教科書的質問
economy/0013 ／ 310 レス ／ 2000/08/22〜2001/08/12
- 1 ：すりらんか：2000/08/22(Tue) 00:43
- 学部レベルの経済学のテキストや問題集に関しての
質問をこのスレにまとめましょう．（期末テストや
院試前という人もいるでしょうし）
ちょっと友人や先生に聞くのは恥ずかしい，瑣末な
問題かもしれない……という質問でも結構です．た
だし，質問内容は明確にね．
ただ私も含めこの板の常連はいきなり解答を言った
りせず，ひとつひとつヒントを出していくという人
が多いだろうからそれは覚悟しといて下さい． - 2 ：通りがかり＠匿名希望：2000/08/24(Thu) 19:27
- 経済のひとの書いた物を読みますと名目金利とか実質金利、ほかにも名目賃金とか実質GDP成長率とかの言葉が出てきますが、名目とか実質というのは何がちがうのでしょうか。なぜそのような区別が重要なのですか。
たとえば地域振興券をもらったときに、私はクリーニング屋さんで全部使いましたが、それはそれはどんな名目的、または実質的な影響を経済に与えたんですか。
経済学部を卒業しながらなにもわかってなくて、とても恥ずかしいのですが教えてください。 - 3 ：すりらんか：2000/08/24(Thu) 22:30
- >2さん
もしある日突然給料が倍になったら嬉しいですか？
当然嬉しいですよね．でも同時に全ての財の価格も
倍になっていたらどうですか？結局は「給料で変え
る財の量」は全く変わらないということになります．
このとき，名目賃金は倍になっているけれども，実
質賃金は変化していない……というのです．名目と
いうのは額面金額，実質というのはそれで購入可能
な財の量と考えると良いでしょう． - 4 ：?1/4?3?μ?3???1/2?1/4?L?{?[??：2000/08/25(Fri) 01:13
- 多くの人の賃金や可処分所得は高く、
と同時に
物価は安くなる
ことを両立させるイノベーションはまだまだないですね。 - 5 ：ドラエモン：2000/08/28(Mon) 13:24
- 名目と実質ってのを公式に言えば、貨幣で測った量＝名目、名目／物価＝実質
ってことになるけど、日常用語としては必ずしもこうではないよね。
たとえば、デノミって言うのがある。通貨の呼称変更だけど、実施すれば自動
販売機とか領収書の用紙とか需要はドバッと出てくる。でもって、これで景気
良くなるかというと、ならない。なぜかと言えば、そういう支出はしなけりゃ
いけないものだけど「儲からない」わけだ。もちろん紙屋さんは儲かるけど、
お金を払った方は費用が増えるだけね。設備投資なら将来儲かるわけだが、こ
の支出はそういう効果もない。要するに、「粗生産額」は増えるけど「付加価
値生産額」は増えないわけだ。しかも、紙の原料とか輸入するから、社会全体
でネットで測ると所得は減るよね。こういう風に、見かけ上というのを名目的
という用語法は可能だと思う。ただ、経済学やってる連中は最初から付加価値
ベースでしかもの考えない習性がついてて、そんな用語法はあまり使われない
けどね。 - 6 ：名無しさん＠匿名キボーン：2000/08/31(Thu) 00:32
- 去年の岩井マクロで「石油危機後のスタグフレーション
の理由について、異なる二つの主張があるがその主張を
説明しなさい」ってな問題があったんですけど、きれい
な模範解答教えてください。 - 7 ：名無しさん＠匿名キボーン：2000/08/31(Thu) 03:37
- ＞06
あまえんじゃねえ。 - 8 ：ドラエモン：2000/08/31(Thu) 06:48
- ＞７ まあまあ。
＞６ まず、君の悪戦苦闘解答を見せてよ。 - 9 ：６：2000/08/31(Thu) 11:50
- うーん 一つ目は石油ショックによる石油価格の上昇
AS曲線の左方シフトでインフレーションとGDP下落が起こる。
もうひとつは、マネーサプライと実質成長には関係なく、
インフレーションはマネーサプライの増大によって起こった
見たいな事書いたと思う。MV＝PYみたいな式をかいてお茶を
濁しながら。経済学を学び始めて一年目のの私にとったら難
しかったけどな。友達の中には在庫の循環の話を書いたとか、
あれはマンデル・フレミングなんだよとか言ってた人もいる
し。本当の解答ってなんだったんだろうと思って。
＞７ 甘えんじゃんねぇとおもうんだったら煽るより無視してね。
昔はすごくかしこかったのかもしれないけど、いまはの学生は
こんなレベルよ。教科書に載ってないことはすぐにはわからない。 - 10 ：ドラエモン：2000/08/31(Thu) 12:40
- 一つ目は、まぁ書き方の稚拙は否めないが、原則正しいだろうね。総供給曲線
が石油価格の上昇で左シフトして物価上昇、実質ＧＤＰ減少。
で、二つ目は？ - 11 ：名無しさん＠匿名キボーン：2000/08/31(Thu) 13:02
- マネタリストのことを書いたらいいってわかるんだけど
うまく説明できないんです - 12 ：ドラエモン：2000/09/01(Fri) 08:31
- 授業の時、期待インフレ率が現実のインフレ率の変化に遅れるといった話をして
ましたか？
ところで、こんな情けない答案書いてたんだから「岩井マクロ」というのはマズイ
でしょ。岩井先生のマクロ経済学と、チャント敬語を使いましょう。 - 13 ：ドラエモン：2000/09/01(Fri) 13:22
- ＞０９君
それと、原油価格の上昇が世界マネーサプライの増加の結果として内生的に
というかディマンド・プル・インフレとして説明されるべきだとマネタリス
トが主張しているといった話は聞きませんでしたか？ - 14 ：nobushi：2000/09/03(Sun) 10:32
- 岩井先生って、どちらの大学にいらっしゃるのですか？
（世間知らずの拙者であった。） - 15 ：すりらんか：2000/09/03(Sun) 12:17
- nobushi殿おひさしぶり！
岩井先生は東大の経済学部の教授です． - 16 ：名無しさん＠しゃべり場：2000/09/04(Mon) 17:50
- 下手な大学いくよりネットの方が勉強になるなぁ･･･まじ。
- 17 ：名無しさん＠しゃべり場：2000/09/06(Wed) 00:31
- 一般物価水準てなんですか？
- 18 ：名無しさん＠匿名キボーン：2000/09/06(Wed) 01:00
- 中央銀行が貨幣供給量を減少させると利子率が上がる
というのが金融引締政策であるとききますが、
貨幣供給量を減少させるとなぜ利子率が上昇するのでしょうか？
中央銀行が売りオペをすると債券市場で供給が多くなり価格が下がる。
債券からの配当が一定とすると、債券の利回りが上昇する。
利子率は代表的な債券の利回りとの裁定により上層する。
という理解でよいのでしょうか？
そうだとすると、最近のゼロ金利政策というのは
日銀が例えば国債を高く（額面に限りなく近い値段で）買ってくれている
裏返しとして、金利が限りなくゼロに近くなっているという理解でよいのでしょうか？
先生方教えてください。m(__)m - 19 ：ドラエモン：2000/09/06(Wed) 10:24
- ＞１８
まず、ゼロ金利政策の「金利」とは「無担保翌日物コール金利」ということ
を確認。（あっちゃこっちゃでこれ言ってもう５回目くらいだろう。日銀は
ちゃんと広報せい！！）
もし日本の（銀行間で準備のやりとりをする）短期金融市場が短期国債市場
なら、君の言ってるののうち半分正解。短期国債を日銀が買い支えて金利を
ゼロにしていることになる。
だけど、日本の短期金融市場の中心たるコール市場は、別に何かの債券を売
買する市場じゃない。もろに現金（日銀への預金だけど）を貸し借りする市
場。だから、ここに日銀が直接介入できない。で、日銀貸出、（長期）国債
のオペ、手形オペといった手段で間接的に市中銀行のキャッシュポジション
に影響を与えて、結果的にコール金利を目標水準に釘付けする。
この過程で、日本の準備預金制度の変態的な特徴が問題になる。これが、世に
言う「（第二次）マネーサプライ論争」あるいは「岩田・翁論争」の、本来の
論点と外れた、主戦場。これについてはまた別の機会に。 - 20 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/09/06(Wed) 13:23
- ＞18
ドラ氏が言われておるように、
現金を中心に考えると良いですな。
批判を恐れずに目一杯、単純化するとですな。
金利というのは現金の「価格」だと考えて見てはどうですかな？
商品がたくさん供給されれば価格は下がる･･、というのと本質的には
同じことだったりします。
よくよく考えると意外に深い意味に気が付くかも知れませんよ。
厳密かつ現実的な話しはドラ氏の言われる通りです。 - 21 ：すりらんか：2000/09/06(Wed) 14:28
- いっそ翁―岩田論争スレでも立てましょうか？
ここは（珍しく）僕とどらさんで別陣営になる
話題だし．ボケ老人さんもくわしそうな話です
よね． - 22 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/09/07(Thu) 14:27
- はじめまして いまだ、ぺいぺいですが、よろしく
おねがいします。
岩井先生は、フィリップス曲線の解説をなさった後に、
フェルプスの島モデルを用いて、労働者の予想について
話していらしたような・・・
あの講義こそ、もう一度、拝聴したいものです。
にしても、計量経済学を岩井先生の経済学史と同じ時間
に設定したうちの教務課には参ってしまいますね。 - 23 ：ドラエモン：2000/09/07(Thu) 14:55
- ＞ぺいぺい君
それって、06の試験の話だよね。ということは、ルーカスの供給曲線を使って
「マネタリストのスタグフレーション理論」を説明したっていうことだな。
つまり、以下のポイントを踏まえて記述すればいいのではないかね？
（１）石油価格の高騰は需要増加の反映であってインフレーション一般の議論でよい。
（２）予想されないマネーサプライの増加率上昇によって一時的に生産が増加する。
（３）これは労働者が貨幣錯覚に陥り労働供給を増加させる結果である。
（４）しかし、時間が立つと労働者は実際の物価水準を知り、労働供給を減少させる。
（５）この結果、生産は減少する。
（６）その一方、生産の増加でマネーサプライ増加率以下にとどまっていたインフレ率は上昇しはじめる。
（７）つまり、生産・雇用の減少とインフレ率の上昇が同時に起こる。
（８）最終的に、雇用は自然失業率に対応する水準に戻り、インフレ率は引き上げられたマネーサプライ増加率に等しくなる。
（でも、どうして厨房大卒の僕が東大の期末試験の相談に乗ってんだろう？） - 24 ：質問があります：2000/09/07(Thu) 22:05
- レポートで「所有権の配分と企業の境界について」とゆーのが出ましたが、
ムズイです、ヒント下さい。 - 25 ：ドラエモン：2000/09/07(Thu) 22:11
- 宿題相談は有料
- 26 ：２４：2000/09/07(Thu) 22:20
- そ、そんな・・・・(;´Д`)
- 27 ：２４：2000/09/07(Thu) 22:24
- じゃあとりあえずどんな本を読めばいいか推薦して下さい・・・
- 28 ：名無しさん＠しゃべり場：2000/09/07(Thu) 22:52
- 何の講義のレポート？
- 29 ：２４：2000/09/07(Thu) 22:53
- 企業論。
- 30 ：すりらんか：2000/09/07(Thu) 23:06
- >24
難しくてわかんねー！こういう漠然とした出題ってやっかいだよ．
企業の境界ならコースの話かな．でもレポートになるくらいだか
ら，結構細かいことかけって事だよね．頑張って苦労して下さい．
具体的な質問になら答える（答えられる）ようにします． - 31 ：２４：2000/09/07(Thu) 23:08
- (;´Д`) ここの皆さんが駄目なのに僕が書けるわけないじゃないですかぁ！
とりあえず、ガンバリマス。 - 32 ：２８：2000/09/07(Thu) 23:36
- コースの「企業の本質」の話だと、
市場を利用するのに要する費用（取引費用）の大きさと
企業内部での資源配分の調整に要する費用の大きさとが、
限界的に等しくなるところが企業の境界、ということになるよねえ。
財産権の話はどう入ってくるんだっけ。。。？ - 33 ：２８：2000/09/07(Thu) 23:49
- とりあえず、ミルグロム＝ロバーツの９章あたりを読んでみたら。
読んだら内容を要約して、２４の疑問点・論点合わせて、ここにアップする。
企業論に関する新スレ立ててさ。コメントぐらいなら付くかもよ。
ここのみんなも勉強できて、２４もレポートができあがって、万々歳だぁ。（笑） - 34 ：すりらんか：2000/09/08(Fri) 00:00
- >28さん
賛成！どう？やるならつきあうよ＜24さん - 35 ：２４：2000/09/08(Fri) 00:26
- ここまで勉強してみました↓
自動車メーカー（Ａ）と部品会社（Ｂ）がそれそれ物的資産ａ、ｂを持っているとする。
部品会社は、自動車メーカーとの間で部品を取引する。
この場合、
(1)ＡがＢを統合：Ａがa,bを所有
(2)BがＡを統合：Bがa,bを所有
(3)分離：Ａはa、Bはbを所有
の3つの企業組織形態が考えられる。
Date0：所有権の配分の決定
Date1：Ａ、Ｂがそれぞれ取引特殊的投資をおこなう。これは取引からの利益を左右する。
Date2：部品の取引がおこなわれる。取引からの利益の分配の交渉が行われる。
メーカーは別の第三者から部品を買うことができ、部品会社も別の第三者に部品を売ることが
できるものとする。また、Ａ，Ｂが取引することが彼らの全体のパイを最も大きくするものとする。
以上の設定だと、第三者との取引からＡ，Ｂがどの程度利益を得るかというのが
大事になる。なぜなら、それは第2日における交渉での威嚇点となるからだ。
つまり、第三者からの利益が、最終的な利得を決める。
最終的な利得は投資へのインセンティブを左右する。
ハート＝ムーアは、所有権の分配がＡ，Ｂの第三者からの利益をきめると
考えている。そうすると、所有権の分配が、投資へのインセンティブを
調整する役割を持つ。もし彼らが互いの事前的な期待共同利得の最大化を
考えるなら、彼らはもっとも適切に投資のインセンティブが引き出せるように
所有権を配分する、すなわち、企業の境界を決める、ということになる。 - 36 ：２４：2000/09/08(Fri) 00:39
- 間違ってないかレス下さい(;´Д`)
- 37 ：２４：2000/09/08(Fri) 00:48
- 皆さん寝ちゃったんですか・・・(/_;)
- 38 ：＞24：2000/09/08(Fri) 00:52
- 君だけにそっと教えてあげよう。
ここの人達には、ミクロの話は厳禁なんだよ。
じゃあおやすみ。 - 39 ：２４：2000/09/08(Fri) 00:54
- ええっ、そうなんですか？？よくわからないですけど・・・
僕も寝ます。おやすみなさい。ていうかじゃああなたが教えてよ(;´Д`)＞37 - 40 ：髭達磨：2000/09/08(Fri) 01:46
- ときどき計量の本の中で“パーセント”と“パーセント・ポイント”
というふうに区別した表現が用いられているのですが
この２つはどう違うのですか？ - 41 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/09/08(Fri) 11:19
- ドラエモンさん、ありがとうございます。
産出量＝自然産出量＋定数（インフレー期待インフレ）
形ではやってないですが、長期的に予想が的中して
右下がりのフィリップス曲線は長期的に垂直になる
というものでした。しかし、「定数」は私の不適切な
表現でした。一般物価水準の分散などが入った分数
だったような気がしますが、忘れてしまいました・・・ - 42 ：ドラエモン：2000/09/08(Fri) 11:29
- >40：髭達磨さん
例えば、金利が５％から１０％になったとき、５％ポイント上昇したという。
でも、単に５％上昇したというと、５ｘ０．０５＝０．２５％ポイント上昇
したと誤解される可能性なしともしないわけです。
関連した注意すべき事として、ｘ（需要でも投資でも･･･）の利子（金利）
弾力性というのがあります。普通の弾力性の定義に従って、金利をｉとす
ると、
△ｘ／ｘ÷△ｉ／ｉ
ですが、普通の感覚（というのも変ですが）では、
△ｘ／ｘ÷△ｉ
でしょう。 これって、％ポイントの話ですよね。 - 43 ：髭達磨：2000/09/08(Fri) 12:48
- ドラエモンさんありがとうございます
小生が訊きたかったは大体そんなとこです
ただし、前半の部分はあるでいど理解できたのですが
後半の弾力性の箇所が％ポイントとどのように関連
しているのでしょうか？
それと、ドラエモンさんだレスしてくれたようなことを
きちんと解説してくれている本って何かありますか？ - 44 ：ドラエモン：2000/09/08(Fri) 12:56
- 最初の定義は、５％の金利が６％になったら、分母は２０％だよね。でも、
二番目の定義式は、同じ金利の変化で１％で、これは１％ポイントでしょ？ - 45 ：すりらんか：2000/09/08(Fri) 14:00
- abは物的資産（固定設備など）と言う風になってるけど，これを経営資源とかに
すると，企業グループの話に持っていけて面白いかもしれませんね．
>以上の設定だと、第三者との取引からＡ，Ｂがどの程度利益を得るかというのが
>大事になる。なぜなら、それは第2日における交渉での威嚇点となるからだ。
簡単にまとめちゃうと．第２日での両者のスレットポイントが１日目でわかってい
るわけだから，（ナッシュ交渉解で？それなら交渉力もわかってるわけだよね）第
一日目に行う投資行動の利得もわかってくる．ここまでわかってれば，ABは（当然）
最終的利得が最大になる訪う資料を選択するわけだ．
それに対して，所有権の設定のほうは，共同利潤の最大化を目標に１から３の所有
形態のいずれかを選択する．
ちゃんと，バックワードにといていくわけだよね．
と，ここまでがテキストの話．これをちょっと応用すれば導けるはなしがある．
ABが双方独占になっている，または一方のみ独戦力があるようなケースがそれ．
教科書的理解に，独占を入れた話をちょっと加える（ちなみに独占を入れると
各企業にとっての最適な生産は過小になる＝社会的に最適でない，が導かれる
のでマクロの僕にとっては面白い）とかをいれて拡張すると，もうレポートと
してかなりのレベルなんじゃないかなぁ．
>38
別スレのミクロの大先生かな？だとしたら君相変わらず宇財ね．24君のカキコ
どおり，文句言うなら自分で書き込みなよ．マクロ畑一筋のぼくですらこの程
度のことはかけるんだからさぁ．もしくはもうこないでね． - 46 ：名無しさん＠しゃべり場：2000/09/08(Fri) 14:20
- >すりらんかさん
わたしゃ38じゃないけどね．匿名の海に向かってマシンガンぶっ放したって
しょうがないよ．ネタ提供するだけ．まあコーヒーでも飲んで落ち付きなさいよ．
ここまで繁盛してきたのはまさにあなたの功績なんだから．
そりゃ誰もが認めることでしょ？ - 47 ：すりらんか：2000/09/08(Fri) 14:26
- >46さん
反省反省．コーヒー＆タバコブレークでもします． - 48 ：先公：2000/09/08(Fri) 14:31
- ぶれいく。
＞匿名の海に向かってマシンガンぶっ放し
こうゆうの、学部生時代に見た初期の「くりぃむれもん」で、あったぞ。
あれは宇宙空間に向かって・だった。 - 49 ：ドラエモン：2000/09/08(Fri) 14:48
- そうそう。２編で奇跡的にうまくいったのを持続したいから、神経が過敏
になってるんじゃない。それに、２編の時だって、この手の質問３日位は
晒し者だった（笑）ことあるよ。
大体、２編ではある閾値を越したため、それまでなんか書きたかった僕みた
