裏経済財政諮問会議

economy/0151 ／ 31 レス／ 2001/01/06〜2001/03/07

1 ：プロボーラー：2001/01/06(Sat) 19:39: 標題の会議がスタートしたようですが、同会議の論点について（新聞によると2～3日後に議事要旨公開）フォローするというのはどうでしょうか。
21 ：ドラエモン：2001/01/29(Mon) 21:00: あと、月次データから１～２四半期予測する超短期モデル。
22 ：プロボーラー：2001/01/29(Mon) 21:13: 四半期予測するモデルって日経センターがやっているようなモノですか。
QEを出しているところがQEを予測するっていうのも笑えますね。
（もしかしてQEは半ば予測といえるから、それをちょこっと加工するだけでいいのかも？）
23 ：ドラエモン：2001/01/29(Mon) 21:59: いや、実際に計量モデルで経済予測やるときに面倒くさくて怪しい部分は、足下合わせなんですよ。
月次指標から尤もらしいＱＥの推計／予測するプロセスを開発するのは悪くないんだけどなぁ。

あと、古いタイプの計量モデルなら、プロボーラー氏の書いた組み合わせのかなりはもうありますよね。
最近では、アジアの一般均衡モデルもある。
24 ：すりらんか：2001/01/30(Tue) 00:31: 大型マクロモデルかぁ……（この……に全ての感情が含まれてるんですけど
ね^^）．日経センターやアジアの産業連関だとアジ研とかのがありますね．

でも，それよりも日本はもっと統計作成（１次統計）に予算を割くべきだと
思うんですよね．あと，ミクロデータの利用制限の撤廃！良いデータがあれ
ばその記述統計量だけでもかなり重要な結論を得られると思います．大型マ
クロもでるは出たとこ勝負みたいな感じがあってあんまり好きじゃないんで
すよね．
25 ：プロボーラー：2001/01/30(Tue) 08:13: すりらんか先生に賛成。
あと、統計相互間の整合性ですね。事業所統計をキーにして雇用データと生産データをつなぐことさえままならない現状は問題です。
雇用統計、消費統計しかりです。究極は、国富調査をもう一度です。どう考えても資本ストックのデータは信用ならない。不景気ってこともあるし、バシッと公共事業（政府消費）ということで国富調査やって欲しい。
26 ：ドラエモン：2001/01/30(Tue) 09:42: いや、計量モデルの人気悪いのは分かってるけど、じゃあ他にどうするの？また地域振興
券とか配るのを正当化しちゃうの？

まあ、それ以上に大きいのはプロボーラー氏＠２５の統計整備の件。完結したマクロモデル
作るには、整合性のあるデータセットを用意しなくちゃいけない。そのため、結果的にデー
た整備を促進する効果はあると思うんだがな。
27 ：すりらんか：2001/01/30(Tue) 16:46: >いや、計量モデルの人気悪いのは分かってるけど、じゃあ他にどうするの
と言うよりも，国民・企業のニーズを探ってそれにあわせた政策お行う場合に
必要とされるのは計量モデルによる予想ではなくて，基本的な統計間の関係の
観察と，それを組み立てる論理的思考ではないかと考えます．

「論理的思考」に公共投資を行うために，全国の大学で経済学部拡大とかやっ
てくれたらうれしいワン．
28 ：ドラエモン：2001/01/30(Tue) 23:09: >すりらんか氏

＞基本的な統計間の関係の観察と，それを組み立てる論理的思考ではないか

うーん。計量モデル作成って、要するにそういうことだけど。もちろん、投資関数とかうまく
動かない（予想のことを考えれば原理的にもそうかもしれないが）部分も多いし、そもそも
ディープパラメータ推定しないなら無意味という批判も可能だけど、結局はわかってることを
組み立てるのは数量的関係だから、結局は動くモデル作るしかないでしょう・・・・。

