マクロ経済の実証研究について

economy/0039 ／ 63 レス／ 2000/09/02〜2007/11/13

1 ：すりらんか：2000/09/02(Sat) 15:22: マクロ経済の実証研究について,その方法に関してでも,
その結果として得られた結果の解釈でも……ちょっと専
門的にならざるをえませんが,是非御教示下さい．
2 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/02(Sat) 17:11: 私がレスをつけてはイカンですかな？

(1)思うようにいかないからと言って勝手に推計期間を変えない。
(2)VARのラグの長さなんて適当でいい。AICなんてどうにでもなる。
(3)操作変数は都合の悪いものは見せない。特にGMM。
(4)I(1)かI(0)かどうかなんてテストのやり方で変わりまくり。
(5)E-viewsはGARCH程度でも計算間違える。それでも計算機と呼べるのか？
(6)同時推計したら収束しないけどどうしよう？
(7)コイック・ラグ入れたらt分布しないって。

まだまだあるような･･。
3 ：革命家：2000/09/02(Sat) 18:35: マクロ経済の実証分析の場合はまずデータベースがタイムシリーズなのかクロスセクションのデータの
どちらを取り上げるのかによって分析ツールや方法がかわってきます。ツールとしては前者はTSPが代表的で
後者の場合はSASやSPSSが挙げられます。これらの使用は、マクロシミュレーションの場合などはかなり型に
はまった仕方があるので一度、簡単なデータをまわして練習することをお勧めします。
4 ：ドラエモン：2000/09/02(Sat) 22:40: ＞ぼけ老人

＞E-viewsはGARCH程度でも計算間違える。それでも計算機と呼べるのか？

し、しらんかった・・・。でもＯＬＳ位しかつかわんけど。その手の情報、もっと
教えてください。
5 ：すりらんか：2000/09/02(Sat) 22:57: >ぼけ老人さん
いやいや，あなたのために作ったスレですから．

(1)は僕もすごいの発見したことアリ．1.5流ジャーナルの
もので，日本のデータなのにざっくり第一次オイルショッ
クはいっている（その上直近を入れない）ので，追検して
みたら結果がひっくり返った……合掌．
(2)AICって正直につかうとBICより長いラグを選択肢がち
な気がしません？－－直感なんですけど，理論的なものな
んでしょうかこれって．
(3)OLSでだめでGMMでオッケーな話ってあんまり見ないと
思いません？逆はよく見るけど．さらにいうと，なんでGMM
なのかわからん研究が多いですが，それってぼけさんのいう
ようなごまかしが利くからなのかしら？
6 ：こてはん２９［こてはん２９］：2000/09/02(Sat) 23:44: ＞(2)AICって正直につかうとBICより長いラグを選択肢がち
＞な気がしません？−−直感なんですけど，理論的なものな
＞んでしょうかこれって．

理論的にもそうだっていう話は、それなりに知られていると
思うのですけど。
時系列関連のテキスト（e.g., 山本拓）には出ていますよ。

( 役に立った！ | 元スレ )
7 ：すりらんか：2000/09/03(Sun) 01:36: げげ．今確認しました＜山本
厨房なのが最近暴露されつつある．山本はかなり
読んだはずなのにすっかり頭から抜けていました．
8 ：すりらんか：2000/09/03(Sun) 01:40: ただ山本拓にも「傾向にある」までしか書いてないけど，
これってどういう根拠なのかなぁ？厳密に大小関係って
あるの？
9 ：こてはん２９［こてはん２９］：2000/09/03(Sun) 08:46: えーと、他のテキストにも(e.g.,Enders)にも出ている
ので、そういうのをご覧いただきたいのですが。
BICの方が、ラグを追加したときの限界的なペナルティが
AICよりきついから、節約的な（ラグの少ない）モデルを
選びがちだということです。

( 役に立った！ | 元スレ )
10 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/03(Sun) 11:03: ＞09
そうですなあ。確かそうでした。
でも私はどっちもあまり信じとらんですが（笑）･･。

