回帰分析

economy/0072 ／ 4 レス ／ 2000/09/27〜2000/09/28

1 ：経済学部生：2000/09/27(Wed) 23:17

単純回帰モデルY=a+bX+uを推定して、bに関して検定を行う時、ｔ検定をすると教わったのですが、これはどうしてなんでしょうか？
小標本というのが暗黙のうちに仮定されているのでしょうか？
教えていただけたら幸いです。
あと、日本で有名な計量経済学者（応用計量ではなく方法論)にはどのような先生方がいらっしゃるのでしょうか？

2 ：名無しさん＠敬老した？：2000/09/28(Thu) 00:07

森棟公夫

3 ：ななし：2000/09/28(Thu) 01:48

ｕが正規分布に従うと仮定してるんでしょ。
それなら有限標本でも厳密にｔ分布に従うはず。
導出は Green（ありきたりだなあ）あたりに載ってたかな。
（院のコースワークでやったというだけで専門ではないので、
間違ってたら誰か訂正してちょ。）

計量経済学の理論で有名な人っていえば、
Takeshi Amemiya
Michio Hatanaka
がまず出てきますが。

4 ：３：2000/09/28(Thu) 02:00

補足
もちろん、ｕが正規分布に従ってなければ、
よほど都合のいい分布をしてない限り、
Asymptoticsを使わにゃならんでしょうが。