いなのが一斉に溜まってたネタ書き込んだから、たった３週間位であんなに
繁盛しちゃったんだけど、ここまで来るとチョッとネタ切れも仕方ない。
のんびり行こう。 - 50 ：田舎学者：2000/09/23(Sat) 09:47
- はじめまして
いきなりで失礼かとは思いますが質問させてください
常連さんの実力を私なりに把握させていただきたいからです
１）ミシュランのカナダ工場からアメリカにタイヤを輸出している
２）ミシュランと国(カナダ)は、雇用の創出＆投資／税金等の優遇でギブアンドテイクになっている
３）でもその輸出のためアメリカのタイヤ産業は圧迫されている
４）結果、おきまりのように業界から政府への要請も出てきた
５）なお、このときアメリカは大赤字
さて、このときアメリカのほうで対抗的な税をかけるべきか否か？
ただし、もしかけるならカナダ国内にはアメリカ企業のカナダ法人もあるゆえ、彼らに不利になるやり方は不可
明快な御回答を期待しております - 51 ：名無しさん＠敬老した？：2000/09/23(Sat) 14:52
- 師匠、道場破りです！！
- 52 ：ドラエモン：2000/09/23(Sat) 15:44
- おう、今２ｃｈの「東大教官板」から、同じ道場破りが来たと聞いたぞ。
そいつ、東大生の実力を見たいそうだ。
というわけで、厨房大卒のワシは尻尾巻いて逃げるぞ。（藁） - 53 ：先公：2000/09/23(Sat) 16:27
- おれ私大出身だから関係ないっす（笑）
- 54 ：すりらんか：2000/09/23(Sat) 22:52
- >田舎学者さん
これって「対抗的な税をかける必要はない」って答えを
誘導して，それに反論するってパターンですか？まずは
完全競争w/o市場の失敗なのか，不完全競争etc.まであ
りなのか，タイヤ会社の要素所得および利潤の行き先を
はっきりさせてから考えましょう．
ただちょっと
>５）なお、このときアメリカは大赤字
は意味不明なお話ですぞ． - 55 ：すりらんか：2000/09/23(Sat) 23:00
- ありゃ．2chみました．またあっさり煽りにのっちゃった．
まだガキなもんですいません．でも結構面白いネタが仕込
んであるのかもしれないから田舎教師さんがもうすこし設
定情報を細かくしてくれれば議論してみるのも面白いかも
しれませんね． - 56 ：すりらんか：2000/09/23(Sat) 23:16
- 誤：田舎教師 －＞ 正：田舎学者
でした．田舎教師じゃ埼玉県の中等教育教員じゃん． - 57 ：先公：2000/09/23(Sat) 23:20
- 田山花袋である。
- 58 ：すりらんか：2000/09/23(Sat) 23:23
- >先公氏（関係なくてすまんニャ）
あれって確か羽生市かどっかですよね． - 59 ：先公：2000/09/23(Sat) 23:48
- うんそのへん。すごい田舎。安吾が代用教員やってた世田谷も田舎だったけど。
- 60 ：へなへな：2000/09/24(Sun) 22:55
- 以前、ちょっとかいたへなへなです。
なんだか、じっと見ていたら参加したくなってしまったので、
質問させていただきます。
ＩＳ－ＬＭをやった時、とても不思議に思ったのは、金利の軸
はいったいなんの軸なのかということでした。
債券市場で金利が決まるわけですから、債券の金利だとおもうの
ですけれど、その場合、金利を見ながら投資をする企業は
社債を発行しているのでしょうか？
それとも、債券市場の金利がベンチマークとして機能をして
企業は借り入れなどをしているのでしょうか？
もし、直接市場だけで、借り入れしているならば、
債券市場で発行すれば、債券供給の曲線が右シフトして、金利が
上昇するような気がするのですが・・・
教科書をみたかぎり、そういう経路は見当たりませんでした。
（ワルラス法則も何となく納得できません。）
よろしくお願いします。 - 61 ：へなへな：2000/09/24(Sun) 23:03
- 訂正です。
もし、直接市場で、借り入れしているならば、
債券市場で発行すれば、債券供給の曲線が右シフトして、金利が
上昇するような気がするのですが・・・
のところは、
債券市場で債券を発行すると、
債券市場が超過供給になったりするのでしょうか
の間違いです。
（これでもちょっとおかしいですね・・・） - 62 ：ドラエモン：2000/09/24(Sun) 23:26
- ＞６０，６１：へなへな君
うぅーん、それはね、ストック均衡とフロー均衡の区別という面倒な話。
ＩＳＬＭモデル自体は、そこら辺をあんまり考えないで組まれたモデルなんだが、
１９８０年代に入って、財政赤字のクラウディングアウトの問題とか考えている
頃、君みたいな問題の所在に気づく人が増えて、再定式化が行われたのよ。
期末時点で、期首の残高＋期中の増発高が需要と均衡すると想定する期末均衡モ
デルというのを考えると、君の言ってるようにＬＭ曲線はＩＳ曲線と厳密に分け
られない。その一方、期間が限りなくゼロに近いなら、期中のストック増分は無
視できる。そう言う場合、期首均衡モデルという奴で、いままで通りのＩＳＬＭ
描く事ができる。（という説明は、超アバウトなので、例えばターノフスキーと
言う先生の教科書を見ると良い。だけど絶版だろうな・・・）
まぁ、ＩＳＬＭモデルは「例え話」みたいなもんですから、あんまり厳密に考える
には向かないことは確かだ。 - 63 ：名無しさん＠敬老した？：2000/09/25(Mon) 03:21
- で、田舎学者はどうなったんだ。（ﾆﾔﾆﾔ
- 64 ：田舎学者：2000/09/25(Mon) 11:01
- ＞ただちょっと
＞>５）なお、このときアメリカは大赤字
＞は意味不明なお話ですぞ．
正解です。
実はこれは知人（経企庁）に教わった質問で、
彼によれば上記のようなツッコミが即座にできない奴はしろうと、
とのこと。
すりらんかさんは、えらそうな言い方になりますが、「本物」ですね。
ちなみに２ちゃんねるの投稿とやらですが、あれは自分が書いたものではありません。
さっき見ましたが、あんな無礼な書き方は私はしていないつもりです。
なお、megabbsのは私です。 - 65 ：へなへな：2000/09/25(Mon) 11:50
- どらえもんさんありがとうございました。
ターノフスキーのほんて、黒い表紙の本でしたか？
見かけた事あるような気がします。
ただ、ＩＳＬＭは静学モデルだったはずで、期首とか期末とかいれちゃうのは
なんだか無理があるような気がします。
基本的にはＩＳの方は、素直に納得できたのですけれど、
貨幣市場とＬＭの方は 覚えてしまえばそれだけですけど、謎だらけの気がします。
１ 貨幣市場という概念自体がよくわからない。
２ 実際に、取引需要はともかく、投機的需要と債券の選択しているひとは
いるのだろうか。（翁「金利の話」 堀内「金融論」とか調べましたけど
実際にどうなっているのかはよく分かりませんでした）
３ 資産市場では本当にワルラス法則があてはまってるのでしょうか？
４ ヘリコプターマネーを想定しているが、実際にＭＳが増える時は貸出し
が増える事であり、（貨幣が内性であれ外生であれ）借り入れ金利がかかる。
しかし、貨幣を持つ機会費用を考えているが、ＭＳが増える時の実際費用を
考慮していない。したがって、流動性の罠で、ＭＳ増加しても実際費用を
考慮すると、利子を払って借りた金を利子のない投機的需要として抱える事
はまずない・・・・実際の費用を考えると流動性の罠はない？？？
（ＭＳが取引需要となって、別の人の手にわたったあとならば、投機的需要も
ありそうなのですけど・・・・）
などなど、あります。ここらへんもやっぱり厳密に考えちゃまずいあたりですか
？
しかし、単純化はともかく、単純化した体系が結構不整合というのは問題が
ありますね・・・。
このあたりで、なやんで、「こんな初歩でなやむなんて、向かない！」
ということで、経済学とさよならしてしまったわたしですが・・・。 - 66 ：名無し：2000/09/25(Mon) 12:02
- ＞６４
その質問つくった奴、俺知ってるかも・・・
官庁エコノミストってへんなネタ考えるのうまいよねー - 67 ：すりらんか：2000/09/25(Mon) 12:58
- >田舎学者氏
2chのはどうしても東大院生を煽りたいってひとがコピペした
みたいですね．学歴がらみはホント荒れるなぁ．ここは学歴ネ
タないから安心． - 68 ：ドラエモン：2000/09/25(Mon) 14:50
- ＞へなへな君＠６５
さよならするのが早すぎた・・・。ミクロ真面目にやった後、マクロやると
大抵分け分からなくなります。それで正常なんです。だって、４５度線って
なんだか分かるのが変でしょ？何が供給？何が需要？価格はどこ？？？？？
三面等価は事後だというのは分かるけど、なんで事前には二面は不等価なの
に残り一面は等価なの？銀行はどこ？瞬間的に均衡の成立する貨幣市場と、
乗数過程を通じて歴史的時間で均衡化が進行するＩＳの交点がなぜ瞬間的に
実現している事になってるの？資本ストックは増加しないが、乗数過程が完
結する期間ってなに？投資の懐妊期間なんて数四半期で、在庫循環（乗数過
程）もそれくらいあるのに？
そうなんです。みんな、真面目に考える人は、４５度線やＩＳＬＭ曲線を前
にして、悩んだはずよ。
僕の場合は、４５度線と労働の需給均衡の話だった。生産国民所得＝受取国
民所得がなぜ恒等式になるのか？さんざん考えても分からなかったんだが、
森嶋通夫の「資本主義経済の変動理論」と言う本に、後にクラウワーの再決
定仮説と呼ばれるものと同じ説明があって、「家計の期待所得は、所望の労
働供給に対応した物から、所与の労働需要に対応した物へ切り替わる」こと
から、その恒等式が成立することになると分かって、やっと納得できた。学
部２年の夏だったと思う。
働需要へ - 69 ：ドラエモン：2000/09/25(Mon) 15:00
- 続き
だから、ワルラス法則の成立も同じこと。労働市場がいつも超過需要ゼロと
して扱えるなら、債券市場を落としてＩＳ・ＬＭのでＯＫなわけね。
なお、６８の最後の行はゴミ。 - 70 ：へなへな：2000/09/25(Mon) 21:05
- ドラエモンさん。再び、解答ありがとうございました。
たしかに、入り口の入り口当たりで、不可思議な定式化がありますね。
そのあたりは、大抵、「そんなものだろう」という風に周りは流していました。
＞さよならするのが早すぎた・・・
とのことですが、その不可思議さを乗り越えた後に
一体何を見つけられましたか？
ただ、入り口の段階でこれほど混乱しているということは、
高度化したとしても土台の部分がかなり不安定なように感じます。
そうするとマクロの基本的な知識すら、現実に当てはめるには相当
注意しないとできないように思います。
結局、私は、さよならして正解だったかなとおもってます。
経済学とは、別れちゃったけど、良い友達になったような感じです。
今後は、部外者として経済学で遊べるようにはなりたいですね。 - 71 ：ドラエモン：2000/09/25(Mon) 21:38
- ＞７０
＞＞さよならするのが早すぎた・・・
＞とのことですが、その不可思議さを乗り越えた後に
＞一体何を見つけられましたか？
これは、耳の痛いご指摘。２ｃｈのあるスレッドで「オタとはトリビアルな知識の
収集に長けているが、オリジナリティーのない人」と指摘され、即死したんですが、
結局僕も少し先まで行った所で討ち死になんで、君に説教できないやね。まぁ、だ
から経済学オタとしてまだ成仏しないでこんな所に出没してるわけだ（泣）
でもって、討ち死にしたころ僕の見た風景ですが、キーワードは競売人です。ワル
ラス流の一般均衡モデルの成立条件は、極論すると、競売人の存在だということに
なり、これを殺してみたら、ケインズが見えるはずでした。でも、そこには、数量
割当モデルという、新古典派以上に不毛な大地が広がっていました。それを避けて、
今で言うニューケインジアンみたいな事考えるとこまではたどり着いたんですが、
そこで息絶えたわけです。理論屋としては。で、あとはパソコンを相棒に、風来坊
エコノミスト稼業です。 - 72 ：すりらんか：2000/09/25(Mon) 22:29
- >経済学とは、別れちゃったけど、良い友達になったような感じです。
>今後は、部外者として経済学で遊べるようにはなりたいですね。
こういう人が増えることで，いわゆる経済学への信用・理解がひろま
ります．大学の経済学教育がへなへなさんのようなひとを増やせます
ように（祈）．
>競売人の存在だということになり、これを殺してみたら、ケインズが
>見えるはずでした。
これを殺して，数量割り当て－－ってよりは現在のニューケインズは
サーチに進む感じですね． - 73 ：へなへな：2000/09/25(Mon) 23:41
- どらえもんさん
私はプラグマティズムなほうで、いかに手元にある道具で現実を説明したり、
予想したりできるか、というところにポイントを置いて考えていたので、
直面した問題は、
（１）理論的に洗練されたからといって、説明力があるとは限らない
（もしかして反比例する？）
（２）単純な方が、実は意外と使いやすい？？？
という点でした。
で、結局、実用という点から考えて、私にとって経済学学習の
限界費用が平均費用と
一致するのが早かったのでさよならしたという点もありました。
現実を理解するには、ほどほどに経済学をやり、のこりは、外生変数を
知るために、フォーリン・アフェアーズなど読んだりしていました。
今考えると、裁定行動していたようです。（藁）
使うために学ぶという姿勢だった私から見ると、
＞パソコンを相棒に、風来坊エコノミスト稼業です。
というのはなかなか魅力的だとおもいます。
ただ、「経済学を使うというために学ぶ」という姿勢は少ないですねぇ。
勉強していて、孤独感を感じました。
理論としての経済学がメインでも、実学としての経済学がもうちょっと
重視されて欲しいなと思います。 - 74 ：へなへな：2000/09/25(Mon) 23:50
- すりらんかさん
＞こういう人が増えることで，いわゆる経済学への信用・理解がひろま
＞ります．大学の経済学教育がへなへなさんのようなひとを増やせます
＞ように（祈）．
基本的に、授業の一二回目で経済学でドロップアウトしてしまうのは、
やはり、現実とどうやってつながっているのかわかりにくい点のような
きがします。
おそらく、現実→変数を選択→理論 という過程で理論が出来あがった
はずですけれど、理論を勉強する時、結局、最後の結論部分をやっているから
狐につままれたような思いをすると思います。
対策としては、
大まかに現実を説明する
→変数を抽出する
→どの変数をなぜ捨てて、どの変数を選ぶか説明する
→その変数をもとに理論を作る
というふうに、現実と理論の橋渡しをするような授業かテキスト
があれば、だいぶ経済学も近づきやすくなるとおもいます。
あとは、前提条件や限界を明確にすることでしょう。テキストを見ると
実際に、この話がどこまで通用するのかさっぱり分からないような
記述にあふれていますし。 - 75 ：名無し：2000/09/26(Tue) 02:47
- ６３って一言謝ったほうがいいんじゃねーの？？
- 76 ：こてはん２９［こてはん２９］：2000/09/26(Tue) 11:11
- えーと、基本的なことを易しく説明するのって、結構難しいのですが、
私のできる範囲で議論を整理してみました。＞６５
おそらく、へなへなさんの疑問に答えるには、単純化された
貨幣と債券という２資産モデルを説明すれば良いのだと思います。
貨幣とは、リスクやリターンが少なくて流動性の高い資産で、
債券って、リスクやリターンが高くて流動性の低い資産ですね。
（このあたりは、非常に単純化してモデル化しているということです。）
＞貨幣市場とＬＭの方は 覚えてしまえばそれだけですけど、謎だらけの気がします。
＞１ 貨幣市場という概念自体がよくわからない。
つまり、ケインズのいう流動性選好が分かりにくいってことでしょうか？
＞２ 実際に、取引需要はともかく、投機的需要と債券の選択しているひとは
＞いるのだろうか。（翁「金利の話」 堀内「金融論」とか調べましたけど
＞実際にどうなっているのかはよく分かりませんでした）
なぜ、資産として貨幣を需要するのかが、わかりにくいってことですよね。
債券ですと、もしかすると元本割れの可能性があるので、貨幣の投機的需要
が生ずると考えれば良いのではないでしょうか。
＞３ 資産市場では本当にワルラス法則があてはまってるのでしょうか？
”資産市場”のワルラス法則と言ったときは、貨幣市場と債券市場の２つ
だけを指すのが通常のはずです。労働市場の話を出すと混乱するだけです
ので、止めておきましょうよ。＞６９
（確かに、生産物・労働・貨幣・債券の４つの市場で１つを外すという
バージョンもありますけどね。） - 77 ：へなへな：2000/09/27(Wed) 09:28
- こてはん２９さんこんにちは。
ええと、流動性選好については分かっているつもりです。
ただ、単純化されたモデルによる金利決定のプロセスと、
実際の金利決定のプロセスの間にどんな違いがあるのかよく
わからなかったのです。 - 78 ：名無しさん＠１周年：2000/09/27(Wed) 11:36
- >75
名無しさん＠敬老した？が見えなくなったねえ(ﾆﾔﾆﾔ - 79 ：ドラエモン：2000/09/27(Wed) 17:40
- ＞へなへなさん＠７０
＞ただ、入り口の段階でこれほど混乱しているということは、
＞高度化したとしても土台の部分がかなり不安定なように感じます。
ただね、経済学のモデルって、厳密な定式化の方が頑丈なことは多いよ。
ソローが書いてるけど、新古典派成長モデルは本来は他部門モデルで展開
すべきで、マクロモデルは説明用だそうよ。
新古典派モデルはそれで良いとして、問題はケインズ的なモデルだよね。
これは結局ミクロの基礎がいい加減というかよく分かってなくて、君の
言うとおり、なんか怪しい土台の上での空中戦だよね。なもんだから、
７０年代からミクロ的基礎の研究が盛んになったわけだけど、いまん所
は、新古典派と新ケインズ派が、一応のミクロ的基礎を持ってることに
なってる。ただ、余所でも書いたけど、僕個人は新古典派にはまったく
シンパシー感じないし、新ケインズ派の不完全競争モデルも、なんか納
得できない。
なもんで、いまだに７０年代後半的フレームワークで分析してるんだけど。
だから、若い友人には「動学的最適化モデルなしにマクロ語っちゃ駄目」
と怒られとる。だけど、僕らの頃だって最適成長論くらいやってるからね、
数学的には別に目新しくもないしなぁ。 - 80 ：へなへな＠異端：2000/09/28(Thu) 21:20
- ＞ドラエモンさん＠７９
なんか、子曰く・・・という感じの弟子と先生の往復書簡みたいですねぇ。
＞ただね、経済学のモデルって、厳密な定式化の方が頑丈なことは多いよ。
＞ソローが書いてるけど、新古典派成長モデルは本来は他部門モデルで展開
＞すべきで、マクロモデルは説明用だそうよ。
厳密な定式がされれば頑健でしょうね。ただしその定式化が正しければですけど。
＞若い友人には「動学的最適化モデルなしにマクロ語っちゃ駄目」
＞と怒られとる。だけど、僕らの頃だって最適成長論くらいやってるからね、
＞数学的には別に目新しくもないしなぁ。
ミクロは、合理的思考の結果どうなるか、とか、メカニズムデザインとして
は役立つと思うのですけれど、
現実を記述するツールとしてはちょっと合理性に偏りすぎではないでしょうか？
で、マクロは現実を記述するツールとしての側面が強いから、ミクロ経済学を
使ってマクロの基礎を付けるというのは学問の発展としてはありでしょうが、
現実的でないようの思います。
ミクロ的基礎付けのないマクロをアドホックとよくいいますけれど、
ミクロ事体が、人間行動の基礎を持っていない、アドホックなモデルだと
感じます。
良く考えると、行動科学と無縁に、人間の経済行動を扱う経済学が発達した
というのも不思議なものです。 マーケティングは人間の購買行動の実験
データを基に出来上がっているのに、経済学はなぜ、アドホックな合理的人間観
に立脚しているのか理解に苦しみます。