＞すりらんか氏
このスレッドは私のためでしたか（笑）。
ははは。
ではまた何か書きます。

＞ドラエモン氏
E-viewsでGARCHでも非線形最小二乗法でも、
収束計算が必要なアルゴリズムを続けて20回くらい
まわして見て下さい。PCの性能にもよるかも知れませんが、
時々、明らかにヘンテコな答えを返してきます。
OLSなら絶対（いや多分..）大丈夫です。

というわけですので仕上げをする時には一応、他のソフトで確認することを
お薦めまします。TSPも時々、怪しいです。信頼性ならGAUSSやSPSS、SASが
定評ありますが、お手軽クリック系の計量ソフトだと、HendryのPC-GIVEというのが、
いいと思います。アカデミズムではやはりGAUSSですかねえ。
ただFRBの調査セクションなど海外のメジャーな研究機関では、
TROLLという特殊な（と言っても昔からありますけど）ソフトのシェアが高いようです。
11 ：ドラエモン：2000/09/03(Sun) 11:19: ＞ぼけ老人さん
トロールのＰＣ版ってあるらしいという話は聞いたことあるんですが、現物にはお
目にかかっていません。ちなみにＥＰＡのシグマってトロールのぱくりですよね。

Ｆａｉｒのホームページで配布してるＦＰという奴、フォートランのソースで供給
されてて、合理的期待モデルも解けるようになってる機能面じゃすぐれもんですが、
実際に日常業務じゃ使えないと思うんですが、誰か実際に使ったことある人居ますか？

http://fairmodel.econ.yale.edu/index.htm
12 ：ドラエモン：2000/09/03(Sun) 11:31: ＞１０
もともとＥＶＩＥＷＳはＭＩＣＲＯＴＳＰですから、コアの収束計算ルーチンは
きっと同じで、片っ方おかしければ両方そうなんでしょうね。ところで、
ＥＶＩＥＷＳは今のＶＥＲ３．１になってからでも２９回もバグフィックス版出し
ていて、トロいのか誠実なのかよく分からんとこのある製品です。でも、ソフト技術
の面からすると、ウィンドウスの機能を一番よく使っているように見える。
13 ：ドラエモン：2000/09/05(Tue) 12:07: ＞ぼけ老人師匠

昔々、僕が２ＳＬＳなんかやってたころ、操作変数の選択に主成分分析使っ
たりすることがありましたが、今はどうやって変数選択してるんですか？
主成分というのも怪しいけど、師匠のおっしゃるように、こいつの選択って
最近のソフィストケイトされた実証分析で一番アヤシイところのように思う
んですが、特に触れた文献とかみたことないんでお尋ねします。
14 ：すりらんか：2000/09/06(Wed) 00:19: マクロの実証ってなんだかパソコン技術の品評会に
なっている気が時々していやんなっちゃうんですけ
ど，なかには「これはウマイ」と思わせる話があっ
たりする．

最近「これは巧い！」と感じた実証研究（またはそ
の方法論）ありますか？
15 ：すりらんか：2000/09/07(Thu) 23:40: 古いところでは現在の私の不倶戴天の敵（笑）ソロー残差の
元論文(REStat 1957だっけ)なんかは「巧い」実証方針を打
ち出したモノの好例だと思います．たしかに，複数の投入の
なかの１つの要素の生産性を考えるにはアノ方法は本当にす
ごい，さすがソローだと思うのです（その後の使われ方は大
嫌いです）．

また，Hallの恒常所得仮説のチェックは，時系列分析がその
まま（直接的に）経済理論のチェックにもなるという意味で
これもすごく巧い感じがします．ケインズ批判というと，す
ぐに思いつくのは期待の問題ですが，合理的期待の下でも乗
数（のようなもの）は比較的単純に導けてしまう．ただし，
その手のモデルではたいてい恒常所得仮説をパス・スルーで
きるように組んである．恒常所得仮説こそ（特に乗数効果へ
の批判としては）根本的な気がします．