それと、古典的マクロモデルやってた実務のエコノミストは不勉強でとろかったのは確かだし、
方程式の数で威張ったり馬鹿げてた。だけど、計量モデルすら放棄した後の実務エコノミストは
ただの法螺吹きばかりになったのも確かだよ。ここでも批判されてるトンデモさん達の主張に従っ
ては解の存在するモデル自体できない可能性大だからね。
29 ：へなへな：2001/01/30(Tue) 23:26: ええ？今の実務エコノミストは計量モデルを使わないのですか？？
それだったら、学部卒でもOKですよね。

かつて、EPAの計量モデルは超巨大モデルだったと聞きましたけど、
結局大きくなりすぎて矛盾する点がでたりしたためにすたれたと
そうですが、その後は、時系列全盛なのでしょうか？
30 ：ドラエモン：2001/01/30(Tue) 23:37: 最初に日銀がモデルを放棄したあと、やりたい放題です。

もともと、民間では段階的接近法という積み上げ計算（需要項目の予想を出して、合計して
ＧＤＰにして、それを睨んでまた項目別需要を計算する。ガウス財出るみたいなのを２・３回
繰り返す）

企画庁の世界経済モデルは、もうアップデイトしてないし、そもそも動かせるのは２～３人位しか生き残っ
てないよ。
31 ：へなへな＠ポペリアン：2001/01/30(Tue) 23:54: 日銀はいったい何を使って考えているのでしょうか？

さらに
段階的接近法は金森さんが考えたやつですよね？
あれ、有効性はあるのですか？？

計量というか予想に関しての話ですけど。
「マネーゲームの預言者たち」
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?KEYWORD=%83%76%83%8C%83%66%83%42%83%4E%83%5E%81%5B
っていうのを立ち読みでしたのですが、サンタフェ研究所にいた人間が、実際に
統計力学などの手法で予想モデルをつくって設けているみたいです。
（あの理論生物学者スチュアート・カウフマンまで、市場予想ビジネスをしてるとか
完全に生物学者として地位を確立した彼がまったく別の分野に入ってくるなんてすごいことです。）

経済学者がご都合主義的仮定にのったモデルで遊んでいるうちに、
現象そのものを解析してそこから予想モデルを作り出す彼らに淘汰されてしまったりして。。、

ポパーの反証可能性からかんがえれば、従来の経済的モデルは放棄されて、
統計力学的モデルがとってかわるのが望ましいのですけどね。
経済学者はあまり、科学論とか科学方法論に興味がないらしいですから、
気にもしないでしょうが。
32 ：すりらんか：2001/01/31(Wed) 00:09: 統計力学を経済学に応用していこうって言うのはかなり大きな流れに成りつつ
ありますね．日本ではかなり白眼視されている部分があるようですが……（ど
うして日本はアメリカの一昔前のはやりを墨守したがるんだろう）．白でも黒
でもネズミを捕るのが……だとおもう．

ただ，経済学を個人の主体的行動に基づく行動科学であると考えるならば経済
物理学はヒドイ現象論で，経済学と呼べるのか疑問な代物だということになる．

私自身はこの２つの考え方，どちらも説得的なのでとりあえずお勉強してみよ
うかなぁと思うけど，何やってんのか全然シランのよね．とりあえず何読めば
いいの？
33 ：ドラエモン：2001/01/31(Wed) 00:09: 日銀も段階的接近法。政府経済見通しも段階的接近法。大抵のシンクタンクも段階的接近法。
マクロ計量経済モデルメンテしてるのは５社か１０社くらいだろうなぁ。

で、サンタフェの連中の話だけど、あそこにも結構普通の経済学っぽい連中もいるよ。ただ、
効用関数のパラメータをＤＮＡにして、遺伝と繁殖、自然淘汰と環境汚染なんかを組み込んだ
シミュレーションモデルなんかに仕立てると、どこが普通の経済学だって感じになるけど（ｗ
それ作ってたのが、ブルッキングスにフェローできてたな。
34 ：すりらんか：2001/01/31(Wed) 00:18: >＞基本的な統計間の関係の観察と，それを組み立てる論理的思考ではないか
>うーん。計量モデル作成って、要するにそういうことだけど。
そういえばそうなんですが，大型マクロモデルは論理性より規模というイメ
ージが強いので疑問を感じてしまいます．シャープな計量モデルでいける部
分は奏すべきだし，そのほうが論理的整合性・応用力もあると思うのです．