（行動分析学だと、合理性もへったくれも無くて、人間行動は過去の条件付け
に拘束される存在ですし、もっと言えば、人間の自由意志や合理性なんてない
みたいな議論も行動とか認知の分やでは議論されます） - 81 ：ドラエモン：2000/09/28(Thu) 21:34
- こんな話してると、どっかから石飛んでくるかも（笑）しれんが、僕も半分は
同感です。ある程度の試行錯誤を経た後には結局は合理的な主体が勝利するの
は当然ですが、そこに至るプロセスこそが短期の景気変動の本質のような気が
するんです。
ただ、一般の行動科学との違いは、やっぱりお金が介在することでしょう。行為
の結果が明確に計算可能であることの意義は大きいよね。 - 82 ：ドラエモン：2000/09/28(Thu) 22:38
- もっとも、実験経済学か人工知能シミュレーションかなんかのレポートで読んだが、
長期でも非合理的な主体が残る可能性はあるみたいですけどね。こういうのが、本来
複雑系でやることなんでしょうな。 - 83 ：へなへな＠異端：2000/09/28(Thu) 23:02
- 長期でも非合理的な主体が残るのは、人間の認知行動と関わってます。
たとえば、
・酒を飲む→気持ち良くなる→二日酔いで気持ち悪い
で、長期には肝硬変になったりして不合理ですけれど、
（おそらく、長期にはみんな後悔するでしょう。）
・酒を飲む→すぐに気持ち悪くなる
であれば、酒を飲む行動は消去されてしまいます。
つまり、
行動→いい思い ＞繰り返される
行動→いやな思い ＞行動消去
行動→いい思い→いやな思い＞消去されずに強化されてしまう。
つまり、短期に合理的であっても、長期には不合理な行動は修正されない
のです。
ほとんどの人が後悔しながら、行動を改められないのはこのせいでしょう。
で、こういう視点から、基本的には静学的期待で、
それが徐徐に修正されていくというのはどうでしょう。
現象と結果のタイムラグによって、
修正される期待の大きさが違ってくるのは結構まともな話だと思うのですが。
そうすれば、おっしゃるような、試行錯誤による短期的な経済変動も長期的なものも
記述できそうですが。 - 84 ：ドラエモン：2000/09/28(Thu) 23:33
- なんか、合理的バブルみたいだね。
- 85 ：先公：2000/09/29(Fri) 17:48
- なんだ～、人間の認知行動というのはナニ学で考えていっても大差ないのかも（笑）
- 86 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/09/29(Fri) 21:21
- お久しぶりです。って、この名前を覚えてる人なんて
いないかも・・・
ミクロの基礎付けの話ですが、阪大の西條先生がやっていらしゃる
フィールドを応用したマクロのモデルとかペーパーとか
ないのでしょうか？
あったら、どなたか紹介して頂けませんか。 - 87 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 10:49
- ＞８６
憶えてるんだが、「フィールド」ってなんだかわからん年寄りで、答えられん（泣） - 88 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/10/02(Mon) 12:21
- 分野です。貨幣経済学って、アメリカでは
ミクロに吸収されない（日本でいう）マクロの領域を
指すような感じに思われますが、これって、日本でも
同じように捉えてよいのですか？ - 89 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 12:23
- ＞ぺいぺい君＠８８
あ、そのフィールド。なんか新しい分析手法かなんかと思っちゃった。 - 90 ：名無しさん＠ただいま：2000/10/02(Mon) 12:25
- 最近は排出権取引の話でよく登場しますね。＜西條氏
http://www.iser.osaka-u.ac.jp/~saijo/index.html - 91 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 12:58
- ＞ぺいぺい君＠８８
もともと、ケインズ派だろうと新古典派だろうと、長期の経済成長に貨幣が
決定的な役割を持っていると考える人は少ないよね。だから、「貨幣的」っ
ていう言葉は「短期」と近いニュアンスなんじゃないかな。もちろん、貨幣
的均衡の長期的解の研究はあるけど、大抵の場合中立性が成立するわけだか
ら。
でもって、君の言う「日本で言うマクロ」っていうのも短期の経済変動だよ
ね。
だから、貨幣的≒短期≒マクロっていう近似的な関係あるんじゃない？ - 92 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/10/02(Mon) 18:33
- ＭＩＵＦなどによるシドラウスキーの議論による
ものでしょうか。メジャーなところで、トービン
効果などは、如何でしょうか？ 貨幣の超中立性
というのは、少なくとも、長期的には否定されて
しまっているようですね・・・ - 93 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 18:43
- ＞ぺいぺい君＠９２
貨幣的成長モデルでの中立性の話は、一応別でしょ。アノ手のモデルでは
貨幣と言っても、貨幣という名の資産というだけで、ホントの意味での貨幣
の役割は明示的に考慮されないでしょ？あるいは、キャッシュインアドバンス
だって、なんか良くワカランよね。なんか配給切符みたいで・・・。
結局、いつも僕が思うのは、やっぱり不確実性の問題を正面から扱わないと
貨幣の謎っていうか機能っていうのはわかんないような気がしますが、まぁ
ケインズ呆けの年寄りの繰り言だから無視してね（笑）。 - 94 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 18:46
- ＞ぺいぺい君
でも、よくそんな昔の知識あるのね。若いんでしょ、あなた？それとも、僕
の世代が大昔にやった経済成長論は、今でも十分ナウイのかな？ - 95 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 18:53
- ９４のおまけ。
そんなわけで、不確実性が出てこない世界での小野善康さんの流動性選好って納得できないんだよね。 - 96 ：へなへな：2000/10/02(Mon) 23:03
- ＞ドラエモンさん
シドラウスキーのはなしって、
標準大学院テキストの一つ
Lecthres on Macroeconomics Blanchard and Fischeer
とかで載ってるから、そんなに古い知識でもないのでは？
ＩＳＬＭとか、流動性選好がわからん、とかいっているくせになんで
こんなの読んでるんだ！とかいわれそうですけど（苦笑） - 97 ：ドラエモン：2000/10/02(Mon) 23:12
- ＞９６
そういやそうだの。でも、オリジナルのペーパー自体は７０年代だろ。宇沢さんの
シカゴの時の弟子だもんな、シドラウスキー。 - 98 ：へなへな：2000/10/02(Mon) 23:13
- ちと思い出したついでに、
世代重複モデル
一度に支払うと 超中立性不成立
金利支払だと 超中立性成立
トービンモデル
インフレヘッジとして、実物資産投資が増える
超中立性不成立
シドラウスキーモデル
超中立性成立
これでいいかな？ - 99 ：へなへな：2000/10/03(Tue) 00:52
- 理論上長期には中立性、超中立性が成立したとしても、
不均衡が存在する場合は中立性はなかったとおもいます。
実際は、長期均衡に行きつくというのはあまりなさそうですよね。
短期の積み重ねが本当に長期均衡に行き着くといのは信じられないです。
長期均衡って、教科書と経済学者の頭の中にしかないっていう意見もありますし。
結局、レリバンシーを重視すると、長期均衡関連の理論はあんまり興味が
持てません。 - 100 ：ドラエモン：2000/10/03(Tue) 01:18
- だけど、経済発展論みたいな話をするとき、金融政策が決定的な意味持つと思う？
もちろん、金融制度がらみは別よ。 - 101 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/10/03(Tue) 01:58
- 小野善康先生の流動性選好のペーパーって、
経済研究にあったのでしたっけ。かなり
ボコボコに同じ号巻で批判されたような
気がしますが・・・
シドラウキーでしたら、脇田先生のマクロの
パースペクティヴにも紹介されています。
貨幣造幣益と絡めてみると、どうなってしまう
のでしょうか？
ところで、ソロー・モデルの背景にある世代重複
モデルって、どんな意味なのでしょうか？
学部３年では、ローマーの２・３章には手が出せ
ないでいるのですが・・・ - 102 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/10/03(Tue) 03:27
- マネーのnon-neutralityについてのネタは山ほどあるのですが、
まず、誰もが納得する事実に、
「非常に高いインフレが持続した国では経済成長率が低くなる」
という実証結果があります。言われてみれば、直感的にもしっくりきます。
もしかすると、いわゆる「貨幣の超中立性」が成り立っていない可能性があるわけです。
これを説明するセオリーは未だ勝負がついていません。
･･というけで、この辺で一度、新古典派のイメージを払拭しますかな。 - 103 ：へなへな＠早起き［へなへな］：2000/10/03(Tue) 05:09
- ＞ぺいぺい＠８６さん
こんにちは
＞ミクロの基礎付けの話ですが、阪大の西條先生がやっていらしゃる
＞フィールドを応用したマクロのモデルとかペーパーとか
＞ないのでしょうか？
＞あったら、どなたか紹介して頂けませんか。
直接の情報提供じゃなくて申し訳ないのですけど、
http://www.usask.ca/economics/SABE/
が少し役に立つかもしれません。
行動経済学の学際系学会で、発起人には あの、アカロフとか
ハーバードサイモン（！！）も名を連ねています。
ただ、経済学はあまり反証可能性を意識する学問ではないので、どんなに反証が
でても、「理論は理論！」と言い続けるのかもしれませんけれど。 - 104 ：へなへな＠早起き［へなへな］：2000/10/03(Tue) 05:32
- サイモンは、限定合理性と経営行動でノーベル賞を取ってますけど、
心理学、人工知能、経営学、組織論、言語学、社会学、政治学、経済学、システム科学の分野で業績を上げてるんですよね。
人間の意思決定と組織の意思決定を一貫して追い続けた人だけあって､経済学の合理性の過程には我慢ならなかったのでしょう。
このぐらい才能がないと、合理性の仮定を疑っちゃいけないのかもしれません（笑）
彼の自伝「学者人生のモデル」は 結構自慢たらたらですけどお勧めです。 - 105 ：へなへな［へなへな］：2000/10/03(Tue) 13:14
- ドラエモンさん＠１００
＞だけど、経済発展論みたいな話をするとき、金融政策が決定的な意味持つと思う？
＞もちろん、金融制度がらみは別よ。
その場合は、決定的な意味は持たないでしょうね。よっぽどおかしな事をしない限りは。
ただ、長期はあまりにも遠すぎて実感が湧かないので興味もあまり湧かないのです。 - 106 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2000/10/03(Tue) 20:28
- へなへなさん、どうもありがとうございました。
貯蓄・投資に実質利子率が影響するという意味では、
少なくとも、短期的には影響する、とくに、収穫の
逓増を生産の関数に仮定したとき、というように
思えるのですが、どうなのでしょうか？ - 107 ：へなへな［へなへな］：2000/10/04(Wed) 22:33
- そうですね、短期的に貨幣の中立性を主張する例は
新古典派以外は少ないのでは？
特に不均衡が存在する場合では、影響しそうですね。
あと、収穫逓増の生産関数を仮定しなくても、影響しそうです。
仮定すれば、顕著に成りそうですが。
あと、文献に関係しそうな事として、
Sterman.J.D Deterministic Chaos in an Experimental Economic System
Jornal of Ecomic Behaviour and Organisation 12 1989 pp1-28
てのが、昔つくったデーターベースにのこってました。
知合いから教えてもらった論文なのでくわしくないですが、
たしか システムダイナミクスで簡単なマクロのシュミレーション
ゲームのようなものをつくり、それのプレイヤーにやらせると。
すると見事な景気循環のなみができてしまうという話だそうです。
あとは、
『実験経済学の原理と方法』同文舘出版, 1999
の参考文献が参考になるかも。
http://netec.wustl.edu/WoPEc/data/Articles/sprjoecthv:12:y:1998:i:1:p:123-146.html
すこしマクロと関係ありそうです。 - 108 ：先公［先公］：2000/10/08(Sun) 20:06
- 所属する研究科の院試（修士課程）が終わりました。
苦労人の常識人とお勉強（しかできない）少女が入ってくることが判明。
研究向きの人って、ほんとに教研にはこないなぁ…… - 109 ：秋刀魚：2000/10/12(Thu) 03:03
- お邪魔します。少々質問があるのです。
このあいだふと思ったのですが、何故お金が存在してるのでしょう。
物々交換―>面倒なんで米や金銀で媒介―>金の裏付けをもつ通貨の発行
と金本位制度下でのお金は素直に受け入れられるんですが、現在の
制度下では、お金は何の裏付けがあって存在してるんでしょうか？
国家が裏付けとしてあると教わってもいまいちピンときません。
それにお金についてきちんとわかってないと、経済について講義を
受けても一階をすっ飛ばして二階を建てようとしている感じがして
気持悪いです。
ご教授のほどよろしくお願いします。 - 110 ：秋刀魚：2000/10/12(Thu) 03:05
- 因みに僕は大学生ですが、経済学部ではありません。
いわゆる般教の経済学をとっています。 - 111 ：名無しさん＠便乗：2000/10/12(Thu) 03:07
- なぜ貨幣が存在するのかという問いと、
なぜ貨幣が貨幣として承認されているという問いは、
同じなのでしょうか。 - 112 ：先公＠これから二度寝［先公］：2000/10/12(Thu) 04:13
- 「貨幣」という語義の限定をしてから話を始める必要がありますよね。
１ 交換可能な価値のこと を指すのか、
２ 硬貨と紙幣のこと を指すのか。等
わざわざ経済学の人が「マネー」「カネ」「ゼニ」等と呼び分けて概念規定を
するのには理由があります。
貨幣＝１という意味では、あらゆる物が貨幣たり得るのですから。
これは門外漢の屁理屈ではないんですよ。 - 113 ：プロボーラー［プロボーラ］：2000/10/12(Thu) 16:53
- 日銀の金融研究か何かに貨幣の生成理論みたいなのがあった？清滝さん？と思いますが、参考まで。
あと、知ってる範囲では、貨幣は1）換算単位、2）交換手段、3）価値保蔵手段、の三つの機能を満たすことが必要なので、
この三つに適うものが生き残った結果だということをどっかで習った気がします。１）と２）は外部性が働くのでトートロジーですけど、「貨幣が貨幣なのはそれが貨幣だからだ」ということになるんでしょうかね。
３）はインフレ率との関係での話でしょうか。
国家と貨幣は深い関係がありそうに見えますけど、基本的に貨幣が存在するために国家は必要条件でもなければ十分条件でもないです。ちなみに日銀は民間企業だし、かわりに新生銀行が明日から通貨発行権を行使しても良いわけでしょうね。
単に、効率性と秩序のために日銀に権利が付与されているだけなので。 - 114 ：ドラエモン：2000/10/12(Thu) 17:12
- ＞プロボーラー選手＠１１３
ウゥーン、それはいかがな物かと思うけど。取引費用かなんかで非貨幣的均衡
より貨幣的均衡の方がパレートの意味で優越してるとか言う論文は昔読んだ記
憶があるが、そもそもなぜ取引費用が所与で与えられるのか（貨幣では最低と
仮定される）が説明できない。
結局、間接的にでも国家による使用の強制と、国庫の徴税権の裏付け無しに、
貨幣の存在を語ることは出来ないのではないかな？あなたの最後のフレーズ
の「権利が付与」というとこがキモイ。
なぜこんなこと執着するかというと、ゼロ金利政策のインプリケーションを検
討するとき、短期国債が事実上額面の巨大な現金と化していたからです。貨幣
発行権が実は政府と日銀（中銀）に本質的に分担されていると言うことを、ゼロ
金利政策は暴露したと思うわけです。 - 115 ：P2K：2000/10/12(Thu) 17:56
- 岩井克人｢貨幣論」参照。
理論的には貨幣が貨幣である理由はみんながそれを受け取ってくれるだろうとみんなが思っているからです。
日銀券は日銀にとって返さなくてもいい借金証書だから理屈の上ではいくら刷ってもいい、みんなが誰か他の人間が受け取るだろうとおもってる限り。
これは紙幣であろうが電子的wire transferであろうがおなじです。でも日銀はそんなことしない。
中央銀行の行動は利己的動機だけでない＝外部性をもってるということになる。
因みに香港では香港上海銀行、Standard Chartered銀行、中国銀行の民間３行が紙幣をはっこうしていますよね。
というわけで、ぼくはプロボーラーさん寄り（なんじゃそりゃ！）かな。
短国が実質現金等価なのは事実ですけど、日銀券も短国も借金証書なわけで、しかしひとから返せといわれたときおなじものをどうぞと言って差し出せるのはやっぱ中央銀行券だけじゃないでしょうか、ドラさん？ - 116 ：ドラエモン：2000/10/12(Thu) 18:06
- 名付け親＞Ｐ２Ｋちゃん
誰かが岩井さんを持ち出してくると思っていましたが、やっぱり。
確かに、いったん成立した均衡が維持されるメカニズムは、一般的受容性が
一般的受容性の根拠を提供しているのは確かで、別に文句はありません。
問題は、貨幣の生成の秘密であるわけ。資本制（というより近代工業社会の）
成立には普通暴力的な本源的蓄積過程が隠されているように、国家権力と対峙
するかのごとき市場の神である貨幣は国家権力を母とする。
なんと美しいパラドックス・・・。（最近脳の具合が悪いので本気で聞かないように）
ハイエクとか真面目に読んでませんから、爆撃はご自由に。 - 117 ：P2K：2000/10/12(Thu) 18:08
- 追加
＞＞１０９で
秋刀魚さんは
＞金の裏付けをもつ通貨の発行
＞と金本位制度下でのお金は素直に受け入れられる
と書かれてますが、なぜ金ならいいのですか？
貨幣の貨幣性はたまたま貨幣として選ばれたものの希少性とは本質的に独立だとおもいます。 - 118 ：P2K：2000/10/12(Thu) 19:02
- ＞１１６ ゴッドファーザー様、
うぅ、見抜かれとるなぁ・・・。
因みに岩井氏は貨幣の歴史的誕生は人類学等で発見的な実証は出来るかもしれないが、理論的誕生についてはどうして発生したのかは「わからない」といってますね。
みんなが受けとってもいいとどうしてみんなが思ったのか…。この仕組みが機能し維持されるには、時間という無限に開かれた要因が本質的役割を果たしています(有限時間で世の中が終わると機能しません）。
でもご指摘の通り貨幣の生成を経済学内生的に説明するのはむつかしい。
結局たまたまローカルに２重の欲望の一致を解消するものとして発生したものに、国家の都合とか徴税権とか強制収奪とか外部的偶然要件が重なって、ある閾値をこえて
流通するようになったというきわめて凡庸でつまらん話しかなかなかおもいつきませんね。simulationやるには面白そうだけど。 - 119 ：すりらんか：2000/10/12(Thu) 19:14