また，最近，ノンパラメトリックに興味を覚えているのです
が（＜詳しくは知らない）これなんか，そのアイデアの点で
は「巧い」感じがします．詳しいかたいましたら，サーベイ
など紹介いただけますでしょうか？
16 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/08(Fri) 01:48: .
純粋にテクニックが上手いと思ったのは、
すりらんか氏がよくご存知のBasuの生産関数の推計方法ですねえ。

理論との結びつきで言えば、
最近のC-CAPMの論文は極めて洗練されとると思いますよ。
ドラエモン氏が指摘するように、消費の統計データというのは、
わりと怪しかったりします。しかしCCAPMの世界ではこの問題は、
一応解決済みなんですな。
'Intertemporal Asset Pricing Without Consumption Data'
(Campbell, AER 1993)というのがありまして、
タイトル通り、消費のデータを使わずにC-CAPMを推計するという、
魔法のような論文です。思わず唸り声をあげてしまうくらい極めて
巧妙に出来ていますが、かなり複雑でもあるのでこの分野に
興味のない人にはちょっととっつきにくいかも知れません。
17 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/08(Fri) 03:36: ＞13
操作変数については聞かれても聞こえない振りをしてしまいますよ（笑）。

しかし、2SLSをやるのに主成分分析はちと変ではないですかな？
IV法（操作変数法）であれば分かりますが･･。
主成分を抽出して操作変数法を使うのと二段階最小二乗法を用いるのは、
原理的に考えて多分、殆ど同じ結果になると思いますなあ。
18 ：ドラエモン：2000/09/08(Fri) 13:21: ＞１７
ちょっと書き方が変で誤解を招いたようですみません。僕が訊きたかったのは、
２ＳＬＳの一段階目の先決変数に対するＯＬＳ推定を、先決変数自体ではなく
その主成分に対して行うという方法に対応するものが、なにかあるのだろうか
ということです。つまり、操作変数法の一種である２ＳＬＳでは、上の場合、
操作変数の選択に主成分分析を用いていることになるからです。

大規模モデルへの２ＳＬＳの適用は、先決変数がやたらにあり、しかもそれ
らが多重共線なので、先決変数自体ではなく、それを集約する主成分を取り
だして、一段目のＯＬＳ推定を行うというものでクラインがお勧めだったと
思います。
19 ：すりらんか：2000/09/08(Fri) 14:37: >純粋にテクニックが上手いと思ったのは、
>すりらんか氏がよくご存知のBasuの生産関数の推計方法ですねえ。

たしかにBasuが巧いと思うのは，グロスの生産関数なんて考え方
としてはずっと前からあったものですもんね．それを少しいじっ
てやるだけでほんと意味のある話に結びついた．

>消費のデータを使わずにC-CAPMを推計するという、
>魔法のような論文です。思わず唸り声をあげてしまうくらい極めて
>巧妙に出来ています

ちょい暇があるときに読んでみます．確かに消費データをそろえるっ
てのは難しい（正確だいやちがうの水掛け論になりがち）のでそれを
パスできるってのはほかえ何か応用できるんではという色気がでちゃ
うなぁ．
20 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/09(Sat) 02:24: ＞18
なるほどなるほど。
意味は分かりました。
2SLSというのは、外生（または先決）変数の線形結合で、
人工的に操作変数を作り出しているわけですから、主成分を用いて
操作変数を作っても（2SLSの一段階目に相当）殆ど同じことになるでしょう、
というのは先に述べた通りです。
それはそれとして操作変数のフォーマルな選択基準というのは、
まったくわかりませんなあ。
申し訳ない。
「推計屋さん」としての「現場ルール」なら一応ありますが、
書くほどのことでもないですし。

＞すりらんか氏
CCAPM論文の手法はそのまま他に応用できるものではないと思います。
残念ながら。しかしアイデアとしては極めて「上手い」ですので、
もしかするとインスピレーションが得られるかもしれません。
すりらんか氏であれば是非、ご一読を薦めます。
感想もよければ聞かせて下され。
21 ：名無しSeptemberLove：2001/09/23(Sun) 14:24: 理論的にもそうだっていう話は、それなりに知られていると
思うのですけど。
時系列関連のテキスト（e.g., 山本拓）には出ていますよ。
22 ：たかちゃん：2001/10/04(Thu) 20:08: >ぼけ老人氏