>ええ？今の実務エコノミストは計量モデルを使わないのですか？？
うーん．これは知りませんでした．計量モデルを全然使わないってのは
それはそれでばかげた話です．予想の役に立つか，といわれれば私は大
いに疑問なんだけど．かといって時系列は構造的理解は何も与えないで
すからねぇ．
35 ：プロボーラー：2001/01/31(Wed) 16:04: EPAモデルは世界リンクモデルだったので大型（貿易マトリックスがあるから）っぽいだけで、各国モデルは
そんなに複雑でもないみたいですね。ブリッジ式は多いようです。「アメリカの景気後退が日本に及ぼす影響」なんてのをシミュレートするにはもってこいですね。

ちょっと思い出したんですが、liquidity-led modelというのに精通している人いますか？最近、とある人と話をしていて、これをやたらと強調するんですが、要は、
1)global liquidity(要は米ドル、円、ユーロですか）の動きが国内のjunk bond marketへの資本流入だけでなく、グローバルな資本移動を決める（概念はレーニン的ね）。
2)emerging marketsの実質成長率が高まる→資本移動、というneoclassical な説明は（理論はともかく）実証的にもたない。
3)liquidityは、マネーネスの範囲によって（波のように）動くから、Mだけではわからない。
というロジックです。導かれるものとしては、ワシントンコンセンサスによる資本自由化（とIMF等のリリーフ強化）はクラッシュの頻度と程度を増す、とかです。
話を聞いていて、別におかしなことでもないように思うんですが、例えば世界の流動性の動きが小さな途上国を吹っ飛ばす話なんて、国内でしょっちゅう見られる話のアナロジーですしね。
この人（Business Economistでいいんでしょうね、多分。）は言葉と歴史（エピソード）だけなので、モデル的に表現したいなと思ったんですが、参考になるようなものはありますか。
36 ：ドラエモン：2001/01/31(Wed) 17:53: リスク選好指標みたいなのを使って、マネーネスが振幅するのを捕らえようと言う試み
は、知ってます。
37 ：プロボーラー：2001/02/01(Thu) 13:10: ドラエモン先生
リスク選好指標はスプレッドとボラティリティで作るんですかね。
ちなみに「試み」は本、雑誌ですか？それとも非売品ですか？
38 ：ドラエモン：2001/02/01(Thu) 14:57: 作り方は大体そんなもんです。で、物は当社社内の非売品・・・
39 ：へなへな：2001/02/02(Fri) 00:41: ＞すりらんかさん
http://www.economist.co.jp/Finance/EcoPhysics.htm
がいいのでは？
40 ：プロボーラー：2001/02/02(Fri) 18:16: え、日経のネットに載ってたんですが、浜田研究所長談ということで「金融の量的緩和の推進」を進言するするそうです。
手段は御馴染みの１：国債買い入れ、２：為替介入（非不胎化）、、、となってます。
具体的な方法は「日銀の独立性」に鑑みて言及しないともありますが（笑）。
41 ：すりらんか：2001/02/02(Fri) 23:15: >へなへなさん
経済物理ってファイナンスに応用しようと言うタイプと，マクロ経済の
モデリングに応用していこうというタイプがありますね．へなへなさん
ご推薦の本は前者，青木正直先生なんかが後者ですね．後者の方も知っ
ておこうと思い青木先生の本も注文してみました．
42 ：へなへな：2001/02/03(Sat) 23:28: ＞すりらんかさん
青木先生の本というと、80年代の本ですか？

あれのアプローチ関連で、自己組織化マップそふとでやすいのありますよ。
ニューラルネットワークで学習させたのを知覚化するソフトです。
http://www.mindware-jp.com/somine/index.html

私は商品市場などの分析でかなり重宝してます。
経済予測にも使えるでしょう。
43 ：すりらんか：2001/02/05(Mon) 01:34: >へなへなさん
>青木先生の本というと、80年代の本ですか？