- 貨幣は貨幣であるから貨幣である――貨幣法制説と貨幣商品説の
対立自体が（歴史的推移に興味がないならば）ナンセンスである．
（上りきっははしごは捨てねばならない）ってのが岩井先生の話
のエッセンスですよね．
ただ，あくまで貨幣法制説に抵抗するならば，企業間信用に触れ
ねばなりますまい．清滝先生の内生的貨幣もこれにちかい話．商
品でもなく・法律による（まぁ手形小切手法はあるけど）強制も
ない決済手段がないせいてきに現実に存在している．その意味で
国家も商品も離れた貨幣存在もあながち否定はできませんぞ．
こういう話ってマル経の方が研究蓄積あるみたいですけどね．岩
井先生はしきりに清滝先生に山口重克をすすめてたのお覚えてい
ます． - 120 ：へなへな＠リバタリアン［へなへな］：2000/10/12(Thu) 20:23
- ＞すりらんかさん
おっしゃるとおり貨幣の生成論は確かに丸敬の蓄積大きいですね。
金融論だけマル経を受けたのですけど、歴史的な生成のはなしは面白かったですよ。
貨幣の生成、手形の発生、という金融の質的な側面ではマル経の意義も十分
有りそうでした。
マル経は近経で手薄な制度論や歴史などの質的研究分野では学ぶ点はありそうです。
貨幣論争については結局、
内生的に偶然発生し、それを補強する形で国家権力が関係してくるというのが落とし所では？
（貨幣の話になると岩井先生の著書を抜きでは語れませんね。海外の文献で面白そうなのあります？） - 121 ：ドラエモン：2000/10/12(Thu) 21:07
- 貨幣誕生理論は、カール・メンガー大先生を無視して議論できません。
特に限界効用好きなすりらんか氏は、マルクスなんかに浮気しちゃ駄目よ（藁 - 122 ：すりらんか：2000/10/12(Thu) 23:18
- >ドラ先生@121
私のマル経知識はまさに厨房未満なので大丈夫（笑）．メン
ガーの議論は大昔の学説史で聞いて以来，興味を持ったこと
がないので私は良く存じません……どういう筋なのでしょう
か？
>限界効用好きなすりらんか
うーむ．貨幣の限界効用には下限があるのである（＜いきな
りＯ氏かい！） - 123 ：プロボーラー［プロボーラ］：2000/10/13(Fri) 08:57
- これはとても勉強になりました。アイケングリーンのGlobalizing Capitalって本を読んでいたところだったので、国際通貨の文脈でも考えてみました。
国家権力と通貨（市場）の関係は、国際経済の局面では未だかたの着かない問題ですから、国内での話のアナロジャスな議論が出来るなあと思ったりしました。
「我想う故に我あり」論だと、どうして国際通貨が銀から金へ、金銀攻防からポンドへ、ポンドからドルへの流れを上手く説明できないんで物足りないんですよね。
国家のお母さんも貨幣を生み出しているように見えるのに、生み出した貨幣にしばかれたりしてますし。で、アナーキーな市場経済を想定して、どうして公共財が提供されるのかね？と問うと、覇権安定論的には覇権者が
効率の利益を得るために通貨を出すってことになりますしねえ。じゃあ、覇権的な支配者の取引手段が貨幣じゃとなると、覇権を実質的に失ったアメリカのドルがどうして流通しつづけるのかね？と問うと、慣性（ネットワーク外部性の）効果ってことになる。
うーん。どうも、いろんな武器を説明するためだけに使っているようにも感じるなあ。エレガントでないなあ。（すいません推論をみんな書いてしまいました。） - 124 ：天国や地獄：2000/10/13(Fri) 12:14
- 岩井「貨幣論」 > Kiyotaki=Wrightみたいな感じになってるけど，
逆なんじゃないのかしら？
岩井「貨幣論」はKiyotaki=Wrightを
マル系用語を織り交ぜつつ日本語にしただけだと思っていたが．．．
Kiyotaki=Wrightも，
大昔から言われていることをフォーマルにしただけなんだけど，
貢献としては重要だ．
「貨幣が貨幣である理由はみんながそれを
受け取ってくれるだろうとみんなが思っているから」
ということをゲームにおけるナッシュ均衡として表して，
貨幣の生成という問題を，
バーター経済の均衡から
パレート優位な均衡である貨幣経済への均衡への移動
として捉えたわけだから．
貨幣の生成の問題設定がずいぶんとすっきりした．
あとは，均衡選択の理論の成熟を待つのみ（理論的には）．
>国際通貨の文脈
岩井「貨幣論」，Kiyotaki=Wrightなどの考えを国際通貨の問題に適用した論文に，
Kiyotaki=Matsui=Matsuyama
``Toward a Theory of International Currency''
Review of Economic Studies 1993
があります．よくできた論文です． - 125 ：天国や地獄：2000/10/13(Fri) 15:55
- 全然関係ないですが，マネーついでに．
９月の通貨供給量についての
日経のウエブでの見出しがものすごいです．
大変なことになってます．
「通貨供給量、96年10月以来の高い伸び49.9％」
http://www.nikkei.co.jp/news/seikei/20001013CIII013313.html - 126 ：すりらんか：2000/10/13(Fri) 15:59
- ＞天国や地獄さん
確かにこりゃひどい！いつから日経は東スポになったんだろう． - 127 ：ぼけ老人［ぼけ老人］：2000/10/13(Fri) 16:51
- ＞125＆126
今日も日本は平和なようですな。
しかし、これを見てまた「ハイパーインフレ」が
どうのこうの騒ぐアンポンタンがおるでしょうなあ。 - 128 ：天国や地獄：2000/10/13(Fri) 22:36
- 日経の東スポ化に危惧して「書き換えたらどうですか」
とウエブマスターにメール出したんだが（おれも暇だなあ）まだ直っとらん．
日経のウエブ担当部署はサッカーには詳しいようだが
経済厨房（用語の使い方は正しいか？俺はインターネット厨房だしー）らしい． - 129 ：すりらんか：2000/10/14(Sat) 00:46
- ＜全く脇道にそれた話題＞
>ウエブマスターにメール出したんだが（おれも暇だなあ）まだ直っとらん
私がマスコミ大大大大嫌いな理由のひとつとして「絶対訂正
しない」というところがあります．高校生の頃，部活関係で
Ａ紙の取材をうけて答えたら，数日後，単純に学校名を間違
えてかかれていた．それを（親切だと思って）指摘したら，
「クレーマーか」みたいな対応ですごくイヤな思いをしまし
た．さらに，大学の頃僕の所属するサークルが雑誌の原理が
らみの記事のトビラに使われて……もちろん「写真と本文は
」の但し書きがついてたけど！自治会とかでかなり大変だっ
た．それを抗議すると……またヒドイ対応だった． - 130 ：すりらんか：2000/10/14(Sat) 00:48
- >僕の所属するサークルが雑誌
-->サークルの勧誘風景とタテ看が - 131 ：秋刀魚：2000/10/14(Sat) 22:44
- 109で質問したものです。
正直未だに腑に落ちませんが、それは僕が厨房だからでしょう。
もう少し自分で考えてみます。ご教授ありがとうございました。
＞P2Kさん＠117
>>貨幣の貨幣性はたまたま貨幣として選ばれたものの希少性とは
>>本質的に独立だとおもいます。
いえいえ、僕はそこまで考えてませんでした。
確かに金が貨幣として選ばれたのは、希少性ゆえ
では無いですね。 - 132 ：P2K：2000/10/15(Sun) 02:45
- ＞秋刀魚さん＠１３１
＞確かに金が貨幣として選ばれたのは、希少性ゆえでは無いですね。
うーん、いやむしろ歴史的に金が貨幣として選ばれたのは希少性とか、腐食しにくいとか、見た目がきれいとかいう理由がむしろ作用していたのじゃないでしょうか。
（ぼくは経済人類学とか歴史全くしらないんでええかげんなこと言ってるかもしれないけど。ブローデルとかはどう考えてるんでしょうね。）
ぼくが言いたかったのは単にほかの社会のほかの時代だと、貝殻とか、毛皮とか、石とか、宗教的呪物とか、なんだってよかったはずで、金と石ころを区別する理由は本質的にはないだろうということなのです。
なぜ金が貴重なのか－みんなが貴重だと思ってるからとしかいえないんじゃないってことで、なんの裏付けもないfiat moneyと論理的には変わんないです。 - 133 ：P2K：2000/10/15(Sun) 02:52
- それから、天国や地獄さん＠１２４（すごいHNですね^^;)が出されていたN.Kiyotaki and R.Wrightで検索エンジンかけてみたらShouyong Shiというひとのなかなかおもしろそうなペーパー（JME1999)にあたりました。
ざっとしか見てないけど、Kiyotaki=Wright流のnon-Walrasianなmuti-agentsの世界を新古典派フレームにいれこむ議論なんですけど、an intrinsically useless object called moneyのgrowthが
エージェントの数をふやしsuccessfulな取引をふやし・・・というpositive extensive effectをもつということみたいです。一回偶然にでもなんらかのobjectがemergeしちゃえば本質的に無価値でも、
安定的に存在し続けるというはなしだから、宇宙のBigBangを研究してる物理学者じゃないけど相当誕生の近くまできてますよね。Shiというひとはじめて知りましたが、世の中進歩してるんですね(笑）。
しかもインターネットですぐ論文みられるなんて、やっぱりすごい時代になってますねえ。
御参考までに、この論文は
http://www.elsevier.nl/cas/tree/store/monec/sub/1999/44/1/1451.pdf
で見ることが出来ます。 - 134 ：ドリアン：2000/10/27(Fri) 21:49
- しばしば『感応性分析(Sensetivity Analysis)』という用語を目にしますが、
本で調べてもこれといった解説が見当たりません。
簡単に言うとどういうことなのか、わかりやすい説明をお願いします。 - 135 ：ドラエモン：2000/10/28(Sat) 01:03
- モデルの状態が条件（初期値や外生変数）の変化に対しどのように反応するかを調べること。
経済学では「比較静学」とか「比較動学」とかいって、工学では感応分析とかいうことが多い。 - 136 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/01/13(Sat) 19:50
- ａｇｅ じゃなくて、サーチのお話です。
某Ｌ塾の経済学テキストからネタです。
社会全体の賃金水準の分布は次のとおりです。
０－５万円 １社 ５－１０万円 ３社
１０－２０万円 ５社 ２０－３０万円 ８社
３０－４０万円 ４社 ４０－５０万円 ２社
５０－６０万円 １社 （計２４社）
で、すでに２０万円の就職先は見つけました。
このとき、企業の訪問の回数をＮとして、その
限界費用は （１／８）Ｎ です。
テキストは、 ２０万以上出す企業数／２４
というサーチの限界期待利益が限界費用に
一致すること、っていってるのですが、
これって・・・？
限界期待利益って、確率×（提示金額ー２０）
を２０万以上の分布に対して行うことで、求まる
のではないですか？ （またも厨房級） - 137 ：すりらんか：2001/01/14(Sun) 00:56
- ぎゃはは．そもそも２０万以上出す企業数／２４
じゃ単位が円になら無いじゃないの．これがＭＣ
と一致することは絶対にない（日本の通貨単位が
「社」に変われば別？……wara）．
すごいこと書いてある本あるんだね．あと多分，
限界費用は（１／８）Ｎ万円じゃないと変だよね．
（論理的にはともかく設問として） - 138 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/01/14(Sun) 13:05
- すりらんかさん、どうもありがとうございます。
そうです、ＭＣ＝（１／８）万円でした。
この塾、逝くたびに、「入院」したくなる・・・
う・・・国一を受けろ、なんていってる、うちの
親を、なんとかして・・・！！！ - 139 ：だけどねぇ：2001/01/14(Sun) 18:57
- 訪問したあと、どの企業がどれだけだしているか忘れるというのなら、
訪問の限界収入は、たんにすべての企業の期待値（ただし２０万円の
いま手元に持っている企業を除く）で、それにたいして
限界費用はその２０万円の企業の賃金（機会費用）＋ご足労費用（１／８）Ｎ
なのではないでしょうか？ - 140 ：だけどねぇ：2001/01/14(Sun) 19:00
- 結局はぺいぺいさんの書いているように
限界収入＝Sum[確率×（提示金額ー２０）]
限界収入＝ご足労費用（１／８）Ｎ
と同じになるのですが、139のように考えたほうが単純でいいのでは？ - 141 ：すりらんか：2001/01/14(Sun) 23:08
- >139
何言ってるのかわかんないんだけど，ペイペイ君のは
積分区間が全域じゃないんだよ？ - 142 ：羊：2001/01/15(Mon) 02:17
- 限界費用とか限界収入とかいうからまぎらわしいのかな？
限界でなくてふつうの費用と平均収入でいいのじゃないかな？
つまりこういうことだろう。
Sum[確率×（提示金額)]-{２０万円の企業の賃金（機会費用）＋ご足労費用（１／８）Ｎ}
=Sum[確率×{（提示金額)-20}]-ご足労費用（１／８）Ｎ.
ようするに20万円の企業の賃金（期待費用）
をSum[確率×２０]とあらわしたわけですね。20は定数なので、それに確率
をかけて、足し合わせるということは、確率の合計が１なのでけっきょく２０と
いうわけですね。
ところで、機会費用といっているのは、その２０の賃金の職をなげうって、別
の職を探すからコストと考えることができるということですね。僕はわかりました - 143 ：羊：2001/01/15(Mon) 09:06
- 朝早くからかきこみをさせていただきます。
僕の間違いに気づきましたので訂正
させていただきます。
すりらんか様のご指摘を理解していませんでした。
２０万円の職を確保しておいて、
サーチして、２０万円の職を捨てて
新しい職をとるか、新しく見つかったもの
をとらずに２０万円のままでいるかと
いう選択なんですね。
昔読んだ本（応用ミクロ経済学）
に書いてあった気がします
つい忘れていて、だれかに指摘される前
に自分で訂正しようと思って
朝からつなぎました。では - 144 ：♪：2001/01/26(Fri) 19:10
- ｢step-wise chow test ｣と｢chow test｣の違いについて教えて下さい。
- 145 ：ドラエモン：2001/01/26(Fri) 20:13
- ここで構造変化あったかどうかを検定するのがchow test,どこで構造変化があったか見当を
つけるのがstep-wise。 - 146 ：minpha?：2001/01/27(Sat) 20:56
- 具体的には、step-wiseは順々に分割点をずらしつつchow testを繰り返し行い、
最終的に「構造変化の時期」を特定することを目的としています。 - 147 ：名無し工房：2001/02/26(Mon) 15:10
- すみませんが、分からないことがあるんで質問させて下さい。
「95年7月以降は、公定歩合がコール・レートを上回るようになったこと
から、健全な金融機関による日本銀行貸出の利用は急減した。」とイミダス
に書いてあったのですが、それは何故なんでしょうか？
・・・政経の授業で経済に興味を持ったのですが、工房には
分からんことだらけです。(^^；
・・・ - 148 ：ドラエモン：2001/02/26(Mon) 16:33
- ＞１４７氏
銀行も短期の資金繰りを必要としていますが、そうした資金をどこからか調達しなければ
なりません。その代表が銀行や投資信託がプレーヤーとして資金の融通をするコール市場
です。しかし、日銀貸出をおこなう際の金利である公定歩合がコールレートより低い金利
であるなら、可能な限り日銀からの借入をおこなうのが合理的です。ですから、先進国で
は緊急事態に実行するための中銀貸出が、日本では常態化していたわけです。
こうした状態は「異常」ですが、日銀から見れば便利でもありました。なぜなら、コール
と公定歩合の差は、そのまま市中銀行への「補助金」のようなものですから、市中銀行は
日銀の言うことを何でも聞いてくれるからです。これと、短資会社が日銀の天下り会社で
あるということを組み合わせると、非公式な形で強烈な市場支配力を日銀は握れた訳です。
しかし、日銀貸出の対象外である外銀などから制度の不公正さを避難する声が高まった上、
金融自由化が避けられなくなり、こうしたシステムは維持できなくなってきていたのです。
さらに、９５年の超円高の到来で、実際に銀行の限界費用（最後の１円を調達するコスト）
であるコールレートを限りなく引き下げないとどうにもならない事態が起こってしまい、
遂に日銀は公定歩合＞コールレートという新たな金利体系を容認しなければならない羽目
に陥って、今日に至っています。
以上は、日銀の金融全般に批判的な見解に基づく解釈なので、反論もあろうかとは思いま
すが・・・。 - 149 ：名無し工房：2001/02/26(Mon) 23:38
- >>ドラエモンさん
稚拙な質問に御丁寧なレス、どうもありがとうございました。
分からないことがあったらまた質問させて下さい。＜図々しい（^^； - 150 ：大学7年生：2001/03/01(Thu) 00:39
- テキストを読んでいて疑問に思ったことがあったので質問します。
攪乱項の不均一分散の対処法としてWhiteの方法、不均一分散かつ系列相関の対処法として
Newey&Westの方法が提唱されてますが、攪乱項の系列相関のみの場合における対処法は
何なのでしょうか？ - 151 ：すりらんか：2001/03/01(Thu) 02:38
- >150さん
初級教科書ならコクラン・オーカット，だけどこれはあんま望ましくない．
んで，ヒルドレスルー法，ＭＬ法なんかは大抵のパッケージに入ってる． - 152 ：＠：2001/03/01(Thu) 16:13
- コーチーレインのことかな？（違ったらすみません）
でも、どうして望ましくないんですか？ - 153 ：＠：2001/03/01(Thu) 17:04
- あ、式にLagged dependent variable が含まれれば確かに
使えませんね。ＤＷからｐを使うので。
ＤＷの”ｈ”とやらがあるんですが、これそのまま”ｐ”の変わりに
使ってもだめですよね…。 - 154 ：ドラエモン：2001/03/02(Fri) 00:40
- この系列相関の対処の話は、蓑谷さんの教科書が大変詳しく、かつ易しく説明しています。
コクラン・オーカットがなぜ好ましくないか？ｈ統計量をどう使うかなどなど。 - 155 ：坂田三吉：2001/03/02(Fri) 01:38
- >154のドラエモンさん
蓑谷氏のどの教科書でしょうか？
タイトル、出版社名を教えて下さい。 - 156 ：ドラエモン：2001/03/02(Fri) 01:52
- 東洋経済のスタンダードシリーズだっけ、３版か４版まで出てる奴。他のもっと厚ぼったいのに
も出てたと思うけど、あれで最初の段階の知識は十分でしょう。 - 157 ：ドラエモン：2001/03/02(Fri) 09:16
- 追伸
試験対策で勉強するのは別とすると、あんまり系列相関に凝ってるより、ＥＣＭ（誤差修正モデル）
とか共和分の話にすぐ入っちゃうほうが正道だろうなと思います。 - 158 ：最適化厨房：2001/03/02(Fri) 13:15
- 時刻tでの消費c(t)からの効用u(c(t))の割引流列
V=\int_0^T e^{-δt}u(c(t))dt
を以下の制約条件のもとで最大化します。
ISバランス
\dot{s}(t)=F(s(t))-c(t),
終端条件
s(0)=s_0>s_T=s(T).