初めて書き込みます。
↓にはワタクシも感動いたしました。

>'Intertemporal Asset Pricing Without Consumption Data'
>(Campbell, AER 1993)というのがありまして、
>タイトル通り、消費のデータを使わずにC-CAPMを推計するという、
>魔法のような論文です。
23 ：モリナガたくろう：2001/10/05(Fri) 02:28: EVIEWSが計算間違いするというわけじゃないと思います。
パソコンの性能は、計算スピードに影響するけど、計算間違いには関係ないと思います。

収束計算するやつは、EVIEWSでもTSPでもGAUSSでも、ホントに「正しい」答えが出るわけじゃないでしょう。
TSPでも、NONLINIERのオプションをいじって、計算方法を変えるだけで結果は違ってくるじゃありませんか。
GAUSSだって有効桁数が足りなかったりして計算が不安定になることがある。
24 ：名無し体育の日：2001/10/06(Sat) 11:28: >>23
E-viewsなどのwindowsエコノメソフトは、大量にメモリを使うため、
酷使するとメモリ不足でおかしな動きをする。
特にE-viewsの最小化プログラムは初期値無しで動くので
余計にPCに負荷がかかりやすい。

非線型推定量は、大抵収束計算が必要だが、妙な値で
moment conditionが満たされてしまうケースはもちろんある。
そういう次元の話とは別。
最適化アルゴリズムを上手に収束させようとするのは、
実はパッケージソフトの限界を超えている。
あり得ない範囲の推計値領域に対して、ペナルティを
加えるアルゴリズムを書くのが、エコノメ研究者の常套手段。
こういうことをやるためには、経済学のモデル、計量経済学の理論ともに
かなりの理解がないと難しい。
25 ：名無し体育の日：2001/10/06(Sat) 11:37: 来年出版される、Ogaki Masaoの`Structual Macroeconometrics'のドラフトが
ダウンロード出来ます。GMMやCointegrationを使った消費理論の推定・検定や、
Vector Error correctionについて勉強したい大学院生やリサーチャーにお薦め。
ttp://economics.sbs.ohio-state.edu/ogaki/econ811/lecture.htm
26 ：不肖モリナガ：2001/10/08(Mon) 11:48: >最適化アルゴリズムを上手に収束させようとするのは、
>実はパッケージソフトの限界を超えている。

同意。
パッケージソフトでちゃんと計算できるのはＯＬＳぐらい。
でもＯＬＳは使い道がない。。。

>あり得ない範囲の推計値領域に対して、ペナルティを
>加えるアルゴリズムを書くのが、エコノメ研究者の常套手段。
>こういうことをやるためには、経済学のモデル、計量経済学の理論ともに
>かなりの理解がないと難しい。

普通の「経済学者」には無理ですよね。
27 ：名無し体育の日：2001/10/09(Tue) 07:40: >>26
24だけど、アナタに同意されるとは思わなかった。
しかし、案の定、おかしな同意をされてしまったとも言えるので、
間違いを指摘しておく。

パッケージ・ソフトで十分なのは、線形推定量。
別にGMMでもモデルが線形なら何の問題もない。
なぜなら、収束計算が要らないから。
行列演算というのは、PCが最も得意とするところ。
パッケージ・ソフトはOLSだけ、なんて知ったかはやめた方がいい。

次。
「エコノメ研究者」というのは、れっきとした「経済学者」を意図した発言。
それを言うなら、「民間シンクタンクあたりのSEマガイのエコノミストには無理」と
言うのが正しい。
28 ：不肖モリナガ：2001/10/09(Tue) 23:36: >パッケージ・ソフトで十分なのは、線形推定量。
>別にGMMでもモデルが線形なら何の問題もない。

HACを外すのならば問題ないかもしれまんが、普通は外さないでしょう。

>「エコノメ研究者」というのは、れっきとした「経済学者」を意図した発言。

具体的にあげてくださいませ。

不肖モリナガが思いつくのは、エコノメ系学者ばっかり。
竹中ヘーゾーや伊藤モトシゲなどのタレント学者はできないに決まっているわけですが、
あなたの目からみたら彼らは経済学者の範疇から外れているんでしょうね。

