時系列

economy/0190 ／ 4 レス ／ 2001/02/24〜2001/02/27

1 ：＠：2001/02/24(Sat) 21:01

勝手に、トピックつくってすみません。
いきなりですが、non-liner SURをやっていて、なんだか
しっくりきません。どなたか、２つの式からなるシステムを
SURで解くのと、独立して解くのが、どう違うかしってるひといますか？
リストリクトされてないから、SURの方がエラー（レジジュアル）が
すくなるなるのは、理解できますが、それがどう言う風にそうなのか
検討つきません。というか、「調べてないからだろ？」といわれれば、
そのとうりなんですが…。よろしくおねがいします。

2 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2001/02/25(Sun) 02:53

リニアなケースですがOLSは、
inv(X'X)X'y＝inv[X'(invV)X]X'(invV)y
となりますよね（Vは誤差項の分散共分散行列）。
OLSはこれのoff diagonalがゼロ（相関ゼロ）を仮定し、
共分散に関する情報を捨てることで、Vを消してしまっています。
SURではVのoff diagonalがゼロではないので、
この情報が増えた分だけmore efficientな推計が出来るというわけです。

( 役に立った！ | 元スレ )

3 ：すりらんか：2001/02/26(Mon) 13:12

２つの式をそれぞれ，ＧＭＭで推計するのが普通のＧＭＭですね．
これに条件付きの分散一定の条件を入れて，さらにregressorが
外生的だと言う条件まで入れてやると，２式を最小２乗法で推計
したってことです．MultiＧＭＭはに同様の条件を付け加えてや
ったものがSURです．

4 ：＠：2001/02/27(Tue) 01:04

なっ、なるほど…。
って、実は説明がわかるほど、ちゃんと理解できてないんです。
でも、なんとなくイメージはできました。
ありがとうございました。
勉強します。