いや，
New Approaches to Macroeconomic Modeling:
Cambridge University Press, 1996, New York.
の方です．船便にしたからまだ届いてないんだけど，けっこう
経済学な話だと思う．へなへなさんはこっちも読みました？

ところで，ご紹介のソフトのページみてみたんですけど何がな
んだか全然わかりません．要するに普通の統計・計量パッケー
ジと違って何が出来るんですか？新しいソフト結構好きなんで
興味があります（値段もそんなにしないみたいですね）．
44 ：へなへな＠右青年とよばれて（藁）：2001/02/06(Tue) 00:04: ＞要するに普通の統計・計量パッケージと違って何が出来るんですか？
ランダムな現象から、学習によってルールを形成してくれるところでしょうか？

「金融・経済問題における可視化情報探索―自己組織化マップの応用」
http://bookweb.kinokuniya.co.jp/guest/cgi-bin/wshosea.cgi?W-NIPS=9972728374
などいかがでしょう？買う本ではないと思うので、図書館に注文など。

＞へなへなさんはこっちも読みました？
いや、そちらは読んでないです。
さすがに、ハードな本は英語で読みたくないです（笑）。

関係ないですが、状態空間モデルって結構使われているのですか？
45 ：プロボーラー：2001/02/08(Thu) 05:46: 要旨が出ました。
http://www5.cao.go.jp/shimon/2001/0202shimon-s.pdf

何ともいえませんが、14年度予算編成の段取り話、アメリカの景気、日本の景気。
下部委員会を作るとなると、マタマタという話ですな。一部編集が乱れているようにも。
46 ：ドラエモン：2001/02/08(Thu) 21:23: 今日の報道によると、量的緩和の件で、なぁーーーんと吉川先生が「賛意」を示したとか。
たぶん、金融緩和と言う意味でゼロ金利回帰というだけだとは思いますが？？？
７－９月期も、なんとマイナス成長に転落し、アメリカは急減速だし、日経平均はザラバ
（日中の取引）で１３０００円割れるし、まいりますな・・・
ブリッジニュース社の短観も、法人企業動向調査も、目先の警戒信号がバカバカ点滅中。
47 ：すりらんか：2001/02/09(Fri) 13:49: 別スレでも書いたけど，FRBの対応の速さは際立ってますねぇ．
それに対して，日銀はここまできてもなにもしないつもりなの
だろうか．少なくとも，ゼロ金利回帰は今すぐにでもできる話
なんだから……．
48 ：プロボーラー：2001/03/04(Sun) 23:36: 27日会合の議事要旨です。ポイントは、
１）いつもと同じ立場から、いつもと同じキーワードを出して、いつもと同じ処方箋を描いています（例：ウシオ氏）。
彼は土光臨調といってますが、より分かりやすくいえば前川レポートから動きなしということでしょうか。
２）財政のご説明があります。
３）社会保障一体型のモデルを開発しているそうですが、未だ出来てないようです。
４）ハヤミ総裁の発言はその後の決定を匂わせているようでもあり、笑えました。もっと刺激的に議事録まとめてくれれば面白いのに。

http://www5.cao.go.jp/shimon/2001/0227shimon-s.pdf
49 ：ドラエモン：2001/03/04(Sun) 23:54: 社会保障一体型モデルっつーのは、旧企画庁の支援で旧厚生省がやっとたような話を聞いたことがある。
50 ：プロボーラー：2001/03/07(Wed) 12:36: 社会保障研究所のやつですね。八代先生も日経センター（？）か何かで小型マクロ＋社会保障ブロックのモデルをつくってましたね。
でも、今日もとある機会に財政赤字と社会保障基金の話に触れるようなことがあったんですが、大蔵省の人が21世紀になったにも関わらず、社会保障基金は「支払い予定なので財政収支には含めるべきではない」っていってました。
何であんなにバカなのかなと思うのは私だけでしょうか。そんなに社会保障を財政収支から切り離したかったら、徴収から支払いまで基金を丸ごとゴールドマンにでもやらせろって思わざるを得ないわけです。
ちなみに最近もOLGで社会保障を分析するってのは行われているんでしょうかね。