>「民間シンクタンクあたりのSEマガイのエコノミストには無理」

こういう言い方は、某氏に失礼ではないですか。
29 ：名無し体育の日：2001/10/10(Wed) 07:18: >>28
VARHACなんか気にしてGMMを回している人が国内にいるのだろうか（笑）。
VARHACやQS kernelを本当に気にしながらGMMを使っているのなら、
この道の「職人」か、でなければただのオタクだろう。
共分散行列の推計なんか何を使っても、どうせ、推定値は一致性を持ってるわけ。
少々効率性があがったからと言って嬉しいのだろうか。
私には分からん。

なぜ、エコノメ研究者と聞いて、へーぞーともとしげ？
へーぞーは無視するとして、元重は実証とは関係ない。
彼はもともと貿易論の人で、貿易論というのは、実証が極めて弱い。
というか、なぜ、林さんを挙げないのか。
というか日本人に限る必要はないだろう。
何を言いたいのか、本当に意味不明＞モリナガ。
30 ：ドラエモン：2001/10/10(Wed) 13:01: >>29先生

いや、モリナガ氏の言ってる「こういう言い方は、某氏に失礼ではないですか」というの
僕のことだと思いますよ。まあ、そんなに外れてないからなぁ。最近は単回帰しかつかわんもんな。確かにＯＤの頃、プログラム書いて食ってたし（宇津
31 ：名無し体育の日：2001/10/11(Thu) 03:16: >>30
多分そういう意味だろう。
とにかく、私はアナタを批判したつもりはもちろんない。
まさか、「SEまがい」じゃないでしょう。

とにかく、モリナガくんのようなタイプに対する爆撃は、
私の任務かと思われ、やってます。
サボってないで各位も手伝うように。

次はどんなしょうもない豆知識を披露してくることやら･･。
32 ：名無し体育の日：2001/10/11(Thu) 04:33: ハタから見てるとモリナガ氏がいけてると思う
まあどっちでもいけど。
33 ：名無し体育の日：2001/10/11(Thu) 11:28: >>28
そのVARHACやQS kernelって、なんですか？
34 ：（・ｖ・）：2001/10/11(Thu) 11:40: ＞E-viewsなどのwindowsエコノメソフトは、大量にメモリを使うため、
＞酷使するとメモリ不足でおかしな動きをする。
＞特にE-viewsの最小化プログラムは初期値無しで動くので
＞余計にPCに負荷がかかりやすい。

P3の800MHzにRAMを390MBくらい積んでも不安定になる可能性があるのでしょうか？
35 ：名無し体育の日：2001/10/11(Thu) 14:55: >>34
まず、ないだろうな。
今から5年くらい前の話だから、メモリは64とか96だった。
つーか、くだらん質問するな＋贅沢なPC買うな（笑）。
36 ：ドラエモン：2001/10/11(Thu) 17:39: >>35

>>24先生の言ってるのは、「E-viewsなどのwindowsエコノメソフトは、大量にメモリを使うため、『酷使』するとメモリ不足でおかしな動きをする。」ということだけど、その『酷使』というのが肝腎な点だろうと思うよ。

つまり、windouws９Ｘというのは、ＮＴ系と違ってメモリ管理が杜撰だから、メモリ上に大量のデータを展開すると、漏れ（リーケージ）とかいう変な現象が起こるらしい。それって、Ｃ言語のヒープというのと関係してるみたいなんだけど。だから、繰り返してデカイ計算をすると（つまり『酷使』すると）変な結果出たりするんだろうと思う。これは、
実装されてるメモリの量が大きくても関係ないみたいだ。というのもWin9X系特に98は、
搭載してるメモリの殆どをディスクキャッシュに使ってるから。

以上、まるで見当違いの事言ってる可能性もあるけど（ｗ）、ＭＳの杜撰さは昔から凄いから、何にしてもデカイ計算をしたら一回マシンをブートし直してメモリを綺麗にしたほうが安全だろうと思うよ。