s(t)は時刻tでの資本ストックです。また、効用関数uと生産関数Fは通常の形状です。
ハミルトニアン
H(s,c,\pi,t)=e^{-δt}u(c)+π{F(s)-c}
を作ります。すると最大化の必要条件の一部として、
∂H/∂c=e^{-δt}u'(c)-π=0,
\dot{π}=-∂H/∂s=-πF'(s)
がでてきます。
π>0は資本ストックのシャドウプライスと解釈できます。
Fが通常の形状としてるのでπは時間とともに減価していきます。
数学はここまででよいとして、解釈で悩んでます。
希少価値に高い値段がつくのは経済の常識と思ってきましたが
資本はs_0からs_Tへと時刻とともに希少価値になって行くのに
なぜそのシャドウプライスが減価して行くのでしょうか？
逆ならわかるんですが。。。 - 159 ：すりらんか：2001/03/02(Fri) 21:31
- 質問の内容からして院生だろうし，最近教えすぎとの批判が多いので
ちょっと厳しくしちゃうと，おそらくこの話の経済学的意味がつかめ
ないというのは，その前に数学的理解をしていないのではないかなぁ
と思います．
・一階の条件がなぜ出てくるのか理解しているか
・πってなにか
を少し厳密に考えて下さい．細かい話はその後で． - 160 ：最適化厨房：2001/03/03(Sat) 21:21
- すりらんかさん、レスありがとうございます。
数学的には基本的な導出は押さえてるつもりです。
いろいろ逡巡するほうが悪い意味でナイーブ･萎縮、と思ったのでスレッドの趣旨に従って
「そのまんま」のスタイルで行きます。
みなさまご容赦くださいm（＿ ＿）m
今読んでるのはLeonard and longのOptimal Control Theory and ...というテキストです。
わりかし厳密性はあると思います。Kamien and schwartzでも似たようなこと書いて
ますから。それによると、
dV/ds^*=π^*が成り立ちます。（詳しい証明はスペースの都合で省略）
だからπは効用和の割引現在価値で測った資本ストックのシャドウプライスです。
Longに書いてある解釈を短く紹介すると以下のとおりです。
追加的に消費を１諦めた場合、それが生産活動に回ったとしたらストックの増加を
通じて効用和の割引現在価値VはπF'(s)だけ増えます。
ところがそれをもし金融機関に預けたら所与の資本価値の上昇にしたがって
\dot{π}だけのVの上昇が見込めます。１単位消費を諦めて（銀行預金でなく）
生産活動にまわした場合のVの増加はπF'(s)で、その機会費用は-\dot{π}です。
この二つが釣り合うので、πF'(s)=-\dot{π}です。
資本価値πが減少しないと、得と損が釣り合う、という上の式は成り立ちません。
さらに細かい話は敢えて省略します。
で、もともとの私の疑問ですが、πが効用和の割引現在価値で測られてるのが
話をややこしくしてるように思います。もしπがもっと客観的な価値で
測られていたら直感どおり価格が上昇して行くかもしれません。
というか、Longはこのモデルをrenewal resource の問題に援用してたりするんですが、
そこでも資源ストックのシャドウプライスπはやっぱり減価して行きます。
森林資源がどんどんなくなっていくのに森林資源の価格は減価して行く、と
解釈したらとても奇妙なので引っかかったわけです。 - 161 ：＠：2001/03/03(Sat) 23:49
- ドラエモンさん、どうもです。
ところで、カルマン･フィルターって使ってる人います？
ＲＡＴＳのマニュアル読んでも分からん…。
先生に聞いたら、「そんなの知らん」って言われた。 - 162 ：名無しさんのマーチ：2001/03/04(Sun) 01:02
- >161
サージェントの新しいテキストに出てるからみてごらん。 - 163 ：＠：2001/03/04(Sun) 03:34
- ＤＭＴなら持ってるんですけど、この本めちゃ難しい。ちっとも分からん…。
リカーシブはまだ買ってないんです。そーかー、新しいやつにのってるんですね。
図書館にいてくれないかなあ。 - 164 ：すりらんか：2001/03/04(Sun) 12:19
- >数学的には基本的な導出
というか，ハミルトニアンの一階条件が何であの形ででてくるのか
このモデルでの計算ではなく，それそのものの導出ができてまっか，
という話です．結構重要なので再考してみると良いでしょう．
んで，ご質問の件ですが
>森林資源がどんどんなくなっていくのに森林資源の価格は減価して
>行くのはなぜ
このモデルの世界は１つだけ現実と違うところがあるからです． - 165 ：名無しさんのマーチ：2001/03/04(Sun) 14:30
- >１６４
ポントリヤーギンの最大値原理を厳密に導出するのは，えらく手間がかかる。
経済学者による通俗的説明としてはアロー，ドーフマン，アロー＝カーツ
によるものがあるが，厳密な証明とは程遠い。厳密な証明で比較的コンパクト
なものは，岩橋亮輔｢最適制御入門｣(サイエンス社)。だって凸解析とか
位相幾何学の準備がいるもんね。大学院入りたての人達には無理な相談。
現在日本でよく出回ってる通俗的解説としては西村清彦氏の最適化の
テキストかな。マクロ経済学の学習事項は盛り沢山だから，最大値原理に
関する限りは厳密さは犠牲にして西村氏の本みたいなマニュアル本を読み
計算問題を通じて最大値原理の使い方に慣れるのが賢明です。
あと，変分法によるオイラー方程式の導出法ぐらいは理解してたほうが
いいよ。マクロの人でも。部分積分のテキニックを少し使うだけだから
難しくないです。 - 166 ：名無しさんのマーチ：2001/03/04(Sun) 20:42
- 副操縦士「ポントリャーギン機長、車輪が一個でていません。もしかすると胴体着陸です」
機長「心配するな、もうチェルメチボ空港は目の前だ。気前よく燃料を放出してしまえ」 - 167 ：最適化厨房：2001/03/04(Sun) 23:00
- どうもここで取り上げる話ではなさそうです。
すりらんかさん、どうもありがとうございます。
少し考えます。
＞１６５さん
サイエンス社の本、探してみます - 168 ：すりらんか＝厨房：2001/03/04(Sun) 23:06
- ありゃ．その通俗的解説の方が念頭にありました．アロー・カーツ
のやつ．んで167さんがもう一押ししてきたら西村すすめようと思
ってたとこ．すっかり読み込まれちゃってますね． - 169 ：名無しさんのマーチ：2001/03/05(Mon) 12:33
- ＞１６７
あれっ？けして岩橋さんの本を読むことを薦めたわけではないのだが・・。
まあ実際に手に取ればすぐに理解できる代物かどうか即断できるであろう。
むしろ１６７さんは西村氏の本を読むべきなのだが。 - 170 ：すりらんか：2001/03/05(Mon) 17:05
- >最適化さん
ついでにもともとの質問の答えはわかった？結構ヒントでてるよ． - 171 ：最適化厨房：2001/03/05(Mon) 21:07
- 質問の内容を改めてまとめると、
ハミルトニアンのco-state variableであるπは効用和の割引現在価値で測った
資本ストックの価格ですが、それが158のような典型的な問題では
終端条件s(0)=s_0>s_T=s(T)や与えられた所要時間Tに関わらずに必ず
減価します。どんどん希少価値になるのにどうして減価？ってことです。
今の段階で僕の出した答えは次のようなものです。
プレゼントバリューでハミルトニアンを組むのではなく
カレントバリューでハミルトニアンH_cを
H_c(s,c,ψ,t)=u(c)+ψ{F(s)-c}
と書きます。このψについて、ψ=e^{δt}πが成立します。
カレントバリューハミルトニアンから得られる必要条件をいくつか整理すると
u'(c)=ψ
が得られます。これが僕の欲しかったものです。
preasent value co-state variableは資本ストックを効用和の割引現在価値で
測ってましたが、current value co-state variable はそれを瞬時効用の
限界効用で測ってます。意味的には明らかで、ψこそが僕のイメージしてた
資本ストックの価格です。ψはs(0)=s_0>s_T=s(T)や与えられた所要時間T
次第では途中で上昇する可能性があります。
もっとも、最終的には減価していきます。でも１６６さんの気の利いた
サジェッションどおり、最後はそんなの気にしなくていいのでしょう。
すりらんかさん、ヒントがあるよ、といわれて気力が出てきました。
超大助かりです。ありがとうございますm（＿ ＿）m - 172 ：名無し学部生：2001/03/15(Thu) 10:06
- 15chの皆様、こんちわ。
学部のマクロの授業で扱った「調整インフレ」の話が
イマイチよく理解できなかったので、質問させて下さい。
インフレを考慮しない最も単純なIS－LM分析の時には、
縦軸を名目利子率ｉとし、LM曲線はｉ＝βＹ＋Ｂなどの形で
描かれていました。(線形化した場合)
インフレを考慮する時には縦軸を実質利子率ｒに置き換える必要があるので、
上のLM曲線の式の両辺から期待インフレ率πを差し引いて、
ｉ－π＝ｒ＝βＹ＋Ｂ－π とします。
この式を見れば、インフレ期待が高まったときにLM曲線が右方へシフトする
ことは一応理解できるのですが、数式を使わずに説明を試みると、どうも頭
が混乱してしまうのです。
式を使わずに、経済学を学んだことがない人でも理解できるように
説明しようとする場合、どのような説明が適当なのでしょうか？
どうかご教授ください。 - 173 ：ドラエモン：2001/03/15(Thu) 12:18
- 調整インフレとインフレターゲティングは、全然違う物だとおもう。
固定相場制の下で、為替レートを変えないで円高圧力を回避しようとする場合、国内物価
を引き上げて、実質為替レートを引き下げてしまおうというのが「調整インフレ論」だ。
だから、「実際にインフレが起こること」が決定的に重要。しかも、そうなるまでの間に
内需拡大政策は打たれまくってるから大抵は景気は過熱（寸前）なので、調整インフレを
意図するとホントにインフレになって、暴走するケースがほとんど。
インフレターゲティングの方は、「期待インフレ率」の引き上げが最大の目的。目先はと
もかく中長期のインフレ期待が形成できれば、貯蓄・投資行動や資産価格に影響すると期
待される。今の日本のように、巨大なデフレギャップを抱えていては、大規模な量的緩和
を行っても現実のインフレ率は上昇しないだろうが、日銀が不退転の決意で中長期のイン
フレ目標をプラス（例えば３％）に持っていくと宣言し、量的緩和を行えば、期待形成に
影響する可能性は十分あるだろう。まして、２ｃｈの経済ハルマゲドン主義者のように、
今のままでも財政破綻を契機にハイパーインフレが来ると憂慮している人もいるくらいだ
から、日銀総裁が「インフレを目標とする」と宣言し、「マネタイゼーション」＝政府債
務の貨幣化を始めれば、「期待」だけは上昇する可能性はあると思う。
自分でＩＳ－ＬＭで何が悪いと居直っていたのに、こう言うのも変だが、期待の入った
主体行動とかを論じようとすると、確かにＩＳＬＭは力不足だよね。 - 174 ：ドラエモン：2001/03/16(Fri) 02:08
- 訂正
×実質為替レートを引き下げてしまおうというのが「調整インフレ論」だ。
○実質為替レートを引き上げてしまおうというのが「調整インフレ論」だ。 - 175 ：名無し学部生：2001/03/16(Fri) 18:28
- ＞ドラエモンさん
レスありがとうございます。
どうやら調整インフレとインフレ・ターゲッティングを混同していたようです。
お恥ずかしい。（^^；
巷でも、いい加減な本だと「調整インフレとかインフレ・ターゲッティングとか
量的緩和っていうのはどれも同じようなモン」みたいな扱いになってますね。 - 176 ：名無しさん：2001/03/17(Sat) 12:08
- 突然すみませんが、NAIRUって何でしょうか？
自然失業率との違いがよく分かりません。
教科書の索引とかで検索しても載っていないのは何故？
初学者が知っている必要はない概念なんでしょうか？
ご教授ください。m(_ _)m - 177 ：ドラエモン：2001/03/17(Sat) 14:50
- 非インフレ加速失業率。要するに、賃金上昇率＝Ｆ（失業率）＋期待インフレ率という関係が
成立するときに、Ｆ（ＮＡＩＲＵ）＝０を満たす失業率だから、見かけ上は自然失業率と同じ。
ただし、Ｆ（）の解釈が、労働市場の不均衡による賃金調整圧力を表す関数としている点で、
狭い意味での（フリードマン本人ではなく、フェルプスなどの均衡解釈）自然失業率とか異なる。
自然失業率は、事後的にもパレート最適だが、ＮＡＩＲＵは単に実質賃金が一定になるだけ。 - 178 ：ドラエモン：2001/03/17(Sat) 14:52
- 上の文、最終パラの「事後的にも」を削除。スマソ。
- 179 ：名無しさん@176：2001/03/17(Sat) 23:18
- >>ドラエモンさん
迅速なレス、ありがとうございました。
単に言葉の違いかと思っていたのですが、解釈も違うのですね。(^^； - 180 ：通りがかりの学生：2001/03/18(Sun) 10:15
- 横からすみませんが、176さんの質問に関連した質問をさせてください。
フリードマンらが考えたフィリップス曲線の因果関係は
π－π* → －Ａ(Ｕ－Ｕn)
見難くて申し訳ないのですが、π*は期待インフレ率、Ｕnは自然失業率です。
つまりここで想定されている因果関係は、「予期せぬインフレが、失業率を
自然率から乖離させてしまう。」
一方ケインジアンが考えるフィリップス曲線は
π ← －Ａ(Ｕ－Ｕn)＋π*
ここでは、ＵnはＮＡＩＲＵ、π*は過去数年のインフレ率の平均。
ここでの因果関係は、「失業率がNAIRUから乖離すると、インフレが加速もしくは
減速する。」
・・・以上のような理解でよろしいのでしょうか？
ここら辺の話は錯綜していて、学部の授業でも一番辛かったところです。
あ、それともう一つ伺いたいのですが、
オリジナルのフィリップス曲線では、曲線とｘ軸との交点は
何と呼ばれていたのでしょうか？自然失業率でしょうか？ - 181 ：ドラエモン：2001/03/18(Sun) 19:28
- ＞フリードマンらが考えたフィリップス曲線の因果関係は
＞π－π* → －Ａ(Ｕ－Ｕn)
これはフリードマンのオリジナルな考えではなく、彼の自然率仮説をミクロ的に基礎付けようとした
フェルプスから始まる考え方です。もちろん、いつもの調子で、フリードマン御大はそっちの方が
新古典派なのでいつの間にかヒヨッてさも初めからそう言っていたような振りをしてますが、実際は
ケインジアンとおなじ解釈だったのです。でも、今では１８０氏のように学校で教えてますから、それが
「定式化された」学説史的事実でしょう（藁
フィリップス自身は別に特別な名前は付けていなかったと思いますよ。 - 182 ：ドラエモン：2001/03/18(Sun) 19:50
- 大変舌足らずです、スマソ。ケインジアンもフリードマンも最初は「素朴ワルラス調整過程」の
想定で、失業率を不均衡の指標にして考えてた。しかし、模索過程では取引は実行されないわけ
で、観察可能なフィリップス曲線が模索過程なわけはない。フリードマンは、そこをなんとなく
誤魔化してたのでフェルプスらの研究が出てきた。一方ケインジアンは、ミクロ基礎無いけど、
裏返しで観測できる安定的な関係さえあればＯＫなので、名前を付け替えただけで平気だった。 - 183 ：通りがかりの学生：2001/03/18(Sun) 22:24
- >>182 ドラエモンさん
とても助かりました。ありがとうございます。
こういうことを説明してくれている教科書って、ないんですよね。(^^； - 184 ：ドラエモン：2001/03/18(Sun) 22:30
- あ、>>178 は、余計だった。もとのままが正しいわね。
- 185 ：へたれ：2001/03/27(Tue) 10:51
- 学部の授業でふと疑問に思ったことがあるのですが、
IS－LMモデルにおける「金利」って、何でしょうか。
「金利」って言ったって、色々ありますよね・・・？ - 186 ：ドラエモン：2001/03/27(Tue) 11:08
- 元本保証金融資産を「貨幣」、元本リスク（期間中のものも込み）を含む金融資産を「債
券」と呼んでいるのが本来の意味だろうけど、普通は預金を含む「貨幣」と「長期国債」
のポートフォリオを考える。だから、「金利」とは長期債利回り。もっとも、インフレ
（デフレ）のリスクは無視しているから「名目長期国債利回り」だろう。 - 187 ：ドラエモン：2001/03/27(Tue) 13:56
- ＞もっとも、インフレ（デフレ）のリスクは無視しているから「名目長期国債利回り」だろう。
はミスリード。インフレを無視してるから実質と同じこと。インフレのある経済だと、
ＩＳ曲線は実質利子率に対して描かれて、ＬＭ曲線は名目利子率に対して描かれて、その
ギャップが期待インフレ率。 - 188 ：へたれ：2001/03/27(Tue) 17:41
- ＞銅鑼先生
なるほど・・・。
分かりやすいレスありがとうございます。 - 189 ：名無しさんのマーチ：2001/03/28(Wed) 17:14
- 最近日銀の金融政策がなにかと話題になっていますが、
どうも学部厨房には理解できません。(^^；
ゼロ金利政策と量的緩和の間には、どのような本質的相違があるのか、
ご教授いただけませんでしょうか？同じように見えてしまうのですが・・・。 - 190 ：名無しさんのマーチ：2001/03/28(Wed) 18:58
- 金利は比率で、量的は量なんでしょ？
- 191 ：へなへな［へなへな］：2001/03/28(Wed) 21:18
- ゼロ金利は
金利ターゲットなのでゼロ以下はありませんよね。
それにたいして、量的緩和は 量を基準とするから、
金利がゼロでも関係なく、量的目標を瀬って記できます。
そのいみで、量的緩和のほうがターゲットの幅が広くなるのだと思います。 - 192 ：経済学部１年。：2001/03/29(Thu) 02:21
- 初歩的質問です。
ハイパワードマネーが増えると
金利が低下する解釈として、
中央銀行が買いオペで
債権を購入。
そして、その債権購入分だけ
市中に貨幣が出回る。
マネーサプライが増える。
貨幣が増えるということは
取引量が増えてるので金利が低い。
マネーサプライが増えるた結果として
金利が下がるってことなんですか？？
金利って中央銀行が管理するんですよね？？
なんかごっちゃでよくわかりません。
上記の解釈が間違ってると思うので
「ハイパワードマネーが増えると金利が下がる」
システムを教えてください・・・。 - 193 ：プロボーラー［プロボーラ］：2001/03/29(Thu) 05:07
- ＞経済学部1年生さん
マクロの教科書は誰のを使ってますか？ - 194 ：経済学部１年。：2001/03/29(Thu) 08:17
- ＞プロボーラーさん
伊藤元重先生の
入門経済学ですよ。 - 195 ：すりらんか：2001/03/29(Thu) 10:47
- でもこの質問ぴったりいまの金融政策議論に結びつくとこだよね．
「マネーの量と金利が密接な関係を持つ」までわかってたらもう
１歩なんだけどなぁ…とちょっと勿体つけてみる（藁）． - 196 ：名無しさんのマーチ：2001/03/29(Thu) 13:02
- 横槍ですみません。
ちょっと基本的な事柄なんですが
よく言う「２期間モデル」ってなんですか？
この２期間モデルを用いて、説明がなされるんですけど。
長期と短期って意味なんですかね？ - 197 ：189：2001/03/29(Thu) 13:13
- 190さん、へなへなさん、レスどうもありがとうございます。
目的は同じだが、量的緩和の方が規模を大きくし得るっていうことでしょうか。 - 198 ：プロボーラー［プロボーラ］：2001/03/29(Thu) 19:36
- ＞伊藤先生の本は売れてるのは知ってるけど、見たことがない。でも、マネーのページはあるでしょう。
マネー⇒金利か、金利⇒マネーか、という点が最終的な質問だと思うんですが、家計と中央銀行しかいない世の中で、家計はモノをかうために貨幣が必要。
貨幣を得るためには資産（例えば債券）をうる必要がある。こんな状況をグラフにするとどうなりますかね。金利は債券の金利ね。
＞二期モデル
そのまま、今日と明日、今と未来でいいんでないですかね。 - 199 ：ドラエモン：2001/03/30(Fri) 00:30
- >192
まず、金利といっても現金（正確にはハイパワードマネー／マネタリーベース／ベースマネー）
の価格である短期金利を長期金利と区別しないとだめ。
だから、ＨＰＭ（ハイパワードマネー）の供給を外生だとすれば、需要曲線は短期金利に対して
右下がり。ここだけで、ＨＰＭを増やせば短期金利が低下するということになる。
