむしろ自分にとっての
勉強だといつも心がけなさい。
651 ：名無しさんの冒険：2007/01/15(Mon) 18:12: ア　See GDP60! She or he uses the data of macroeconomic and time series. The comemnt made by N0.649 is quite plausible and to the point.
652 ：名無しさんの冒険：2007/01/20(Sat) 22:53: 先日質問をした647です。教えていただき、ありがとうございます。ただ、
質問があまりにも馬鹿すぎたようで・・・。申し訳ありません。
回帰式の右辺は1960年から1985年までの平均GDP成長率をとり、左辺にある
初期のGDPの値によって成長率を説明しようとするものです。
長い間、このBarro Regressionと呼ばれるこの回帰式が推定に用いられて
きたのですが、この式の推定では、統計的に、βはマイナスになるバイアスを
持つはずですはないかと・・・。そうすると収束しているかどうかをこの回帰式で
判断するのは問題ではないかと思い、質問させて頂きました。
内容がお粗末な質問だとは思いますが、教えて頂けないでしょうか。
653 ：名無しさんの冒険：2007/01/21(Sun) 01:18: 初めまして。
実に下らない質問かと思いますが、お教え願いたいのです。

勤続年数X　所定内給与（Y）
1,3（年）213
4,2　　　262（千円）
8,5　　　340
12,7　　　429
17,6　　　523
22,3　　　597
27,1　　　670

の産業計について、回帰モデルY=α＋βX＋Uを推定しなさい。
という問題ですが、いまいち検索しても理解が追いつかず…。
どうすればエクセルではじき出せるのか、と頭を悩ませております。

とてもお粗末な質問ではありますが、ご教授願います。
654 ：名無しさんの冒険：2007/01/21(Sun) 03:05: こんな質問までする人がいるのか・・・。
エクセルに回帰分析のプログラムをアドインしないと駄目だね。
エクセルのツールに、アドインというのがあって、その項目の中の
分析ツールを一旦チェックする。その後、ツール→分析ツールの中の、
回帰分析を選択。回帰分析でＹとＸにそれぞれの数値を入れる。
そして、回帰モデルを推計。グラフを作成しても、でるんじゃないかな。
655 ：名無しさんの冒険：2007/01/23(Tue) 13:58: 回帰統計
重相関 R 0.998771637
重決定 R2 0.997544782
補正 R2 0.997053738
標準誤差 0.514982562
観測数 7

分散分析表
自由度変動分散観測された分散比
回帰 1 538.7625362 538.7625362 2031.479022
残差 5 1.326035195 0.265207039
合計 6 540.0885714

係数標準誤差 t P-値
切片 -10.49537354 0.564465475 -18.59347293 8.282E-06
X 値 1 0.055098093 0.001222448 45.07193165 1.01504E-07