などと書くと、いかがわしい「ＳＥモドキエコノミスト」と、また言われるだろうな（笑）
37 ：名無し体育の日：2001/10/11(Thu) 22:56: Win2000使ってメモリー馬鹿積みすればＯＫなのでは？いま安いし。
http://www.watch.impress.co.jp/akiba/hotline/20011006/p_mem.html
38 ：atmark：2001/10/12(Fri) 07:55: メモリ管理が問題で不安定な結果のが疑わしいときは同じ計算を
二度させてみればあんしんです。
結果が同じなら問題無し。
結果が違ってればリブートしてもう一度やりなおし。
39 ：名無し体育の日：2001/10/12(Fri) 20:41: 検算？
40 ：ドラエモン：2001/10/13(Sat) 18:42: >>37

忘れてたけど、ＮＴ系（含む２０００）はウィルスの標的なんだよ。最近流行のコードレッド
とかは、ＮＴ系だけに感染する。ＡＤＳＬとかＣＡＴＶあるいはＬＡＮで常時接続してると、
かなりヤバイ可能性がある。安定性を求めるならＵＮＩＸにしたほうがいいけど、使い勝手は
悪くなるしね。トレードオフとか外部効果の実験場みたいな話だね。
41 ：名無し体育の日：2001/10/13(Sat) 19:07: >>37
NTでもIIS入れなければ問題なし。
個人的にはUNIXマシンでSTATしたり自分でスクリプト書いて処理し、
最後はExcelで綺麗なグラフにするのが好き。

っていうかこのスレッドはそんな細かいテクニックのスレだったっけ？
42 ：ドラエモン：2001/10/13(Sat) 19:33: >>っていうかこのスレッドはそんな細かいテクニックのスレだったっけ？
違いますよね（ｗ）だけど、これも成り行きで。で、ＩＩＳの件ですが、

>Windows NT4.0に
> パーソナルWEBサービス(PWS)を組み込まれていた環境に対して、Windows 2000
> をアップグレードインストールすると、PWSが自動的にIISへアップグレード
> されます。ですから、知らない間にIISが導入されている場合もあると
> 思います。

なんだそうです。どうもＮＴとか裏でわからんプログラム（プロセス）が走ってること多いみた
いなんで、注意してし過ぎということはないようです。
43 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/10/14(Sun) 03:33: >>5＠すりかんか氏
とある人から聞いた話ですが、「ＯＬＳでやってだめなものはたいがい何やってもだめ」
とのこと。実際んとこどうなんだろう。

あとやはりシミュレーションについて聞かずにはおれない（ｗ
ＡＰＳ計算の実証の立場からの解釈ってどうすんのよ？とか。
44 ：すりらんか：2001/10/15(Mon) 00:01: >「ＯＬＳでやってだめなものはたいがい何やってもだめ」
あぁ，5でも書きましたがこれを言う人多いですよね．「だめ」の定義が抽象的
なので理論的には分からないですが，言われると確かにそんな気もしてきます．
はっきりした非線形の問題などを含めると散布図書いてみて全く傾向見えないの
ならなにをやっても……というと良いのかもしれません．

>シミュレーションについて聞かずにはおれない
カリブレーションの意義については是非誰かから伺いたいので，僕からもきぼん．
45 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/10/25(Thu) 03:54: http://ideas.uqam.ca/ideas/data/Articles/redfuturehayashi.html
まだアブストラクトしか読んでないけど、すごいな、これは。
いろんな意味で、すごい、としか言いようがない。
プレスコットのホームページに現物があります。
46 ：名無し体育の日：2001/10/25(Thu) 20:44: ここでした話と同じですね。
http://www22.big.or.jp/~15ch/readres.cgi?bo=economy&vi=0266
47 ：ドラエモン：2001/10/25(Thu) 21:40: >ドブリュー先生＠45

その論文、以前ここでスレッド立ってたんですが、見つかりません。でも、林先生はインフレ
ターゲット賛成ですよね。なのに、サプライサイドで潜在成長率下がってるんなら、今のデフレ
は別に問題無いはずだし。なんか、よくわからん・・・
48 ：名無し体育の日：2001/10/25(Thu) 22:04: >>47
ドラ殿

