behavioral economics

economy/0298 ／ 72 レス ／ 2001/06/25〜2002/12/05

1 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 08:31

久しぶりにスレを立ててみました。
``「合理的」だが非標準的な選好''については結構研究が進んでいると
思いますが、「限定合理性」となるとどうでしょうか？
結局は定義次第ということもあるので、気楽に語りましょう。
（状態集合を完全に記述した上でのナイト的不確実性なんかはどっちにも入ると思われ）

マクロ・ファイナンス的には効率市場仮説に関する議論が面白そうと思われます。

2 ：ドラエモン：2001/06/25(Mon) 09:37

＞ドブリュー先生

９０年代以降の発展についていけてない（この板のお陰で痛感）ので厨房質問です（恥

１）限定合理性に関する本で一応読んだのは、Sargentの"Bounded Rationality in Macroeconomics"
くらいなもんですが、代表的なテキストか研究書はどんなものがありますか？

２）リチャード・セイラー「市場と感情の経済学」は、マーケットで観察されるアノマリーと実験
経済学に関するエッセイですが、こういうのも広い意味では限定合理性に関係すると言えると思う
んですが、最近のこの分野の研究テーマからは全然遠いのでしょうか？

教えて君ですみません。

3 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 11:51

早速のレスありがとうございます。
まず２から。

最初スレのタイトル付けるとき、それで迷ったんですね。
「限定合理性」と付けてしまうと、知識の意味では合理的だが通常の理論からは
逸脱するような事象（例：時間不整合な選好、非ベイズ的判断）を排除してしまうので。
合理性を選択や確率判断の「整合性」と解釈すれば、限定合理性と取れないこともないですし。
セイラーの指摘していることの多くはそっちに当てはまると思います。
両方扱いたいので、こういうタイトルにしました。

ただbehavioral economicsというのもまずかったような気が今更ながら。
behavioral economicsというと、従来の公理化の作業と全く離れて
まずは心理学の結果を取り込む、というようなイメージもあるので。
（まあ人によってスタンスはまちまちです。）
私個人は期待効用理論と時間選好理論の蓄積を大事にしたいので、
その分野の発展に尽力している人たちのお怒りを買いたくない＾＾；
のっけから言い訳じみてしまいました。

4 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 12:08

１について。

効率市場仮説とのからみだと、
Andrei Ahleifer ``Inefficient Markets'' Oxford
Rechard Thaler eds.``Advances in Behavioral Finance''Russell Sage
あたりでしょうか。
前者はサーベイ的なレクチャー。
後者は既出のを集めた論文集です。（集める手間は省けますが）
ただどっちも内容は大まかに２つに分かれまして、
一つはノイズトレーダーと裁定機会の非解消の話。
つまり均衡のレベルで考えてる、比較的以前からある話です。
（だからサマーズの論文なんかも入ってる。）
もう一つが投資家心理の話。これが行動のレベルに該当するでしょう。
具体的には非ベイズ学習です。
実際には投資家は情報を全て利用しないで自分の信念に固執するし、
学習したら今度は数少ない事例に勝手に普遍性を見出してしまう。
これがアンダーリアクションとオーバーリアクションの元になっているのではないか、
という議論です。

5 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 12:25

ミクロの理論系の話ですと、
Rubinstein ``Modeling Bounded Rationality''
あたりでしょうか。
ゲーム論における限定合理性トピックをおさらいするにはよいかと。
Rubinstein自身は心理学との連携にはずいぶん批判的なような。

ベイジアン意思決定理論の最近の拡張については、
経済学ではまとまった本がありそうでないです。
統計学や認知科学にはあるようですが。

6 ：ドラエモン：2001/06/25(Mon) 12:32

>ドブリュー先生

丁寧なレスありがとうございます。

7 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 12:38

いえどうも
あ、スペルミス
Ahleifer →Shleifer

そういう私はやはりゲーム論の傾向に疎いので、どなたかいらっしゃいませんか？
というのもスレ立てた目的の一つでもあるわけで。。

( 役に立った！ | 元スレ )

8 ：まだまだ：2001/06/25(Mon) 13:03

ちょっとお聞きしたいのですが、behavioral economicsってexperimental economics
と同じものなのでしょうか?こんなのと同じものですか?