問題は、長期金利が何で決まるか。市場分断仮説とかが成立する世界では、長期国債の需給で直
接的に長期金利が影響される。一方、期待仮説では長期金利＝将来の短期金利の平均なので、直
接には長期国債の需給では金利は決まらない。むしろ、将来のインフレ率の期待なんかが重要。
でもって、実証研究の結果は、日本でも期待仮説が基本的には妥当するということになってる。
だから、ＨＰＭの供給を増やす手段として短期国債を買いオペしようと、長期国債を買いオペし
ようとあまり変わらない。むしろ、金融政策が将来にわたりどのように運営されるか？そして、
インフレ率はどのように推移するかについての市場の解釈によって、表面的には同じＨＰＭの
供給拡大でも、長期金利の逆方向に作用する可能性さえある。
いわゆるインフレ目標＋量的緩和がそれ。速水総裁や新聞記者あるいは俗流エコノミストは、
長期金利を下げるために「時間軸」としてインフレ率＞０の基準を導入したと思ってる。だが、
それが本当に市場で信任されるなら、実際には長期金利は上昇するはず。 - 200 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/03/31(Sat) 11:06
- ＞ドラエモンさん
２期間（現在・将来）モデルにタームストラクチャーを当てはまると、
（１＋長期金利）＝（１＋短期金利）（１＋将来の短期金利）
ということで、インフレ目標を信じているなら、フィッシャー式から
将来の短期金利がインフレ期待分だけ上昇するので、長期金利も上昇
するってことですよね。 ここで、分からないのですが、今の話だと
実質金利が一定で、インフレ期待の動向で、名目利子率が決まる、と
いうことですが、調整インフレだと、名目は０で一定で、その下で、
インフレ期待を上げることで、実質利子率を下がるのですよね。
イマイチ、何を一定に考えるのか、分からないのですが、斎藤先生の
解釈なども併せて、教えて頂けないでしょうか・・・すみません。 - 201 ：ドラエモン：2001/03/31(Sat) 14:25
- ＞ぺいぺい氏
>>199での話は、意図的に実質金利を無視して書いてあるのがばれてしまった（ｗ
斉藤誠の話だと、まさに君が言うとおり、期待実質長期金利は一定で期待インフレ率の分が
１００％名目長期金利の変化に現れてしまい、金融政策は実態経済には何の影響も及ぼさない。
ただし、このロジックは因果が逆だ。つまり、実質変数が一定が起点で、それが期待実質長期
利子率の均衡値を決定し、そこにフィッシャー公式が出てきて、期待インフレ率が与えられると
名目長期利子率が決まると言うことになる。最初から、実体経済の貨幣中立性が仮定されている
フレームワークで金融政策の無効性を「証明」しているだけだろう。もちろん、期待インフレ率
は、実質産出量が外生だから内生的に決まっており、合理的期待モデルとして体系は完結する。
これに対し、ケインズ的なフレームワークでは、ＬＭ曲線は名目長期金利、ＩＳ曲線は期待実質
長期金利に対して描かれ、所与の期待インフレ率の元で、短期均衡が決まる。そのため金融政策
は非中立となる。何らかの理由で期待インフレ率が上昇すると、ＩＳ・ＬＭの傾きに応じて、そ
の変化は一部は名目金利の上昇を、一部は実質金利の低下を引き起こし、実質産出量は増加する。 - 202 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/03/31(Sat) 16:01
- ドラエモンさん、どうもありがとうございました。すると、翌日物のコール金利が
０になり、長期の金利も下がって、イールドカーブ全体が下方にシフトしたように
見えているというのも、短期だと流動性効果が効いていて、長期だとインフレ期待
の醸成に「失敗」してることが、元であったのでしょうか？ もし、流動性のワナ
がホントだとすれば、水平なＬＭのお蔭で、名目長期金利の上昇から避けながら、
インフレ期待の上昇によって、交点より右にある均衡を、短期なら達成できるのは
分かるのですが、それはＩＳの右シフトなしに保てるものなのでしょうか？ これ
を保つには、ケインズ・トービン効果などを考えないと、うまく説明することが、
出来ないように思われるのですが・・・私の中では、岩田規久男先生が経済教室で
おっしゃっていた、「インフレによる構造改革」というのは、この効果を意味する
と、かってに解釈していたのですが・・・ - 203 ：ドラエモン：2001/04/01(Sun) 12:43
- >ぺいぺい氏
＞すると、翌日物のコール金利が０になり、長期の金利も下がって、イールドカーブ全体が下方
＞にシフトしたように見えているというのも、短期だと流動性効果が効いていて、長期だとイン
＞フレ期待の醸成に「失敗」してることが、元であったのでしょうか？
現時点では、その通りだと思います。
＞もし、流動性のワナがホントだとすれば、水平なＬＭのお蔭で、
これは微妙なポイントで、クルッグマンの９８年論文以来、流動性の罠は貨幣需要の問題という
より、非負の名目金利が完全雇用均衡の解に存在するかという「存在定理」の問題に置き換わっ
てしまったので、ＬＭ曲線の形状だけを論じてもあまり意味はなくなった。クルッグマン自身の
立論も、動学的なフレームワークでどちらかというと消費や投資の利子弾性値の問題として取り
扱われているでしょう。
＞ＩＳの右シフトなしに保てるものなのでしょうか？
実質利子率に対して描かれたＩＳ曲線は、定義により期待インフレ率の変化から独立だから、
完全雇用ＧＤＰを与えて決まる（負の）均衡実質利子率に、どれだけの期待インフレ率を足して
やれば、名目金利がプラスになるかで必要な金融政策が決まる。 - 204 ：のびたくん：2001/04/05(Thu) 15:22
- はじめまして。基本的な質問ですみません。
主観的割引率と時間選好率のちがいって何なんでしょうか？
どなたか詳細にお教えくださいませんでしょうか。
非常にこまっています。 - 205 ：新学期名無しさん：2001/04/05(Thu) 15:27
- >>204
同じ質問をいろんなとこに書くんじゃね-！！！！ - 206 ：へなへな：2001/04/05(Thu) 18:10
- 前から気になっていたのですけど、
円安であれ円高であれ、
円安なら、輸入が減って、輸出が増える
円高なら、輸入が増えて、輸出が減る
ならば、結局相殺して影響なしという気がするのですがどうなのでしょう？
まえからもやもやしていたのですけどどなたかおねがいします。 - 207 ：へなへな：2001/04/05(Thu) 18:13
- あと、マンデルフレミングの話と、アブソープションのはなしってつながるのですか？
さらに、吉川先生はケインズ的経常収支論を書いておられましたが、
あの理論はどのくらいただしいのでしょうか。
マクロの入り口だと、個々の章で整合性がないようなのってけっこうあるんですよね・・。 - 208 ：のびたくん：2001/04/05(Thu) 22:01
- 205: 新学期名無しさん＞
怒らないでくださいよ。じゃねーからすると、男の人ですね。
私は、大学２年生の女の子です。
答えが不明確だったのでききました。
他の方々へ。
だれか、２０４の質問に明確に答えてください。もちろん、自分でも熟慮します。 - 209 ：すりらんか：2001/04/05(Thu) 23:01
- >円安なら、輸入が減って、輸出が増える
>円高なら、輸入が増えて、輸出が減る
これがマーシャル・ラーナーの条件ってやつです．輸出入の
価格弾力性の和が１より大きいなら為替は経常収支の調整に
役立つ．これが短期的には成り立たないけど長期的には成立
するなら，Ｊカーブ効果が出てくる． - 210 ：へなへな：2001/04/05(Thu) 23:04
- そうですね。
なんで忘れてたんだろう。
すごく恥ずかしい・・・・。
テストでないからいいやとかいって流したような気も・・・。
好き嫌いして面倒なのは飛ばしちゃいけないですね。 - 211 ：すりらんか：2001/04/05(Thu) 23:11
- >マクロの入り口だと、個々の章で整合性がない
その代表はＩＳ－ＬＭの縦軸ですね．もちろん理屈は付けられるんだけど
やっぱりちょっとなぁ．
>マンデルフレミングの話と、アブソープションのはなし
変動相場でＧあげて，金利上がり，資本流入で円高，経常収支悪化，元へ
戻るですよね．しかし金利上がるなら，投資下がる，NX=Y-C-I-Gで経常収
支改善．あわせて？？？？というはなしでしょうか．でもＧは大きくなって
るから，グラウディングアウトが１００％でなければよいのでは？
>吉川先生はケインズ的経常収支論を書いておられましたが
1990ころのAERの話ですか？ - 212 ：すりらんか：2001/04/05(Thu) 23:35
- 訂正，吉川先生のAERのは為替レートの話だわな．
どの話ですか＜へなへなさん - 213 ：へなへな：2001/04/05(Thu) 23:41
- たしか、「貿易黒字の誤解」という小宮先生が編集したほんだったとおもいます。
ほかの人たちの文章から完全に浮いていました - 214 ：新学期名無しさん：2001/04/07(Sat) 00:00
- 何で「Ｉ＝Ｓ」になるんですか？
- 215 ：ドラエモン：2001/04/07(Sat) 01:53
- >214
所得Ｙの処分は、消費Ｃと貯蓄Ｓ。
生産と所得は常に等しい（というのが、実はトリックだが初学者は無視すること）が、
生産Ｙと総需要である消費Ｃと投資Ｉが一致するとき均衡が成立する。
これを式に書くと、
Ｙ≡Ｃ＋Ｓ
Ｙ＝Ｃ＋Ｉ
つまり、Ｓ＝Ｉが生産と総需要の均衡と同値。
で、均衡に至るプロセスとしては、貯蓄Ｓが所得の増加関数で、過剰生産Ｓ＞Ｉなら所得が減少、
逆なら逆でと言う具合。
宿題：輸出Ｘと輸入Ｍのある場合に、上のモデルを拡張せよ。 - 216 ：新学期名無しさん：2001/04/07(Sat) 23:49
- >215
なるほど、有難うございます。宿題は、
Ｙ＝Ｃ+Ｉ+ＮＸ（＝Ｘ－Ｍ）
ではいけないのでしょうか。
しかし、Ｉ＝Ｓの時に均衡が成立、って言うのは、
現実社会に生きているとあまり実感が湧かないのは私だけでしょうか・・。 - 217 ：へなへな：2001/04/08(Sun) 11:51
- ＞どらさん＠215
I＝Sはうれのこりを、在庫投資という名目で投資にいれてるのですよね。
初めて勉強するときのわかりにくいものの一つでした。
でおもうのですが、
あえて、在庫投資という考えを持ち込んでI=Sという形にもっていくいみは
どんなものでしょう？ - 218 ：ドラエモン：2001/04/08(Sun) 11:55
- 在庫出来ないサービスの方が多くなった今日この頃、そういう説明は結構厳しい。
- 219 ：ドラエモン：2001/04/08(Sun) 12:30
- 事前の「均衡条件」と事後の「恒等式」の違い。事前の均衡条件は「最適な在庫投資」を含むが、
事後の恒等式は「意図せざる在庫投資」も含んでいる。もし生産物が在庫可能な財だけならば、
この「意図せざる在庫投資」が財市場の不均衡のシグナルとなって、生産活動の水準を変化させ
ることになる。サービスが含まれると、広い意味での「稼働率」の変化というところかしらん？
残業時間とかね。データ見ても、製造業稼働率指数と労働時間は、大体はパラに動いてる。 - 220 ：すりらんか：2001/04/08(Sun) 15:00
- >Ｉ＝Ｓの時に均衡が成立、って言うのは……
そりゃ現実には，政府がいて，海外部門があってですから当然では？
銅鑼さんの215は３面等価の話を読み直すと理解できます．216では
まだ答えになってませんよ．
>I＝Sはうれのこりを、在庫投資という名目で投資にいれてるのですよね
えぇと，これは政府のない閉鎖経済でのＩ≡Ｓの間違いですよね？
意図せざる在庫まで入れて成り立つのはこの恒等関係の方． - 221 ：へなへな＠逝ってよし：2001/04/08(Sun) 20:45
- >I＝Sはうれのこりを、在庫投資という名目で投資にいれてるのですよね
えぇと，これは政府のない閉鎖経済でのＩ≡Ｓの間違いですよね？
＞意図せざる在庫まで入れて成り立つのはこの恒等関係の方．
そうでした？
うう。もう確認してきます。
鬱だし脳 - 222 ：とつぜんですが、、：2001/04/16(Mon) 22:48
- 長プラは下がっているし、量的緩和もやっているのに、ここ最近
LIBORスワップが上昇しているのはなぜなんでしょうか。 - 223 ：新学期名無しさん：2001/04/20(Fri) 23:23
- 新聞読んでいて疑問に思ったことがあるので、質問させて下さい。
米国が欧州に対し、米国との同時利下げを要求しているのは、
何故なんでしょうか？
金利差が生ずればユーロ高ドル安となり、米国の貿易収支は改善するので、
米国が欧州に対して利下げを要求する必要はないのではないか、と考えて
しまうのですが・・・。これってやはり学部厨房的思考なのでしょうか？(^^；
ご教授ください。 - 224 ：ドラエモン：2001/04/20(Fri) 23:29
- 国内貯蓄の足りないアメリカにとっての悪夢は、資金の流出特にこの数年間アメリカに対する
資金供給の主力だった欧州の資金が逃げ帰ることです。で、アメリカの利下げに付き合っても
らわないと困るわけですな。 - 225 ：223：2001/04/21(Sat) 09:51
- >>ドラエモン師＠224
な～るほど。そういう事情でしたか。
ドラエモンさん、いつもありがとうございます。 - 226 ：新学期名無しさん：2001/04/26(Thu) 01:00
- 正誤問題で、解答は「誤」のようなのですが、どこが間違っているのか
よくわかりません。どなたか教えて下さい。
合理的期待形成仮説とライフサイクル仮説を前提にすれば、流動性制約の
いかんにかかわらず、公債発行による政府支出増と増税による政府支出増の
有効需要創出効果はまったく等しい。 - 227 ：新学期名無しさん：2001/04/26(Thu) 08:49
- 小野先生が、アメリカの景気が悪くなったら日本の景気は良くなるとおっしゃっていたんですが
これはほんまなんでしょうか。 - 228 ：へなへな：2001/04/26(Thu) 10:34
- 為替の調整で輸出によってそうなるというぎろんでしたよね、
私もききたいです。 - 229 ：新学期名無しさん：2001/04/27(Fri) 02:35
- ＞私もききたいです。
たしか日経新聞の経済教室でしたね。
経済教室は紙面を開くと音声が飛び出してくるのですか？
楽しいですね。朗読は誰がやってますか？ - 230 ：へなへな：2001/04/27(Fri) 21:58
- ＞229
美人秘書フサリーヌがセクシーボイスでよんでくれます（自爆）
∫
∧,,∧ ∬ ／￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
ミ,,゜Д゜ノ,っ━~ ＜ 今日の経済教室は・・はあと
＿と~,,, .☆ ~,,ノ___. ∀ . ＼
.ミ,,,/~), | ┷┳━ ￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣￣
￣￣￣ .し'J￣￣|.. ┃
￣￣￣￣￣￣￣ ┻ - 231 ：すりらんか：2001/04/28(Sat) 01:30
- >227
そのネタなに気によんでないんだよなぁ．だから良くわかんない．
誰か紹介してくれませんか？ - 232 ：へなへな：2001/04/29(Sun) 01:07
- 話の内容は、
たぶん大国版マンデルフレミングで変動相場・資本移動完全なはなし
だと思います。（そうとは書いてませんでしたけど）
アメリカ不景気→日本の輸出へる→円安くなる→日本の輸出のびる
→日本内需増える→輸入増える→円安くなる
というようなことが書いてありました。
実際、普通のマンデルフレミングと大国モデル、結果ひっくり返る部分があって
どっちがただしいのだろうとおもうのですが。 - 233 ：ドラエモン：2001/04/29(Sun) 21:18
- ところで、第１四半期のアメリカの成長率はなんと２％もあったようです。正月以来の大騒ぎを
あざ笑うような数字ですな。連休なのに、経済予測やり直しかな（宇津 - 234 ：すりらんか：2001/04/29(Sun) 23:42
- >第１四半期のアメリカの成長率はなんと２％
そうそう．あれって原因なんだと思います？矢継ぎ早の金融緩和以外
すぐに思いつくネタはないんですが． - 235 ：ドラエモン：2001/04/29(Sun) 23:55
- もちろん金融緩和の効果ですな。ローン金利の低下で自動車販売急回復。
- 236 ：すりらんか：2001/04/30(Mon) 00:40
- うーん，まだ潜在需要はあったんだなぁ．ただ，反転はいつになると
思います？Ｖ字回復はもう望み薄だけど，年央から年末での回復は起
こるかなぁ．90年代初頭の日本も結構もったのを考えると楽観は出来
ないと言うのがなんとなくの考えなんですが． - 237 ：ドラエモン：2001/04/30(Mon) 01:08
- アメリカの潜在成長率って昔は2％から2.5％で、よくわからんニューエコノミー効果？？？で
0.5％位の上昇が起こっていると想定しても2.5％から3％でしょう。だとすると、2％なら上出来
で、そもそもリセッションですらない。回復の時期どころか、初めから後退してなかったという
ことにすらなりかねない。
なんか、友人の時系列モデルだと日本の上半期の成長率も3％前後らしいという、全然納得でき
ない結果がでてる。それが本当なら、ワシも世間を騒がせたオオカミ少年の誹りを免れないね。
だけど、こういう景気循環の転換点周りの分析は、本当に難しい。季調値なんか１年立てば大化
けしちゃってたりしてね。リアルタイムの景気分析は、経済学者が馬鹿にするけど、本当に嫌な
稼業だよ。 - 238 ：半角空白君：2001/04/30(Mon) 11:07
- ヨコヤリ誠に申し訳ありません．道場やぶりにきました．
限界消費性向をcとします．このとき，乗数効果は
1+c+c^2+ c^3 +......となります．ここで，浪費グセのあるA国は限界消費性向が1以上であるとしましょう．
このとき，上の式から，国民所得は発散することが言えます．
しかし，財市場の均衡を考えると
Y＝cY+C_0+Iですから，均衡国民所得はマイナスになるじゃあーりませんか．
この矛盾はいかに? - 239 ：ドラエモン：2001/04/30(Mon) 15:40
- ＞238
別に矛盾してないでしょう？ＧＤＰの初期値がプラスなら、発散したあげく完全雇用均衡に到達
し、そこで（途中でも）金利の上昇が起こって投資が減って最終的に均衡が達成される。
問題は、その瞬間に均衡点は不安定になって、何らかの攪乱で所得水準が減少し始め、歯止めが
効かなくなる。かくして世界は滅びる（藁 - 240 ：プロボーラー［プロボーラ］：2001/05/01(Tue) 08:21
- >２３８
１）限界消費性向が１を越えている状態が（長期的に）実現可能であるということ
２）平均消費性向があるときから１を越えて（長期的に）実現可能であるということ
の二つが成り立っているということは、あるプラスの初期資産値を想定して、マイナスの蓄積経路を描いているわけでしょう。
矛盾というのと乗数の出番が何処なのか分かりませんが。
因みに、オープンマクロなら、１）なり２）の状態って短期・中期的にはあるだろうけど、貯蓄率がマイナスなんだから、早晩借金の取り立てがやってくるなり、通貨が売り飛ばされてインフレになるんでない？
アメリカ（覇権国）の場合はシニョレッジ分だけゆとりがあるけどねえ。 - 241 ：ドラエモン：2001/05/01(Tue) 08:41
- >240
そうです。インフレの話しは金利上昇に含めるとしても、家計の債務の話しは無視しちゃ
いましたね。でも、このモデル自体、長期均衡とか定常均衡はもともと無視だよね。スマソ。 - 242 ：連休名無しさん：2001/05/01(Tue) 12:36
- http://stmania.virtualave.net/index.html
↑の管理人は経済学と会計学を専攻したくせに効用理論もロクに判ってないようです
http://stmania.virtualave.net/kogi/k6.htm
↑バカ丸出しの文章
http://stmania.virtualave.net/cgi-bin/gakuenbbs/light.cgi?post
↑掲示板
このHPの管理人は、なんと効用の問題に無償で贈与される物や貨幣は含まれないと思ってるようです。
このようなレベルの人に効用理論を判りやすく教えるにはどうすればいいのでしょうか？
（流石に効用＝満足度、ということくらいは知ってるようですが） - 243 ：連休名無しさん：2001/05/01(Tue) 19:25
- ＨＰ批判は直接メールを書いて送ってあげれば？
他の掲示板で批判するよりいいぞ。 - 244 ：知ったか学生：2001/05/03(Thu) 00:39