林＝プレスコット論文なら
http://research.mpls.frb.fed.us/research/wp/wp607.html
から取ってこれるよん。兎に角読んで下され。すっごいから。
49 ：Gerard［Gerard Debreu］：2001/10/26(Fri) 02:02: をっと、がいしゅつでしたか。
50 ：名無し体育の日：2001/10/26(Fri) 09:51: 林先生は、インフレ・ターゲット賛成じゃないの？
量的緩和しても潜在成長率は上がらないだろう。
矛盾していない？
51 ：野次馬：2001/10/26(Fri) 16:10: この論文、計量の林氏のものにしては、極めてオーソドックスなTFP分析という感じ。
産業別じゃなくマクロ集計モデルなので、雇用の「安定的推移」に比べて、資本－産出比率が増大し、他方でTFPが上昇してないので、結果的に社会的利潤率を押し下げているという結果のように読めるよな。
これはたぶんマクロで観察する限りそうなのだろうとは思うが、でも>>246で紹介されていたように、マッキンゼーなんかの報告のほうが産業別だった分だけ興味深いと感じるのだが。
大前研一なんかも言っていたことだが、日本の場合、サービス関連分野の生産性の低さが突出している。これは統計的には70年代から指摘できると思う。
TFPとの関係で言えば、賃金上昇やIT関連の資本設備増強の割に生産性が向上していないために、かなり低いんじゃないかという予想が立つ。
ただ、指標にTFPを用いる限り、景気変動の影響を無視し得ないので90年代に低位だというのは、当然と言えば当然の結果とも思われ。
52 ：名無し体育の日：2001/10/27(Sat) 00:37: ＞野次馬さん

> 大前研一なんかも言っていたことだが、日本の場合、サービス関連分野の生産性の低
> さが突出している。これは統計的には70年代から指摘できると思う。
ここで言う「生産性」ってＴＦＰですよね。産業間でＴＦＰを比較した統計があるんで
しょうか？ＴＦＰの伸び率なら産業間比較が可能というのはわかります。

> TFPとの関係で言えば、賃金上昇やIT関連の資本設備増強の割に生産性が向上していな
> いために、かなり低いんじゃないかという予想が立つ。
この文も意味がよくわかりません。ＴＦＰと生産性を使い分けているのでしょうか？？
アメリカで盛んだった「生産性パラドックス」の議論と同じ話をしようとしているなら
ば、生産性＝ＴＦＰですが。
53 ：野次馬：2001/10/27(Sat) 10:12: 一応、生産性＝生産量／労働量となりTFPとは別物ですが、同様の動きが経験的には知られています。
でも、その「TFPの伸び率」とは何のことですか？
TFPは生産関数との関係で言えば、技術進歩項として関数のシフトパラメータになりますが、それ自体が生産の伸び率（残余）としてしか測定できないはずです。
労働や資本の投入率が高くてもそれが生産の伸びに反映していなければTFPは伸びません。
なお、産業別によるTFPの比較は、昔慶応の黒田さんなどがやっていました。
54 ：すりらんか：2001/10/27(Sat) 23:47: >>野次馬さん
いや，残差で出す（または推計する人もいるけど）技術進歩率をわざわざTFPG
(TFP Growth)と呼ぶ場合もありますよ．その場合TFPのレベルはどこかの時点
を基準に累計して求めます．

>52さん
あと産業別の推計はKEOグループが今も良くやってます．
55 ：名無し体育の日：2001/10/28(Sun) 06:30: 慶応の黒田氏とＫＥＯの方々の研究は知ってます。

しかし、そこで産業別に比較されているのは、あくまで「伸び率」であって、「水準」ではありません。産業を分ける、ということはアウトプットが異質であると見なしているのですから、単純な産業間比較は意味を持ちません。これは黒田氏の研究でも、アメリカのJorgensonの研究でもご覧頂ければわかりますが、注意すべき点だと思います。ちなみに、いろいろ仮定を追加すれば、同産業で国際比較は出来ます。