http://www.nottingham.ac.uk/economics/cedex/papers/prefrev6.htm

全く違うものだったらすみません。

9 ：まだまだ：2001/06/25(Mon) 13:08

もし上にあげたものがあっているのでしたら、ここで盛んに研究が行われていますって
みなさんに伝えたかったのですが・・・・・いかがでしょう？

http://www.nottingham.ac.uk/economics/cedex/

あはは。私の行っている大学がばればれですね（ワラ）

10 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/25(Mon) 14:34

ＭＩＴ、ハーバードには behavioral economics の名のつく講座・セミナーがありますが、
そこのシラバスを見る限りでは、実験経済学も含め、
心理学の結果をシリアスに受け止めて経済学に組み込もう、
という試みのおおざっぱな総称、といった感じです。
２月ごろのＮＹタイムズに紹介されてたときも、そんなのでした。
（ただ、今までの経済理論が全て合理的で首尾一貫した行動しか扱ってこなかった、
みたいに書かれてたのは、なんだかなあ。新聞記事だからしょうがないか。）
``Economics and Psychology'' と呼ぶ人もいますね。
ここで付けたタイトルもそんなおおざっぱなもんですので。

それはそうと、９のソース、ありがとうございます。
不明にして知りませんでした。

11 ：名無し時々雨：2001/06/25(Mon) 17:35

>１０
　ハーバードで実験経済学を推進しているのはAl　Rothだと思いますが,
MITでは誰がボスなんでしょうか？(ＭＩＴのHP見れば良いだけの話だが)。
　ということは西も東も実験経済学をやってる人がいるわけだ。
西の拠点はキャルテク。ここは理論と実験の両方やる人(McKelvey,Palfrey),
実験のスペシャリスト(Plott,Camerer),理論のスペシャリスト(Border,Jackson,
Ghirardato)がいて理論研究・実験研究ともに活発。キャルテクはUCLAと交流
があってLevineやZameがセミナーに顔を出す。
　そういえばLevineもRubinsteinの例の論文に興味を持っているみたいですね。
RubinsteinはLaibsonのhyperbolic　discounting理論がマクロの連中に容易に
受け入れられているのに,非期待効用理論が余りいけ入れられないのが不思議だ,
という皮肉をまじえつつ,実験でもって自分のsimilariry　theoryを正当化して
しまうという我田引水的レトリックを展開しているのが楽しい。マクロの連中の
本音は,コンピュータ・スミュレーションができるように標準的理論をmodify
できればそれでよし,だと思うが。意思決定理論の公理的基礎に関心を持つ人達
からすると,こういう類の仕事を見るとストレスがたまるかもしれない。

12 ：名無し時々雨：2001/06/25(Mon) 20:28

非期待効用というと、Epsteinとかをすぐ思い出します。
Econometricaにも出ていますね。

similarityと非期待効用は、BehavioralEconomicsという
観点からみると、どんな位置付けなのでしょうか？

13 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/26(Tue) 00:35

Rubinsteinの論文はなかなか楽しかったですね。

>意思決定理論の公理的基礎に関心を持つ人達
>からすると,こういう類の仕事を見るとストレスがたまるかもしれない。

うー、そこなんすよね。

>similarityと非期待効用は、BehavioralEconomicsという
>観点からみると、どんな位置付けなのでしょうか？

心理学の結果を即とりこもうという人たちは、全くそういう公理化の作業と
かけ離れてやってますね。Laibson,O'Donoghue&Rabinとかは。
ただ、結局彼らのモデルを見ると、
期待効用の枠組みでいろんなアノマリーを捉えようという段階です。
discountingはいじってますが。

非ベイズ的学習、ってそう簡単にはいかないような気がするんですけどね。
動学的に整合的なbeleifはベイジアンでなければならない、
というEpsteinのディープな結果があるので。

14 ：教えてクンですみません：2001/06/26(Tue) 01:42

rubinsteinの例の論文ってどの論文のことですか？

>動学的に整合的なbeleifはベイジアンでなければならない、
>というEpsteinのディープな結果があるので。

Epsteinの論文はひとつもちゃんと読んだことないのですが
「どうがく的整合的なビリーフはベイジアンでなければいけない」
というステートメント自体は，ディープというより
とても自然に聞こえるのですが，そのディープさを
体感するには何を読んだらよいのでしょうか？