- マクロ経済学を勉強し始めたばかりの学生ですが、初歩的な質問すぎて申し訳ないです。
中谷の教科書読み終わって、スティグリッツの問題集を始めたばかりなのですが
労働生産性が低下すれば一人当たり実質GDPと実質GDPはともに低下する。
は何処が間違っているのでしょうか？
不況の時、一人当たり実質GDPが鈍化するのに比べて、労働生産性は上昇
する事があるって書いてあるんですが、これは労働生産性が低下すると一人当たり実質GDP
が低下する、というのが誤りって言う事の証明にはならないですよね。
また、不況期には雇用減少によって調整する、分母である就業人口を減らす事によって
労働生産性の伸びを確保することが出来るのはなんとなく分かるんですが、
しかし、失業率の増加は労働生産性には大して影響を与えないのですか？
グラフを見ると一人当たりGDPが鈍化してからしばらくして労働生産性
の伸びも鈍化しているから相関関係はあるような気がするのですが。
それとも僕が何も理解してないのかな。 - 245 ：名無しさん＠はぴばすでい：2001/05/03(Thu) 01:38
- 普通、労働生産性＝一人当たり実質GDPじゃないんですか？
景気が悪くてGDPが伸びないときに
それ以上に労働投入量が減少してるってことですかね。 - 246 ：すりらんか：2001/05/03(Thu) 02:58
- 常に完全雇用状態にあるとは限らない経済ならば，
労働生産性＝実質GDP/就労者，一人あたりGDP＝実質GDP／（就労者＋失業者）
なので（非労働力人口は無視すると），労働生産性の低下と失業の減少が同時
に起きているなら，労働生産性は落ちても一人あたりGDPは上がるという事態
も考えられなくはないですが．その問題ってどんな文脈で出題されてますか？ - 247 ：知ったか院生：2001/05/04(Fri) 12:26
- >>244
労働生産性が低下すれば一人当たり実質GDPと実質GDPはともに低下する。
は２番目のところが違うんじゃないでしょうか。労働生産性を
F(L,K)/Lで定義し、実質ＧＤＰをＦ（Ｌ，Ｋ）で定義するとします。
たとえば、Lが２倍になったときF(L,K)が２倍にならないとすると
（収穫逓減の法則からほとんど一般的）、労働生産性は下がりますが、
労働投入の増加で実質GDPは増えていますよね。
一人当たりＧＤＰうんぬんの部分はすりらんかさんがおっしゃっている
ことに賛成で、議論はトリッキーですね。 - 248 ：すりらんか：2001/05/04(Fri) 16:24
- >>247
確かにそうですね．これなら完全雇用下でもバッチリ成立です．
見落としてました（恥）．テキストの何章の章末問題かによる．
かなり前の方の練習問題（GDPとかの解説）なら246
後ろの方の練習問題（成長論とか）なら247
が作問者の意図する解答でしょう．244さんにアドバイスしとく
と答えは１つではない，いろいろ考えてみてねというかんじ． - 249 ：連休名無しさん：2001/05/05(Sat) 12:35
- >>246
>>247
>>248
レスありがとうございます。遅れて申し訳ないです。
なるほど、人口成長率が高い国では労働生産性が低下しても
実質GDPが伸びる事があるという理解でいいのでしょうか。
主に発展途上国のケースでしょうか？
正誤問題で特に解答にも何も書いていなかったものですから
混乱してしまいました。 - 250 ：@：2001/05/05(Sat) 13:36
- ＞主に発展途上国のケースでしょうか？
具体的に考えるより、「定義」に注意して考えると分かりやすいんじゃないかな？
GDP/L
GDP/pop
pop=L+nonL
だとすると
L↑でpop↑ですがnonLの↓がL↑を上回るとPOPは↓。
よってGDP/L は↓だがGDP/popは↑。
ってもう上で説明されてますけど、私いっちょかみなんで…。 - 251 ：知ったか院生：2001/05/06(Sun) 07:20
- >>249
恐らくそうじゃないでしょうか？ポイントはＬの伸び率よりもＦ（Ｌ，Ｋ）の
伸び率の方が低いことで、資本の増加率が労働増加率より低い、あるいは
（ほとんどないと思いますけど）技術的な退歩がおこっているということが考えられ
るんじゃないでしょうか。資本の増加率が労働の増加率より低いと一人あたり
資本（Ｋ／Ｌ）は減少し、これは資本残化（深化の反対）等と呼ばれますが、
実際にタイで（いつだったか忘れたけど）観察されたという研究を目にしたこと
があります。 - 252 ：ドキュソ学部生：2001/05/08(Tue) 15:03
- 卒業論文で次のようなモデルを推定しようと思っています。
①大学進学に対するリターンが年々増えている
②全人口において大学進学者の割合が年々増えている
しかしモデルが作れません。助けていただけたら幸いです。
聞くだけではなんですので、自分で考えてみたことをすこし。
自分はさいしょ①しか考えていなかったので、単純に
log[wage(t)]=a(t)+b(t)D+e(t)
[この場合、Dは大学進学ダミーです]
を年度ごとにはしらせて、
b(t)の値が年々増加しているかどうか調べようと思っていました。
この場合、Dは大学進学ダミーです。
最近になって（先生にもう少し練ってみたらと言われ）、
①の要素を考えてみたのですが、モデルがつくれません。
どうやったら上の式に組み込んだらよいのかわかりません。
全体のアイデアとしては、
収穫逓増のマクロの生産関数みたいなものがあって、
Y(t)＝F（K(t),L(t))で労働人口が年々増加して、
かつ賃金が年々増加しているようなモデルがあります。
めちゃめちゃでしたらすみません。 - 253 ：すりらんか：2001/05/08(Tue) 15:23
- なんでモデルなんているの？っていうか大学進学が個人のＭＰあげ
るなら当然，賃金上がるけど…そんなくだらん話やっても面白くな
いよ（って言うか結論を前提してるだけ）．
それよりも
>①大学進学に対するリターンが年々増えている
これが実証的に示せたら大殊勲だよ．第１そこそこのパネルデータ無い
と推計できない．君がアクセスできるデータではないと思う．大学進学
が投資なのか消費なのか（特に個人に取り）はすごく面白い話題とおも
います．興味がありましたらGriliches(1976 JPE)を読んでみると良い
ですよ． - 254 ：ドキュソ学部生：2001/05/08(Tue) 15:53
- さっそくのお返事ありがとうございます。
じつは、自分の興味だけではなんともしがたいところもありまして、
とりあえずモデルを作って持っていかなくてはならないのです。
その間に裏で方針転換するのはありだと思うので、
おすすめの論文を読んでみようと思います。
難しすぎないことを願っています。
それとはべつに、時間とともに何か（たとえば労働人口や賃金）が増加するような
計量の推計式はどう書けばよろしいのでしょうか？ - 255 ：すりらんか：2001/05/08(Tue) 20:49
- >とりあえずモデルを作って持っていかなくてはならないのです。
ひー！ご無体な（笑）．とりあえず，企業の採用に関するモデルに
する（それに大使個人が反応する）のか，個人が自己修練に投資す
るモデルにするのか決め手から考えると良いですよ．
>時間とともに何か（たとえば労働人口や賃金）が増加するような
>計量の推計式はどう書けばよろしいのでしょうか？
これはちょっといってる意味が分からない？ - 256 ：連休名無しさん：2001/05/08(Tue) 20:52
- >>252
sa-tiとかと絡めたら？ - 257 ：連休名無しさん：2001/05/09(Wed) 07:36
- ①大学進学に対するリターンが年々増えている
を実証するには結構単純に集計データを使って大卒平均賃金と
高卒平均賃金の比率を年毎に計算していけばいいんじゃないですか。
（大卒平均賃金）/（高卒平均賃金）－１
は近似誤差を除けば
log[wage(t)]=a(t)+b(t)D+e(t)
のb(t)にあたりますから。あ、中卒の人とかは考慮に入れない場合ね。
同時に
（中卒平均賃金）／（高卒平均賃金）－１
なんてのも計算してそれがどう変化したかを見るってのも面白そう。
ただ問題はその解釈ですよね。本当に大学教育へのリターンが変わったのか
それとも大学に行く人の構成が変わったのか？
多くのあまりできない人が大学に行くようになってあたかもリタ
ーンが下がっている様にみえる可能性があるので、もしb(t)の値が年とともに
あがっているとすれば、それは本当にリターンがあがっているってことを意味している
といえるんじゃないですか？
その辺何とかもっと直接的に実証できれば本当に面白いと思いますよ。
モデルに関しては集計生産関数
Y=AH
ここで、Ｈは人的資本、Ａは外生的な技術水準とする。を仮定して
Ａが年とともにあがっていくみたいなモデルを考えればもうおわり
だとおもいますよ。 - 258 ：すりらんか：2001/05/09(Wed) 13:22
- （大卒平均賃金）/（高卒平均賃金）－１
とやるき，生涯所得はとれないからおそらくは初任給ですよね．
そうすると年齢効果が混じってしまう．さらに，「大卒」平均
初任給と高卒者の年齢をコントロールした賃金となるとほぼゼ
ロでしょう．
>ただ問題はその解釈ですよね。本当に大学教育へのリターンが変わったのか
>それとも大学に行く人の構成が変わったのか？
や，上に上げた年齢問題etc.のコントロール（もしそれが無理なら理屈付け）
が命になりそうです．がんばってね． - 259 ：連休名無しさん：2001/05/09(Wed) 14:35
- 駄レス（無視してください）。
大学院進学は消費な気がする・・・・・。 - 260 ：＠：2001/05/09(Wed) 18:52
- ↑私もそんな気がしてきました…。
「無駄」の二文字が授業中に頭の中をとびまわります。
「これじゃあ、自分で本かって勉強したほうがいいや」って思うんですが、
それでは結果が出ないし…。 - 261 ：ドキュソ学部生：2001/05/09(Wed) 21:48
- このスレは面倒見がよくて、いろいろとあり難いです。
ただ、少しレベルが高いので、もっとも簡単なモデルからはじめようと思います。
y=A(t)F(L(t)/N(t)) とおき、L(t)を大学進学者、N(t)を全労働人口 とします。
大卒と高卒しかいないと仮定して、
すると、大卒賃金は wc(t)=A(t)*(1/N(t))*F'(L(t)/N(t))
高卒賃金は wh(t)=A(t)*(1/N(t))*F'(1-L(t)/N(t)) ですよね？
①大学進学に対する年々リターンが増えている
wc(t)-wh(t)=A(t)*(1/N(t))*[F'(L(t))-F'(1-L(t)/N(t))]を
時間で微分したものが正でよいと考えます。
すると、[ ]の中が正であればよく、
生産関数になにか仮定を置けばうまく行きそうな気が。。。
うーん、収穫逓増を仮定したりするのでしょうか。
②大学進学者の割合が年々増えている。
L(t)/N(t)を時間で微分したものが正となります。
これを仮定するのはありなんでしょうか？
なんか動学的な効用最大化問題で大学進学を選ぶみたいなのができますか？
だめだ、これは意味不明です。
という感じで順調に生き詰まっています。
>時間とともに何か（たとえば労働人口や賃金）が増加するような
>計量の推計式はどう書けばよろしいのでしょうか？
というのは、モデルの構築のことです。混乱していました。すみません。
時間とともに大学人口が増加したり、大学のリターンが増えるような理論式をたてて、
それを推定するにはどうしたらよいのでしょうか、という泣きです。
いい加減なことを書いたら突っ込まれるのですこし恐いです。 - 262 ：連休名無しさん：2001/05/09(Wed) 22:48
- がんばってるね。ただ、生産関数
y=A(t)F(L(t)/N(t))
ってぜんぜんわけわかんないぞ。大卒者を一定にして労働者が増えると
生産が減っちゃうのか？好みの問題だけど、モデルを組むより先に
実証をばっちりやった方がいいでないの？
すりらんかさんの
（大卒平均賃金）/（高卒平均賃金）－１
とやるき，生涯所得はとれないからおそらくは初任給ですよね．
そうすると年齢効果が混じってしまう．さらに，「大卒」平均
初任給と高卒者の年齢をコントロールした賃金となるとほぼゼ
ロでしょう．
はおっしゃる通りです。ただどこかに年齢ごとの学歴別賃金の
データがあれば年齢の問題はクリアできるんじゃないでしょうか？
つまり同じ年齢の高卒と大卒の賃金を比べると。もしも職業経験
年数でそろえたければ、大卒の人の年齢に４足せばいいし。
つまり高卒の２０歳の人と大卒の２４歳の人を比べればいいんじゃ
ないですか？どっちも職業経験２年ということで。
データに関しては学校の図書館に行って司書さんに相談してみたら？
あと
http://www.jil.go.jp/statis/shozai/shozai.htm
に労働統計の案内があるよん。年齢、学歴ごと平均賃金はある可能性
は非常に高いと思うよ。 - 263 ：すりらんか：2001/05/10(Thu) 09:33
- >モデルを組むより先に実証をばっちりやった方がいいでないの？
激しく同意！
あと，生産関数を作るときに
・大卒労働者・高卒労働者ともに増えると生産があがる
・賃金は限界生産に等しい
・両限界生産が逓減する
を満たさないと駄目です．モデルを複雑にしないために
資本を抜いてるみたいだけど，限界生産性に一人あたり
資本があたえる正の影響は（日本の話なら特に）かなり
重要．
まじめに頑張ってるから，もう一押ししちゃうと，
Y=F(l,n)
l=大卒一人あたり人的資本
n=高卒一人あたり設備資本
なんてのもありかな（んで，関数はコブダグラスとか簡単な奴にする）．
現場労働者は全部高卒という設定．まぁ，こういう発表に遭遇したら
むちゃくちゃに攻撃するだろうけど（私は），一つありな話かと思う． - 264 ：連休名無しさん：2001/05/10(Thu) 13:26
- も一つ、ありかなというモデルの提案として
すりらんかさんには申し訳ないけど、思い切って物的資本を捨象
した生産関数を考えて
Y=AH
ここでAは技術水準として、Hは人的資本とする。当然人的資本一単位あたりの
レントはAですね。
んで、家計の人的資本生産関数として
H=f(S)
ここで、Sは教育年数。で家計の負担する教育コストは教育一年あたり
c_iってことにしてこれが家計によって違うと考えると。すなわち
家計が金持ちだと（流動性制約が小さいから）子どもを学校に行かせや
すいとか、子どもが賢いと勉強の精神的コストが小さいから安上がりとか。
家計の解く最大化問題は
max A*f(s)-c_i*s
でFOC: A*f'(s)=c_i
をえると。んで、Aが外生的技術進歩で年々上昇していくとc_iがでかい
元々大学には行かなかった層（たとえばs=12を選んでいた層）もs=16を
選ぶようになってくるって話もできるんじゃないでしょうか。
で大学へのリターンは
A*(f(16)-f(12))で定義されてこれもAが増えると増えていくみたいな
のも可能かと。
生産=消費が入っていないからまったく閉じてないドキュソモデルだけど
まあ取り合えずいいたいことは全部いえたかなと。
でもあんまりこういうのっておもしろくないから、やっぱし実証でしょうね。
いきなり統計分析に入ると「理論なき実証だ」とか吠える人が出てくるかも
知れないけど、心をしっかり持っておいてね。
アドホックな仮定から導かれたがちがちの推定式をぐちゃぐちゃ推定して
マンゾクするより、きちっとデータをみてそれを解釈する方が知りたいことが
分かると思いますよ。
理論は理論で知らなきゃいけないけど、必ずそれを使わないとだめだとかとか
いうのはどうかと思いますね。 - 265 ：ドラエモン：2001/05/10(Thu) 14:36
- >>264
>アドホックな仮定から導かれたがちがちの推定式をぐちゃぐちゃ推定して
>マンゾクするより、きちっとデータをみてそれを解釈する方が知りたいことが
>分かると思いますよ。
熱烈支持！！ＰＣ用パッケージ安いこのご時世に、無理してこねくりまわし、頑健性に
欠けているようなものを、ただ教科書通り・理論通りに推計した結果見せられても
「心ある人」はナァーンだと思うだけだよね。 - 266 ：すりらんか：2001/05/11(Fri) 00:03
- >きちっとデータをみてそれを解釈する方
そのとおり！第一，人的資本・教育の収益性の問題は単なる
Fact Findingであっても一級の重要性があります．263の私
のネタも，264さんの示唆されてるモデルも，ともに人的資
本の収益性が上がるとき，人的資本への支払いが大きくなる
というモデルに帰着するということになります（別に貶して
るわけではないですご了承下さい<264さん）．そんなの結論
を仮定してるだけでモデルとしては意味ない．そして，そこ
から無理矢理でてきたモデルを推計したトコで，結局見てい
るのは，
「大卒の平均賃金の伸びが高卒者に比べて大きいか否か」
でしかないんです．だったらまずはデータからFactを見つけ
てそれを説明する方法（モデルでなくても良いし，モデルな
らなお良い）を見つければいいでしょう．
追伸：
先生がまずモデルをつくんないと駄目だというなら，以上の
プロセスを自分で踏んで，先生に見せる順番を逆にすればよ
い．結構よく使われる手です，これ． - 267 ：連休名無しさん：2001/05/11(Fri) 07:45
- また、戻ってきました。銅鑼さん、すりらんかさんも同じ考えを
持っていらっしゃるとわかって正直うれしいです。
ただ、ドキュソ学部生（全然そんなことないと思うけど）氏の先生が
そうかはわかんないし、先生がいうことも一理あるし。
というわけで、理論武装の武器として、
Borjas "Labor Economics"のChapter 10をお勧めしますー。
この章だけ単独で読めるしアメリカの数学ドキュソ学部生でも読める
ように書いてあるから大丈夫。英語だって、新聞読むよりずっと簡単。
（そもそも一部のアメリカ学部生は英語すらドキュソだという噂が。。。） - 268 ：ドキュソ学部生：2001/05/11(Fri) 09:24
- ちょっと混乱してきました。
でも、みなさんの助言を最大限にとりいれて、とりあえずつぎのような方向で行くことになりそうです。
まず、先生を説得する。時間下さい、って。
そして、とりあえずもっとも簡単な推定式をはしらせて、結果を見てみようと思います。
つぎに、この結果をもたらすような理論モデルを作る。
報告するときは、背景にこのようなモデルがあって推定してみたらこうなりました、
みたいなものを持っていく。
これでもデータとかで苦労しそうなんで、時間がかかりそうですけど。
みなさん、本当に感謝しております。
皆さん一人一人の発言の取り込み部分を明示していなくてすみません。
参考文献は１５ｃｈ？？（２ｃｈよりはましですかね？） - 269 ：連休名無しさん：2001/05/11(Fri) 11:41
- ごめん。
Borjas "Labor Economics"のChapter 10
はChapter 7の間違いだった。あと日本の集計データを使ったアベさんの賃金関数
の実証論文が去年あたりのJapanese Economic Reviewに出てたからデータの面で
参考になると思うヨン。
がんばってねー。 - 270 ：ドキュソ学部生：2001/05/11(Fri) 20:29
- かさねてありがとうございます。
このように身を引いて、みなさまにとって感じ悪くないかが少し心配です。 - 271 ：：2001/05/12(Sat) 10:09
- 「変動相場制下では財政政策は無意味」は経済学のクラスで一番はじめに学んだことなのですが、
なぜアメリカでも日本でも不況下（つまり現在）では減税や公共投資の増額を行うのですか？ - 272 ：連休名無しさん：2001/05/12(Sat) 10:50
- なんでそういう結論になるか経路を考えるといいよ。
経路としては
１ ＩＳカーブの右シフト（財政出動による）
２ 国内金利上昇
３ 国内で資産運用した方が有利だから海外への投資減少（海外通貨への需要減少）
４ 自国通貨の増価（円高）
５ 輸出減少 んで、ISカーブの左シフト
っていうのが理屈だよね。恐らくポイントは２から３で、国際間の資本移動って
あまり盛んでないことが知られていて、多分ここで論理の環が壊れているよう
な気がする。つまり外貨需要が国内金利にあんまり感応的でないってことだね。
今日本は極端に金利が低いけど、「じゃあドル預金でも」って考える人って
少ないよね。
理論モデルは国境なき世界を考えているけど現実の国境の壁は大きくて
閉鎖系のIS-LMに近い世界だということじゃないでしょうか？ - 273 ：すりらんか：2001/05/12(Sat) 11:12
- 273さんに追加すると，教科書的なマンデル・フレミングでは
「小国の仮定」がおかれてたでしょ．日本が小国なわけ無いで
すよね．
>つまり外貨需要が国内金利にあんまり感応的でないってことだね。