だから、
> 大前研一なんかも言っていたことだが、日本の場合、サービス関連分野の生産性の低
> さが突出している。これは統計的には70年代から指摘できると思う。
そんな統計見たことないなあ、と思ったのです。
56 ：野次馬：2001/10/28(Sun) 21:37: >>55
>あくまで「伸び率」であって、「水準」ではありません

>53に書いたように、TFPはそもそも伸び率でしか測定できないんじゃないですか？
問題の林論文のTFPのモデルでもそうなっていると思ったけど。
TFPの「水準」というのは、俺には意味不明です。（あるベンチマークからの相対的水準という意味しかないのではないでしょうか。）

それから、例示したマッキンゼーなどの報告では、生産性はあくまでも生産量／労働量という指標だったはずです。

>>54
>その場合TFPのレベルはどこかの時点を基準に累計して求めます

この文意はちょっと分かりませんが、ある時点を基準にして累計するというのは、指数化をしているというだけだと思うので、結局TFP本来の意味と同じことですよ。
あくまでも伸び率の累積であって、何か絶対的な「水準」を示すようなものではないと思うのですが。
57 ：名無し体育の日：2001/10/28(Sun) 23:04: あら、なんだか用語認識の瑣末な違いのようでしたね。本質的な認識は私も野次馬さんもすり
らんかさんも同じなんじゃないかな、と思います（どうですか？）。

成長会計の場合
（産出成長率）＝（投入成長率）－（ＴＦＰ成長率）
生産関数アプローチの場合
Ｙ＝ｆ（Ｘ）＋ＴＦＰ

後者の場合も水準自体には意味がないので、ある時点、（クロスセクションならある主体）を
基準にとって指数化します。このようにＴＦＰという言葉自体には「成長率」とか、「伸び率
」と言った概念は含まれていませんので、野次馬さんの用語の使い方で混乱したわけです。

で、
> 大前研一なんかも言っていたことだが、日本の場合、サービス関連分野の生産性の低
> さが突出している。これは統計的には70年代から指摘できると思う。
についてですが、
http://www.jpc-sed.or.jp/pri/gaiyou/gaiyou34.htm
これ（最初の図１．１）見ると、そうでもないですねえ。確かにこれは産業間のアウトプット
を同質と見なしているので、そこを問題ありと言うことは出来ますけどね。実際、よく読むと
、注意深く「名目付加価値労働生産性」なんて使い分けてますから。
58 ：あっ、間違えた！：2001/10/28(Sun) 23:28: 上の「生産関数アプローチの場合」ってやつは不適当。lnY = ln(f(X)) + ln(TFP)です…。蛇足ながら、同様にして、費用関数アプローチもあり（っていうかそれが普通）。
59 ：すりらんか：2001/10/28(Sun) 23:58: 何か混乱しちゃいましたね．57さんのおっしゃるとおり別に野次馬さんの議論
が間違ってるとか言う話ではなく，54はソロー残差とかをTFPGと呼ぶ人もいる
（一般的な用法ではないが）っていうまめ知識（？）を披露しただけです．残
差を集積しても求まるのは（年率ではなく長期での）変化分だけです．

ついでに私はこの伸び率を国際間・産業間で比較するのも余り意味のあるもの
だと思っていません．TFP議論に意味があるとしたら長期の時系列での変化を
みると意味が無くもない位だというのが元スレにも書いた私の認識です．

特にサービス業の国際比較なんていう場合には業態（個人企業・小企業中心か
大企業中心か）が（技術進歩でなく単に計測される数値としての）TFP・労働
生産性の差を決める決定因だと思います．
60 ：夏の名無しさん：2002/08/14(Wed) 12:03: 実証しようYO
61 ：名無しさんの冒険：2007/11/10(Sat) 23:35: あげてみる
62 ：名無しさんの冒険：2007/11/13(Tue) 12:05: すりらんかでいいんだyo
63 ：名無しさんの冒険：2007/11/13(Tue) 12:27: すり、すり、すり、す…でみこすり半