工学でいう学習理論はほとんど非ベイズなのですが
経済学ではそういうのは公理的に構築できないから
受け入れがたいのでしょうね．

サイエンティフィックな決定理論を実践している
統計学の分野のほとんどの人たちにとって
ベストな決定はベイズスタティスティクスではなく
クラシカルスタティスティクスに基づく最尤法です．
なのに，経済学のモデルでは決して最尤法に基づく
意志決定者は絶対に出てこないし
受け入れがたいというのは
不思議というか面白いことではあります．

15 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/26(Tue) 03:17

Rubinsteinの論文は
Is It "Economics and Psychology"? : The Case of Hyperbolic Discounting.
http://www.princeton.edu/~ariel/
にあります。

該当するEpstein(&LeBreton)の論文は、
``Dynamically Consistent Beliefs Must Be Bayesian''JET
あとこれに先行する研究で、
Machina&Schmeidler``A More Robust Definition of Subjective Probability''
Econometrica
ディープ、と書いたのは、
きちんと選好から初めてcomparative probabilityを考える、という
サベッジのフレームワークで公理化してるから、
すごいな、と思ってしまったのです。
Anscombe-Aumannのフレームワークだと、確率がcomparative probabilityの意味を
持たないので。

経済学で動学的整合性を気にしなきゃいけないのは、
確率判断だけじゃなくて、行動が入りますので。

16 ：名無し時々雨：2001/06/26(Tue) 03:25

＞１４
いわゆるfrequencistでは、最尤法がよく使われるのは事実ですが、
必ずしもfrequencist＝最尤法ではないでしょう。推定の最適性を
満たすものとして最尤法があげられるだけのことと思います。

ベイズ的な枠組みでも、事前情報をゼロと考えれば、最尤法を
考えることができるのではないですか？
統計的決定理論では、ある程度、統一的に扱えると思いますし。
１４さんの疑問は、単に問題の定式化が不十分なことに
起因しているだけの気がします。

18 ：14：2001/06/26(Tue) 10:29

あと１４の後半でいっているのは、
ベイズよりもクラシカルの方がいい、ということではなく、
世の統計学者でベイジアンってのは少数派である、
ということです。世の中には統計学者よりも
「合理的」な決定をする人はいないのに、
経済学のモデルに出てくる人は
すべてベイジアンなのは面白いなあ、ということです。

19 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/26(Tue) 13:56

１５の最後でちょろっと書きましたが、
その都度統計的判断をアップデートするのと違って
経済学がベイジアンにこだわるのは、
動的な意思決定と整合的になるように腐心しているからなんですね。
つまり、動学的整合性を外すと、
事前に見込んだ行動予定が将来くつがえることがあるのに、
何故くつがえるであろう将来の見込みに基づいて
現在の意思決定をするのか？という問題が出てきてしまう。
すると、自分の中で多重人格が出てきて、多重人格同志でこんどは展開形ゲームを
やらなきゃいけないはめになる。
確かに、実際は人間っつーのはもっとナイーブで、
事後においては事前との整合性お構いなしにそのつど判断を変えてるし、
事前においても事後でそういうことが起ころうとお構いなしに今の決定をしてるじゃないか、
と言われれば、まあある程度そうなんですけどね。
そこらへんをどう解決するかが、ホットイッシューの一つなわけです。

20 ：名無し時々雨：2001/06/26(Tue) 17:31

>13
　ついでにRabinのカリブレーション命題をみてどう思います？
凹関数の定義の読み方の問題なんだろうが,期待効用＋危険回避のジョイント仮説が
リスク・プレミアムに関してabsurdなインプリケーションを持つみたいな感じの解釈
をしてたと思うけど。
これを受けての反応は(１)Rabinの解釈を妥当と見なして,非期待効用理論のクラス
を調べる。(２)Rabin解釈に反論する,の二通りあるけど。
私的には(１)の方が面白い展開が望めそうな気がする。＞＞(２)の方向ではオペレー
ショナルな展開が想像できないだけだが。(ｗ

21 ：名無し時々雨：2001/06/26(Tue) 17:47

＞１９
game　against　oneselfを考えるときの考慮としてはsub－game　perfectionですか？
subgame　perfectionに対するありがちな批判は,この文脈でも説得的でしょうか？

22 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/27(Wed) 02:57

>20
私自身はできる限り（２）でやってみたいような（笑
vNMインデックスが富について限界効用逓減する、
ということで危険回避を捉えていいのか？
という批判だと受け取ってますが、
「富」についてってのはやっぱり
主体が直面している意思決定問題の特質に依存していると思うので。
そこらへんを特定しないといかんのでは？と思ったりします。