でも，これってどうなのかな．少なくとも投信・銀行まで「単に
鈍い」という事はないんではないだろうか．これだけの金利差が
埋まらないもう一つの原因は，円高期待である……とマッキノン
とかが言ってましたね．（ただ，それって先物でカバーできるん
では？と思ったんだけど） - 274 ：271：2001/05/17(Thu) 16:21
- >>273
では「変動相場制の小国」では、財政政策は行っていないのですか？ - 275 ：さつき名無しさん：2001/05/17(Thu) 18:19
- へんな質問かもしれないですが、教えてくださいな？
変動相場制で財政拡張→金利↑→資本収支黒字→為替レート↑→輸入↓
→ISの左シフト→財政拡張政策は結局無効
ですね。X-M=S-I+(T-G)の説明として財政赤字がX-Mの赤字をもたらすという
のをIS-LMで説明しようとしたら、「短期的には説明できるけど・・」という話に
なるのですか？
あと、固定相場制の場合は、
財政政策→資本収支黒字→為替レート↑→一定にたもつために、外貨を日銀買う
→LMの右シフト→財政政策は有効 ということは
X-M=S-I+(T-G)とどういう関係にあるのですか？
それからX-Mと書きましたが、これは国際収支のことであって、貿易収支では
ないからX-Mではないんでしょう？ - 276 ：すりらんか：2001/05/17(Thu) 21:34
- >「変動相場制の小国」では、財政政策は行っていないのですか？
産出量浮揚効果が無いと言うだけで，行政サービスは当然必要ですから
行われてはいるでしょう．さらに，経済学のモデルは特に基本的なもの
は相当の極限状態を扱うので，いつでも現時点で問題としている対象が
そこからどのくらい離れているか考えておく必要があります．
>X-M=S-I+(T-G)の説明
これは事後的な恒等関係を表すものなので多少注意が必要で
しょう．IS-LMモデルではご指摘の通り，
>変動相場制で財政拡張→金利↑→資本収支黒字
資本収支の裏で経常収支赤字となるでしょう．輸入はYの増加
関数でしょうから．
>為替レート↑→一定にたもつために、外貨を日銀買う
という説明が標準的ですが，それよりむしろ，固定相場制下で
は金融政策に自主性はないと考えてはどうですか．固定相場制
下の財政政策は必然的に金融緩和を伴う，というように． - 277 ：さつき名無しさん：2001/05/18(Fri) 07:43
- >でも，これってどうなのかな．少なくとも投信・銀行まで「単に
>鈍い」という事はないんではないだろうか．
確かに国際資本移動は思ったよりおこっておらず、一国の貯蓄と投資とは強く相関するという
フェルドスタイン＝ホリオカのパラドックスって別に機関投資家が「単に鈍い」から
観察される現象じゃないでしょうね。海外投資のリスクとかいろいろあって。
相当古い話なので、その後の観察がどうなっているのかは知りません。ご存知でしたら
フォローアップしていただければありがたいです。 - 278 ：さつき名無しさん：2001/05/22(Tue) 18:37
- ＞固定相場制下の財政政策は必然的に金融緩和を伴う
財政支出のお金をかならず日銀が国債を引き受けてということが
あるならたしかに「必然的に金融・・」と言えるのでしょうが、
そうでなければそうではないのでは？＞すりらんかさま「 - 279 ：ドラエモン：2001/05/22(Tue) 19:56
- >278
横レス失礼。財政赤字でファイナンスされてれば金利に上昇圧力働くわけで、それを相殺
する金融緩和は必然的に起こるということです。不胎化介入で凌ごうとしても無理なわけ。 - 280 ：さつき名無しさん：2001/05/23(Wed) 00:56
- ＞ドラエモンさん
わかりません。もう少し書いてください。
なぜそんなクラウディングアウトみたいなことが起こるんでしょう？ - 281 ：ドラエモン：2001/05/23(Wed) 01:05
- だってＩＳ曲線右にシフトしますよ。それによる資金需給の逼迫が短資の流入を招き為替レート
を押し上げる。固定相場制なら、それを阻止するために外為市場に非不胎化介入するか、そも
そも資金需給が逼迫しないように金融緩和するわけです。
金利上昇で短資流入、為替レート上昇という連鎖のメカニズムの前提条件もちろん過度の単純化
あるいは期待のダイナミックスを考慮していないから駄目、といった高踏的批判はなしよ（笑 - 282 ：さつき名無しさん：2001/05/23(Wed) 03:13
- ＞ドラエモンさん
なぜ資金需給が逼迫するのでしょうか？
ドルを円に換えて日本国債を外資が買うと
市場に出回っている円が減って、国に円が
戻るから、それを市場にキャッシュバック
しなくちゃならないってことを言っておられる
のですか？ - 283 ：ドラエモン：2001/05/23(Wed) 08:52
- >282
ん？君の聞いてるのは財政支出増加で金利に上昇圧力が働くかどうかで、外債とかなんとか
関係ないでしょう？？？ - 284 ：さつき名無しさん：2001/05/23(Wed) 23:53
- 外債ではなくて、金利が上がるから外国の資本が入ってきて円を
買って日本国債（や株）を買うということです。新規国債なら
国に円が戻ってきませんか？ - 285 ：すりらんか：2001/05/24(Thu) 00:13
- 元々は僕への質問なのにドラ様に答えさせちゃってすいません．
おそらく固定相場制というものに誤解があるところから問題が始まって
います．あるレートの固定相場を維持することをはじめから仮定するな
ら（ころころかえるならそれはもう固定相場ではないでしょ？）１㌦も
ってきた人には３６０円払わなければなりません．円需要にある意味受
動的に答えるわけだ．民間が１㌦もってきても３６０円もあげないよ，
ということになると日銀がこれを行わねばならない（でないと固定相場
を維持できない）という話です．したがって，資本流入＝円需要増大＝
Ｍ↑＝事実上の金融緩和というわけです．
んで，282からは別の話題で，財政支出って言うのは現在利用可能な資源
の一部を国が使っちゃうってことです．将来財に比べた現在財の価格は上
がりますよね．つまりは利子率が上がるというわけです． - 286 ：すりらんか：2001/05/24(Thu) 00:15
- >金利が上がるから外国の資本が入ってきて「円を買って」日本国債（や株）
>を買うということです。
という「円を買って」の時に円が発行されているワケです．
>新規国債なら国に円が戻ってきませんか？
これはなんだか分からないけど，多分誤解です． - 287 ：さつき名無しさん：2001/05/24(Thu) 19:33
- 必然の意味がわかりました。
でも・・とでもを続けます。国債を買った外国企業がドルで支払いをして、
売り手がドルで受けとって、外国の預金を増やすだけなら、円需要は
必然的に増えないですね。
固定相場制で、外国通貨での預金ができない場合はたしかに必然かもしれないけれど - 288 ：すりらんか：2001/05/24(Thu) 23:27
- まず，政府支出の増加が公債発行で行われる必要はないですし，
金利が上がる理由に公債云々は絡んでいません．金利が上がる
なら円需要は増えるというワケです．
もしかしたら，日本政府がアメリカでドル建債を発行して，そ
のドルで外国で買い物をする（例えばアメリカで橋を造るとか）
というケースを考えているのでしょうか……たしかにそれなら
円需要へ与える影響はほとんどないでしょうが……それは通俗
的な意味でのケインズ政策では最早無いのでは？ - 289 ：さつき名無しさん：2001/05/25(Fri) 00:35
- 僕が勘違いしてました。ありがとうございました＞すりらんかさん
- 290 ：さつき名無しさん：2001/05/25(Fri) 08:02
- 慶応通信の経済原論課題
Ａ 市場の失敗 Ｂ比較優位の原理と貿易の利点 のどちらか選択。
経済政策課題
規制緩和と競争促進政策の帰結を公平公正基準に照らして述べよ
どうやって4000字にまとめるんだろう？Ｂくらいなら可能か。 - 291 ：プリンストンより：2001/05/25(Fri) 08:38
- 日本の景気回復には日銀が紙幣を印刷すればいいって本当ですか？
ここプリンストンでクルーグマンが叫んでます｡ - 292 ：非経済学部４年：2001/05/25(Fri) 11:43
- しまった！こっちにまとめることになってたんですね。再掲御免なさい。
－－－－
ファイナンスをかじっているんですが、
経済学は初歩の初歩しか把握できていません。
スティグリッツの入門とミクロを読んだ程度です。
過去レスにもありましたが、たしかに冗長でした。特に初学者には・・・
そこで西村和雄の「入門経済学ゼミナール」をやろうと思うんですが、
このテキストの相対的なレベルを教えてください。
「経済学の基本知識のブラッシュアップ＆マクロ経済を人並みにする」
という目的の元、マンキューや中谷やガンジューをやりこむより適当だと
思ったんですがいかがなものでしょう？ - 293 ：非経済学部４年：2001/05/25(Fri) 11:46
- さらに、問題演習形式なので理論オリエンテッドな勉強ならむしろ向いてる
と思ったんですが・・・
もちろん、ここから社会に提言できるようになるまでは
もっといろいろな本を読まなければならないと考えています。
ファイナンスだけ勉強していても、イマイチ提言能力がつかなくて半端なんですよね～ - 294 ：すりらんか：2001/05/25(Fri) 17:50
- >入門経済学ゼミナール
非経済学部さんは資格試験対策ですか？資格試験用の問題集という感じなので
「わかるようになる」には最も向かない本だと思います（とりあえず計算問題
が解けるようになりたいならいいかも）．ついでにマクロは誤解だらけなので
やめときましょう． - 295 ：さつき名無しさん：2001/05/25(Fri) 18:18
- 入門経済学ゼミナールは会計士とか公務員試験向けの本ですね。
ファイナンスをやっているなら数学ができるだろうから、
マクロやミクロの中級書を読むのにいいかもしれませんね。
政策提言というのはどうやればできるようになるのか知らないですが、
日本経済論やら現実の財政についての本などを読んだほうがいいかもしれないですね。
どうやったら政策提言ができるようになるのでしょうか？
竹村健一の本や、大臣の本を読んだら、一応政策提言はできるようになるかもしれませんが。 - 296 ：非経済学部４年：2001/05/25(Fri) 21:49
- レスありがとうございます。
資格対策はあまり関係ありません。
証券アナリストは現在勉強中で、CFAは社会に出てからはじめるつもりです。が、
そのこととは関係なく、社会に対してまともな意見を述べられない自分を変えたいのです。
マクロが誤解だらけなら尚更考え直さなければなりませんね。(^^;
「わかるようになる」為に、なにかお勧めはありますでしょうか？
やっぱりコツコツとマンキュー上下等をやるような形になりますか。。。
竹村健一ってニッポン放送で「だいたいやね～」って言ってる人でしょうか？ - 297 ：非経済学部４年：2001/05/25(Fri) 21:55
- 例えばこのスレッド。
みなさんの議論についていけるような素養を身につけたいのです。
幸い、単位はほとんど揃っている為、自由時間が豊富です。
卒業までにみなさんのようなイケてる社会人になりたい。
もちろんイケてる学生のみなさんもいることでしょう。
同じ学生として少し悔しいです。 - 298 ：すりらんか：2001/05/25(Fri) 23:12
- >やっぱりコツコツとマンキュー上下等をやるような形になりますか。。。
「考え方」だけを中心にやるなら吉川洋「マクロ経済学」（岩波）とかお薦めですよ．
なんと言っても短いし，データが日本のものなので「あたり」がつきやすいです．入
門テキストを何冊もやるのは非効率だと思うので，お手軽な入門書を読んだらさっさ
と次のレベルの本に進む（べつに中級マクロの理論書でなくてもいい，特定の話題に
関する論集なんかの方が「提言力」の意味ではいいかも）とよい．
>竹村健一って
これは根拠レスな，言いたい放題の提言なら誰でも出来るというネタでは（爆）． - 299 ：さつき名無しさん：2001/05/26(Sat) 00:15
- まぁそんなところかも（藁）
昔、へなへなさんが、小室直樹とか、竹中平蔵とか、中谷厳（教科書ではなくて
経済についての本）とか、そんなものを読んでいると、経済についての考え方
の訓練になる。そのあとで教科書を読めばいい、みたいなことを書いていませんで
したっけ？
政策提言ができるようになりたい＝ビルドアップした魅力的なボディに改造したい
（テレビの通信販売の番組みたいな表現）
であって、魅力的なボディを作ることを自己目的化するのは馬鹿げているのでは？
自分の関心のあることを新聞とか本とかみて調べてレポートにでもまとめることを
してでもいれば、社会に対する意見が口をついてでますよ。
勉強しようと努力しなくても、いつの間にか口をついて出る
（まるで英語のヒアリング学習の通信販売みたいですね。） - 300 ：さつき名無しさん：2001/05/26(Sat) 19:36
- ずいぶん秀才チックな意見ばかりが出てますね。
う～ん・・・ - 301 ：とある経済学部生：2001/06/09(Sat) 17:28
- 最近経済史の勉強をはじめたのですが、1920年代現在と似たような状況(国際収支は
悪化してはいないかもしれませんが)での井上財政での経済政策での不良企業・低生産
性企業の淘汰、緊縮財政などが現在と似たような政策をとっていると思うのですが、
この時にもとられたような一時的なカルテル活動の強化をすると言うのは現代
ではもう無意味なのでしょうか？
なにぶん不勉強なので1920年代が現代と似ているという時代認識すら間違っている
のかもしれませんが、その場合はどこがどう違うか教えてください。
よろしくお願いします。 - 302 ：すりらんか：2001/06/09(Sat) 23:06
- うーん私も歴史のことはよく分からないんですが，似ているような
気はやはりするんですよね．ただ，不良企業の淘汰と財政水準の維
持による底入れは排他的ではないと思うんです．そこらの話につい
ては別スレで書きます． - 303 ：ぺいぺい［ぺいぺい］：2001/06/10(Sun) 21:31
- 似てるんじゃない？ まず、２０代って、実質で見ると、わりと成長してるけど、名目じゃあ
さほど成長していない。 つまり、デフレだった。 で、金融でいえば、デフレだから、おな
じみのフィッシャー式からも分かるように、実質の金利もたかい。 さらに、裏が真っ白なお
札が出ているのに、デフレ気味なんだから、インフレが貨幣供給の伸びと貨幣需要の伸びの差
であるとすれば、資金の需要はあったはず。 けど、それが「後ろ向」なものであったことも
否めないところも似てる。 このあたりは、９０代なら、星先生が業種別の貸出残高を纏めて
いらっしゃるので、それをみると、資金需要の「後ろ向」が分かるんじゃないかな？
あと、不良企業の淘汰が進まなかったのも、似てるけど、これが金利の高さとなって現れたの
が、２０代だったけど、９０代では、むしろ、量的な制約として、現れているように思える。
あと、何の業種を考えているのか、分からないけど、２０代の国際価格の下落という現象なら
どの業種にもいえるから、その意味では、競争の圧力に晒された下での「カルテル」であって
独占の進行はあっても、低生産性を招くような類のものでなかったんじゃない？ とりわけ、
主力だった綿織物であれば、電動の力織機とかのおかげで、かなりの競争力の強化に成功して
るからこそ、３０代にソーシャル・ダンピングといわれちゃったのでしょう。 ここでの、
財政のことは、私なんかには分かりません。 すりらんかさん、ご教示を下さい・・・ - 304 ：とある経済学部生：2001/06/11(Mon) 18:58
- レス有難うございます
ご意見を参考にもうちょっと調べてみたいを思います。 - 305 ：名無し時々雨：2001/06/13(Wed) 22:54
- 別のスレッドに間違えて書き込んでしまいました。
申し訳ありません。みなさんのご回答を期待して
ただしいスレッドに投稿させてください。よろしく
お願い申し上げます
どんなものなのか広くみなさんのご意見をお聞きしたく
書き込みます。
１：経済数学という授業は日本のほとんどの大学で一年が履修すると
いうことになっているのでしょうか？普通２年か３年配当ではないでしょうか
教養の数学というのはどこの大学でも一年配当にありますが、
経済数学が一年配当になっているところなんてあっても希
だと思うのですがいかがなものでしょうか？
それから２年の授業で、ミクロ（企業と消費者の理論が
終わった程度）、マクロ(IS-LMを習っていない程度）しか
学生がおそわってない程度で、多期間（３期間以上）モデル
を数式で展開して、リカードの中立性命題を授業で教えるのは
無謀でしょうか？？（数学はあまりできない学生でも、微分の
仕方だけ教えることはできます）
数式だけであとはグラフという直感的な方法ではなく、
計算をゴリゴリやった場合どうなるものなのでしょうか？
シミュレーション的に教えてもらいたいです。
どうかよろしくご意見お願いします。（質問はあまり受け付けたいと
は思いませんが（藁） - 306 ：ドラエモン：2001/06/14(Thu) 01:03
- １）「経済」数学ですから、普通は３年の科目でしょう。１・２年でミクロ・マクロの原論を
終わって、「さあ、あれをキチンと数学的に定式化すれば・・・」っていうのが３年。
２）リカード命題自体は数式いらないでしょう。逆に、数式使わないで説明するのが「技」じゃ
ないですか？ - 307 ：名無し時々雨：2001/06/14(Thu) 02:19
- ドラエモンさんいつもありがとう。
最近、経済数学を早めるなんてことがひょっとして流行しているのか
と思うことがあります。
公務員試験とか、院入試とかワンパターン試験のところが多くて、
しかも経済学の代表的教科書には練習問題がついていて、
おきまりの問題なのですが、そういう問題を授業でやるのがあって、
「全微分などの計算の仕方はほとんどの大学で一年時にある経済数学でやるのが筋。
ここでは、問題の解き方をやるので計算はやらないのです」
なんて言われたりするしまつでして、ちょっとうんざりしています。
なんか経済学勉強のマニュアル化が進みすぎて、おもしろくないですね
ドラエモンさんのおっしゃることに僕は共感しております。 - 308 ：すりらんか：2001/06/14(Thu) 16:09
- >多期間（３期間以上）モデルを数式で展開して
中立命題自体を数学で教える必要がないという銅鑼さんの意見ももっとも
なところがあるとおもいます．ただ，もう少しきっちりとしたモデル化も
というのなら２期間モデルなんか如何ですか．数式での定式化も可能で図
にも書けて，言葉でも説明できるしミクロの消費者理論の再確認にもなる
のでうってつけのような気がします． - 309 ：森林：2001/08/12(Sun) 11:56
- はじめてここにきましたが、アツいですね皆さん。
こんな真面目な書き込みと回答がある掲示板は他にはないでしょう。
ところで、登場回数が多く、真剣に回答、議論してらっしゃる
ドラえもんさんか、コロンビアさん（ほかの方ももちろん歓迎）ですが、
最近、流動性の罠、これは理屈はわかるのですが、なぜ生じるのか、
現在、流動性の罠になるのか、について、踏み込んで教えていただければと
思います。 - 310 ：ドラエモン：2001/08/12(Sun) 20:37
- >もりはやし殿＠309
流動性の罠ってのをケインズオリジナルの「名目長期金利の下限」って考えるのと、クルッグ
マン式に「通常の金融政策が有効需要を刺激できない状態」と考えるのでは、中身は随分違い
ますよね。９８年のクルッグマンのエッセイ以降は、後者の定義がデファクトスタンダード（ｗ）
な定義になってしまってるから、ケインズオリジナルを持ち出して不毛でしょう。
クルッグマン式でいえば、実質金利がプラスの領域に完全雇用均衡が存在しないのが流動性の
罠である。そして、これは高齢化の進展で長期に置ける実質成長率の期待値がマイナスになっ
ている結果であるということなんでしょう。
でも、８０年代の平均成長率は４％で、人口成長率は１から1.5％位でしょうから、技術進歩
率は2.5%位はあったわけです。これから１％人口が減ると仮定しても、１％以上の長期成長率
を想定するのは別におかしくないし、まして最近の「良いデフレ」つまり消費財生産部門での
生産性向上を考えれば、もっと実質成長率高くてもおかしくないと思います。
その場合、クルッグマンの分析と政策勧告はナンセンスか？が問題になる。私は、彼の勧告つ
まり４％にインフレターゲッティング量的緩和自体には賛成。ただし、理由は、彼の長期成長
減速説ではなく、バランスシート問題とかクレジットチャネルの話から出てくると思います。