23 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/27(Wed) 03:08

>21
可能性を指摘しただけで、
belief update についてそういうゲームをやる、
というモデルはまだ見たことないですし、
やったらとんでもなく複雑なものになりそうな気がします。
Epstein が最近やってるみたいに、recursive multiple prior modelのようなモデルで
動学的整合性を満たす条件は何かというのを特定する方が先決ではないかと思います。

時間不整合な選好、imperfect recallについては、
intrapersonal game は結構出ていて、もっぱら subgame-perfection
または Markov-perfection が使われています。
subgame-perfectionに対する批判はやはりここでも当てはまると思うんですが、
自分の中でやるので、personal rule みたいなものを持ち込むという、
他人相手のゲームではおいそれとはやれないようなことが、
比較的まだやりやすいのではないか、と思います。

なんか統一性のない答えだな（ｗ

24 ：名無し時々雨：2001/06/28(Thu) 12:06

>自分の中でやるので、personal rule みたいなものを持ち込むという、

一人でやるゲームをDPで解くというのは、ダメなんですか？
自分は、Markov-perfectionはstochasticなDPを解いてる、
そんなイメージがありました。

25 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/28(Thu) 13:00

例えばLaibson型の時間不整合な選好のモデルだと、
Markov-perfect均衡でも実は無限個あって、不決定性が出てきてしまいます。

また、ゲームでのMarkov-perfection は Value-function ではなく Policy function
についての不動点写像を考えるので
（両方同時にやることもありますが、その場合
Value-function のアップデートもPolicy function の取り方に依存する）、
普通のDPとはまた違うと思います。
しかもこのプロセスは縮小写像でないので、計算は困難を極めます。

26 ：名無し時々雨：2001/06/29(Fri) 12:46

>また、ゲームでのMarkov-perfection は Value-function ではなく Policy function
>についての不動点写像を考えるので
>(略）
>普通のDPとはまた違うと思います。
>しかもこのプロセスは縮小写像でないので、計算は困難を極めます。

Markov-perfectionについては、TiroleのIOの教科書程度の知識
しかないのですが、均衡の存在証明とかはどうやってするのでしょうか。
縮小写像でも角谷でもない他の不動点定理で均衡の存在証明をするのですか？

あと、どういう本に載っているのでしょうか？StokeyLucasやTiroleレベルの教科書
で良い本ありましたら教えてください。

27 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/29(Fri) 13:49

繰り返し寡占競争にしても、時間不整合な選好を含むimperfect altruismのモデルにしても、
Policy functionに対する最適反応からうまくセレクションをとって、
反応するPolicy functionをとらなきゃいけないから、
シャウダーを使うのが一般的ではないでしょうか。
戦略的相補性を持ち込んで単調写像の不動点定理を使うこともありますが。

テキストだと、Fudenberg&Tiroleが比較的詳しいかと。
存在証明の難しさについても触れてます。

28 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/06/29(Fri) 13:59

こういう話題って、マクロ的にはあまり盛り上がらないのかな＾＾；
例えばリスクプレミアムパズルにしても、
パズルだって騒いでるのは五大湖周辺の人たちで、
よその人から見れば「そもそもそルーカスモデルだけで説明しようと考えるのが
おかしいんであって、そんなもんはパズルでもなんでもないよ」
といったところが実際でしょうか？

29 ：すりらんか：2001/06/29(Fri) 15:28

>>28
いや，僕は話題について逝けてないだけです（泣）．

30 ：名無し時々雨：2001/06/29(Fri) 16:45

＞２９
ちょっと方向転換。JELに載ったRobsonのBiological　Basis．．をこれから読もうか
と思う。で，そのうち感想でも書きます。

31 ：すりらんか：2001/06/29(Fri) 17:19

JELということはサーベイですか？興味があるんですが，基礎知識
がないので，お奨めのサーベイがあれば紹介していただきたいです．

32 ：３０：2001/07/04(Wed) 03:26

別にフェイントかけるつもりはないんだがRobsonのBiological　Basis．．を
読もうとは思いつつペラペラとEpstein＆Sniderも読み始めた。（ｗ

まだ当然イントロの流し読みしかしてないんだがさすがパワフルな議論。
以前から気にしていたEpstein＆Zinモデルの公理化の話であるからして
面白そうなのは当然。ベイズ・ルールと動学的整合性との関係について
理解したい向きにも関心ある論文と言えよう。
　なぜパワフルなのかっつーとやはりEpsteinのrubst　control　model
批判が痛烈なまでに的確なんだなこれが。例によって例の文体でさくさくと
(ぶっきらぼうに？)公理的見地から反論の余地のない内在的批判を繰り広げる。
あのアグッレシブさでなるSargentの苦虫を噛み潰した顔が目に浮かぶね。(ｗ
まあこんな芸当は普通の力量の人にはできない力技だね。色んな意味で。
　まだイントロの流し読みしかしてないんだけど，気になる公理としては
rectangularityかな。新奇さという点で。動学モデルということで動学的
整合性が入ってくるのは概念的には必然の考慮なんだろう。

公理化するならまずAnscombe‐Aumann　domain。
そんなのありかAnscombe‐Aumann　domain。
それでもやっぱAnscombe‐Aumann　domain。
みんな読んでるAnscombe‐Aumann。
何はなくともprobablistic　sofistication。
みんな読んでねMachina＆Schmeidler。
まあそういうことambiguity　made　precise。

33 ：名無し時々雨：2001/07/04(Wed) 06:02

>３２
Snider＞＞Schneider。スマン。

34 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/07/05(Thu) 07:10

>Epstein＆Zinモデル

Epstein&Wangモデルのことかな？ナイト的不確実性の話だから。
あの段階ではまだ公理化は抜きで、
utility processを定式化して
Euler inequality を導いたところでしたよね。
まあ誰がどうこう、というのは問題ではないので、
つまんない突っ込みですみません。

35 ：名無し時々雨：2001/07/05(Thu) 13:40

>３４
フォロー・アップどうも有難うございます。

36 ：名無し時々雨：2001/07/05(Thu) 18:16

難しそうなお話ですね。

買ってきたばかりで、これから読もうと思うのですが、
>>04でGerardさんが紹介されてたShleiferの本は邦訳されているようです。
邦題は「行動ファイナンス入門　金融バブルの経済学」となっており、東洋経済から
出版されているようです。
こういうのってあんまり縁がなかったけど、わかると面白いんだろうなぁ・・・。

37 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/07/19(Thu) 15:12

ちょいと出かけてました。
Gilboa-SchmeidlerのInductive Inference,Case based decisionって
前から気になってましたけど、どうなんでしょうね。
確かに問題意識としては正しいんだろうけど、あのモデルをルーティンにして
いくのはそうとう難しそうな。。
なんかどこへ行ったのかバレバレっすね（ｗ

38 ：名無しの夏：2001/07/19(Thu) 15:18

Gerardさんお帰りなさい。
どこへ行ったのかわからないんですけど。（藁
学会っぽいんですけど、発表したりして、
さいきんは研究で忙しいのですか？

39 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/07/21(Sat) 02:24

ども。いやまあ、某所でこれ絡みの学会がありまして。
お偉いさん方の連続講演だったので、私なんぞはとてもとても。

ところで、私は株はやらないんですが、
やっぱり大方の投資家心理ってのは、チャートみたいなもんなんでしょうか？
（個別の企業情報が手に入る場合を除いては）
コントラリアン（下がったら買い、上がったら売る）、あるいはその逆、
という戦略でアブノーマルリターンが出ている、という論文は結構目にするんですが、
現場としてはどんなもんなんでしょう？

40 ：ドラエモン：2001/07/21(Sat) 02:45

>ドブリュー先生＠39

私、一身上の都合で（ｗ）株は短期売買出来ないのですが、為替はやります。その経験から言うと、チャートがどうのは別として、コントラリアンで超過収益上がるのは確かです。

忙しいので最近ここには来てないですが、へなへな氏は、この道のプロで彼に訊くのが良いかと。

41 ：名無しの夏：2001/07/21(Sat) 03:55

コントラリアンで収益があがるのはわかるようなもんですけど、
なかなか下がり時上がり時をみさだめるのは難しいですよね。
それができたらだれも収益上がらないのですが。（藁
あと、コントラリアンの逆ってどういう意味ですか？
下がったら売り、上がったら買い、っていうことですか？
それだと収益はでにくいんではないかと思いますが。。。
ちなみにドブリュー先生はどういう論文で見ました？
ちょっと興味があるので教えていただきたいです。

42 ：ドラエモン：2001/07/21(Sat) 04:42

>>40の発言は不用意でした（汗）
今までは儲かったという「経験」があると言うだけです。明日はもう分からないわけで・・・

43 ：＠：2001/07/21(Sat) 06:29

全ての情報が公開されて、折込ずみであれば、あがるも下がるも５０：５０
って思うんですけど、そうじゃないでしょうね。１０％でも確実にわかれば
ぼろもうけできるだろうなー。
株でいうなら、下げたら売りあげたら買いが一般的じゃないでしょうか？
テクニカルっていうのかな？そういうアナリストみたいな人は「モーメント」
って言葉よく使います。単なる「勢い」のかっこいいいい方なんでしょうけど。
一番儲かるのは、やっぱ金腐るほどもってる人の空売りなんでしょうね。

44 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/07/21(Sat) 08:06

皆様レスありがとうございます。
すんません、「逆」というのはいいかげんな表現でした。
relative strength strategy というらしいんですが、
一定期間上がったものを買い、
一定期間下がったものを売る、というものです。
これでも超過収益がでるらしい。
Jegadeesh & Titman,(1993) あたりをちらっと読んだもんで。

45 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/07/21(Sat) 08:08

補足。
43で＠さんご指摘のモーメントとほぼ近いのではないかと思います。

46 ：@：2001/07/21(Sat) 09:13

正確にはmomentum（モーメンタム）でした。失礼しました。
物理では「速さ（ベクトル）＊質量」だったと思う。
ということは、「上昇率＊売買高」みたいなもんでしょうか。

47 ：41あらため経済音痴：2001/07/22(Sun) 06:45

>>44
それならば超過収益は出るかもしれませんね。
ただ、現実問題として上がっている部分のどこの部分を捕まえるかによって、
吉とでるか凶と出るかは変わるでしょうね。
それがむずかしいいような気がします。
わたくしはその戦略で為替で得をしたことがありますが、
損をしたこともあります。素人には難しいですね。
>>モメンタムの直訳は勢いですよ。
上昇率×売上高、は必ずしも表していないのでは？？

48 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/01(Wed) 00:21

そういや、クラークメダルってこの２回立て続けにこれ関連の話だったのね。
９９年のShleifer
０１年のRabin

49 ：名無しの夏：2001/08/01(Wed) 00:25

>>48

さっき2chにリンクしました。
http://www.huahoo.com/econ/clark.htm

50 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/01(Wed) 02:05

>>49
そそ。私もそれ覗いたんですよね。
行動がバレバレっすな（ｗ

51 ：アルモンテは何処：2001/08/10(Fri) 00:33

複数のpriorからなる集合からpriorを選ぶっていう形に定式化できる
non-additive expective utility theoryって
Gilboa&Schmeidler流のもの以外に
何か文献があれば教えていただけないでしょうか．
たまたまGilboa&Schmeidlerを読んで感動したばかりの厨房質問ですみません．

52 ：訂正：2001/08/10(Fri) 00:35

>non-additive expective utility theory

non-additive expected utility theory

53 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/10(Fri) 04:21

multiple prior model のその後の展開って、公刊されてるのだと
まだそれほどないんですよね。
Gilboa&SchmeidlerはAnscomb&Aumannドメインで公理化してるから、
これをSavageドメインでやったのが、
Casadesus-Masanell, Klibanoff and Ozdenoren
で、JET 92 (2000)。
Gilboa&Schmeidlerを動学化しようというのが、ここでも話題になった
Epstein&Schneider。まだワーキングペーパーだけど。
公理化はまだなかったけど結果的にこれによって公理化されたのが、
Epstein&Wang（Econometrica 62, 1994）

Multiple prior model で非加法期待効用を考えるのでなく、
確率測度の加法性それ自体をゆるめた形で公理化したのが、
Schmeidler (Econometrica 57, 1989)
Choquet 積分ってやつですね。

54 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/10(Fri) 05:21

補足
＞確率測度の加法性それ自体をゆるめた形
これは結構あって、中村豊先生の論文はけっこう引用されてますね。

あと、Savageドメインでqualitative probabilityがきちんと導出される、
という条件を守ったままで非加法
（確率は加法的だが、それの効用に対する入り方が非加法的）期待効用を導いたのが、
Machina-Schmeidler
とりあえずこういったところでしょうか。

55 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/10(Fri) 12:29

＞確率は加法的だが、それの効用に対する入り方が非加法的
非線形と言うべきかな

56 ：アルモンテ：2001/08/10(Fri) 18:17

レスありがとうございます．
Epstein&Schneiderってのはなんという論文か教えていただけないでしょうか．
これとかみても載ってないので．．
http://elsa.berkeley.edu/users/cshannon/e207b_sp01/1.pdf

57 ：アルモンテ：2001/08/10(Fri) 23:19

あともう一つ、もしご存じでしたら教えてください．
統計決定理論的にGiboa=Shchmeidlerを解釈すると、
複数のpriorから一つだけmaxminで選びなさいという解釈になると思うのです。
一方，ベイズ決定問題では例えばleast informativeなpriorを選ぶってのが
まあポピュラーだと思うのですが（いわゆる最大エントロピー法）
これの公理化ってのはありますか？

58 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/08/11(Sat) 03:49

そーだそーだ、>>56のリンク見て思い出したんですが、Bewleyのもあったんですね。
不完備選好を許容して、ある一定集合上のあらゆる確率についてＡがＢより高い期待値を
与えるときに限ってＡをＢに対して好ましいと判断する、という。
（ ∫u(f(s))p(ds)>=∫u(g(s))p(ds) for all p∈P
でもってf>=g とする）

Epstein&Schneider``Recursive Multiple Prior''
は前にロチェスターの彼のページにありましたが、
なんか今見てみるとリンク消されてますね。。なんでだろ？アップグレード待ちかな？

最大エントロピー法の公理化は、行動面からのものではようしらないです。ｽﾏｿ｡

59 ：アルモンテ：2001/08/14(Tue) 02:10

レスありがとうございます。著者に直接あたってもます。

60 ：名無しSeptemberLove：2001/09/21(Fri) 20:30

age

61 ：すりらんか：2001/09/24(Mon) 00:22

これ最近のスレじゃないけど独断と偏見であげました．スマソ．

62 ：歴史派：2002/08/14(Wed) 12:30

すりらんかさんに
激しく同意。
最近変なのが多くて困るねー（爆

63 ：心理歴史学者：2002/10/20(Sun) 02:59

ノーベル賞！
最初で最後？＜行動経済学

64 ：名無しさんの秋：2002/10/20(Sun) 07:41

行動経済学をベースに社会科学がすべて書き換えられる可能性も否定できない。

究極的には、自然科学と社会科学は完全に融合し、心理歴史学という分野が確立する。
それをまとめあげるのは、ハリ・セルダン。人類は未来を完全に把握するすべを手に
入れるのである。

ソース：銀河帝国の興亡

65 ：名無しさんの秋：2002/10/20(Sun) 14:41

behavioralは主流派に吸収されます、
と確信してます。
もうすぐ見ててね。

66 ：心理歴史学者：2002/10/20(Sun) 16:35

>>64
あ、ネタがばれた・・。

67 ：晩秋の名無しさん：2002/11/14(Thu) 10:00

まだまださんはいらっしゃいますか？

68 ：1：2002/11/17(Sun) 21:25

a

69 ：晩秋の名無しさん：2002/12/05(Thu) 07:03

いなばさんのここらへんの話題からじゃんぷ。
http://matari.ichigobbs.com/cgi/readres.cgi?bo=economy&vi=0676&rs=158&re=163&fi=no
近頃は、経済学でも自分自身と対戦するですよ。（Gerardさん>>19-27 参照。）

僕は昨日あたりから、
Saéz-Martí and Weibull, "Discounting and future selves"
を読んで勝手に興奮中です。
これでhyperbolic discountingでもvalue functionが定義できて、
DPが使えるんじゃないかと。もちろんpolicy functionも必要だけど…

70 ：♪：2002/12/05(Thu) 07:13

66は私です。
スウェーデン銀行賞は今後ノーベル心理学賞を兼ねるようになります。

71 ：晩秋の名無しさん：2002/12/05(Thu) 07:36

頭大丈夫？

72 ：晩秋の名無しさん：2002/12/05(Thu) 08:36

「えっ？」というのと「頭大丈夫？」とういうのが最近の流行語みたいですね

73 ：晩秋の名無しさん：2002/12/05(Thu) 11:30

フェラチオ